1a Lista de Exerccios - EST507 - Modelos de Regress

ao - 31/3/2015

Exerccio 1. Determine o posto das matrizes A, B, C e D a seguir

1 0
1 1

A=
1 1
1 1

2 5
3 7
4 9
5 11

1 2 3 4

B = 2 1 4 7 C =

5 5 5 5

1
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

D = C> C

Exerccio 2. Determine a matriz A associada a` forma quadratica

f (x1 , x2 , x3 ) = 2x21 2x1 x2 + x22 + 4x1 x3 3x23 .
Exerccio 3. Classifique como positiva definida ou positiva semidefinida as seguintes matrizes:
"
(a) A =

4 2
3 9

#
(b) C = BB> em que B e a matriz B do exerccio 1

Exerccio 4. Seja v = u
, em que u = x> Ax, x> = (x1 , x2 , x3 ) e um vetor aleatorio com
x
media > = (1 , 2 , 3 ) e A e a matriz do exerccio 2. Obtenha a esperanca de v.
Exerccio 5. Sejam duas variaveis aleatorias y1 = x e y2 = 1 x em que E(x) = e Var(x) =
2 . Obtenha a matriz de variancias e covariancias de (y1 , y2 )> e verifique que e positiva semidefinida.
Exerccio 6. Seja y> = (y1 , y2 , y3 ) um vetor aleatorio com vetor de medias > = (1, 1, 3)
e matriz de covariancias conforme apresentado abaixo e seja w> = (w1 , w2 , w3 ), em que
w1 = 2y1 y2 + y3 , w2 = y1 + 2y2 3y3 e w3 = y1 + y2 + 2y3 .

1 1 0

= 1 2 3
0 3 10
(a) Determine E(w) e Cov(w).
(b) Sendo z> = (y1 + y2 + y3 , 3y1 + y2 2y3 ), determine Cov(z, w).
Exerccio 7. Seja yp1 vetor aleatorio com matriz de covariancias e ap1 e bp1
constantes. Mostre que Cov(a> y, b> y) = a> b.

>
>
Exerccio 8. Considere x = [x0 , x1 , x2 ] N3 (, ) com = (2, 3, 1) e = 1
0
(a) Determine a distribuicao marginal de x1 .
(b) Determine a distribuicao conjunta de x1 e x2 .
(c) Determine a matriz de correlacao de x.

vetores de

1 0

2 1 .
1 3

(d) Determine a distribuicao de z = 4x0 6x1 + x2 .

(e) Determine a distribuicao de (z1 , z2 )> , em que z1 = x0 x1 + 2x2 e z2 = 2x1 .

2 0 1

Exerccio 9. Considere y = [y1 , y2 , y3 ]> N3 (, ) com > = (4, 2, 3) e = 0 4 0 .

1 0 3
(a) Quais variaveis aleatorias que compoem y sao independentes? Justifique sua resposta.
(b) Sendo a> ="(1, 2, 3), determine
a distribuicao de a> y.
#
2 5 3
, determine a distribuicao de Ay.
(c) Sendo A =
1 4 1
(d) Se o vetor de medias e a matriz de covariancias de y fossem as apresentadas, mas nao
soubessemos a distribuicao de probabilidade de y, sabendo apenas que y1 , y2 e y3 tem
distribuicao normal, seria possvel saber a distribuicao de (y1 , y2 )> ? Em caso, positivo,
obtenha essa distribuicao. Em caso negativo, justifique.
(e) Se o vetor de medias e a matriz de covariancias de y fossem as apresentadas, mas nao
soubessemos a distribuicao de probabilidade de y, sabendo apenas que y1 , y2 e y3 tem
distribuicao normal, seria possvel saber a distribuicao de (y1 , y3 )> ? Em caso, positivo,
obtenha essa distribuicao. Em caso negativo, justifique.

1 a 0

Exerccio 10. Se Y N3 (, ) com Y = (y1 , y2 , y3 )> , = (, , )0 e = a 1 a,

0 a 1
determine o valor de a para que y1 + y2 + y3 e y1 y2 y3 sejam independentes.
Exerccio 11. Sejam x Np (, ), B uma matriz de constantes q p e b um vetor de
constantes q1. Usando funcoes geradoras de momentos, prove que y = Bx+b tem distribuicao
Nq (B + b, BB> ).
Exerccio 12. Seja y Np (, 2 I). Se A e uma matriz simetrica de posto completo, calcule
E(y> Ay) e Var(y> Ay).
Exerccio 13. Se y Nn (, ) com r() = n, determine a distribuicao de y> 1 y.
Exerccio
Se y1 , y2 , . . . , yn e uma amostra aleatoria da distribuicao N (, 2 ), mostre que
P14.
n
(yi y)2
y e s2 = i=1
sao variaveis aleatorias independentes.
n1
Exerccio 15. Seja y Nn (0, I). Prove que se y> y = q1 + q2 em que q1 = y> Ay, sendo A
uma matriz que e simetrica de constantes que tem posto a e e idempotente, entao q2 2na .
Exerccio 16. Demonstre o teorema 5 da aula 5 que informa a esperanca de x> Ay, sendo x
e y vetores aleatorios e A uma matriz de constantes.