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E + E2 + ... + En
Laplace D = 1
n
Juegos de estrategia
La probabilidad viene dada por:
-
P ( s ) = h ; h: casos favorables; n:
n
casos posibles
-
Concepcin frecuencial:
Suceso compuesto:
fr =
ntotalsuceso
ntotal
P ( S T ) = P(T ) * P ( S ) = P( S ) * P (T ) Si son
T
S
S
P( ) = P( S )
T
independientes entre s,
T
P ( ) = P (T )
S
Sucesos mutuamente excluyentes P ( S T ) = 0
P ( S T ) = P( S ) + P(T ) P( S T )
D = M resultado * + Presultado * (1 )
-
Definicin de Laplace:
Esperanza matemtica:
E ( x) = x1 p1 + x2 p2 + ... + xn pn = x
2 ( x) = ( x1 x) p1 + ( x2 x) p2 + ... + ( xn x) pn
( x) ( x)
Desviacin tpica:
( x) = 2 ( x)
Coeficiente de variacin:
CV ( x ) =
E ( x)
Teorema de Bayes:
Si
Teora de la informacin:
h( P) = log 2 (1 P)
Entropa:
x E ( x)
( x)
H = P1 h( P1 ) + P2 h( P2 ) + ... + Pn h( Pn )
E (d ) =
Es:
2 (d ) =
(T pesimista Toptimista ) 2
36
Programacin lineal:
1.- Representar grficamente las ecuaciones de las restricciones
2.- Representar la funcin objetivo con un valor cualquiera
3.- Trazar paralelas a esta ltima. Si es maximizar, la mas lejana al
punto de origen con algn punto dentro del rea; si es minimizar, la
ms cercana
4.- Determinar el punto
Holguras:
Holgura total: H T = L final Einicial Dinicial final
-
Holgura libre:
Holgura independiente:
Cc =
RE =
Rentabilidad financiera: RF =
BE
= RV * rt
Activo
BN
BL
=
Re cursos propios Re cursos propios
Beneficio neto:
BN = BE ( Deudas * Intereses)
Beneficio lquido:
BL = BN ( BN * ISS )
(despus de impuestos)
BE
Ventas
Fondo de rotacin o maniobra: FM = Ac Pc = CP A f
Rentabilidad bruta de las Ventas:
RV =
PM a =
365
A
na =
na
a
PM v =
365
V
nv =
nv
v
V: ventas totales al ao
v: nivel medio de ventas
n: nmero de veces al ao que se vende la media
Periodo medio de pago a proveedores:
PM p =
rt =
Ventas
Activo = Pasivo
Activo
PM = PM a + PM e + PM v + PM f
Periodo medio de elaboracin:
PM e =
365
C
ne =
ne
c
PM f =
365
F
nf =
nf
f
365
P
np =
np
p
FM = Tesorera + a + c + v + f p
Ratios de situacin:
de activo (x/Activo total)
de pasivo (x/Pasivo total)
Ratios de rotacin (Ventas/x)
BN
BN Ventas
Rentabilidad total: RT =
=
Rentabilidad financiera:
RF =
BN
BN Ventas Activo
=
Modelo sinttico:
Coste medio diario:
PMF = PM PM p
k = s p s + m pm + g p g ; s,
Ac = PM k
Pc = d s s p s + d m m p m + d g g p g
FM = Ac Pc = ( PM d s )s ps + ( PM d m )m pm + ( PM
Ventas
Ratio de rotacin del activo
Activo
Activo Pasivo Deudas + k Deudas
=
=
=
+ 1 Ratio de rotacin
k
k
k
k
del pasivo
Mtodos dinmicos:
A
Plazo de recuperacin: P =
Q
Q + Q2 + ... + Qn
r' = 1
A
-
Q=
Q1 + Q2 + ... + Qn
Q
r'' =
n
A
Q1
Q2
Qn
+
+ ... +
2
1 + k (1 + k )
(1 + k ) n
Q
Q2
Qn
TIR: valor de r que: 0 = A + 1 +
+ ... +
1 + r (1 + r ) 2
(1 + r ) n
VAN: VAN = A +
ra g
1+ g
B
A
Aproximacin de r<r<r:
Beneficio-coste:
T=
r ' = ( Q A)
VAN
A
Q M
r ' ' = ( Q A)
1
M = Q1 + 2Q2 + 3Q3 + ... + nQn
D Q
Q
C
D = Q1 +
Q
Q2 Q3
+
+ ... + n
2
3
n
VAN y TIR
-
1 1
n
(
1
+
k
)
; VAN = A + Qa ; TIR 0 = A + Qa
Flujos de caja constantes: ank =
nk
nr
k
Flujos de caja constantes y duracin infinita: VAN = A + Q ; TIR 0 = A + Q
k
r
Plazo de recuperacin:
Qn
Q1
Q2
; t son fracciones de ao
+
+ ... +
(1 + k ) t1 (1 + k ) t2
(1 + k ) tn
P=
A
; VAN = A( 1
1) = Q( 1 P) ; TIR r = Q = 1
P
k
k
A
P
Q
n
n
1 (1 + f )
1 (1 + f )
n
n
(
1
+
)
k
(
1
+
)
k
; TIR 0 = A + Q
Flujos de caja crecientes a tasa constante: VAN = A + Q1
1
k f
k f
Q
Flujos de caja crecientes a tasa constante y duracin infinita: VAN = A + Q
; TIR r = + f
k f
A
Q
Q2
Qn
0 = A + 1 +
+ ... +
2
1 + k (1 + k )
(1 + k ) n
ank
A ;
(1 + k i ) n
1 1
n
(
1
+
k
)
i
=
ki
k c = (1 + h)
360
ka g
1+ g
sC (1 t ) s(1 t )
=
= h(1 t )
C(1 s )
1 s
Pi =
D1
D2
Dn
+
+ ... +
2
1 + k e (1 + k e )
(1 + k e ) n
D ; Ke es el coste de
Si los dividendos fueran constantes: Pe =
ke
Precio de las acciones: Pe =
h' =
sC(1 t ) ;
D
D
ke = + f
ke f
Pe
Q1
Q2
Qn
+
+ ... +
2
1 + k i (1 + k i )
(1 + k i ) n
D
+ m ; m:
ke
d + r m D
+m
ke
ke
k R + k i Ra
; Ke: costes
Coste medio ponderado del capital: k 0 = e p
R p + Ra
recursos propios; Rp: recursos propios; Ra: recursos ajenos; Ki, coste
recursos ajenos neto de impuestos
Costes de produccin:
Full-costing: costes fijos prorrateados
Direct-costing: a cada producto j se le imputa solo su coste
variable. El margen bruto unitario ser: m j = p j Cu j
Fprevisto
DT = Preal real Freal
Fprevisto = DP + DC
P
Pprevista
real
TPG =
j =1
IPG =
P1 P0
= IPG 1
P0
(1 + k ) n
(1 + k ) n 1
MB = mb j
MN = MB C F
p1 P1 + p2 P2 + ... + pn Pn
f1 F1 + f 2 F2 + ... + f m Fm
mb j = m j Pj
n
P=
P1 IL p
=
P0 IL f
ndices de Laspeyres:
Produccin:
p ( P + P1 ) + p 2 ( P2 + P2 ) + ... + p n ( Pn + Pn )
IL p = 1 1
p1 P1 + p 2 P2 + ... + p n Pn
Factores:
f ( F + F1 ) + f 2 ( F2 + F2 ) + ... + f n ( Fn + Fn )
IL f = 1 1
f 1 F1 + f 2 F2 + ... + f m Fm
Duracin ptima de un equipo: VAN =
1
(Vt VARt )
(1 + k ) t
M = Vinicial Vresidual
A=M
A=
A = 2t
n(n + 1)
2( n t + 1)
M
n( n + 1)
V
x = 1 residual
Vinicial
Vinicial = Vinicial (1 x) n
1
IMP =
A = xVinicial
-
(T t ) ; S = st + s (T t )
m
m
; P = s t (T t ) ;
T
T
S = st + s t (T t )
T
York: I = s T
; P = sT ; S = s(T + t )
T t
Halsey:
I=s
m
Rowan: I = s t
P= s
( )
( )
( )
( )
b1
b
2
- Vector de existencias: ; b es el nmero de unidades
:
bn
Modelo de Huff: N = PC ;
P=
S T
(S1 T1 ) + (S 2 T2 ) + ... + (S n Tn )
Programacin de la produccin
a11
a
21
Matriz tecnolgica:
:
a m1
a1 j
a
2j
Vector de proceso:
:
a mj
a12
a22
:
am 2
. a1n
. a 2 n
; a es la cantidad del factor i utilizada por el proceso j.
. : ij
. amn
S = Ss + Q 2
Cp = g (Ss + Q 2 )
n=q Q
Cr = k q Q
Ct = Cr + Cp = k q Q + g (Ss + Q 2 )
Ct 'Q = k q Q 2 + ( g 2) = 0
Tamao ptimo del pedido:
Q=
2k g
g
lf =
-
q F
F
= q' F
F q
q
la =
-
Optimizacin:
Maximizar el ingreso I = pq( p, F , A) : deben ser nulas
todas sus derivadas parciales respecto de p, F y A.
Maximizar el beneficio B = pq Cvq CF A F ; se
deben cumplir las siguientes condiciones:
q A
A
= q' A
A q
q
q p
p
= q' p
p q
q
b1
b2
b3
Si la funcin tiene la forma q = k p A F , las
Desviacin real: Dr = Dm + Dq
Q
q
Desviacin en cuotas: Dk = msup uesto Qreal (t real t sup uesto )
B
q
= ( p Cv) + q = 0
p
p
B
q
= ( p Cv ) 1 = 0
F
F
B
q
= ( p Cv) 1 = 0
A
A
l
Precio ptimo: p = p Cv
l p 1
Nivel ptimo de gasto en fuerza de ventas:
F = ( p Cv )ql f =
-
A = ( p Cv )ql a =
lp
la
=
F A pq
Modelos explicativos: Vt = + 1 x1t + 2 x2t + ... + n x nt + t
-
lf
V x
x
t =1
2
t
mV x
m x
cov(Vt , xt )
2 ( xt )
V=
t =1
m
m
....
qn (1) = pn (0) p1n + p n (0) p2 n + ... + pn (0) pnn
que se puede escribir como matriz M. Q (1) = P (0)M
Q ( n) = Q ( n 1)M = P(0)M n
= V x
t =1
siendo:
A + F la + l f
=
pq
lp
promocin:
l
p
ql a = a pq
lp
lp
En el ptimo,
Modelos de extrapolacin: Vt = + t + t
lf
p
ql f = pq
lp
lp
x=
x
t =1
1 m
cov( Vt , x t ) = Vt x t V x
m t =1
Covarianza:
Varianza: 2 (Vt ) =
2 ( t ) =
-
1 m 2
t
m t =1
r=
-
2
1 m 2
Vt V Igual para la x
m t =1
2 (Vt ) 2 ( t )
2 (Vt )
= r1/ 2 =
( xt ) cov(Vt , xt )
=
(Vt )
( xt ) (Vt )
Segmentacin de mercados:
n
Aleatorio estratificado: ni = N i i = 1,2,..., m
N
Afijacin ptima:
ni = N i Si =
n
N1 S1 + N 2 S 2 + ... + N m S m
Si = (n)
N m S m
N 1 S1
N 2 S 2
1/ 2 +
1 / 2 + ... +
1/ 2
C
C
C
1
2
m
N i S i
ni = 1 / 2 i = 1,2,..., m
Ci
ni = x i
Mtodo de la
n
i = 1,2,..., m
x1 + x 2 + ... + x m
2
2 : ( Ei Ti ) T
D1 2 =
N1 N 2
N .encuestados
( y1 y2 ) 2 y =
N
Total
Experimentacin comercial
Dispersin total:
m
ni =
Mtodo de Belson:
i = 1,2,..., m
Ei Ti = ( Ei Ti ) 2
Dispersin factorial: Df = n
Dispersin residual: Dr = Dt Df
Estadstico F y grados de libertad:
(x
k =1
F=
x) 2
Sf 2
Df
Dr
Sf 2 =
Sr 2 =
2
Sr
m 1
N m
PV = Cv(1 + s ) s
Cf
Cvq
p
B
= p1 + q1 1 Cm = 0
q1
q1
p
B
= p2 + q 2 2 Cm = 0 Por tanto, los ingresos (pq) de cada
q 2
q 2
.........
suficiente
Maximizacin del beneficio: B = p q C ( q L
B
q C ( q ) q
= p
1 = 0 : condicin necesaria
L
L
q L
2B
2 q 2C (q) 2 q
=
p
1
1
p1 1 = p 2 1 = ... = p n 1 = Cm
e1
e2
en
q f ( L)
=
=0
L
L
2 q 2 f ( L)
=
0 : condicin
L2
L2
Audiencias
Penetracin de un soporte:
q p p 2 + p1 q2 q1
=
p q q 2 + q1 p2 p
Publicidad
p
B
= p n + q n n Cm = 0
q n
q n
P=
e=
Elasticidad demandaVprecio:
Fuerza de ventas:
Sistema OPR: P: previsin de ventas del vendedor; R:
resultado; O: objetivo del vendedor:
P
P=R
O
P+R
OPR = 60
P<R
O
3R + P
OPR = 60
P>R
O
OPR = 120
nj
V D
i
i =1
2
in
Apalancamiento operativo:
BE
BE = ( p Cv) V = ( p Cv)V = V
V
BE ( p Cv)V Cf V x
V
BN = ( p Cv)V Cf
BE
( p Cv)V Cf F
BE
BN
( p Cv)V
BN =
= Ao A f
V
( p Cv)V Cf F
V
D
coeficiente de Leverage L: L =
;
K
RF = RE + ( RE k i ) L : Ki es el tipo de las deudas en
tanto por uno.
BE
RE =
BE
V
V
V
V
BN
RF
RF
BN =
RF =
FR
Af =
BE
BE
RE
BE
BE
RE
RF
RF
At =
V
V
BN
BE
A
BN
Rentabilidad financiera: RF =
K
Rentabilidad econmica: RE =
Ao =
Af =
Apalancamiento financiero:
Af =
-
Cf
p Cv
Ao =
Rentabilidad
RE
Probabilidad de insolvencia
BE E ( BE )
;
( BE )
F E ( BE )
P( BE < F ) = P[ ( BE ) + E ( BE ) < F ] = P <
( BE )
Mtodo directo
Q
; el valor global de
k
VR + VS
2
B
; rentabilidad normal k. Superrendimiento anual: B k VS . Si tipo
VS
de descuento=k y la duracin de la empresa son n aos: FC = ( B k VS )ank = ( r k )VS ank . . Si tipo de descuento k
1
1
es distinto de k: FC = ( B k VS )ank ' = ( r k )VS ank ' . Si n es infinito y k=k: FC = ( B k VS ) = ( r k )VS . Si n
k
k
1
1
es infinito y k es distinto de k: FC = ( B k VS ) = (r k )VS
k'
k'
Valor global: VG = FC + VS ; el superrendimiento ser: B k VG , por lo que VG = VS + ( B k VG)ank . Si tipo de
VS + Bank
descuento=k y la duracin de la empresa son n aos: VG =
. . Si tipo de descuento k es distinto de k:
1 + k ank
VS k '+ B
VS + Bank '
VS k + B
. Si n es infinito y k=k: VG =
. Si n es infinito y k es distinto de k: VG =
VG =
2k
k + k'
1 + k ank '
Por superrendimientos: rentabilidad requerida: r =