BB GESTO DE RECURSOS DTVM S.A.

BB CAMBIAL DLAR LP MIL

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL

Agosto 2015
RENTABILIDADE

CARACTERSTICAS DO FUNDO

A RENTABILIDADE DIVULGADA NO LQUIDA DE IMPOSTOS

Objetivos:

Proporcionar a rentabilidade de suas cotas, servindo-se de oportunidades oferecidas

no mercado financeiro atravs de operaes que busquem rentabilidade que
acompanhe a variao do Dlar norte americano, mediante aplicao em cotas de
fundos de investimentos com prazo mdio de carteira superior a 365 dias.

Poltica de
Investimento:

As aplicaes dos FIs devero apresentar, no mnimo, 80% de seu PL representados

por ativos relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos variao do
Dlar norte americano. As aplicaes, conjuntamente s dos FIs investidos em ativos
ou modalidades operacionais de responsabilidade de emissores privados ou pblicos,
que no a UF, e ativos negociados no exterior, esto limitadas a 50% do PL. Os FIs
podero operar nos mercados de derivativos com objetivo exclusivo de proteger
posies detidas vista, at o limite dessas, desde que referenciadas em ativos e/ou
indicadores financeiros alinhados ao seu objetivo. O fundo poder investir em FIs que
apliquem no mximo 10% dos recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
Ms
ago/15
jul/15
jun/15
mai/15
abr/15
mar/15
fev/15
jan/15
dez/14
nov/14
out/14
set/14
ltimos
12 meses

Clientes do segmento pessoas fsicas e jurdicas do Banco do Brasil, que desejam

rentabilidade que acompanhe a variao do Dlar norte americano.
23/03/1999
Data de incio:
Cambial
Classe CVM:
63185
Cambial
Cdigo/Tipo ANBIMA:
Longo Prazo
Tributao:
R$ 28.673.505,03
PL Mdio (12 meses):
R$ 40.747.187,26
PL Fechamento:
Pblico Alvo:

CONDIES COMERCIAIS
Aplicao Inicial
Aplicao Adicional
Resgate Mnimo
Saldo Mnimo
Cota de Aplicao
Cota de Resgate
Crdito do Resgate

R$ 1.000,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 200,00
D+0
D+0
D+0

Taxa de Administrao
Taxa de Performance
Taxa de Ingresso
Taxa de Sada
Carncia
Tipo de Cota
Horrio Limite

1,50% a.a.
No h
No h
No h
No h
Fechamento
15:00 h

Taxa
Nominal
-4,69%
13,09%
7,62%
14,93%
11,44%

PTAX
-4,31%
12,58%
8,94%
14,64%
13,39%

Acumulada
5 anos
Fundo
PTAX
48,56%
52,55%
2015
Fundo
PTAX
37,29%
37,70%

Fundo
6,07%
10,45%
-2,69%
5,94%
-6,15%
12,35%
6,58%
1,47%
2,64%
4,36%
1,02%
9,08%

PTAX
7,45%
9,39%
-2,40%
6,12%
-6,68%
11,46%
8,11%
0,23%
3,75%
4,74%
-0,28%
9,44%

62,52%

62,73%

Fundo

PTAX

15,00%
10,00%
5,00%

0,00%
-5,00%
-10,00%

INFORMAES DE RISCO
O INDICADOR PTAX MERA REFERNCIA ECONMICA E NO PARMETRO DO FUNDO.

V@R (95% de confiana)()

Volatilidade no ano()
Volatilidade nos ltimos 12 m()
% de retornos positivos no ano
% de retornos positivos nos ltimos 12 m
ndice de Sharpe nos ltimos 12 m()

Muito Alto

1,6080%
17,69%
17,52%
57,83%
59,13%
2,19

Alto
Mdio

Baixo
Muito Baixo

(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERODO DE
TEMPO E INTERVALO DE CONFIANA. A METODOLOGIA UTILIZADA A DE SIMULAO HISTRICA
PARA INTERVALO DE 1 DIA E NVEL DE CONFIANA DE 95%.
(2) GRAU MDIO DE VARIAO DA COTA DO FUNDO.
(3) NDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SER SEU NDICE DE
SHARPE. NDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NO TM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO,
POR ISSO NO SO DIVULGADOS.
FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMTICA, BLOOMBERG, BB DIRIS

COMPOSIO DA CARTEIRA

EVOLUO PATRIMONIAL

POSIO EM 31.08.2015

LTIMOS 5 ANOS

R$ MILHES

100% BB TOP DLAR FI CAMBIAL LP

45,00

Op. Compromissada Over

ago/15

32,06%
40,00

LFT

28,00%
35,00

CDB Subordinado

10,54%

Letra Financeira No Ligada

30,00

8,45%

25,00

dez/14
Contrato de Cmbio

7,37%

20,00

Debntures

7,25%

15,00

Notas Promissrias - Ps

dez/10

dez/11

dez/13

10,00

2,73%

dez/12
Letra Financeira BB

5,00

1,83%

Cotas de Fundos
Outros

0,62%
A RENTABILIDADE PASSADA NO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O
PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTAM

1,15%

COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU

FUNDO GARANTIDOR DE CRDITOS - FGC.

Administrao e Gesto:
Distribuio:
Custdia, Controladoria e Contabilidade:
Gestor Responsvel:
Auditoria Externa:

BB Gesto de Recursos DTVM S.A.

Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil S.A.
Flavio Furtado
Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes

BB Gesto de Recursos - Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A.

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