Ayudanta 4

Cristbal Galleguillos Katz

25 de septiembre de 2006

Karush Kuhn Tucker

KKT se utiliza para problemas donde existen restricciones de desigualdad. Denamos un formato
de problema estndar, de la siguiente forma:

M in f (
x)

s.a

gj bj
xi 0

j = 1..m
i = 1..n

Cualquier problema lo podemos modicar para dejar en formato standard. En caso de ser necesario, aqu hay algunas de las transformaciones ms utilizadas

Transformaciones

gj (
x ) = bj :

La transformamos en dos desigualdades

gj (
x ) bj

gj ( x ) bj

gj (
x ) bj :

La damos vuelta

gj (
x ) bj
x 0: Denimos una nueva variable, reemplazando para crear un nuevo problema equivalente
x0 = x
Variable libre (p.ej.

x R)
x = x0 x00
x0 0
x00

Condiciones de KKT
Para un problema en formato standard, los puntos ptimos cumplen con las siguientes condiciones:

gj
f
+
j
0
xi j=1 xi
m

i = 1..n

g
f
j
=0
xi
j
+
xi j=1 xi
1

i = 1..n

gj bj 0

j = 1..m

j (gj bj ) = 0
xi , j 0

j = 1..m

i = 1..n, j = 1..m

j se derivan
es igual a cero, se dice que la restriccin asociada a el est
parmetro b asociado no tiene incidencia en el valor de la f.o.).

Si revisan la materia, pueden ver como este mtodo se deriva de Lagrange. Los

de los

por lo tanto cuando algn

inactiva (una variacin en el

Puede parecer horrible de aprender todas las condiciones, pero si se jan (tal como dice en la
materia), pueden acordarse fcilmente si arman un Lagrangiano como este:

L(
x,
) = f (
x)+

j (gj (
x ) bj )

j=1
Y le aplican las siguientes condiciones:

L
xi

0, xi

L
j

0,j

L
xi

L
j

= 0 (?), xi 0
= 0 (?), j 0

Lo nico novedoso son las condiciones marcadas con ?. No implica clculo extra (es multiplicar el
L
L
xi y el j por su respectiva variable).
Es importante que se aprendan las condiciones y sepan aplicarla a los problemas, porque en las
preguntas de KKT generalmente hay un tem que es exclusivamente plantear las condiciones de
KKT para el problema.

Problema 1
M in (x1 3)2 + (x2 5)2
s.a

x1 + x2 6
xi 0
i = {1, 2}

y
10

10

Figura 1: Dominio y curvas de nivel para el problema 1

Es claro que las curvas de nivel son circunferencias centradas en

(x, y) = (3, 5),

y que el valor

de la f.o. crece a medida que es evaluada ms lejos de ese punto.

El problema est en formato standard, as que no hay problemas con eso. Vamos con las condiciones de KKT. Tenemos slo una restriccin, as que tendremos un solo

(
x1
(
x2

g
f
+
0 2x1 6 + 0
x1
x1

(1)

f
g
+
0 2x2 10 + 0
x2
x2

(2)

g
f
+
x1
x1

g
f
+
x2
x2

)
= 0 x1 (2x1 6 + ) = 0

(3)

= 0 x2 (2x2 10 + ) = 0

(4)

x1 + x2 6 0

(5)

(x1 + x2 6) = 0
x1 , x2 , 0

(6)
(7)

Viendo el grco del dominio y las curvas de nivel, deducimos que en el ptimo

x1 , x2

6= 0.

Con esto, el sistema gigantesco se simplica al siguiente:

x1 + x2 = 6
2x1 + = 6
2x2 + = 10
Sistema de 3x3 que resolvemos con nuestro mtodo favorito (no se puede usar calculadora HP
ni TI en esta I), obtenemos que el ptimo est en

(x1 , x2 ,
) = (2, 4, 2), con un valor de la f.o. v = 2.

Como el dominio y la f.o. son convexos, entonces es seguro que es un mnimo global.
Es importante recordar que siempre que se pueda tratar de dibujar el dominio y las curvas de
nivel. En este caso nos pudimos apoyar en ellos para reducir el sistema. Sino lo hubiramos hecho,
tendramos que haber empezado a tantear con valores tentativos (por ejemplo, asumiendo que tal
o cual variable es cero), para despus reemplazar la solucin en todas las ecuaciones para vericar
que no ocurran inconsistencias. Si hubiramos asumido que
inmediatamente el valor
llegamos a que

= 2,

x2 = 6

x1 = 0

y que

6= 0,

podemos hallar

de la ecuacin (6). Si reemplazamos ese valor en la ecuacin (4),

que contradice la condicin (7).

Problema 2
M in x21 + x22 + x23
s.a.

2x1 + x2 5 0
x1 + x3 2 0
1 x1 0
2 x2 0
x3 0
El problema no est en formato standard, as que debemos hacer diversas transformaciones para
cambiarlo. Primero, damos vuelta las tres primeras desigualdades, pues ya que son las que deberan
decirnos que las variables son no-negativas.

M in x21 + x22 + x23

s.a.

2x1 + x2 5 0
x1 + x3 2 0
x1 1 0
x2 2 0
x3 0
Ahora,hacemos los cambios de variable

x1 = x1 1, x2 = x2 2(??),

con lo cual quedamos con

el problema en formulacin tpica.

2
2
M in (x1 + 1) + (x2 + 2) + x23
s.a.

2x 1 + x 2 1 0
x 1 + x3 1 0
x 1 0
x 2 0
x3 0
Listo, problema en formulacin standard. Ahora vamos con las condiciones:

2x 1 + 21 + 2 + 2

2x 2 + 1 + 4 0
2x3 + 2 0
x 1 (2x 1 + 21 + 2 + 2) = 0
x 2 (2x 2 + 1 + 4) = 0
x3 (2x3 + 2 ) = 0
2x 1 + x 2 1 0
x 1 + x3 1 0
1 (2x 1 + x 2 1) = 0
2 (x 1 + x3 1) = 0
x 1 , x 2 , x3 , 1 , 2 0
Mirando las igualdades (que son las que se usan principalmente par resolver el sistema, las
desigualdades se utilizan para corroborar la solucin), vemos que la cosa est complicada. Mirando el problema un poco menos mecnicamente, vemos que el mnimo de la f.o. se alcanza para

(x 1 , x 2 , x3 ) = (0, 0, 0),

punto que cumple todas las condiciones. Los

do en las ecuaciones y sacamos que

(1 , 2 ) = (1, 1).

los calculamos reemplazan-

Ahora debemos volver al problema original.

NO OLVIDEN VOLVER AL PROBLEMA ORIGINAL CADA VEZ QUE HAGAN CAMBIOS DE

PROBLEMAS EQUIVALENTES. Utilizando las ecuaciones

lema:

(x1 , x2 , x3 , 1 , 2 , v) = (1, 2, 0, 1, 1, 5).

??,

encontramos la solucin al prob-

Como el dominio y la f.o. son convexas el punto es

mnimo global.

Consejos al cierre
Para resolver KKT (y Lagrange) hay que resolver sistemas que generalmente se tornan complicados, ya sea porque son muy largos o porque son no lineales. Es por eso que es importante que
ejerciten mucho. No se puede usar calculadoras que resuelvan sistemas en la I. Muchas veces estos

sistemas se simplican al analizar el problema de una forma no mecnica. Dibujando el dominio

y las curvas de nivel muchas veces se puede deducir cuales restricciones estn activas, y cuales
variables son iguales a cero. Tambin haciendo un tanteo inteligente se puede acortar mucho el
problema, pero para esto se necesita harta experiencia. O sea, estudien harto.