CAPITULO II: EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DEL

CALCULO DE VARIACIONES
Iniciaremos el estudio del clculo de variaciones con el problema bsico:

Maximizar o
(2.1) Sujeto a
Y

Minimizar
(dado A)
(T,Z dados)

Los problemas de maximizacin y minimizacin difieren entre s en la las

condiciones de segundo orden, pero comparten la misma condicin de
primer orden.
La tarea de clculo variacional es seleccionar de un conjunto de rutas
posibles de y(o trayectorias) aquella que haga que el valor de V(y)
extremo. Ya que el clculo de variaciones se basa en los mtodos del clculo
clsico, se requiere la primera y segunda derivada, limitaremos el conjunto
de las posibles rutas de y a las curvas continuas con derivadas continuas.
Una ruta de Y que obtenga una V(y) extrema (mximo o mnimo) es llamado
extremal. Asumiremos tambin que la funcin integral de F se puede
diferenciar dos veces.

En cada punto de un extremo de V [y], se puede pensar en un extremo absoluto (global) o un

extremo relativo (local). Ya que el clculo de variaciones se basa en mtodos del clculo
clsico, este puede tratarse solo de un extremo relativo. Es decir, un extremal cuyo valor
hace a V extremo slo en relacin con las rutas vecinas de y circundantes.

2.1 LA ECUACIN DE EULER

La primera condicin necesaria de primer orden en el clculo de variaciones
es la Ecuacin de Euler. Aunque fue formulada en el ao 1744, sigue siendo
el resultado ms importante en esta rea de las matemticas. Debido a su
importancia y su genial planteamiento, es importante explicar su
justificacin detalladamente.

Con referencia a la figura 2.1, el y*(t) de trayectoria consistente es un

extremal conocido. Tenemos que
encontrar alguna propiedad de los
extremales que no tengan las trayectorias vecinas (no extrmales). Esta
propiedad constituir una condicin necesaria para un extremal. Mediante la
especificacin (2.11), debe pasar por los extremos (0, A) y (T, 2). Una
manera sencilla de generar tales caminos vecinos es a travs de una
perturbacin de la curva, elegida arbitrariamente con excepcin de las
restricciones iniciales y que pasen a travs de los puntos 0 y T en el eje
horizontal de la Fig. 2.1, de modo que:

Hemos elegido a modo de ilustracin valores de p relativamente pequeos a

lo largo de la pendiente. Agregando p(t) a y*(t), donde es un nmero
pequeo y mediante la variacin de la magnitud de E, podemos alterar la
trayectoria de y*(t), desplazando a los distintos puntos vecinos, generando
as la trayectoria vecina deseada. Este ltima trayectoria puede ser
denotada generalmente como:

(impliying=lo que implica)

Con la propiedad de que, como
. Para evitar cualquier
confusin, slo uno de estas trayectorias vecinas se ha graficado en la Fig.
2.1.
El hecho de que tanto a y*(t) y p(t) estn dadas sus curvas significa que
cada uno de los valores de E determinar una trayectoria particular en la
vecindad de y, y por lo tanto un valor particular de V[y]. En consecuencia,
en lugar de pensar en V como una funcin de la trayectoria de y ahora
podemos considerar que es una funcin de la variable -V(). Este cambio
de perspectiva nos permite aplicar los mtodos conocidos de clculo a la
clsica funcin V = V(E). Ya que por presuncin de la curva y*(t) que esta
asociado con = 0- genera un valor extremo de V, tenemos:

Esta propiedad constituye una definicin de los extremales. Se deduce que

dv/d = 0 es una condicin necesaria para los extremos.
Tal como est escrito, sin embargo, la condicin (2.4) no es operacional, ya
que se supone la utilizacin de las variables arbitrarias , as como alterar la
funcin arbitraria p(t). La ecuacin de Euler lo que realiza es expresar esta
condicin necesaria en una cmoda forma operacional. Sin embargo, para
transformar (2.4) en una modalidad operativa requiere de un conocimiento
de cmo tomar las derivadas de una integral definida.

Diferenciar una Integral definida

Considerando a definicin de la integral:

Donde F (t, x) se supone que es continua y derivable F x (t, x) en el intervalo

de tiempo [a, b]. Puesto que cualquier cambio en x afectar el valor de la
funcin F y por lo tanto la integral definida, podemos ver la integral como
una funcin de x-I (x). El efecto de un cambio en x en la integral est dado
por la frmula derivada:

[Regla de Leibniz 's]

Es decir, para diferenciar una integral definida con respecto a una variable x
que no es ni la variable de integracin (t), ni un lmite de integracin (A o B),
uno puede simplemente diferenciar a travs del signo integral con respecto
a x.
La intuicin detrs de la regla de Leibniz se puede ver en la Fig. 2,2a, donde
la curva slida representa F (t, x), y la curva punteada representa la posicin
desplazada de F (t, x) despus del cambio en x. La distancia vertical entre
las dos curvas (si el cambio es infinitesimal) mide la derivada parcial F x(t, x)
en cada valor de t.

De ello se deduce que el efecto del cambio en x en la totalidad integral, dI/

dx, corresponde a la zona entre las dos curvas, o, equivalentemente, la
integral definida de Fx(t, x) en el intervalo [a, b] . Esto explica el significado
de (2.6). El valor de la integral definida en (2.5) tambin puede verse
afectada por un cambio en un lmite de integracin. Definimos la integral
alternativa:

Obtenemos el siguiente par de frmulas derivadas:

Es decir, la derivada de una integral definida con respecto a su lmite

superior de la integracin b es igual a la integral evaluada en t = b; y el
derivado con respecto a su lmite inferior de integracin a es el negativo del
integrando evaluado en t = a.
En la Fig. 2.2b, un aumento en b se refleja en un desplazamiento hacia la
derecha de la frontera de la mano derecha del rea bajo la curva. Cuando el
desplazamiento es infinitesimal, el efecto sobre la integral definida se mide
por el valor de la funcin F en la mano derecha lmite-F (b, x). Esto
proporciona la intuicin de (2.8). Para un aumento en el lmite inferior, por
otro lado, el desplazamiento resultante, como se ilustra en la Fig. 2.2c, es un
movimiento hacia la derecha de la frontera de la mano izquierda, lo que
reduce el rea bajo la curva. Es por esto que hay un signo negativo en (2.9).
Las frmulas anteriores derivadas tambin se pueden utilizar
combinacin. Si, por ejemplo, la integral definida toma la forma:

en

Donde x no slo entra en la funcin integral F, sino tambin afecta al lmite

superior de la integral, entonces podemos aplicar tanto (2.6) y (2.8), para
obtener la derivada total

El primer trmino de la derecha es una integral, viene de (2.6); el segundo

trmino, representa la cadena

, se basa en (2,8).

Ejemplo 1 La derivada de

con respecto a x es, por regla de Leibniz,

Ejemplo 2 Del mismo modo,

Ejemplo 3 Para diferenciar

con respecto a x que aparece en el lmite
superior de la integracin, tenemos que la regla de la cadena as como en
(2.8). El resultado es:

Desarrollo de la ecuacin de Euler

Para facilitar la comprensin, la ecuacin de Euler se desarrollar en cuatro
pasos.
Paso I Primero expresamos V en trminos de , y tomar su derivada.
Sustituyendo (2.3) en la funcin objetivo en (2.1), tenemos:

Para obtener la derivada de dV/d, la regla de Leibniz nos dice que debemos
diferenciar a travs del signo integral:

Separar la ltima integral en (2.13) en dos integrales separadas, y hacer

dV/d = 0, obtenemos una forma ms especfica de la condicin necesaria
para un extremal de la siguiente manera:

Si bien esta forma de condicin necesaria ya est libre de la variable

arbitraria , la perturbacin arbitraria de la curva p(t) todava est presente
junto con su derivada p'(t). Para hacer que la condicin necesaria
totalmente funcional, tambin debemos eliminar p(t) y p(t).

Paso II Para ello, primero integramos por partes la segunda integral en

(2.14), utilizando la frmula:

Sea v = Fy y u=p (t). Entonces tenemos:

Sustituyendo estas expresiones en (2.15), con a = 0 y b = T, nos da:

Ya que el primer trmino a la derecha del primer signo igual debe

desaparecer bajo el supuesto (2.2). La sustitucin de (2.16) a (2.14) y la
combinacin de las dos integrales en el mismo, se obtiene otra versin de la
condicin necesaria para el extremal:

Paso III Aunque p(t) ya no est presente en (2.17), p(t) arbitrario sigue
presente. Sin embargo, precisamente porque p (t) entra de manera
arbitraria, podemos concluir que la condicin (2.17) slo puede ser
satisfecho si la expresin entre corchetes [F y dFy/ dt] va a desaparecer
para cada valor de t en la extremal, de lo contrario, la integral puede no ser
igual a cero para algunos casos de la perturbacin de la curva p(t). En
consecuencia, es una condicin necesaria para una extremal que:

(Ecuacin de Euler)
Tenga en cuenta que la ecuacin de Euler es completamente libre de
expresiones arbitrarias y por lo tanto se puede aplicar siempre que sea dada
una funcin diferenciable F(t, y, y ').
La ecuacin de Euler a veces tambin se presenta en la forma:

Que es el resultado de la integracin de (2.18) con respecto a t.

Paso IV La naturaleza de la ecuacin de Euler (2.18) puede ser ms clara
cuando expandimos la derivada dF y/dt en una forma ms explcita. Debido a
que F es una funcin con tres argumentos (T, Y, Y '), la derivada parcial F y,

tambin debe estar en funcin de los mismos tres argumentos. Por lo tanto
la derivada total dFy/dt consta de tres trminos:

Sustituyendo en (2.18), multiplicando por -1, y reordenando, llegamos a un

versin ms explcita de la ecuacin de Euler:

(Ecuacin de Euler)
Esta versin ampliada revela que la ecuacin Euler en general es una
ecuacin diferencial de segundo orden no lineal. Su solucin general, por lo
tanto, contienen dos constantes arbitrarias. Ya que nuestro problema en
(2,1) viene con dos condiciones de frontera (una inicial y una final), que
normalmente poseen informacin suficiente para definir las dos constantes
arbitrarias y obtener la solucin definida.
EJEMPLO 4 Encontrar los extremos de la funcin:

Con condiciones iniciales y(0) = 0 e y(2) = 8.Ya que

las derivadas:

, tenemos

Por (2.19), la ecuacin de Euler es:

Que, tras la integracin, obtenemos

y
(Solucin general)

A las constantes arbitrarias definidas c 1 y c2, que inicialmente se

establecieron en t=0 la solucin general de y (0) = c 2; a partir de la
condicin inicial, se deduce que c = 0. Sustituyendo el valor t = 2 en la
solucin general, se obtiene y (2) = 8 + 2c; a partir de la condicin final, de
ello se sigue que c = 0. Los extremos es, pues, la funcin cbica:
(Funcin definida)
EJEMPLO 5 Encontrar los extremos de la funcin:

Con condiciones iniciales y(1) = 3 e y(5) = 7. Tenemos

tanto:

, por lo

La ecuacin de Euler en (2.19) se reduce a:

La nica forma de satisfacer esta ecuacin es tomar como constante a y,

con el fin de que y" = 0. Por lo tanto, escribimos y (t) = c 1 que integra a la
solucin:

A las constantes arbitrarias definidas c 1 y c2, primero hacemos t = 1 para

hallar y(1) = c1+ c2 = 3 (por la condicin inicial), y, despus establecer t = 5
para encontrar y(5) = 5c1+ c2 = 7 (por la condicin final). Estas dos
ecuaciones nos dan c 1 = 1 y c2 = 2. Por lo tanto, los extremos toma la forma
de la funcin lineal:

EJEMPLO 6 Encontrar los extremos de la funcin:

Con condiciones de iniciales y(O) = 0 e y(5) = 3. Ya que F = t + y 2 + 3y,

tenemos:

Por (2.18), escribimos la ecuacin de Euler como 2y = 0, con solucin:

Sin embargo, tenga en cuenta que si bien esta solucin es coherente con la
condicin inicial y(0) = 0, que viola la condicin final y(5) = 3. Por lo tanto,
debemos concluir que no existe ningn extremo entre el conjunto continuo
de curvas que consideramos posibles.
Este ltimo ejemplo es de importante, ya que sirve para ilustrar que ciertos
problemas variacionales con extremos no tienen una solucin. Ms
concretamente, llama la atencin que uno de los dos posibles resultados

pueden surgir cuando el integral de la funcin F es lineal en y'. Uno de los

resultados, ejemplificado en el Ejemplo 6, es que todava no existe una
solucin. La otra posibilidad, se muestra en el Ejemplo 7, es que la propia
ecuacin de Euler es una identidad, y ya que se satisfacen
automticamente, cualquier camino es ptimo posible.
EJEMPLO 7 Encontrar los extremos de la funcin:

Con las condiciones iniciales y (0) = A e Y (t) = p. Con F = y ', tenemos:

De ello se desprende que la ecuacin de Euler (2.18) queda satisfecha. En

este ejemplo, de hecho, es evidente que a partir de la integracin que:

El valor de V depende slo de los estados finales e iniciales dados,

independientemente de la trayectoria de acceso subsiguiente a los dos
puntos finales dados.
La razn detrs de estas peculiaridades es que cuando F es lineal en y ', F y
es una constante, y Fyy = 0, por lo que el primer trmino de la ecuacin de
Euler (2.19) desaparece. La ecuacin de Euler, entonces, pierde su estatus
como una ecuacin diferencial de segundo orden, y no va a proporcionar
dos constantes arbitrarias en su solucin general, solucin que nos permita
adaptar la trayectoria temporal de las condiciones iniciales dadas. En
consecuencia, a menos que ocurra que la trayectoria de solucin pase a
travs de los criterios de valoracin fijados por casualidad, no pueden
calificarse como extremal. La nica posibilidad bajo la cual una solucin se
puede garantizar para un problema como este (con F lineal en y ' y con los
extremos fijos) es cuando Fy = 0, as que, junto con el hecho de que F y=
constante (lo que implica dFy / dt = O), convertira a la ecuacin de Euler
(2.18) en una identidad, como en el Ejemplo 7.
EJERCICIO 2.1
1 En la discusin de la diferenciacin de las integrales definidas, no se hizo
ninguna mencin de la derivada con respecto a la variable t. Es eso una
omisin justificable?
Encuentra las derivadas de las siguientes integrales definidas con respecto
a x:

Encuentra los extremales, en su caso, de las siguientes funciones:

2.2 ALGUNOS CASOS ESPECIALES

Hemos escrito la funcin objetivo en la forma general
, en el que
la funcin integral F tiene tres argumentos: t, y, y '. Para algunos problemas,
la funcin integral no pueden contener los tres argumentos. Para estos
casos especiales, podemos derivar versiones especiales de la Ecuacin de
Euler que a menudo (aunque no siempre) puede resultar ms fcil de
resolver.
Caso especial I: F = F (t, y ') En este caso especial, la funcin F es libre de
Y, lo que implica que Fy = 0. Por lo tanto, la ecuacin de Euler se reduce a
dFy / dt = 0, con la solucin:

Cabe sealar que el ejemplo 5 de la seccin anterior cae bajo este caso
especial, aunque en ese momento slo utilizamos la Ecuacin de Euler
regular para su solucin. Es fcil verificar que la aplicacin de (2.20) nos
llevara al mismo resultado. He aqu otro ejemplo de este caso especial.
Ejemplo 1 Encuentre los extremales de la funcin

Con condiciones de iniciales y (0) = y (1) = 1. Ya que:

En (2.20) encontramos t + 2Y (t) = constante, o:

Tras la integracin directa, obtenemos

Con la ayuda de las condiciones iniciales y (0) = Y (1) = 1, se verifica

fcilmente por lo tanto, que c 1 = f y c2 = 1. El extremal es la trayectoria
cuadrtica

Caso especial II: F = F (y, y ') Como F es libre de t, en este caso, tenemos
Fty = 0, por lo que la ecuacin de Euler (2.19) se reduce a

La solucin de esta ecuacin no es de ninguna manera obvia, pero resulta

que si multiplicamos a travs de y ', la expresin del lado de la mano
izquierda en el resultado la nueva ecuacin ser exactamente la derivada
de

En

, por

consecuencia,

la

ecuacin

de

Euler

se

puede

escribir

como

,con la solucin yFY- F = constante, o lo que viene a ser el

mismo:

Este resultado, la ecuacin de Euler simplificada una vez ya integrada, es una

ecuacin diferencial de primer orden, que puede ser en algunas circunstancias
ms

fcil de

manejar

que la

ecuacin

de

Euler original

(2.19). Adems,

en

aplicaciones analticas (programas computacionales), (2.21) puede producir resultados

que no sera perceptible a partir de (2.19), como se ilustra en la Sec. 2.4.
Ejemplo 2 Encuentre la extremal de la funcin

Con las condiciones iniciales y (0) = 1 e y (/ 2) = 0. Como

Por sustitucin directa en (2.21) nos da

Este ltimo es una constante no negativa, porque los trminos del lado izquierdo son
todos cuadrados; as que con razn podemos denotar por a2, donde a es un nmero
real no negativo.

El

lector reconocer

que la

ecuacin y'2 + y2 = a2 puede

ser

trazada como

un

crculo, como en la Fig. 2.3, con un radio a y con centro en el punto de origen. Puesto
que y ' se representa en el eje y en el diagrama, este crculo constituye la lnea de
fase para la ecuacin diferencial. Por otra parte, el bucle circular forma de esta lnea
de fase sugiere que da lugar a una ruta de tiempo cclico, con los valores de
y delimitados por

el

intervalo

[-a, a] cerrado,

como

en una

funcin

coseno

tiene una amplitud a y el perodo 2 . Tal funcin coseno puede ser representado en
general por la ecuacin

donde,

adems

parmetros

del parmetro

b y c que

se

de

amplitud a, tambin

relacionan

con el

perodo y

tenemos otros
la

fase de

dos
la

funcin, respectivamente. En nuestro caso, el perodo debe ser 2 ; pero puesto que la
funcin coseno muestra un perodo de 2 /b (obtenido introduciendo el trmino bt a
2 ) se infiere que b = 1. Sin embargo, los valores de A y C son an desconocidos, y
deben ser determinados a partir de las condiciones de contorno dadas.
1.

Diagramas

de

fase se

explican

en Alfa C. Chiang, Mtodos Fundamentales

de Matemtica

Economa, 3 ed., McGraw-Hill, Nueva York, 1984, Sec. 14.6. La lnea de fase es similar a lnea de
fase C en la Fig. 14.3 en esa seccin; la ruta de tiempo que implica se muestra en la Fig. 14.4

En t = 0, tenemos

Cuando t = / 2, se tiene

Para satisfacer esta ltima ecuacin, debemos tener ya sea a = 0 o cos ( / 2 + c) = 0.

Pero una no puede ser cero, porque de lo contrario un cos c posiblemente no
puede ser

igual

1.

Por

lo

tanto, cos(/ 2 + c) debe desaparecer,

lo

que

implica dos posibilidades: o bien c = 0, o c = P. Con c = 0, la ecuacin a cos c = 1 se

convierte en acos 0 = 1 o a(1) = 1, dando a = 1. Con c = , sin embargo, la ecuacin
acos c = 1 se convierte en a (- 1) = 1, dndonos a = - 1, que es inadmisible porque
se ha restringido a para ser un nmero no negativo. Por lo tanto, llegamos a la
conclusin de que las condiciones iniciales requieren a = 1 y c = 0, y que la trayectoria
de tiempo de y que califica como el extremal es

La misma solucin se puede, como era de esperar, obtener de manera directa a partir
de la ecuacin original de Euler (2.18) o (2.19).
Despus de la normalizacin y reordenando, la ecuacin de Euler se puede expresar
como la siguiente ecuacin diferencial lineal homognea de segundo orden:

Dado que esta ecuacin tiene races complejas caractersticas r 1, r2 = i, la

solucin general toma la forma de

Por las condiciones iniciales se asignan a la constante arbitraria y a los

valores de 1 y 0, respectivamente. Por lo tanto, nos encontramos con la
misma solucin:

Para este ejemplo, la ecuacin original de Euler (2.18) o (2.19) resulta ser ms fcil de
usar que el caso especial en (2.21). Ilustramos este ltimo, no slo para presentarlo
como una alternativa, sino tambin para ilustrar algunas otras tcnicas (tales como el
diagrama de fases circular en la Fig. 2.3). El lector tiene que elegir la versin adecuada
de la ecuacin de Euler para aplicar a cualquier problema particular.

Ejemplo 3 Entre las curvas que pasan por dos puntos fijos A y Z, Que va a generar la
curva de la superficie ms pequea de revolucin cuando se gira alrededor del
eje horizontal

X? Este

es

un

problema en

la

fsica, pero

puede

ser de

inters debido a que es uno de los primeros problemas en el desarrollo del clculo de
variaciones. Para construir la funcin objetivo, puede ser til tener en cuenta la curva
de AZ en la Fig. 2.4 como posible extremal deseado. Cuando se gira alrededor del
eje t en la forma prevista, cada punto en la curva de AZ traza un crculo paralelo al
plano xy, con su centro en el eje t, y con un radio R igual al valor de y en ese punto. Ya
que la circunferencia de un crculo como es 2R (en nuestro caso presente, 2Y), todo
lo que tiene que hacer para calcular la superficie de revolucin es integrar la
circunferencia en toda la longitud de la curva de AZ.
Una expresin para la longitud de la curva de AZ se puede obtener con la ayuda de la
figura. 2.5. Imaginemos

que M y

N representan

dos puntos

que

estn

situados muy cerca uno del otro en la curva de AZ. Debido a la extrema proximidad
de M y N, el arco MN puede ser aproximado por una lnea recta, con su longitud igual
a la diferencial ds. Con el fin de expresar ds en trminos de las variables Y y
t, recurrimos
desprende que

al teorema

de

Pitgoras para

escribir

. De

ello

se

. Tomando la raiz cuadrada en ambos lados,

obtenemos

Lo que da paso a la expresin deseada para ds en trminos de Y y t de la siguiente

manera:

Toda la longitud de la curva AZ debe entonces ser el integrante de d s, a saber,

. Para resumir, como la longitud de la circunferencia es 2y, por lo tanto,
AZ dar lugar a la funcin

El lector debe tener en cuenta que, si bien es legtimo "factorizar

2 " (constante)

como parte de la expresin 2R, "y" (variable) debe permanecer dentro del signo
integral.
A efectos de la minimizacion, se puede no tener en cuenta la constante 2R y
tomar

como la expresin para la funcin F, con

Como F es libre de t, es posible que apliquemos (2.21) para obtener

Esta

ecuacin se

puede

pasos: (1) se multiplica por

simplificar mediante

la

adopcin
2

de las

siguientes

, (2) se anula yy y -yy' en el lado izquierdo,

(3) reordenar ambas partes y resolver para y2 en trminos de Y y C, y (4) tomar la raz
cuadrada. El resultado es

En esta ltima ecuacin, observamos que las variables y y t han sido separado, de
modo que cada lado se puede integrar por s mismo. El lado derecho no plantea
ningn problema, la integral de dt, siendo en forma sencilla t + k, donde k es una
constante arbitraria. Sin embargo, el lado izquierdo es ms complicado. De hecho,

para tratar de integrarla "sin desarrollar" tomara demasiado esfuerzo; por lo tanto,
se debe consultar a las tablas preparadas de frmulas de integracin para encontrar el
resultado:

Igualando este resultado con t + k (y dividiendo la constante c con la constante k)

obtenemos

Multiplicando ambos lados por c, restar y de ambos lados, reordenando anulamos el

trmino y2 y resolviendo

para

y en

trminos

de t, nos

da

finalmente

el extremal deseado, ser:

Donde las dos constantes c y k son definidas mediante el uso de las condiciones
iniciales.
Este extremal es una forma modificada de la denominada curva catenaria.

Cuya caracterstica

distintiva es

que se

trata

de la

media

de

dos

trminos

exponenciales, en el que el exponente de un trmino es el negativo exacto del

exponente de la otra. Dado que el exponente del termino es positivo da lugar a una
curva

que aumenta a

un

ritmo

creciente,

mientras

que el exponente

negativo produce una curva cada vez menor, la media de los dos tiene una forma
general que retrata la forma de una cuerda flexible con dos puntos fijos. (De hecho, el
nombre catenaria viene

de

la

palabra latina catena,

que

significa

"cadena").

Esto forma general se ilustra por la curva AZ en la Fig. 2.4.

A pesar de que hemos encontrado nuestro extremal en una familia de curvas
catenarias, no es seguro que la superficie resultante de la revolucin (conocido
como un catenoide) se haya maximizado o minimizado. Sin mbargo, geomtricamente
y teniendo consideraciones intuitivas deben dejar claro que la superficie es de hecho
un minimo. Con referencia a la Fig. 2.4, si sustituimos la curva AZ

trazando ,

digamos, una nueva curva de AZ con la curvatura opuesta, a continuacin, una

superficie ms amplia de revolucin puede ser generado. Por lo tanto, la catenoide no

puede posiblemente ser de un mximo.
Caso especial III: F = F (y f) Cuando la funcin F depende solamente de y', muchos
de las derivadas en (2.19) desaparecer, incluyendo Fyy, Fty y Fy''. De hecho, slo el
primer trmino se mantiene, por lo que la ecuacin de Euler se convierte

Para

satisfacer esta

ecuacin,

debemos tener

que

Fyy = 0 o

y(t) = 0.

Si

y(t) = 0, entonces, evidentemente, y '(t) = c1, e y (t) = c1t+c2 , lo que indica que la
solucin general es una familia de dos parmetros de lneas rectas. Si, por
otra parteFyy =0, ya que Fyy es, como la propia F, una funcin de y'
solamente, la solucin de Fyy = 0 debera aparecer como valores especficos
de y '. Supongamos que hay una o ms soluciones reales y'=h i, entonces
podemos deducir que y = hit + c, que a su vez representa una familia de
lneas rectas. En consecuencia, dada una funcin integral que depende de y
' solamente, siempre podemos tomar a su extremal como una lnea recta.
EJEMPLO 4 Encuentre la extremal de la funcin

Con condiciones iniciales y(0)=A e y(t)=2. El lector tenga en cuenta que esta
funcionalidad se ha encontrado disfrazada de manera diferente en Ejemplo 3.
Recordando la discusin de longitud de arco que conduce a (2.22), sabemos
que (2.25) mide la longitud total de una curva que pasa a travs de dos puntos dados.
Por tanto, el problema de encontrar el extremal de este funcin es el de encontrar la
curva con la distancia ms corta entre los dos puntos.
La funcin integral, F= (1 + y'2)1/2, depende solamente de y'. Por lo tanto, podemos
concluir inmediatamente que el extremal es una lnea recta. Pero si se desea examinar
este ejemplo particular explcitamente por la ecuacin de Euler, se puede utilizar
(2.18). con Fy = 0, la ecuacin de Euler es simplemente dFy/ dt = 0, y su solucin es
Fy=constante. En vista del hecho de que Fy =y / (l + y'2)1/2, podemos escribirlo como
(despus de reordenar)

Multiplicando por (1 + y2), reordenando y factorizando y ', podemos

expresar y en trminos de c de la siguiente manera: y 2 = c2 / (1 - c2). De
manera equivalente,

En la medida de y (t), la pendiente de y (t), es una constante, el extremal

deseado y * (t) debe ser una lnea recta.
En sentido estricto, slo hemos encontrado un "extremal", que podr
maximizar o minimizar el funcional dado. Sin embargo, es intuitivamente
que la distancia entre los dos puntos dados es se minimiza en lugar de
maximizar el extremal de lnea recta, porque no hay tal cosa como "la
mayor distancia" entre dos puntos dados.
Caso especial IV: F = F (t, y) En este caso especial, el argumento y' falta
en la funcin F. Puesto que ahora tenemos F y = 0, la ecuacin de Euler, ti en
reduce simplemente a Fy = 0, o, ms explcitamente,

El hecho de que la derivada y' no aparece en esta ecuacin significa que la

ecuacin de Euler no es una ecuacin diferencial. El problema es
degenerado. Puesto que no hay constantes arbitrarias en su solucin que se
definan de acuerdo con las condiciones iniciales dadas, el extremal puede
no satisfacer las condiciones iniciales, excepto por pura coincidencia.
Esta situacin es muy similar al caso en que la funcin F es lineal en el
argumento y '(Sec. 2.1, Ejemplo 6). La razn es que la funcin F (t, y) se
puede considerar como un caso especial de F(t, y, y ') Y' puede entrar a
travs de un solo trmino aditivo 0y', con un coeficiente de cero. Por lo
tanto, F (t, y) es, en un sentido especial, "lineal" en y '.
EJERCICIO 2.2
Encuentra las extremales de las siguientes funciones:
con y (0) = 0 e Y (1) = 2
con y (0) = 9 e Y (2) = 11
con y (0) = 2 e y (1) = 5
(Encuentre la solucin general.)
con

y Y (1) = 1 + e

con y (0) = 0 e y (/ 2) = 1

2.3 Dos generalizaciones de la Ecuacin de EULER

La discusin anterior de la ecuacin de Euler se basa en una funcin
integral con el integrando F (t, y, y '). Generalizaciones simples pueden ser
planteadas, sin embargo, para el caso de varias variables de estado y
cuando se presentan derivadas de orden superior estas aparecen como
argumentos en la funcin F.
Caso con mltiples Variables de Estado
Con n> 1 variables de estado en un determinado problema, se convierte la
funcin en:

y habr un par de condiciones iniciales y condiciones finales para cada una

de las n variables de estado. Cualquier extremal yj * (t), (j = 1,..., N), por
definicin, debe dar la trayectoria extrema relativa a todos los caminos
vecinos. Un tipo de trayectorias vecinas surge variando slo una de las
funciones yJ(t) en un momento, por ejemplo, y 1(t), mientras que todos los
otras funciones yJ (t) se mantienen fijos. Entonces la funcin slo depende
de la variacin en y1(t) como si tratramos el caso de una variable de estado
sola. En consecuencia, la ecuacin de Euler (2.18) todava debe mantener
como condicin necesaria, siempre y cuando cambiemos el smbolo y a y 1
para reflejar el nuevo problema. Adems, este procedimiento puede
utilizarse de manera similar para variar la otras funciones y j, uno a la vez,
para generar otras ecuaciones de Euler. Por lo tanto, para el caso de n
variables de estado, la ecuacin de Euler sola (2.18) debe ser reemplazada
por un conjunto de n ecuaciones simultneas de Euler:

Estas ecuaciones n sern, junto con las condiciones iniciales, las que nos
permitan determinar las soluciones y1(t),. . . , Yn* (t).
Aunque (2.27) es una generalizacin directa de la ecuacin de Euler(2,18)
-Sustitullendo el smbolo y por yj-el mismo procedimiento no puede ser
utilizado para generalizar (2.19). Para ver por qu no, asuma por simplicidad
que hayan slo dos variables de estado, Y y Z, en nuestro nuevo problema.
La funcin F ser entonces una funcin con cinco argumentos, F (t, y, z, y ',
z'), y las derivadas parciales sern tambin F y y Fz. Por lo tanto, la derivada
total de Fy (t,y,z, y ', z') con respecto a t incluir cinco trminos:

Con una expresin similar de cinco partes para dF z/dt. La versin ampliada
con ecuaciones de Euler simultaneas correspondientes a (2.19) se ve mucho
ms complicada que (2.19) en s mismo:

Ejemplo 1 Encuentre el extremal de

De la integral, nos encontramos con que

As, por (2.27), tenemos dos ecuaciones simultneas Euler

El mismo resultado puede obtenerse tambin a partir de (2.28). En este

caso particular, sucede que cada una de las ecuaciones de Euler contiene
una variable exclusivamente. Tras la integracin, los primeras derivadas y
'=1/2t + c1, y por lo tanto

Anlogamente, el extremal de z es

Los cuatro constantes arbitrarias (c 1,..., C4) se pueden definir con la ayuda
decuatro condiciones iniciales relativas a Y (0), Z (0), y (T), y z(T).
Caso con derivadas de orden superior
Como otra generalizacin, considere una funcin que contiene derivadas de
orden superior de y (t). Generalmente, esto se puede escribir como

Dado que muchos derivadas estn presentes, las condiciones iniciales

deberan en este caso denotar para los valores iniciales y finales no slo de
y, sino tambin de las derivadas y ', y ", hasta que lleguemos a la
derivada y(n-1) , haciendo un total de 2n condiciones iniciales.

Para resolver este caso, observamos en primer lugar que una funcin F con
una sola variable de estado con derivadas de y hasta el orden n puede ser
transformada en una forma equivalente que contenga n variables de estado
y sus derivadas de primer orden solamente. En otras palabras, la funcin en
(2.29) se puede transformar en la forma en (2.26). En consecuencia, la
ecuacin de Euler (2.27) o (2.28) puede volver a ser aplicada. Por otra parte,
dicha transformacin se puede tomar automticamente usando tambin las
condiciones iniciales.
Ejemplo 2 Transformar la funcin

Con las condiciones iniciales y (0) = A, y (t) = 2, y '(0) =, y y (T) = , en la

forma de (2.26). Para lograr esta tarea, slo tenemos que introducir un
nueva variable

Entonces podemos reescribir la integral como:

Que ahora contiene dos variables de estado y y z, sin presencia de

derivadas superiores ms que que la primera orden. Sustituyendo la nueva
F en el funcin conseguimos el formato de (2.26).
Qu pasa con las condiciones de frontera? Para la variable de estado
original y, las condiciones y (0) = A y Y (t) = Z pueden mantenerse intactas.
Las otras dos condiciones para y' se pueden reescribir directamente como
las condiciones para la nueva variable de estado z: z(0) = y z (T) = .
Esto completa la transformacin.
-Dada la funcional (2.29), tambin es posible desarrollarlo directamente en
vez de transformarlo en el formato de (2.26). Por un procedimiento similar al
que se utiliza en la deduccin de la ecuacin de Euler, una condicin
necesaria para un extremal se puede encontrar para (2.29). La condicin,
conocida como la Ecuacin de Euler-Ecuacin de Poisson, es:

Esta ecuacin es, en general, una ecuacin diferencial de orden 2n. As

pues, su solucin implicar constantes arbitrarias 2n, que se pueden definir
con la ayuda de las 2n condiciones iniciales.

Ejemplo 3 Encuentra un extremal de la funcin en el Ejemplo 2. Teniendo:

La ecuacin de Euler-Poisson es

que es una ecuacin diferencial de cuarto orden.

EJERCICIOS 2.3
1.

Busque el extremal de

, con y(0)=0 y y(0)=y (1) = y '(1) = 1.

2. Busque la extremal de

(solucin general nicamente)

3. Busque la extremal de

, con y (0) = z (0) =0 e

Y(/2)=z( / 2)=1.
4. El ejemplo 3 de esta seccin muestra que, para el problema indicado en el
Ejemplo 2, una condicin necesaria para el extremal es ty + 2y = 0. Deducir el
mismo resultado mediante la aplicacin de las ecuaciones de definicin z = Y '
y la de Euler (2.27) para ese problema.
2.4 OPTIMIZACIN DINMICA DE UN MONOPOLISTA
Pasemos ahora a las aplicaciones econmicas de la ecuacin de Euler. En el primer
ejemplo, vamos a discutir el modelo clsico de Evans de una empresa monopolista,
una de las primeras aplicaciones de clculo variacional a la economa.
Una funcin de utilidad dinmica
Considere una empresa monopolista que produce un solo producto con un funcin de
costo total cuadrtica

Dado que no se considera los inventarios, la oferta Q se pone siempre igual a la

cantidad demandada. Por lo tanto, vamos a utilizar un solo smbolo Q (t) para designar
cantidades. La cantidad demandada se supone que depender no slo del precio P (t),
sino tambin de la velocidad de cambio de precio P(t):

La utilidad de la empresa es

que es una funcin de P y P '. Multiplicando la expresin anterior y reordenando los

trminos, tenemos la funcin de utilidad dinmica

El problema
El objetivo de la empresa es encontrar una trayectoria ptima del precio P que
maximiza la utilidad total durante un perodo de tiempo finito [0, TI. Este perodo se
supone que es lo suficientemente corto como para justificar el supuesto de demanda
fija y funciones de coste, as como, la omisin de un factor de descuento. Adems,
como la primera aproximacin al problema, tanto en el Po precio inicial y el precio final
Pt deben darse.
El objetivo del monopolista es por lo tanto

La trayectoria ptima del Precio

Aunque (2.34) se refiere al caso especial II, resulta que para el clculo con
funciones especficas es ms simple de usar la ecuacin original de Euler
(2.19), en el que, obviamente, deberamos sustituir por F y P por y. De la
funcin de utilidad (2.33), esta se obtiene fcilmente

Estos a su vez en la expresin (2.19) -despus de normalizar- en la forma

especfica:

Esta es una ecuacin diferencial lineal de segundo orden con coeficientes

constantes y un trmino constante, en la forma general de

Su solucin general se sabe que es:

donde la races caractersticas r1y r2 toman los valores

y la integral particular de Y es

Por lo tanto, para la ecuacin de Euler del presente modelo (donde a 1 = 0),
tenemos

Donde

Tenga en cuenta que las dos races caractersticas son reales y distintas
segn su signo en las especificaciones. Adems, son los negativos exactos
una de otra. Podemos por lo tanto reescribir la solucin, donde r denota el
valor absoluto comn de las dos races, como:

Las dos constantes arbitrarias A1 y A2 en (2.36 ') puede ser definidas a

travs las condiciones iniciales P (0) = P o y P (t) = PT. Cuando establecimos t
= 0 y t = T, sucesivamente, en (2.36'), obtenemos dos ecuaciones
simultneas en las dos variables A1 y A2:

Siendo los valores de la solucin:

La determinacin de estos dos constantes completa la solucin del

problema, para toda la trayectoria de los precios P * (t) est ahora
especificada en trminos de los parmetros conocidos T, P o, PT,, , ,a ,b y
h. De estos parmetros, todos tienen signos especificados excepto h. Pero
como el parmetro h entra en la trayectoria de la solucin (2,36 ') slo a
travs de r, y slo en la forma de un trmino cuadrtico h 2 , podemos ver
que su signo no afectar a nuestros resultados, solo su valor numrico.
En este momento, no estamos preparados para decir si la trayectoria de
hecho maximiza utilidades (en lugar de minimiza). Suponiendo que se
maximiza, que de hecho lo hace, a continuacin, una pregunta relevante es:
Qu podemos decir acerca de la ecuacin general de la trayectoria de los
precios (2.36 ')? Por desgracia, no es posible dar una respuesta sencilla. Si
PT> Po, el precio del monopolista puede ptimamente aumentando de
manera constante en el intervalo (O, T) de P o a PT o puede tender a
reducirse ligeramente antes de subir al nivel de PT al final del perodo,
dependiendo de lo valores de los parmetros. En el caso opuesto de P o> PT
la trayectoria del precio ptimo es caracterizado por una indeterminacin
similar. Aunque este aspecto del problema puede ser perseguido un poco
ms lejos (vase el ejercicio 2.4, Probs. 3 y 4), especficamente se necesitan
valores de los parmetros para tener una idea mas clara sobre la trayectoria
optima de los precios.
Una Vista ms general del problema
La frmula de Evans es especfica para una funcin de costes cuadrtica y
una Funcin de demanda lineal. En un estudio ms general del problema
dinmico-monopolista por Tintner, estas funciones no son especficas. La
funcin de utilidad es simplemente escrita como (P,P'). En una formulacin
general de este tipo, resulta que la frmula (2.21) -para el caso especial IIIsu utilizacin es una gran ventaja. Se obtiene directamente de una sencilla
condicin necesaria

que se le puede dar una interpretacin econmica clara.

Para ver esto, primero explicamos el sentido econmico de la constante c. Si
la utilidad no depende de la velocidad de cambio de precio P ', es decir, si
estamos tratando con el problema del monopolio esttico como un caso
especial del modelo dinmico, luego d/ dP'= 0, y (2.38) se reduce a = c.
As la constante c representa el beneficio del monopolio esttico.
Acerqumonos, pues denotamos por ,(s subndice de esttica). A

continuacin, observamos que si (2.38) se divide por el segundo trmino

del lado izquierdo implicar

que representa la elasticidad parcial de con respecto a P '. De hecho,

despus de realizar la divisin indicada, la ecuacin se puede reordenar
obteniendo la regla de optimizacin:

Esta norma establece que la empresa monopolista siempre debe seleccionar

el precio de tal manera que la elasticidad de la utilidad con respecto a la
tasa de cambio del precio sea igual a 1 s / . El lector notar que este
resultado analtico no habra surgido tan fcilmente si no hubiramos
recurrido al caso especial de la frmula (2.21).
Es interesante comparar esta regla con una elasticidad correspondiente a la
regla de elasticidad para el monopolista esttica. Dado que la utilidad en
ltimo instancia slo depende de P, la condicin de primer orden para la
maximizacin del beneficio es simplemente d/dP=0. Si multiplicamos a
todo por P / , la regla se convierte en la expresada en trminos de
elasticidad de la siguiente manera: E p = 0. Por lo tanto, mientras que en el
modelo monopolista esttico la elasticidad de la utilidad con respecto al
precio lo establece igual a cero, el modelo monopolista dinmico debe
considerar la elasticidad de la utilidad con respecto a la tasa de variacin de
precio y establecer su valor en 1 - S /
La materia del precio Terminal
La discusin anterior se basa en la suposicin de que el precio final P (t)
viene dado. En realidad, sin embargo, la empresa es probable que tenga
discreto control sobre P (T) a pesar de que el tiempo final T ha sido
preajustado. Si es as, se encontrara en el punto de situacin final
consignada en la variable representada en la Fig. 1.5a, donde la condicin
inicial P (T) = P, debe ser sustituido por la adecuada condicin de
transversalidad. Vamos a desarrollar este tipo de condiciones de
transversalidad en el siguiente captulo.
EJERCICIO 2.4
1.

Si una empresa monopolista en el modelo de Evans se enfrenta a

una demanda lineal esttica (h = O), qu precio va a la empresa va
a maximizar su utilidad? Sea el precio P s, revise que tenga el signo

correcto. Luego compare los valores de Ps y P

parcial en (2.36) una interpretacin econmica.

y dar a la integral

2. Compruebe que A1 y A2 realmente deben tener los valores mostrados

en (2.37).
3. Demostrar que el extremal P*(t) no implicar una inversin de la
direccin de movimiento de precios en el intervalo (0, T) a menos que
haya un valor 0 <t0 <T de tal manera que
[es decir,
satisface la condicin de que los dos primeros trminos del lado
derecho de (2.36 ') son iguales en t = t0].
4. Si los coeficientes A1 y A2 en (2.36 ') son ambos positivos, la curva de
P * (t) tomar la forma de una catenaria. Comparar la ubicacin en la
curva de precios en los tres casos siguientes: (a) A 1> A2 (b) A1 = A2 y
(c) A1 <A 2 Cul de estos casos, posiblemente, puede implicar un
cambio de precio en el intervalo [O, T]? Qu tipo de movimiento de
precios caracteriza los casos restantes?
5. Hallar la ecuacin de Euler para el problema utilizando la frmula
Evans (2.18).
6. Si una tasa de descuento p> D se utiliza para convertir la utilidad (P,
P ') en cualquier punto de tiempo a su valor presente, entonces la
integral en (2.34) tomar la forma general
a. En este caso, sigue siendo aplicable la frmula (2.21)?
b. Aplicar la frmula (2.19) a esta expresin F para derivar la
nueva ecuacin de Euler.
c. Aplicar la frmula (2.18) para derivar la ecuacin de Euler, y
expresarla como resultado, por regla general con respecto a la
tasa de crecimiento de p.
2.5 EL DILEMA ENTRE LA INFLACIN Y DESEMPLEO
Los males econmicos de la inflacin y el desempleo infligen prdidas
sociales. Cuando existe un el dilema de Phillips entre los dos, cul sera la
mejor combinacin entre la inflacin y el desempleo a travs del tiempo? La
respuesta a esta pregunta se puede obtener a travs del clculo de
variaciones. En esta seccin presentamos una formulacin simple de un
problema adaptado de uno de los documento de Taylor. En esta formulacin,
la variable de desempleo como tal no se ha incluido; en cambio, se
aproxima por (Yf - Y) -el dficit corriente de Y, la renta nacional, a partir de
su nivel de pleno empleo Yf.
La funcin de prdida Social
El ideal econmico consiste en alcanzar el nivel de ingresos Y f, junto con
una tasa de inflacin 0. Cualquier desviacin, positivo o negativo, del
ingreso real y de Y f se considera perjudicial, y tambin lo es cualquier
desviacin de la tasa real de inflacin p de cero. Entonces podemos
escribir la funcin de prdida social de la siguiente manera:

Debido a que la expresin de la desviacin se eleva al cuadrado,

desviaciones positivas y negativas se consideran iguales (ver ejercicio 1.3,

Prob. 2). Sin embargo, las desviaciones de y y las desviaciones de p se

consideran en la funcin de prdida social con diferentes pesos, en el rango
de 1 a , lo que refleja los diferentes grados de sesgo para los dos tipos de
desviaciones.
El dilema de Phillips aumentado con expectativas entre (Y f - Y) y p es
capturado en la ecuacin:

Donde , a diferencia de su uso en la seccin anterior, ahora denota a la

tasa de inflacin esperada. La formacin de las expectativas de inflacin se
supone que son adaptativas:

Si la tasa real de inflacin p excede la tasa esperada de inflacin

(demostrando que esta subestimado), entonces '> 0, y se analizar al
alza; Si, por otro lado, la tasa de p actual cae por debajo de la tasa esperada
(demostrando que est sobreestimado), entonces '<0, y ser
analizado a la baja.
Las dos ecuaciones anteriores juntas implican que

Que puede reordenarse como

Cuando reemplazamos (2.42) en (2.40), obtenemos

Y, reemplazando (2.42) y (2.43) en (2.39), podemos expresar la funcin de

prdida social completamente en trminos de y

(Funcin de prdida social)

El problema para el gobierno es entonces encontrar una trayectoria ptimo
de que minimiza la prdida social total sobre el intervalo de tiempo [O, T].
El valor inicial (actual) de se da en 0, y el valor final de , como objetivo
de la poltica, se supone que est fijado en 0. Para reconocer la importancia

del presente sobre el futuro, todas las prdidas sociales se descuentan a sus
valores actuales a travs de una tasa de descuento positiva p.
En vista de estas consideraciones, el objetivo de los encargados de hacer
poltica es:

La trayectoria de la solucin
Sobre la base de la funcin de prdida social (2.44), de la funcin integral

se

obtienen las primeras derivadas:

Con las segundas derivadas:

En consecuencia, la frmula (2.19) nos da (despus de la simplificacin) la condicin

necesaria especfica

Ya que esta ecuacin diferencial es homognea, su integral particular es

cero, y su solucin general es simplemente su funcin complementaria:

Las races caractersticas son reales y distintas. Por otra parte, puesto que la
raz cuadrada tiene un valor numrico mayor que p, entonces

Para definir las constantes arbitrarias A 1 y A2 hemos establecido

sucesivamente t = 0 y t = T en (2.47), y usando condiciones iniciales para
obtener el par de relaciones

Resolviendo simultneamente, estas relaciones nos da:

Debido a los signos de r1 y r2, en (2.48), sabemos que

A partir de la informacin de suscripcin en (2.50) y (2.48), se puede deducir

que la trayectoria de * (t) debe seguir la configuracin general en la Fig. 2.6.
Con A1 negativo y positivo r1, el componente
de la trayectoria surge como
el reflejo (con referencia al eje horizontal) de una curva de crecimiento
exponencial. Por otro lado, el componente
es, en vista de que A2 es
positivo y r2 negativo, solamente una regular curva exponencial de cada. La
trayectoria de *, la suma de los componentes de las dos curvas, comenzamos
en el punto (0, 0) - donde 0= A1 + A2 -y descendiendo de manera constante
hacia el punto (T, 0), que es verticalmente equidistante de los componentes de
las dos curvas. El hecho de que la trayectoria * muestra un movimiento
descendente constante tambin puede ser verificado de la derivada

Habiendo encontrado* (t) y * '(t), tambin se puede derivar algunas conclusiones

con respecto a p y (YF - Y). Para estos, podemos simplemente utilizar las relaciones en
(2.43) y (2.42), respectivamente.
EJERCICIOS 2.5
1.

Compruebe el resultado en (2.46) utilizando la ecuacin de Euler

(2.18).
2. Deje que la funcin objetivo en problema (2.45) puede cambiar a
(a) Crees que la solucin del problema ser diferente?
(b) Se te ocurre alguna ventaja en la inclusin del coeficiente 1/z en la
integral?
3. Hagamos que a la condicin final en el problema (2.45) se cambie a (T) = T,
0<T<0
(a) Cules seran los valores de A1 y A2?
(b) Se puede evaluar de manera ambigua los signos de A1 y A2?