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Teoría de juegos
Tercer curso. 2007-08. Licenciatura en Economía.
Capítulo 1
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Sesión 1
Elementos de la teoría de la elección racional
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Relación de preferencias ≥
• X conjunto de alternativas
x≥y oy≥x
• es transitiva: si x ≥ y e y ≥ z entonces x ≥ z
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EJEMPLO
Juego de la “caña” con N=2 jugadores
Preferencias:
x ≥ y ⇔ u(x) ≥ u(y)
EJEMPLO
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TEOREMA
Si X es finito y ≥ es racional en X ⇒ existe u: X → R que representa a ≥. Además, si
v=f(u) con f creciente estricta, v también representa a ≥.
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EJEMPLO
Orden lexicográfico en R+2:
(x’,y’) <(x,y)
y •
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Elección con incertidumbre: utilidad esperada
¿Qué prefiere(s)?
¿Cómo lo harías?
U1 (LA)= ?? ≤ U1 (LA)= ??
Utilidades (preferencias) sobre loterías??
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• Las alternativas se corresponden con las loterías con pi=1 para alguno de los i.
n=2 n=3
1
1 ΔX
ΔX
(1,0)≡x1
0 • •
1 1 1
ΔX se llama simplex n-dimensional
TJ 07-08_1 (0,1,0)=x2 10
Hay que definir unas preferencias en ΔX : ¿Se puede a partir de las de X?
para cada lotería L=(p1,p2, …,pn), y para números fijos u(xi), i=1,2,…n
OBSERVACIONES
1. Dada una utilidad U VNM sobre loterías (en ΔX) ⇒ las utilidades sobre alternativas
se calculan como
u(x1)=U(1,0,0,…..,0), u(x2)=U(0,1,0,…..,0),…., u(xn)=U(0,0,…..,0,1)
4. Es claro que
mini u (x i ) ≤ U (p1,..., pn ) ≤ maxi u (x i ) [Ejercicio]
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EJEMPLO (Cine o cena en el centro)
Comparar LA=(1/2,1/2) con LB=(1/3,2/3) loterías en X={x=ir al cine, y=ir cenar}
1 1 1 1 2 1
U 1(L1 ) = u1(x ) + u1(y ) = > U 1(L2 ) = u1(x ) + u1(y ) =
2 2 2 3 3 3
1 1 1 1 2 2
U 2 (L1 ) = u 2 (x ) + u 2 (y ) = < U 2 (L2 ) = u 2 (x ) + u 2 (y ) =
2 2 2 3 3 3
EJEMPLO
Sea X={0,1,5}(€) y las preferencias naturales (5>1>0). Suponer que son VNM.
Ah! Elige de modo distinto aunque sus preferencias en X son las mismas!!!
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TEOREMA (de equivalencia de utilidades VNM)
Dos utilidades VNM U,V en ΔX representan las mismas preferencias (en ΔX)
dem:
∑
i
pi u (x i ) > ∑ qi u (x i )
=1 i =1
n n
Es decir
∑
i
pi (a + bv (x i )) > ∑ qi (a + bv (x i ))
=1 i =1
n n n n
a ∑ pi +b ∑ piv (x i ) > a ∑ qi +b ∑ qiv (x i )
i =1 i =1 i =1 i =1
n n
∑
i
piv (x i ) > ∑ qiv (x i )
=1 i =1
⇔ V (L1 ) > V (L2 )
Más difícil: (⇒) garantiza que no hay otro modo de preservar las preferencias
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EJEMPLO
Sea X={0,1,5}(€) y las preferencias naturales (5>1>0). Suponer que son VNM.
Para obtener una utilidad que represente las mismas preferencias VNM que u (por ej):
212 − 32 º F − 32
ºF =
100 − 0 ºC − 0
212 •
º F = 32 + 1, 80º C
32 •
•
0 100 ºC
Así, dada una utilidad VNM U definida en un rango [u1,un], siempre se puede encontrar
otra con las mismas preferencias VMN que esté definida en el intervalo [0,1]. [Ejercicio]
NOTA: Los jugadores de nuestra teoría siempre (excepto que se indique lo contrario)
tendrán preferencias VNM (en particular racionales en ΔX) y serán racionales en el
sentido de que intentan elegir (en X o en ΔX) maximizando su utilidad VNM.
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