Algorithmes d'optimisation non linaire: descente de gradient, lm, bfgs, simplexe.

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: http://codes-sources.commentcamarche.net/source/50236-algorithmes-d-op
timisation-non-lineaire-descente-de-gradient-lm-bfgs-simplexeAuteur : Pistol_Pe
teDate
: 03/08/2013
Licence :
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lm, bfgs, simplexe... issu de CommentCaMarche
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Description :
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Ce programme met en jeu plusieurs fonctions d'optimisation pour résoudre
les problèmes de programmation non linéaire.
<br />Le but est de
trouver un minimum local dans la fonction &agrave; optimiser.
<br />
<br />Di
ff&eacute;rentes fonctions ont &eacute;t&eacute; impl&eacute;ment&eacute;es. Tou
tes laissent le choix &agrave; l'utilisateur du nombre de param&egrave;tres &agr
ave; optimiser. Dans notre cas, nous nous situons en dimension 2 pour des probl&
egrave;mes de visualisation. On optimisera alors les coordonn&eacute;es x et y d
e diff&eacute;rentes fonctions:
<br />
<br />Voici la d&eacute;claration mat
h&eacute;matique de ce probl&egrave;me :
<br />
<br />(x_Optimale,y_Optimale)
= argmin f(x,y)
<br />
<br />Puissance 2 : f(x,y) = x^2+y^2
<br />Puissance 4
: f(x,y) = x^4+y^4
<br />Rosenbrock : f(x,y) = (1-x^2)^2+100(y-x^2)^2
<br />
et d'autres fonctions...
<br />
<br />Les fonctions d'optimisation utilis&eacu
te;es sont les suivantes:
<br />Descente de gradient, lin&eacute;aire, suivant
la m&eacute;thode de Wolfe, BFGS, Levenberg-Marquadt (LM), Fletcher-Reeves avec
relance p&eacute;riodique et Polack-Robiere
<br />
<br />Ces fonctions utili
sent toutes le gradient de la fonction f(x,y). Une derni&egrave;re m&eacute;thod
e a &eacute;t&eacute; impl&eacute;ment&eacute; pour la r&eacute;solution de ce p
robl&egrave;me sans la connaissance du gradient de f: la m&eacute;thode du simpl
exe (Nelder-Mead)
<br />
<br />IHM : La navigation sur la carte a &eacute;t&ea
cute; facilit&eacute; au maximum: (Mani&egrave;re Google Earth)
<br />
<br />C

lick gauche/d&eacute;plac&eacute; permet de se d&eacute;placer suivant x et y.

<br />Mollette de la souris permet de zoomer/d&eacute; zoomer &agrave; l'endroit
o&ugrave; se situe la souris.
<br />Click droit, permet d'adapter l'&eacute;ch
elle des couleurs &agrave; la fen&ecirc;tre de visualisation.
<br />
<br />Cli
ck gauche/d&eacute;plac&eacute; sur le point initial permet de le d&eacute;place
r et de lancer &agrave; nouveau la fonction d'optimisation s&eacute;lectionn&eac
ute;e.
<br /><a name='source-exemple'></a><h2> Source / Exemple : </h2>
<br /
><pre class='code' data-mode='basic'>
//***************************************
*****************************************
//Vincent Morard
//20 juin 2009
//
<a href='http://ImAnalyse.free.fr' target='_blank'>http://ImAnalyse.free.fr</a>
//Programme : Optimisation
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</pre>
<br /><a name='conclusion'></a><h2> Con
clusion : </h2>
<br />L'exe est &agrave; renommer de Optimisation.ex en Optimi
sation.exe