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INTRODUCCION
La medicin del valor en riesgo (VAR) es utilizada por entidades e intermediarios que
operan en los mercados financieros para definir el riesgo de mercado de sus carteras
de inversin. La administracin de riesgos es vista como un componente integral de las
organizaciones. Integrar la administracin del riesgo en los negocios, pero hacerlo de
manera correcta brinda los beneficios esperados.
Mtrica es un conjunto de herramientas informticas dirigidas a cubrir las necesidades
de procesamiento de informacin que calcula exposiciones a riesgos de mercado y de
liquidez de los negocios financieros, utilizada para una correcta gestin y exigida por
los entes de control . adems ayuda a mejorar la calidad y correccin de sus procesos
de gestin y elaboracin de informes, a aumentar la eficiencia de los procesos
operativos en general y a disear sus sistemas de forma que cumplan con los
requerimientos actuales y futuros.
CICLO OPERATIVO
Mtrica es un sistema capaz de calcular riesgo de negocios financieros, permite incluir
varias formas de clculo de modelos de acuerdo a lo que el cliente desee evaluar. Se
nutre de informacin de negocios, tasas, monedas, etc. de cualquier sistema; la
procesa y emite informacin tratada que sirve como herramienta de anlisis; para lo
cual debe definirse que tipo de datos se requieren para operar, como y cuando debe
extraerlos, para generar escenarios que en ltimas es la materializacin de un modelo
a una fecha determinada.
INICIO DE SESIN
Para utilizar las opciones operativas de IG-Mtrica, inicialmente
Fig. 1
Adicional a poder iniciar sesin en IG-Mtrica, en este dialogo se pueden cambiar las
variables de conexin con el servidor de aplicaciones, seleccionando del men
Servidor el submen Propiedades (Figura 2), y aparecer el cuadro de dialogo en
donde se puede cambiar dichas propiedades (Figura 3)
Fig. 2
Fig.3
Luego de haber iniciado sesin en IG-Mtrica, se cambia el icono Conectar/Desconectar
a
, al hacer Clic sobre este botn aparece el siguiente cuadro de dialogo (Figura 4)
Fig. 4
Desconectar: Desconecta a Ig-Mtrica del servidor.
Conectar: Muestra el Dialogo de Inicio de Sesin (Fig. 1).
Salir: Confirma (Figura 5) el Cierre de IG-Mtrica, para Desconectar y Cierra
Aplicacin.
Fig. 5
la
OPCIONES OPERATIVAS
Fig. 6
Cancelar: Cancela todos los cambios hechos sobre el objeto actual, y recarga los
datos, almacenado en la base de datos.
Salir: Cierra la ventana actual.
SubMenu GOBIERNO
MENU CONFIGURACIN
Formatos de Normativa
Unidades de Captura/Subcuenta
Fig. 7
Matriz de Correlacin
10
Fig. 8
Adicional al tipo de matriz anterior, Existen otro tipo de matrices:
-
Escalera de bandas
Matrices de Choques
Son matrices que nacen junto con las Circulares expedidas por la Super-financiera.
Hasta la fecha la ltima matriz expedida fue la de la Circular 051, para este caso la
matriz cambia al menos cada 3 meses, y esto hizo que en IG-Mtrica se desarrollara
una opcin para cargar dicha matriz desde un archivo .xls (Figura 10).
Este .xls debe tener una estructura especfica (pedir dicha estructura al proveedor).
En la Figura 9 se muestra la forma de ver los datos de dicha matriz de choques.
11
Fig. 9
Los pasos para actualizar la matriz desde el .xls son los siguientes:
El la Figura 15 es seleccionar los parmetros a cargar, como son: la matriz de
correlacin, las volatilidades, y la matriz de choques, luego se hace clic en el botn
para buscar el .xls que tiene la estructura y los datos de la nueva matriz de choques.
Fig. 10
Luego de haber cargado los datos, se deben revisar los datos cargados, y se hace clic
en el botn Almacenar
12
Fig. 10a
Administracin de usuarios
Como se describi en el inicio de este manual para utilizar las funcionalidades de IGMtrica es necesario tener una cuenta de usuario, esta cuentas de usuario se pueden
crear es esta opcin.
-
Fig. 11
Administracin de roles
Los roles define a que opciones de IG-Mtrica tienen acceso los usuario que hagan
parte de dicho rol, la opciones son asignadas a los roles con permisos especficos.
13
Fig. 12
14
Conexiones:
Define los parmetros de conexiones a los orgenes de datos de donde Mtrica Toma
los Datos a Procesar, esto es una configuracin ODBC, JDBC a una fuente de datos que
puede ser desde una archivo plano separado por coma, un archivo Excel, hasta una
Base de Datos MS-SQL, Oracle, MySQL, AS400, etc.
Fig. 13
Permite asociar los modelos creados a cada una de las consultas configuradas en la
opcin
Administrador
de
Consultas.
Administrador
de
Consultas
se
define
continuacin.
15
Fig. 14
Administracin de Consultas
Fig. 15
16
Haciendo Clic Derecho sobre la consulta aparece un men donde se puede ejecutar la
consulta.
Posibles Mensaje despus de la validacin:
Consulta sin validar: La consulta no se ha validado.
Error en la consulta: La consulta tiene error ms un mensaje sobre el error.
Validando Consulta: Se esta validando la consulta.
17
Agrupacin de Datos
Fig. 16
18
Fig. 17
Cuando el plano ingresado tiene la estructura correcta, el sistema muestra el numero
de lneas importadas, y reemplaza los registros del plano importado por los que haya
(si los hay) previamente cargados para la misma fecha, cdigo de plano y empresa.
La informacin es almacenada como se muestra en la Figura 18. Como se puede
observar, la informacin corresponde exactamente a la que se encuentra en el plano
importado, y no ha sido convertida a nmeros ni tratada en ningn caso. Tal
conversin es tarea del administrador de consultas al generar los escenarios o
informes que correspondan.
EMPRESA
FORMATO
NUMEROLINEA
FECHA
12
63
0000006340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
LINEA
12
64
0000006454369904999999+000000000000000000000000
12
65
0000006554380101000085+000000000000000206240.22
12
66
0000006654380103000005+000000000000000206240.22
12
67
0000006754390101000005+000000000000466807495.48
12
68
0000006854390202000005+000000000000000206240.22
12
69
00000069310601437700000000000000000000000000
12
70
0000007040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
12
71
0000007154369904999999+000000000000000000000000
12
72
0000007254380101000075+000000000000040911872.75
12
73
0000007354380103000005+000000000000040911872.75
12
74
0000007454399904999999+000000000000000000000000
Fig. 18
19
MENU MODELOS
Modelos
Fig. 19
El hecho de configurar un producto, especie o moneda en un modelo, no implica que el
sistema vaya a incorporar informacin de tal tipo en los resultados, si por otra parte,
20
Fig. 20
La pantalla de definicin de Modelos se compone de siete pginas navegable con los
botones siguiente, anterior
Pgina
21
Si el usuario escoge como Factor de Riesgo una Tasa, el sistema permitir al usuario
definir cual tasa asociar a cada Producto/Especie, de las tasas cargadas a travs de la
consulta TASAS.
Fig. 21
2. Asociacin de factores de la Matriz de correlacin (Figura 22):
Una vez definidos los factores de riesgo asociados a cada uno de los productos o las
especies que manejar el modelo, el usuario tiene que indicarle a IG Mtrica, cual es
la matriz de correlacin que se usar para calcular el Var total, y de la misma forma,
cual es el factor de riesgo de tal matriz, al que esta asociado cada uno de los factores
de riesgo que se definieron en la pagina anterior.
Fig. 22
3. Definicin de clculo del cambio esperado (Figura 21)
22
23
Fig. 22
24
Fig. 23
25
Fig. 24
6. Configuraciones Extras (Figura 25):
En esta pgina se pueden definir comportamientos adicionales de los contratos
cargados al generar un escenario. Contiene tres pestaas para:
Flujos formulados: El usuario puede indicar al sistema que genere flujos cuyos
valores de Capital, inters fijo, inters variable y fecha sean calculados a partir
de formulas simples teniendo como parmetros los flujos originales de cada
operacin.
26
Fig. 25
Escenarios
Una vez definidos los modelos con los que va a operar el sistema, el usuario puede
comenzar a producir escenarios de Var/Sarl en la pantalla correspondiente. Para este
efecto es necesario solo indicarle a IG Mtrica el modelo que se va a usar y la fecha de
corte a la que se quiere hacer el clculo. Es opcional indicar el nombre que se le va a
dar al escenario; en caso de no hacerlo el usuario, el sistema lo asignara en forma
automtica (Figura 26).
27
Fig. 26
-
El botn de chequeo Recalcular hace nuevamente los clculos sin traer los
datos desde las fuentes de datos.
Administrador de Escenarios
Esta opcin muestra todos los escenarios procesados, y permite visualizar todos los
escenarios guardados, una vez seleccionado, aparece el nombre que fue asignado, el
tipo de modelo al cual pertenece, hora de inicio y finalizacin del proceso, fecha de
corte y de proceso y el estado que pueden ser Almacenado, Guardado,
Procesando, Cancelado (Figura 27).
28
Con el botn
Con el botn
Fig. 27
La pestaa Log del Escenario permite revisar el texto generado en la opcin
escenarios donde aparece el detalle de los procesos realizados. Este texto es muy til
para analizar casos en que los procesos fallan o generan informacin errada.
29
MENU SALIDAS
Informes
Utilizando las conexiones ya configuradas se pueden utilizas para traer datos desde
dicha Base de Datos, los datos son mostrados en un Grid o en un Informe que
puede ser exportado a pdf, xls, entre otros formato.
Estos informes dependen de una consulta con sintaxis SQL (SELECT, FROM,
WHERE), Figura 28
Fig. 28
En la parte superior se escribe la consulta, con el botn
IG-Mtrica intenta
Fig. 29
Con el botn
30
mostrado en una pestaa en la parte inferior izquierda con nombre Jasper Viewer
Figura 30.
Fig. 30
Fig. 31
31
Generador de Informes
Sirve para generar los informes y archivos planos, esto NO opcin depende de la
configuracin que se haga en IG-Mtrica, es un plug-in que se monta sobre IG-Metrica
de otra aplicacin desarrollada solo para generar Informes y Archivos planos para
trasmisin, llamada IG-Formato, para mas informacin consulte el proveedor.
Fig. 32
Esta pantalla tiene 3 paneles:
1. Panel Izquierdo:
32
Fig. 33
Plano separado: Opcin para generar el archivo plano, donde cada uno de
los campos estn separados por una <tab> (No se transmite).
Fig. 34
Fig. 35
33
Confirmar: Muestra una lista con las columnas que saldrn en el informe
para seleccionar las que se desean mostrar, adicional se puede mostrar la
informacin agrupada por algn campo.
Fig. 36
2. Panel Inferior:
3. Panel Derecho:
34
Fig. 37
La barra de herramientas
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