Universidad

Torcuato di Tella
An
alisis Real: T
opicos en teora de la medida
Primer Cuatrimestre 2015
Usted puede encontrar este archivo en:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/19560019/Mate6/Mate6.htm

Profesor:
Pablo Azcue y Ricardo Martini

Horario de Clases y Aulas:

Pablo Azcue - Clases Te
oricas
Lunes 17:10-18:50 hs. (Aula A105)
Miercoles 17:10-18:50 hs. (Aula A105)
Ricardo Martini - Clases de Apoyo
Lunes 15:20-17:00 hs. (Aula A105)

Bibliografa:
para la primer parte (Secciones 1 a 17):

Texto Basico: Robert G. Bartle: The elements of Integration. John Wiley and Sons (1966).

Kai Lai Chung: A course in Probability Theory. Academic Press (1968).

Nancy L. Stokey and Robert E. Lucas: Recursive Methods in Economic Dynamics. Harvard
University Press (1989): Captulos 7, 8 y 11.
H. L. Royden: Real Analysis. McMillan Plublishing Co. (1968). Chapters 2-6 and 12-14.
R. L. Wheeden and Antony Zygmund: Measure and Integral. Marcel Dekker (1977).
Efe A. Ok : Probability Theory with Economic Applications. New York University, Department
of Economics. https://files.nyu.edu/eo1/public/books.html

para la segunda parte (Secciones 18 a 23):

Rick Durrett: Probability; Theory and Examples. Duxbury Press (1996).
Rick Durrett: Essentials of Stochastic Processes. Springer (1999): Captulos: 1, 7, 9 y 10.
Patrick Billingsley: Probability and Measure. John Wiley and Sons (1979).

Contenido del Curso:

Parte 0: Introducci
on.
01. Integral de Riemann.
02. Supremo e Infimo. Lmites superiores e inferiores.
03. Funciones Continuas y uniformemente continuas.
Parte I: Medidas y Probabilidades.
1. Espacio de Probabilidades.
2. Medida y Probabilidades.
3. Funciones Medibles y Variables Aleatorias.
4. Esperanza o Integral de una Variable Aleatoria.
Parte II: Propiedades de la Integral.
5. Propiedades de la Integral: linealidad y positividad
6. Teorema de la Convergencia Mon
otona y Lema de Fatou.
7. Teorema de la Convergencia Mayorada.
Parte III: Convergencia de Funciones y Medida.
8. Tipos de Convergencia. Espacios Lp .
9. Teorema de Egoro.
10. El Teorema de Convergencia de Vitalli
Parte IV: Descomposici
on y Generaci
on de Medidas
11. Descomposici
on de Medidas: Teoremas de Hahn, Jordan y Radon-Nikod
ym.
12. Extension de Medidas: Teoremas de Hahn y Lebesgue.
13. Medidas de Lebesgue y de Lebesgue-Stieltjes.
14. Medida Producto.
Parte V: Esperanza Condicional
15. Propiedades de la Esperanza Condicional.
16. Propiedad de Markov.
17. Martingalas.
Parte VI: Procesos Estoc
asticos.
18. Martingalas. Tiempos de Parada y Filtraciones.
19. Movimiento Browniano.
20. Procesos de Wiener.
Parte VII: Aplicaciones
21. Integral Estoc
astica. F
ormula de Cambio de Variable.
22. F
ormula de Ito. Teorema de Girsanov.
23. Aplicaciones: Procesos de Portfolio y Consumo. Precios de Opciones.

Evaluacion:
Se daran ejercicios para resolver en casa. Solo se permitira la demora de 4 entregas (sobre un total
de 9).

Descripci
on del curso:
1. Semana 1: 2 al 6 de Marzo: Teora: Secciones 01-03.
2. Semana 2: 9 al 13 de Marzo: Teora: Secci
on 1-3
3. Semana 3: 16 al 20 de Marzo: Teora: Secciones 4-5. (Una clase)
4. Semana 4: 23 al 27 de Marzo: Teora: Secciones 6-7.
5. Semana 5: 30 de Marzo al 3 de Abril: Teora: Secci
on 8.
6. Semana 6: 6 al 10 de Abril: Teora: Secciones 9-10.
7. Semana 7: 13 al 17 de Abril: Teora: Secciones 11.
8. Semana 8: 10 al 24 de Abril: Teora: Secci
on 12-14.
9. Semana 9: 4 al 8 de Mayo: Teora: Secciones 15.
10. Semana 10: 11 al 15 de Mayo: Teora: Secciones 16-17. (Una clase)
11. Semana 11: 18 al 22 de Mayo: Teora: Secciones 18-19.
12. Semana 12: 25 al 29 de Mayo: Teora: Secciones 20-21..
13. Semana 13: 1 al 5 de Junio: Teora: Secciones 22-23.
14. Semana 14: 8 al 12 de Junio: Repaso y Consultas.
15. Semana 15: 15 al 19 de Junio: Repaso y Consultas.
Nota: como seguiremos normalmente las clases durante las semanas de examenes, el curso terminara
dos semanas antes que el resto de los cursos de grado