CAPTULO III

DOCENTE:
Rbens Prez
INTEGRANTES:
ALFARO COAQUERA, Yornet
CHAMBI CALLACONDO, Mariela
GARCA RUIZ, Fiorella
RAMOS MAITA, Carlos

2010-34925
2010-34891
2010-34877
2010-34889

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3.18 En la tabla 3.5 se dan las posiciones o lugares de 10 estudiantes en los
exmenes intermedios y finales de estadstica.
ESTUDIANTE
POSICIN
A
B
C
Intermedios 1
3
7
Finales
3
2
8

D
10
7

E
9
9

F
5
6

G
4
5

H I
8
2
10 1

J
6
4

Calcule el coeficiente de correlacin de orden de Spearman e interprtelo:

3.18

Correlation Coefficient
EXAMENES FINALES

EXAMENES

FINALES

INTERMEDIOS

1,000

Sig. (2-tailed)
N

Spearman's rho
Correlation Coefficient
EXAMENES INTERMEDIOS

EXAMENES

Sig. (2-tailed)
N

**

,842

,002

10

10

**

1,000

,842

,002

10

10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3.19Relacin entre el tipo de cambio nominal y los

precios relativos. A partir
de las observaciones de 1985 a 2005, se obtuvieron resultados de regresin, donde:
Y=

tipo de cambio del dlar canadiense respecto del dlar estadounidense

(CD/$) y

X=

razn entre el ndice de precios al consumidor

estadounidense;
decir, X representa los principios relativos en ambos pases:

es

a) Interprete esta regresin. Cmo interpretara?

El valor de la pendiente 2.250 sugiere que en el periodo de 1985 a 2005, que
para cada unidad de incremento en el precio relativo, en promedio la tasa del
tipo de cambio aumentara en 2.250 unidades. Es decir el dlar se haba
apreciado porque obtena ms dlares canadienses por cada dlar americano.
Literalmente interpretado el valor del intercepto de -0.912 quiere decir si la
proporcin del precio relativo fuera 0 un dlar estadounidense lo cambiara por
un -0.912 dlares canadienses. Obviamente esta interpretacin tiene sentido
econmico.
El valor de de 0.440 significa que solo el 44% del tipo de cambio del dlar
canadiense respecto del dlar estadounidense se explica por la razn entre el
IPC estadounidense y el IPC canadiense, esto quiere decir, que la razn entre
el IPC estadounidense y el IPC canadiense no tiene mucha influencia en el tipo
de cambio del dlar canadiense respecto al dlar estadounidense.

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b) El valor positivo de
se basa?

tiene sentido econmico?

en que teora econmica

c) Suponga que se fuera a redefinir X como la

razn entre el IPC canadiense
respecto del IPC
estadounidense. lo anterior hara cambiar el signo
de X?
por qu?

En este caso el coeficiente de la pendiente se que espera que

siga
siendo positivo, mientras mas alto sea el IPC de
EEUU mas alto
ser el tasa de inflacin canadiense que
conducir a apreciar al
dlar estadounidense.
3.20 La tabla 3.6 proporciona datos sobre los ndices de produccin por hora (X) y la
compensacin real por hora (Y) de los negocios y sectores no agrcolas de la
economa de Estados Unidos de 1960 a 2005. El ao base para los ndices de 1992 =
100; adems, los ndices se ajustan por estacionalidad
a) Grafique por separado Y respecto de X para los dos sectores.

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b) En qu teora econmica se basa la relacin entre ambas variables? El

diagrama de dispersin apoya esta teora?

En ambos grficos podemos observar la relacin positiva que muestran

entre las produccin y el salario recibido por hora que no es
sorprendente de acuerdo a la teora marginal de productividad de la
economa laboral.(AGREGAR)
c) Estime la regresin MCO de Y sobre X. Guarde los resultados para una revisin
posterior, cuando estudie el captulo 5.

3.21 De una muestra de 10 observaciones se obtuvieron los siguientes resultados.

= 132100

Con el coeficiente de correlacin r=0,9758. Pero al verificar estos clculos se

descubri que se registraron dos pares de observaciones.
Y
90
140

X
120
220

en
de

80
150

110
210

lugar

Restando tenemos
3

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Restando tenemos

Restando se tiene

Restando tenemos

Restando se tiene

3.22 La tabla 3.7. presenta los datos sobre el precio del oro,
el ndice de precios al
consumidor (IPC) y el ndice de la bosa de valores de nueva york (BVNY) de EEUU
de 1974-2006. El ndice de la BVNY influye la mayor parte de las acciones registradas
los cuales ascienden a mas de 1500.
a) en el mismo diagrama de dispersin, grafique
ndice de la BVNY.

los precios del oro, el IPC y el

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Si observamos la lnea
trazada de estas
variables en funcin del
tiempo, en general van
creciendo, en el caso del
ndice de la bolsa de
valores es considerable
la volatilidad del ndice.

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b) Se supone que una inversin es una proteccin
contra la inflacin si su
precio o la tasa de rendimiento se mantiene por lo menos al ritmo de la inflacin. Para
probar esta hiptesis, suponga
que se decide ajustar el siguiente modelo,
suponiendo que el grafico de los puntos dispersos en a) indica que esto es lo
apropiado:

Resumen del modelo

Modelo

R cuadrado

R
cuadrado Error tp. de
corregida
estimacin

,999a

,998

,997

la

,484

a. Variables predictoras: (Constante), INDICE DE PRECIO AL COSUMIDOR,

PRECIO DEL ORO, INDICE DE LA BOLSA DE VALORES EN NEW YORK

3.23La tabla 3.8. Proporciona datos sobre PIB de EEUU de 1959 a 2005.
a) Grafique los datos del PIB en dlares actuales y constantes (es decir, de 2000)
respecto del tiempo.
b) Sea Y el PIB y X el tiempo (medido cronolgicamente, empezando con 1 para 1959,
2 para 1960,hasta 47 para 2005), observe el siguiente modelo se ajusta a los del PIB:

Estime este modelo para el PIB en dlares constantes y actuales.

c) Cmo interpretara ?
d) Si existiera una diferencia entre el valor estimado de
para el PIB en dlares
actuales y el estimado para el PIB en dlares constantes, Qu lo explicara?

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Resumen del modelo

Modelo

R cuadrado

,992

R cuadrado corregida

,984

Error tp. de la estimacin

,984

1,749

a. Variables predictoras: (Constante), PIBR, PIBN

Coeficientes
Modelo

Coeficientes no estandarizados

Coeficientes

Sig.

tipificados

B
(Constante)
1

Error tp.

1936,589

2,331

PIBN

-,003

,001

PIBR

,010

,001

a. Variable dependiente: AO

Beta
830,783

,000

-,850

-5,974

,000

1,828

12,850

,000