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FACULTAD DE ECONOMIA
1. INTRODUCCION
exgenas
permite
entender
el
panorama
CAPITULO I
1.0 PROBLEMA:
1.1 TITULO:
LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO COMO
DETERMINANTE DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL DEPARTAMENTO
DE HUNUCO; PERIODO 1994-2014.
1.2 RESPONSABLES
El valor
El valor
en el Valor
1.7 LIMITACIONES
En la presente investigacin varias limitaciones siendo las ms relevantes las
que se describen a continuacin:
CAPITULO II
2.0 HIPOTESIS
2.1 HIPOTESIS GENERAL
Hay participacin significativa de las actividades productivas de agregacin, en
la determinacin del Valor Agregado Bruto de la regin Hunuco, periodo
1994-2014.
2.2 HIPOTESIS ESPECFICAS
Hay participacin positiva del sector productivo primario en el Valor Agregado
Bruto de la regin Hunuco periodo 1994-2014.
el sector productivo secundario contribuye positivamente al Valor Agregado
Bruto en regin Hunuco, periodo 1994-2014.
Si las variables exgenas estn correlacionadas, entonces se puede
descartar una de ellas.
SECTORES
PRODUCTIVOS DE LA
ECONOMIA (sector
primario, secundario y
terciario)
DEFINICION
INDICADORES
comprende el valor
aadido a los bienes
y servicios generada
PBI REGIONAL, tasa
por el conjunto de
de crecimiento
productores de un
interanual, semestral.
rea econmica
Actividades econmicas Porcentaje de
de
produccin
y participacin anual.
transformacin
de
bienes y servicios.
CAPITULO III
3.1 ESPECIFICACIONES DEL MODELO
Para el presente trabajo de investigacin se plantea el siguiente modelo
economtrico:
El Modelo Economtrico Lineal Clsico Normal tiene la siguiente forma:
Y= f(X2t, X3t, X4t,.. Xi) +uj
Dnde: i= (1, 2, 3, 4,5.i) & j= (1, 2,3.jn)
Adems jn= nmero de observaciones
X2t, X3t, X4t,.. X5t Son las variables exgenas que explican el modelo
economtrico lineal clsico normal.
Y es la variable endgena, y se supone depende de las variables exgenas, su
representacin economtrica es:
Y = 1 + 2*X2t +..+ i*Xi t + t
3.2 MODELO ESPECFICO
MODELO ECONOMETRICO DE SERIES DE TIEMPO
Es el Modelo Economtrico Lineal Clsico Normal es de la siguiente forma
Y= f (X2t, X3t, X4t, X5t, X6t) +ut
MODELO 3;
Log (Yt)= f [log (X2t), log (X3t), log (X4t)] + t
Log (Yt)= 1+ 2* log (spprim2t) + 3* log (spsecun3t)+ 4* log (spter4t) + t
Modelo considerado para el tratamiento especial de los datos de serie de
tiempo.
CAPITULO IV
4.0 MARCO TEORICO
4.1 DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB)
Segn el mtodo de produccin3:
El PBI de toda la economa, se obtiene por la sumatoria de
los Valores Agregados Brutos Sectoriales, ms los Derechos
de Importacin y los Impuestos a los Productos.
Donde:
n = 45 (nmero de actividades econmicas)
i = actividad i-sima
DM = Derechos de Importacin
Ip = Impuestos a los Productos
Esta forma de expresin del PBI para la economa, muestra el Valor
Bruto de Produccin libre de duplicaciones ya que el valor agregado de cada
unidad productiva excluye el valor de los insumos intermedios utilizados en el
proceso de produccin.
El valor del PBI de la Economa, lleva implcito dos componentes: cantidad (Q)
y precio (P); por lo tanto, esta magnitud estar expresada en valores nominales
(corrientes) o valores reales (constantes), porque contienen la cantidad
producida y los precios del perodo correspondiente.
3 Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), rgano rector del Sistema
Estadstico Nacional en el documento "Cuentas Nacionales del Per: Producto Bruto Interno
por Departamentos , que presenta el Producto Bruto Interno (PBI) por departamentos a precios
corrientes y constantes del ao base 1994, calculado por el mtodo de la produccin de
acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales.
10
INGRESOS
- Produccin Principal
- Produccin Secundaria
VALOR BRUTO DE
PRODUCCION
11
CAPITULO V
5.1 INTERPRETACION DE RESULTADOS
El Modelo 01
Yt= 1+ 2*spprim2t + 3*spsecun3t+ 4*spter4t + 1
12
MODELO 3;
Log (Yt)= f [log (X2t), log (X3t), log (X4t)] + t
Log (Yt)= 1+ 2* log (spprim2t) + 3* log (spsecun3t)+ 4* log (spter4t) + t
Modelo considerado para el tratamiento especial de los datos de serie de
tiempo con efectos sobre las elasticidades.
5.1.1 EL MODELO 1
A primera vista, el soporte de Ewiews nos muestra la ecuacin estimada y los
respectivos coeficientes del modelo 1
Yt= 1+ 2*SPPRIM 1t + 3*SPSEC 2t+ 4*SPTER3t + 1
13
EL MODELO ES;
^
1
0.314867
^
2
1.904493
^
3
-2.560128
^
4
0.385088
0.31
^
2
1.90
^
3
-2.56
^
4
0.39
^
4
valores de 1, 2,3, 4.
^
Un valor marginal de 0.31 para el coeficiente 1
, significa
3t)
tiene un
14
Y ESTADISTICOS DE
BONDAD DE AJUSTE.
CUADRO N01
ESTADISTICOS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSION
Mean
Median
Maximum
Minimum
Y
0.694500
0.695000
0.740000
0.650000
SPPRIM
0.272350
0.281000
0.290000
0.243000
SPSEC
0.097200
0.097000
0.121000
0.082000
SPTER
0.285100
0.281000
0.340000
0.243000
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
0.024165
-0.040582
2.298092
0.016452
-0.771188
1.999702
0.010591
0.521871
2.669669
0.031692
0.333081
1.975127
Jarque-Bera
Probability
0.416052
0.812186
2.816266
0.244600
0.998762
0.606906
1.245114
0.536571
Sum
Sum Sq. Dev.
13.89000
0.011095
5.447000
0.005143
1.944000
0.002131
5.702000
0.019084
Observations
20
20
20
20
0.72
2
0.67
5.549176
5.350029
5
9.49
15
5.2.1
PRUEBAS
DE SIGNIFICANCIA
COEFICENTES ESTIMADOS DEL MODELO.
Para el coeficiente de spprim
INDIVIDUAL
PARA
LOS
1t
es
2t
y spter
3t
2t
no
1t
y spter
3t
3t
4 no
es estadsticamente significativo al 5%
La hiptesis alterna establece que, manteniendo spsec
2t
y spprim
1t
16
} es significativo en la ecuacin.
, spsec
= 0.975568
17
Presenta un Error tipo I, se acepta H 0 y se rechaza H1, por lo que los residuos
del modelo siguen una distribucin bastante cercana a la normal.
Adems el coeficiente de asimetra es cercano a cero (0.4) y la Kurtosis es
cercano a tres (2.590)
Quantiles of Normal
.02
.01
.00
-.01
-.02
-.03
-.04
-.03
-.02
-.01
.00
.01
.02
.03
.04
Quantiles of RESID
FUENTE: DATA del VAB Ewiews
ELABORACION: PROPIA
18
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
19
98
00
02
04
06
08
10
12
14
08
10
12
14
08
10
12
14
SPSEC
.13
.12
.11
.10
.09
.08
96
98
00
02
04
06
SPTER
.36
.34
.32
.30
.28
.26
.24
96
98
00
02
04
06
1998
2000
2002
LNY
2004
2006
Trend
2008
Cyc le
GRAFICO N06
TENDENCIA DE SPPRIM
20
2010
2012
2014
-1.35
.02
-1.40
.01
-1.45
.00
-.01
-.02
-.03
1996
1998
2000
2002
2004
LNSPPRIM
2006
Trend
21
2008
2010
Cycle
2012
2014
GRAFICO N07
TENDENCIA DE SPSEC
Hodrick-Prescott Filter (lambda=100)
-2.1
-2.2
.04
-2.3
.02
-2.4
-2.5
.00
-2.6
-.02
-.04
1996
1998
2000
2002
2004
LNSPSEC
2006
2008
Trend
2010
2012
2014
Cycle
GRAFICO N08
TENDENCIA DE SPTER
Hodrick-Prescott Filter (lambda=100)
-1.0
-1.1
-1.2
.04
-1.3
.02
-1.4
-1.5
.00
-.02
-.04
1996
1998
2000
2002
2004
LNSPTER
2006
Trend
2008
2010
2012
2014
Cycle
22
GRAFICO N09
BANDAS DE CONFIANZA DE LAS OSCILACIONES DEL MODELO
El grafico nos muestra los valores para la variable endgena (VAB, Actual), los
valores para la variable endgena simulada (Fitted).
Residual = Actual- Fitted
Se concluye que existen periodos en donde hay otras variables exgenas ms
relevantes que no estn incorporadas en la ecuacin estimada debido a que en
ciertos periodos los residuos sobrepasan las bandas de confianza.
23
GRAFICO N10
DISPERSION DE LOS RESIDUOS
.76
.74
.72
.70
.68
.03
.66
.02
.64
.01
.00
-.01
-.02
-.03
1996
1998
2000
2002
2004
Residual
2006
Actual
2008
2010
2012
2014
Fitted
24
=6.63
CONTRASTE
LM-test = 3.012370 3.84
significativa para el modelo
, 10.35835>0.3223
25
Contraste ARCH
H0: = 0
en el estado estacionario.
H1: 0
Se contrasta que Obs*R-squared Prob
, 0.255592 0.6132
26
CAPITULO VI
6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Se concluye que el modelo 1, si abstrae el comportamiento real del Valor
agregado bruto.
No hay existencia de Heterocedasticidad
No hay autocorrelacin en los residuos
Los residuos se distribuyen normalmente
6.2 RECOMENDACIONES
Realizar pruebas ms detalladas para que el modelo sirva como
instrumento de fortalecimiento de los sectores productivos, primario y
terciario.
27
APENDICE
GRAFICO N11: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) PROMEDIO SEGN
DEPARTAMENTOS En el periodo 2007-2013
(En millones de nuevos soles).
28
38,8
Apurmac
24,0
Ayacucho
17,8
Hunuco
22,5
San Martn
27,4
Ucayali
18,8
Minera
Ancash
26,3
Cajamarca
20,2
Cusco
18,9
Madre de Dios
Pasco
Manufact
ura
Electricid
Otros
ad y
Comercio
servicios
Agua
37,7
47,2
Arequipa
18,5
Ica
22,4
La Libertad
20,9
Moquegua
22,4
Piura
18,9
Huancavelic
38,6
a
Lambayequ
26,2
e
Loreto
17,1
Junn
17,4
Lima
28,5
Puno
18,0
Tacna
20,1
Tumbes
21,7
FUENTE: INEI
ELABORACION: Propia
Del cuadro se observa que en promedio el 22.5% del VAB de Hunuco, lo
contribuye el sector productivo Primario.
29
CUADRO N04:
EVOLUCION DEL VALOR AGREGADO BRUTO DE LA REGION HUANUCO,
Y SECTORES PRODUCTIVOS,
(En porcentajes) 1994-2014.
ao
VAB
Sector
Productivo
Primario
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0.66
0.65
0.66
0.68
0.67
0.68
0.69
0.69
0.7
0.7
0.71
0.72
0.72
0.74
0.73
0.71
0.71
0.7
0.69
0.68
0.243
0.245
0.246
0.248
0.252
0.266
0.268
0.27
0.281
0.282
0.281
0.28
0.29
0.3
0.31
0.31
0.32
0.33
0.34
0.34
FUENTE: INEI
ELABORACION: PROPIA
30
Sector
Productivo
Secundario
0.082
0.083
0.084
0.087
0.088
0.09
0.092
0.094
0.093
0.096
0.098
0.099
0.1
0.099
0.102
0.104
0.107
0.11
0.115
0.121
Sector
Productiv
o
Terciario
0.4
0.39
0.38
0.37
0.36
0.36
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.338
0.34
0.341
0.341
0.34
0.34
0.339
0.34
0.33
CUADRO N05
MODELO 1
C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
0.314867
1.904493
-2.560128
0.385088
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.724746
0.673135
0.013816
0.003054
59.49176
14.04269
0.000096
0.063765
0.400292
1.367054
0.477545
4.937967
4.757762
-1.872733
0.806392
0.0001
0.0002
0.0795
0.4318
0.694500
0.024165
-5.549176
-5.350029
-5.510300
1.73761
El estadstico
t=
^ ii
i
, DONDE
es la desviacin estndar
para cada i
Para el coeficiente de
spprim
^
2
1t
= 1.90,
i=0.400 , n-k=20-
4=16
t calculado =
1.904493
0.400292 = 4.757762
HIPOTESIS
2
=0
Hiptesis alterna H1 : 2
Hiptesis nula
H 0:
es estadsticamente
significativo al 5%.
Para el coeficiente de
^
3
spsec 2t
4=16
31
2.56
3=1.3 , n-k=20-
t calculado =
2.560128
1.367054 = -1.872733 =por simetra = 1.872733
HIPOTESIS
3
=0
Hiptesis alterna H1 : 3
Hiptesis nula
H 0:
no es
estadsticamente significativo al 5%
^
4
spter 3t
Para el coeficiente de
= 0.3850,
4=0.47 , n-k=20-
4=16
t calculado =
0.385088
0.477545 = 0.806392
HIPOTESIS
4
=0
Hiptesis alterna H1 : 4
Hiptesis nula
H 0:
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic
t-statistic
Value
df
Probability
4.757762
16
0.0002
32
4 no es
22.63630
22.63630
(1, 16)
1
0.0002
0.0000
Value
Std. Err.
1.904493
0.400292
HIPOTESIS
Hiptesis nula
H 0:
Hiptesis alterna H1 : 2
= 0 es significativo en la ecuacin.
0 no es significativo en la ecuacin.
} es significativo en la ecuacin.
H 0:
2 =
= 4
0
= 0
j {2,3,4 }
El estadstico
FC=
R2
K1
1R 2
nk
DONDE R2 =0.724746
n= 20
33
k=Numero de parmetros= 4,
FC=
0.724746
41
10.724746
204
14.04269
SPSEC
SPTER
SPPRIM
1.000000
0.863177
0.875614
SPSEC
0.863177
1.000000
0.975568
SPTER
0.875614
0.975568
1.000000
0.975568
.50-.70 .71-. 99
dos variables
N (, 2) N (0, 2)
HIPOTESIS
H0: t se aproxima a una distribucin Normal.
H1: t no se aproxima a una distribucin Normal.
Jarque - Bera se formula:
34
Dnde:
n: Tamao de muestra
K: Es la Kurtosis
S: Es la asimetra
k: Nmero de regresoras
DECISIN
JB=1.001669
Sigue una distribucin chi-cuadrado con
Error tipo I, se acepta H 0 y se rechaza H1, por lo que los residuos del modelo
siguen una distribucin bastante cercana a la normal.
Series: Residuals
Sample 1995 2014
Observations 20
5
4
3
2
1
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
8.47e-17
-0.002539
0.027897
-0.020148
0.012678
0.492370
2.518036
Jarque-Bera
Probability
1.001669
0.606025
0
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
35
HIPOTESIS
dl = 0.998, du =1.676
3.002 1.73761 4
36
3.617779
3.012370
Prob. F(1,15)
Prob. Chi-Square(1)
0.0765
0.0487
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
SPPRIM
SPSEC
SPTER
RESID(-1)
0.000378
0.017972
0.942978
-0.340694
0.483988
0.059112
0.371205
1.360829
0.477564
0.254456
0.006401
0.048415
0.692944
-0.713399
1.902046
0.9950
0.9620
0.4989
0.4866
0.0765
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.194318
-0.020530
0.012808
0.002461
61.65242
0.904445
0.486071
8.47E-17
0.012678
-5.665242
-5.416309
-5.616648
1.886785
=6.63
CONTRASTE
LM-test = 3.012370 3.84
significativa para el modelo
37
PROBABILIDAD
alto
bajo
E) ANALISIS DE HETEROCEDASTICIDAD
TEST DE WHITE
HIPOTESIS
Pata toda i.
H1: No se verifique H0
38
, 10.35835>0.3223
CONTRASTE ARCH
39
HIPOTESIS
en el estado estacionario.
H1: 0
Se contrasta que Obs*R-squared Prob
, 0.255592 0.6132
40
Y
.76
.74
.72
.70
.68
.66
.64
1996
1998
2000
2002
2004
41
2006
2008
2010
2012
2014
INDICE
1.
INTRODUCCION........................................................................................ 1
CAPITULO I..................................................................................................... 2
1.0 PROBLEMA:............................................................................................... 2
1.1 TITULO:..................................................................................................... 2
LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO COMO
DETERMINANTE DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL DEPARTAMENTO DE
HUNUCO; PERIODO 1994-2014......................................................................2
1.2 RESPONSABLES........................................................................................ 2
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.............................................................2
1.3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA...........................................................2
1.3.2 DESCRIPCION Y FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA..............................3
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA................................................................4
1.4.1 PROBLEMA GENERAL............................................................................. 4
1.4.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS.....................................................................4
1.5 OBJETIVOS................................................................................................ 4
1.5.1 OBJETIVO GENERAL............................................................................... 4
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.......................................................................4
1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA...............................................................5
1.7 LIMITACIONES........................................................................................... 5
CAPITULO II.................................................................................................... 6
2.0 HIPOTESIS................................................................................................. 6
2.1 HIPOTESIS GENERAL................................................................................. 6
2.2
HIPOTESIS ESPECFICAS.......................................................................6
MODELO 2;............................................................................................... 8
MODELO 3;............................................................................................... 8
CAPITULO IV................................................................................................... 9
4.0 MARCO TEORICO....................................................................................... 9
4.1 DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB)............................9
MODELO 2;............................................................................................. 13
MODELO 3;............................................................................................. 13