AO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTADSTICA

PROCESOS ESTOCASTICOS NORMALES

CURSO

PROCESOS ESTOCASTICOS

DOCENTE

RICARDO ANTONIO ARMAS JUAREZ

INTEGRANTES :
AGUILAR YANAYACO LUZ MARIBEL
CARREO SUNCIN LOURDES GABRIELA

PIURA, JULIO DEL 2015

Procesos de Poisson
En estadstica y simulacin, un proceso de Poisson, tambin conocido como ley
de los sucesos raros, es un proceso estocstico de tiempo continuo que
consiste en "contar" eventos raros (de ah el nombre "sucesos raros") que
ocurren a lo largo del tiempo. El tiempo entre cada par de eventos
consecutivos tiene una distribucin exponencial con el parmetro , y cada uno
de estos tiempos entre llegadas se supone que es independiente de otros
tiempos entre llegadas. Es llamado as por el matemtico Simon Denis
Poisson (17811840).

Un proceso Poisson con intensidad (o tasa)

tiempo continuo

, donde

es un proceso de contar en

es una coleccin de variables

aleatorias con las siguientes propiedades:

1.
2. Si

.
, entonces

3. Para todo

, las variables

aleatorias
4. Para toda

son independientes.
y

5.
6.

.
.

Donde o(h) es una funcin tal que:

tienen la misma distribucin.

Procesos de Poisson compuestos

Un proceso estocstico {X(t), t 0} es un proceso de Poisson compuesto si se
puede representar como

Donde {N (t), t 0} es un proceso de Poisson e {Yi , i 1} es una familia de

variables aleatorias independientes e idnticamente distribuidas que son
independientes de {N(t), t 0}.
El proceso de Poisson compuesto cumple las siguientes propiedades:
1.- Tiene incrementos independientes y estacionarios.
2.- E [X (t)]= tE [Y]
3.- VAR [X (t)]=tE [Y2]
4. - COV[X (t), X(s)] = E [Y2] min{s,t}
5.-La funcin generadora de momentos de la variable X(t) es
Mx(t)(u)=E(eux(t))=exp [t(My(u)-1]

Para calcular la media de X(t) en primer lugar obtenemos

es decir,

Luego,

Para la varianza tenemos

es decir,

Entonces,

Procesos de Poisson mixtos

Definicin: Un proceso de Poisson mixto con v.a mezclante >0 es un proceso

a tiempo continuo {X(t), t 0} con espacio de estados {0,1,2,. } , si
condicionado al evento (= ) , {X(t), t 0} es un proceso de Poisson de
parmetro .
Es decir :
a) Xo=0
b) Dado (= ) ,los incrementos son ind
c) Dado (= ) para 0<s<t , Xt-Xs Poisson ( (t-s))
El proceso de Poisson mixto cumple las siguientes propiedades:
1- Tienen incrementos estacionarios.
2- En general los incrementos no son independientes. lo son en el caso del
proceso de Poisson.
3- E[X (t)]= tE [A]
4- VAR[X (t)]= t2 VAR(A)+tE[A]
5- COV [X (t), X(t+s) X/t)]=stVAR(A) s,t 0

CASOS PARTICULARES
1.- Cuando es constante se recupera el proceso de Poisson
2.- Supongamos
=

prob . p 1
{ 1con
2con prob . p 2

Con p1+p2=1 Sean los procesos de Poisson

{X(t1), t1 0} de parmetro
{X(t2), t2 0} de parmetro

1
2

Entonces el proceso de Poisson mixto con v.a mezclante es

Xt =

1
{XtXt 12 sisi =
= 2