DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO I José-Manuel Rey

Teoría de juegos
Tercer curso. 2007-08. Licenciatura en Economía.

Capítulo 2
Juegos estáticos con información completa I:
Estrategias puras

Sesión 9
Eficiencia de Pareto.
Aplicaciones (modelos de oligopolio, tragedia de los commons).

TJ_07-08_9 1

Aplicaciones

Modelos de oligopolio (organización industrial)

Cómo depende el resultado de la competencia entre empresas en una industria

de las características de la demanda del producto
de los costes de producción
del número de empresas en el mercado jugadores

Se necesitan modelos de interacción entre empresas (N) compitiendo:

 Modelo de Cournot (1838): competencia en cantidades

N=2 (duopolio)
 Modelo de Bertrand (1883): competencia en precios
(clásico)
estrategias
• Mercado de un producto homogéneo con:

• Curva de demanda: D=D(p) p precio del producto

• Curva de demanda inversa: p=p(q) q cantidad de producto en el mercado

• Costes totales (de cada empresa): c i (qi ) qi cuota de la empresa i

• Objetivo de cada empresa: maximizar beneficios

pagos
conducta racional TJ_07-08_9 5
 Modelo de oligopolio de Cournot (1838)

Versión clásica:

• N=2 duopolio
• Demanda (inversa) lineal: a,b >0
⎧⎪a − bq si q < ba
p (q ) = ⎨ =max {a-bq, 0}
⎪⎩0 si q ≥ ba
• Costes iguales: costes unitarios constantes
A.A. Cournot (1801-1877)
c i (q i ) = cq i , c > 0, c < a q = q1 + q 2

Juego estratégico (de Cournot) p

p=p(q)
• J={E1,E2}
E1 y E2 eligen “simultáneamente” sus cantidades q1 y q2

• S1=S2= [0, b/a]

b/a q
• Pagos π 1 (q 1 , q 2 ) = p (q )q1 − c 1 (q 1 ) = q 1 (a − b (q 1 + q 2 )) − cq 1
π 2 (q 1 , q 2 ) = q 2 (a − bq1 − bq 2 − c )

TJ_07-08_9 6

Duopolio de Cournot: cálculo del equilibrio de Nash

Mejores respuestas
E1: max π 1 (q1 , q 2 ) = q1 (a − c − bq 1 − bq 2 ) (parábola cóncava en q1 )
0 ≤q1 ≤b / a

∂π 1 a − c − bq 2 >0 si a-c-bq2 > 0

= a − c − 2bq 1 − bq 2 = 0 q1 =
∂q 1 2b
(Función de reacción de E1)
q2
⎧ a − c − bq 2 a −c simétrico
⎪⎪ si q 2 <
2b b Gr R1
q1=R1(q2)= ⎨ a −c
⎪0 a −c b
si q 2 ≥
⎪⎩ b
EN
max π 2 (q1 , q 2 ) = q 2 (a − c − bq1 − bq 2 ) a −c
E2: 0 ≤q 2 ≤b / a 2b
Gr R2
(Función de reacción de E1)
a −c
3b •
⎧ a − c − bq 1 a −c
⎪⎪ si q 1 <
2b b
q2=R2(q1)= ⎨
a −c a −c a −c
⎪0 si q 1 ≥ a −c
2b b
q1
⎪⎩ b 3b
Eq. Nash-Cournot
a − c − bq 2
q1=R1(q2) = q1 a −c a −c ⎞
2b (q1 *, q 2 * ) = ⎛⎜ ,
⎝ 3b 3b ⎟⎠
q2=R2(q1) a − c − bq 1
= q2
2b
TJ_07-08_9 7
 Equilibrio del duopolio de Cournot

a −c
• Cantidades Nash-Cournot q1 * = q 2 * = >0
3b
2 a −c
• Cantidad total q * = 2q 1 * =
3 b
2 a − c a + 2c
• Precio p * = p (q *) = a − b =
3 b 3

• Beneficios: (a − c )2
π i * = p * q i * −cq i * =
9b

(algunas) Cuestiones de interés

Dependencia del equilibrio de los parámetros (estática comparativa)

Ejercicio

Dependencia del número de empresas (aumento de la competencia)

Ejercicio

Eficiencia del equilibrio (optimalidad de Pareto)

TJ_07-08_9 8

Dependencia del número de empresas

Oligopolio de Cournot (con demanda lineal y costes comunes unitarios constantes)

• J={E1,E2,…,EN} eligen “simultáneamente” cantidades q1,q2,…, qN

• Si= [0, b/a]

• Pagos π i (q i , q −i ) = p (q )q i − c i (q i ) = q i (a − bq i − b ∑ q j − c )
j ≠i

Ei max π 1 (q 1 , q −1 ) ∂π 1
0 ≤q1 ≤b / a = a − 2bq 1 − b (N − 1)q 1 − c = 0
∂q 1
q1 * = q 2 * = .... = q N *
juego simétrico
competencia
N →∞ perfecta!!
a −c
• Cantidades Cournot-Nash qi * = >0
b (N + 1) 0
N a −c a −c
• Cantidad total q * = Nq 1 * = = q∞ *
N +1 b b
a + Nc
• Precio p * = p (q *) = c=p∞* =coste marginal !l
N +1
(a − c )2
• Beneficios: π i * = p * q i * −cq i * = 0
(N + 1)2 b
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 Eficiencia del equilibrio (optimalidad de Pareto)

¿Qué configuración del mercado se obtiene si las empresas cooperan?

Solución cooperativa o de cartel

Las empresas se comportan como un monopolio:

E1 y E2: max π (q 1 , q 2 ) = ⎣⎡π 1 (q 1 , q 2 ) + π 2 (q 1 , q 2 )⎦⎤ = (q 1 + q 2 )(a − c − bq 1 − bq 2 )

(q1 ,q 2 )

CPO: ∂ a − 2b (q 1 + q 2 ) − c = 0 a −c
⎡π 1 + π 2 ⎤⎦ = 0, i = 1, 2 q1 + q 2 = = qC
∂q i ⎣ 2b

CSUF: π (q 1 , q 2 ) es cóncava en las variables (q1,q2)

cualquier combinación así
realiza el máximo global!!
La simetría indica razonable:
1 a −c a −c
q 1C = q 2C =
2 2b
< q1 * = q 2 * =
3b
a +c a + 2c colusión
p C = a − bq C =
2
> 3
=p*

“Cooperar” (q1C, q2C )

1 (a − c )2 (a − c )2 (a − c )2
π i = p q i − cq i
C C C C
=
2 4b
=
8b
> 9b
= πi * domina-Pareto
al EN (q1*, q2* )
TJ_07-08_9 10

Colusión en el duopolio de Cournot

q2
Gr R1
a −c
b R2(q1C)≠ q2C
recta de soluciones
colusivas
a −c
2b
a −c

••
3b Equilibrio Cournot-Nash
a −c
4b Gr R2

a −c a −c a −c a −c
solución colusiva 4b 3b 2b b
q1
simétrica

• El equilibrio Cournot-Nash no es eficiente-Pareto

• La solución colusiva no es EN

• Un dilema tipo prisionero!!! la colusión no es esperable en juegos con un encuentro!

• ¿Qué mecanismo permite la cooperación (sostenida)?? cap.4

TJ_07-08_9 11
 Modelo de duopolio de Bertrand (1883)
(para un bien homogéneo)
Versión clásica:

• N=2 duopolio
• Demanda lineal: α >0
D ( p ) = max {α − p , 0}
• Costes iguales: costes unitarios constantes
J. L. F. Bertrand, 1822-1900
c i (q i ) = cq i , 0 <c <α

Juego estratégico (de Bertrand)

• J={E1,E2} E1 y E2 eligen “simultáneamente” sus precios p1 y p2
• S1=S2=R+

La empresa que marca el menor precio cubre toda la demanda (la mitad si p1=p2)

⎧ p1 (α − p1 ) − c (α − p1 ) = ( p1 − c )(α − p1 ) si p1 < p 2
• Pagos ⎪
⎪1
π 1 ( p1 , p 2 ) = ⎨ ( p1 − c )(α − p1 ) si p1 = p 2
⎪2
⎪⎩0 si p1 > p 2

π2 ⇒ cambiar “1” por “2” arriba juego simétrico

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Duopolio de Bertrand: cálculo del equilibrio de Nash

Intuición?

• Si Ei se queda con todo el mercado ¿qué precio marcará, si puede?

max (α − p )( p − c ) problema del monopolista!

p >0

∂ c +α (precio del monopolista)

CPO: (α − p )( p − c ) = 0 pM =
∂p 2

π1
• Mejores respuestas

p2 p2 p2
(p2,+∞) p2 < c marcar p1=pM
[p2,+∞) p2 = c
p1 = R1 ( p 2 ) =
∅ c< p2 ≤ pM c pM α p1

{pM } p2 > p M marcar p1>p2

marcar ?

p 2 = R 2 ( p1 ) copiar intercambiando “1” por “2” (simetría)

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 Equilibrio de Bertrand-Nash del duopolio clásico de Bertrand

p2

único EN (c,c)

Equilibrio de Bertrand-Nash
pM •

c un argumento directo
de desviación?

c pM p1
p1 p1

(p2,+∞) (p1,+∞) p1 < c

p2 < c

p1 = R1 ( p 2 ) = [p2,+∞) p2 = c [p1,+∞) p1 = c
p 2 = R 2 ( p1 ) =
∅ c< p2 ≤ pM ∅ c< p1 ≤ pM
pM p2 > p M pM p1 > p M

El duopolio (N=2!) de Bertrand marca el precio de libre competencia!!!

TJ_07-08_9 14

¿Y si los espacios de estrategias son discretos?

• S1=S2={ε, 2ε, 3ε,… }⊂ R+

• Mejores respuestas
π1

p2 p2 p2
marcar p1=pM

c pM α p1
marcar p1>p2
marcar p2−ε

(p2,+∞) p2 < c
[p2,+∞) p2 = c
p1 = R1 ( p 2 ) =
p 2− ε c< p2 ≤ pM
{pM } p2 > p M

p 2 = R 2 ( p1 ) copiar intercambiando “1” por “2” (simetría)

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 Equilibrio de Bertrand-Nash con precios discretos

p2

pM •

p1−ε
c
p2=p1

ε
c pM p1 ε
p1 p1 p1

Equilibrio de p1=p2−ε
Bertrand-Nash
p2=p1−ε
(c,c)
TJ_07-08_9 16

La tragedia de los commons

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons, Science 162, 1243-1248.

• “Commons” (<s XVI en RU: pastizales de uso común)

 Bienes comunales
 Acceso libre (no se puede/debe restringir acceso)
 Externalidad del uso (presente y futura)
G.J. Hardin, 1915 –2003
• “Commons” modernos a diferencia de los duopolios

 Recursos medioambientales (aguas internacionales, bosques, ríos, atmósfera!!,…)

Un modelo de juego para los commons

• J={J1,…,JN }
• S1= S2=…= SN= [0,y]⊂R+
 Cada Ji decide qué cantidad ci de recurso consumir “hoy”
 La cantidad total se reparte por igual entre todos “mañana”
y − (c + ... + c )
• Pagos
uui (i c(c1 1,...,
,...,cc N))==log
u (cc 1 )++log
u ( y − (c 11 + ... + c NN )) u’ >0, u’’ >0
i ∈J
N 1 N
N
u (c ) = log c

TJ_07-08_9 todos la misma utilidad 17

 Equilibrio de Nash para los commons

y − (c 1 + ... + c N )
Ji: max u i (c 1 ,..., c N ) = log c i + log (juego simétrico)
ci N
1 1 c i = y − (c 1 + ... + c N ) todos ci iguales!
CPO − =0
ci y − (c 1 + ... + c N )

c i = y − Nc i
(simetría)

y
Equilibrio de Nash ci * = i ∈J (CSUF: ui cóncava)
N +1

Recurso disponible para el futuro:

N→∞
Ny y
y − Nc i * = y − = 0 sobreexplotación bajo libre acceso!!
N +1 N +1
(“tragedia”)

Pagos de equilibrio: y y
u i * = log + log i ∈J
N +1 N (N + 1)

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Solución social (cooperativa) para los commons

y − (c 1 + ... + c N )
max ⎡⎣u 1 (c 1 ,..., c N ) + ... + u N (c 1 ,..., c N )⎤⎦ = log c 1 + ... + log c N + N log
(c 1 ,...,c N ) N

CPO 1
−
1
=0 c 1 = c 2 = ... = c N (todos ci iguales!)
ci y − (c 1 + ... + c N )

Nc i = y − Nc i

y (CSUF: u1+…uN cóncava

Solución cooperativa ciC = i ∈J en (c1,…,cN) )
2N

Recurso disponible para el futuro:

Ny y
y − Nc i C = y − = la mitad!!!! independiente de N !!
2N 2
no hay tragedia…..??
Porqué iban a jugar cooperativamente….?

y y
u i C = log + log i ∈J
2N 2N

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 La “tragedia” de los commons

• solución Nash y y y
ci * = u i * = log + log
N +1 N +1 N (N + 1)
y y y
• solución cooperativa ciC = ui C = log + log
2N 2N 2N

Y bien….
2
⎛ y ⎞ y y
ui C > ui * log ⎜ ⎟ > log
⎝ 2N ⎠ N + 1 N (N + 1)

y2
>
y2
(N − 1)2 > 0 N >1 !!
4N 2 N (N + 1)2

La solución cooperativa domina Pareto a la solución Nash!!

pero no es predecible….!!!
(otro dilema del prisionero empotrado!)
se agudiza la tragedia…. !!

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