Breusch e Pagan

Teste Breusch Pagan

Simulao
Aplicao Real

TESTE DE BREUSCH PAGAN

10 de junho de 2015

Regresso I

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Contedo

Breusch e Pagan

Teste Breusch Pagan

Clculo da Estatstica de Teste
Exemplo

Simulao
Programando o teste no R

Aplicao Real

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Breusch e Pagan - Histria de seus Idealizadores

O teste
O teste de Breusch Pagan, um teste estatstico que tem por
objetivo testar a hiptese nula de que existe homoscedasticidade
nos dados.
Idealizadores
Ele tem esse nome para homenagear seus criadores o Profo Trevor
Stanley Breusch e o Profo Adrian Rodney Pagan.

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Trevor Stanley Breusch

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Adrian Rodney Pagan

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Conceitos importantes

1. Multiplicadores de Lagrange - LM
2. Distribuio Assinttica
3. Bootstrap para a validao do teste

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Ideologia do teste

Perguntas feitas Adrian Pagan

1. Qual foi a motivao para criar o teste?
2. Quais foram as diculdades encontradas?
3. O que este teste difere dos demais testes para
Homoscedasticidade?

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Mtodos formais

Teste para vericao da homoscedasticidade;

So realizados com base nos resduos;
Para a maioria do pressuposto da regresso existe
homoscedasticidade;
As hipteses consistem em:
H0 : 12 = 22 = 32 = ... = n2
H1 : pelo menos um dos n2 diferente

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Mtodos formais

Metodologia do teste
um teste para vericar se as varincias dos erros so iguais
(homoscedasticidade) ou diferentes (heteroscedasticidade).
indicado para grandes amostras e quando a suposio de
normalidade nos erros assumida.

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Aplicao Real

Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Passos

1o Etapa: Ajusta-se o modelo de regresso linear simples

Yi = 0 + 1 xi + i

e obtenha os resdios i .
2o Etapa: Devemos obter o
2 =

n
X

i2 /n

i=1

3o Etapa: Encontrar as variveis p que so denidas como;

pi =

i2
2

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Passos

4o Etapa: Faa uma nova regresso para a varivel resposta p,

construda sobre os valores da regressora x;
pi = 1 + 2 xi + i

5o Etapa: Obter a estatstica de teste , sabendo que:

=

Onde:

1
SQRes ( 1R
2 1)

R2 =

21

SQres
SQRes SQReg

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Despesas de consumo x Renda

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Etapa - Exemplo: Despesas de consumo x Renda

Ajustar o modelo de regresso linear, encontrar os resduos e

os valores ajustados.
x = 173, 1667
y = 119, 733
Pn
1 (xi x)(yi y )
1 = i=P
n
2
i=1 (xi y )

65675, 33
1 =
= 0, 6377846
102974, 2

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Etapa - Exemplo: Despesas de consumo x Renda

0 = y x 1
= 119, 733 (173, 1667 0, 6377) = 9, 28994

Valores ajustados (y)

yi = 0 + 1 xi

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Etapa - Exemplo: Despesas de consumo x Renda

Pn

Devemos obter o 2 = i=n1 i

Que o estimador de mxima verossimilhana de 2 .
= y y
SQres =

n
X

(yi yi )2

i=1

SQres = 67.352.015

Estimar o vcio
2 =

SQres
67.352.015
=
= 2.245.067
n
30
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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Etapa - Exemplo: Despesas de consumo x Renda

Encontrar as novas variveis respostas pi

pi =

i2
2

pi = 0 + 1 xi

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Etapa - Exemplo: Despesas de consumo x Renda

Faa a regresso p construda sobre x.

pi = 0 + 1 xi
0 = 0, 742614
1 = 0, 010063
pi = 0, 74261 + 0, 01006xi

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Etapa - Exemplo: Despesas de consumo x Renda

Obter a estatstica de teste .

=

1
SQRes ( 1R
2 1)

SQres =

21

n
X
(i )2 = 48, 90992
i=1

R2 =

SQres
SQRes SQReg

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Etapa - Exemplo: Despesas de consumo x Renda

SQE = 48, 909((1/(1 0, 1757)) 1)

SQE = 10, 42518

1
2
10, 42518
BPG =
2
BPG = 5, 212588
BPG = SQE

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Clculo da Estatstica de Teste

Exemplo

Etapa - Exemplo: Despesas de consumo x Renda

Anlise
Baseado no valor da estatstica de teste e considerando uma
aproximao da 21 , rejeitamos Ho .
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Programando o teste no R

Maneira de usar
lmtest
bptest(formula, varformula = NULL, studentize = TRUE, data =
list())
Argumentos
formula: o modelo a ser testado.
varformula: uma formula descrevendo apenas as variveis
explicativas para a varincia.
studentize: Logico. Se denido TRUE a estatstica de teste usada
ser a se Koenker.
data: o banco de dados que contem as variveis do modelo.

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Aplicao Real

Dados
Sero usados dois banco de dados na aplicao real, que foram
obtidos por meio do pacote MASS, com tamanhos diferentes. Os
dados so:
Os dados cars que nos mostra a distancia (varivel resposta)
percorrida por um carro em uma determinada velocidade (varivel
regressora).
Enquanto o outro banco de dados, Insurance, consiste no nmero
de segurados de uma companhia de seguros de carros que foram
expostos risco (varivel regressora), e o nmero de reclamaes
recebidas desses segurados (varivel resposta)

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Aplicao Real

Aplicao Real dos dados cars

require(MASS)
data(cars)
attach(cars)
x=speed # a velocidade do carro
y=dist # distncia percorrida
plot(x~y)

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Aplicao Real

Aplicao nos dados cars

# Ajustar o modelo
mod1=lm(y~x)
# Encontrar os resduos do modelo
erro1=residuals(mod1) # Resduos do modelo1
# Obter o SQRes e o sigma
sqres1=sum((erro1)^2)
sigma=sqres1/50 # n=50

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Aplicao Real

Aplicao nos dados cars

# Encontrar o p
p=erro1^2/sigma # so as minhas novas variveis respostas
# Repetir o processo, modelando novamente
mod2=lm(p~x)
# Obter os resduos para o modelo p
erro2=residuals(mod2)
sqres2=sum((erro2)^2)

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Aplicao Real

Aplicao nos dados cars

# obtendo R-quadrado
summary(mod2)

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Aplicao nos dados cars

# Estatstica de teste
r=0.0448
theta=(sqres2*((1/(1-r))-1))/2
= 3.17396

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Aplicao do teste no R para os dados cars

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Aplicao nos dados Insurance

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Aplicao do teste nos dados Insurance

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