La tcnica del rbol de Decisiones puede ser aplicada en cualquier problema de toma

de decisiones, sin embargo se tiene un uso amplio en la toma de decisiones de

inversin, reinversin, polticas de crditos y financiamiento a corto y largo plazo. Para
la mejor comprensin procederemos a presentar tres ejemplos de la utilizacin real del
rbol de Decisiones dentro de las decisiones financieras de la empresa.

I. Decisiones de posicionamiento de mercado

Trabajaremos este caso con el ejemplo de una empresa que ha tenido un excelente
ao y ha obtenido una gran posicin dentro del mercado, entonces pretende
incrementar su posicin dentro del mercado por lo que se plantea en incursionar con
un producto nuevo o consolidar otro que no tiene gran posicionamiento.[1]
Para encontrar la mejor decisin a tomar la empresa elaborar un rbol de Decisiones,
considerando el problema (tronco) o base para la toma de la decisin Debera
desarrollar un nuevo producto o consolidar uno ya desarrollado?. En funcin a esta
pregunta comenzar a plantear las distintas alternativas de decisin que se
encontrarn en primer trmino entre Desarrollar un nuevo Producto (Decisin A) o
Consolidar un Producto ya Desarrollado (Decisin B).
En caso de elegir desarrollar un nuevo producto, tendr tambin que elegir entre
Desarrollarlo

meticulosamente

(Decisin A-1) o

Desarrollarlo

solo

rpidamente

(Decisin A-2). En caso de elegir Consolidar un producto ya desarrollado, entonces

tendr que elegir entre Consolidar un producto fortalecido o popular (Decisin B-1) o
Consolidar un producto de poca participacin en el mercado (Decisin B-2). Todas
estas opciones de decisin sern graficadas en el rbol de Decisiones (nodos de
decisin), a la vez que se otorgarn las diferentes posibilidades de reaccin del
mercado (nodos de incertidumbre) como buena, moderada y pobre reaccin del
mercado. Lo observaremos ms claro en el siguiente grfico.

En este punto depender de la informacin con la que cuente la empresa para que
pueda seguir adelante con el anlisis. Consideramos que las investigaciones y la
informacin disponible nos permiten conocer que las probabilidades de buena,
moderada y pobre reaccin del mercado con respecto a las diferentes decisiones, por
lo que nuestros tcnicos las presentan en el siguiente cuadro.

Entonces colocaremos la informacin en la parte derecha de cada nodo de

incertidumbre, de la siguiente manera.

Posteriormente desarrollaremos el anlisis de cada una de las probabilidades de

reaccin del mercado, de tal manera que aplicaremos las probabilidades encontradas a
los

valores

esperados,

se

ver

mucho

ms

claro

en

el

siguiente

grfico.

De esta manera encontramos el Valor Esperado total de cada decisin, sin embargo no
debemos olvidar que cada decisin representa algn costo de inversin, por lo que
reduciremos los valores ahora encontrados con el costo de inversin de cada decisin,
de la siguiente manera.

Finalmente, evaluaremos los diferentes resultados, en este caso la Decisin de

desarrollar un nuevo producto meticulosamente sera la mejor decisin, pues es la que
nos generara los mayores beneficios.

II. Evaluacin de riesgo crediticio

La tcnica de rbol de Decisin es tambin utilizada por entidades financieras (bancos,
cajas de ahorro y crdito, micro-financieras, cooperativas, etc.) para la evaluacin del
riesgo crediticio de sus clientes, en este caso utilizarn esquemas de tipo rbol de
decisiones para clasificar a los clientes de alto, moderado y bajo riesgo o quiz en buen
o mal cliente.
Uno de los mtodos ms utilizados de evaluacin del riesgo crediticio es el llamado
Mtodo Mixto. En este tipo de evaluacin de riesgo, se clasificar a los clientes de
crditos en clientes de alto, moderado o bajo riesgo tomando en cuenta valores
cualitativos como la historia crediticia del cliente; y valores cuantitativos como el aval,
los ingresos del cliente y el monto del prstamo.
Podramos considerar que estos son valores que evaluaremos siempre en todo cliente,
sin embargo cada uno tendr una importancia en la evaluacin, de tal manera que en
algunos casos no ser necesario evaluar alguno de ellos para clasificar el riesgo, nos
ser de mayor utilidad observar el siguiente esquema.

Como podemos observar, en el caso de aquellas personas que perciben un nivel bajo
de ingresos se les calificar de alto riesgo, las personas que perciben ingresos altos y
medios necesitaran que se les evale la historia crediticia; sin embargo la evaluacin
terminar all para quienes tienen ingresos altos, mientras que para aquellos que
tienen ingresos medios e historia crediticia desconocida debern ser tambin evaluados
en relacin al monto de su deuda.
Existen otros mtodos de anlisis y evaluacin de riesgo en los que se utilizan
esquemas de tipo rbol de Decisiones en los que se hace la evaluacin de acuerdo a
ratios, sin embargo, por su complejidad y por que es necesario tener conocimientos de
anlisis de sistemas inductivos neuronales y programacin los obviaremos.