0.0.

Teorema de Cayley-Hamilton

Recordemos primero que para cualquier matriz cuadrada n n tal como, A tiene
un conjunto de eigenvalores los cuales pueden ser encontrados del determinante
secular
jA

Ij = 0

(1)

Para encontrar los eigenvalores, uno expande el determinante, obteniendo

un polinomio para , que puede ser escrito como
n
X

Ck

=0

(2)

k=0

Las diferentes races de este polinomio son los eigenvalores de la matriz.

Ahora hay un teorema muy conocido del algebra lineal, llamado Teorema de
Cayley-Hamilton, que establece que dada una matriz cuadrada A con eigenvalores dados por la ecuacin 2 , la siguiente ecuacin se satisface
n
X

Ck Ak = 0

(3)

k=0

donde los Ck de las ecuaciones 2 y 3 son idnticos.

Este teorema puede ser usado para truncar la expansin de series de poten1
X
Ak tk
cias de la matriz exponencial eAt =
k! .
k=0

Veamos ahora como funciona todo esto para el problema del oscilador armnico. Recordemos que su matriz de estado es
A=

0
! 2n

1
2z! n

planteamos la ecuacin de eigenvalores jA

Ij = 0
0
1
1 0
=0
2z! n
! 2n
0 1
llevando a cabo el determinante llegamos a la ecuacin de eigenvalores siguiente
2

+ 2z! n + ! 2n = 0

(4)

Aplicamos el teorema de Cayley Hamilton

A2 + 2z! n A + ! 2n = 0

(5)

veriquemos el teorema de Cayley-Hamilton

2
0
1
0
1
0 0
+ 2z! n
+ ! 2n =
! 2n
2z! n
! 2n
2z! n
0 0
funciona!! y entonces usemos el teorema para cortar la serie innita de la
matriz exponencial
1

1
1
1
eAt = 1 + At + 2!
A2 t2 + 3!
A3 t3 + 4!
A4 t4 :::
de la ecuacin 5 despejamos la matriz de mayor potencia, para este caso

A2 =

2z! n A

! 2n 1

(6)

la ecuacin 6 nos permite expresar la matriz A elevada a cuarquier potencia

mayor a dos como una combinacin lineal de A y la matriz identidad 1, como
a continuacion mostraremos para la matriz A3 .
A3 = AA2
usando la ecuacin 6 en la ecuacin anterior
A3 = A 2z! n A ! 2n 1 = 2zA2 ! n A! 2n
A3 = 2z 2z! n A ! 2n 1 ! n A! 2n
nalmente obtenemos la matriz A3 como una combinacin lineal de A y la
matriz identidad 1
A3 = 4z 2 ! 2n 1 A + 2! n z1
sustituyendo los resultados de A2 , A3 , A4 , A5 ,... como combinaciones lineales
de A y la matriz identidad 1, la matriz exponencial la podemos nalmente poner
como una combinacin lineal de A y la matriz identidad 1
1
1
2z! n A ! 2n 1 t2 + 3!
4z 2 ! 2n 1 A + 2! n z1 t3 + :::
eAt = 1 + At + 2!
agrupando trminos podemos expresar la matriz exponencial como
eAt =

0 (t)1

1 (t)A

(7)

donde
1 2 2
1
3
0 (t) = 1
2! ! n t + 3! 2! n zt + :::
1
1
2
2 2
1 t3 + :::
1 (t) = 1
2! 2z! n t + 3! 4z ! n
para evaluar los coecientes 0 (t) y 1 (t) usaremos la siguiente propiedad
de la matriz exponencial
d At
e = AeAt
(8)
dt
sustituyendo la ecuacin 7 en la ecuacin 8
d
dt ( 0 (t)1 + 1 (t)A) = A ( 0 (t)1 + 1 (t)A)
d
d
2
dt 0 (t)1 + dt 1 (t)A = 0 (t)A + 1 (t)A
utilizamos la ecuacin 6 en la ecuacin anterior
d
d
2z! n A ! 2n 1
dt 0 (t)1 + dt 1 (t)A = 0 (t)A + 1 (t)
d
d
2
2z! n 1 (t)) A
1 (t) ! n 1 + ( 0 (t)
dt 0 (t)1 + dt 1 (t)A =
igualando coecientes en ambos lados de la ecuacin llegamos al siguiente
par de ecuaciones diferenciales acopladas de coecientes constantes
d
2
1 (t) ! n
dt 0 (t) =
d
2z! n 1 (t)
dt 1 (t) = 0 (t)
Tarea resolver este par de ecuaciones diferenciales acopladas
Tambin vimos que la matriz exponencial para sistemas lineales e invariantes
en el tiempo igual a
h
i
1
eAt = L 1 (s1 A)
2

sustituyendo el valor de matriz A

1 0
0
1
(s1 A) = s
0 1
! 2n
(s1

A)

s+2z! n
s2 +2zs! n +! 2n
! 2n
s2 +2zs! n +! 2n

1
2z! n

1
s2 +2zs! n +! 2n
s
s2 +2zs! n +! 2n

La transformada inversa de Laplace es para z

0

eAt = @

z! n t

p
cosh ! n z 2

!n
1t + z sinhp
z2

p
2 1t
z! n t sinh !p
n z
!n z2 1

! 2n e

!
1

z 2 1t
1

z 2 ! 2n ! 2n t
z! n t sinh p
!n z2 1
s
L 1 !2 +s2 +2sz!
n
n

1
A

(9)
si z < 1 podemos usar el hecho de que cosh ix = cos x y sinh ix = i sin x o
podemos hacer lo siguiente
!
s+2z! n
1
(s1

A)

s2 +2z! n s+! 2n
! 2n
s2 +2z! n s+! 2n

s2 +2z! n s+! 2n
s
s2 +2z! n s+! 2n

(10)

identicamos cada uno de los trminos en la tablas de transformadas de

Laplace y resulta ser que slo encontramos el resultado siguiente
p
!n
e z!n t sin ! n 1 z 2 t
(11)
1 z2
sin embargo con este resultado es suciente, reescribamos los otros trminos,
denimos la frecuencia natural amortiguada como
p
(12)
!d = !n 1 z2
! 2n
s2 + 2z! n s + ! 2n

!p

la ecuacin 10 queda entonces como

0
! 2n
!2
1
s
+ !2zn s2 +2zs!nn +!2
n
@ !2n s2 +2zs!n2 +!2n
!n
z! n t
e
sin
!
t
d
!d

! 2n
1
! 2n s2 +2zs! n +! 2n
!2
s !12 s2 +2zs!nn +!2
n
n

1
A

(13)

h i
donde hemos usado 11 y 12. Usando el hecho de que L df
! sF (s) y de
dt
nuevo el resultado 11 la transformada inversa de los elementos que nos faltan
de la
0 matriz 13 quedan como
@

1 d
! 2n dt

! 2n
z! n t
!d e

sin ! d t +

! 2n
z! n t
!d e

2z
!n

! 2n
z! n t
!d e

sin ! d t

sin ! d t

1 !n
z! n t
sin ! d t
! 2n ! d e
2
d 1 !n
z! n t
sin ! d t
dt ! 2n ! d e
d
@
dt por @t para que el

1
A

llevemos a cabo las derivadas temporales (cambie

programa no se confunda y haga bien la operacion derivada)
!2
1 @
z! n t
sin ! d t)+ !2zn !nd e z!n t sin ! d t = !1d e z!n t (! d cos ! d t + z! n sin ! d t)
! d @t (e
llegamos nalmente a la expresin de la matriz exponencial para el caso
z<1
3

At

1
z! n t
!d e

1
z! n t
!d e

(! d cos ! d t + z! n sin ! d t)
! 2n
z! n t
!d e

1
z! n t
!d e

sin ! d t

sin ! d t

(! d cos ! d t

z! n sin ! d t)
(14)

y por lo tanto la solucin del sistema para t > 0 es

X(t) = eAt X0
1
z! n t
(! d cos ! d t + z! n sin ! d t)
x1 (t)
!d e
=
! 2n
z! n t
x2 (t)
sin ! d t
!d e
para z < 1 para z > 1 usamos el resultado 9.

1
z! n t
!d e
1
z! n t
!d e

sin ! d t

(! d cos ! d t

z! n sin ! d t)

x1 (0)
x2 (0)