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AUTOVALORES Y
AUTOVECTORES . S ISTEMAS DE EVOLUCIN .
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
xn
xn1
Eugenio Hernndez
lm
yn
yn1
xn
xn1
lm
yn
yn1
xn
,
xn + yn
Eugenio Hernndez
lm
n
yn
.
xn + yn
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
xn
yn
=
0, 8 0, 2
0, 2 0, 8
xn1
yn1
=
0, 8 0, 2
0, 2 0, 8
n
60
40
.
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
D IAGONALIZACIN DE MATRICES
Si una matriz cuadrada A de orden k tiene k autovalores reales
1 , 2 , . . . , k (quiz repetidos) y k autovectores
{u~1 , u~2 , . . . , u~k } linealmente independientes correspondientes
con los autovalores, puede diagonalizarse como
A = PDP 1 ,
donde D = (j ) es una matriz diagonal formada con los
autovalores de A y P es la matriz de los autovectores puestos
por columnas en el mismo orden que los autovalores
colocados en D.
Eugenio Hernndez
D IAGONALIZACIN DE MATRICES
Si una matriz cuadrada A de orden k tiene k autovalores reales
1 , 2 , . . . , k (quiz repetidos) y k autovectores
{u~1 , u~2 , . . . , u~k } linealmente independientes correspondientes
con los autovalores, puede diagonalizarse como
A = PDP 1 ,
donde D = (j ) es una matriz diagonal formada con los
autovalores de A y P es la matriz de los autovectores puestos
por columnas en el mismo orden que los autovalores
colocados en D.
Si tenemos A = PDP 1 entonces An = PD n P 1 y se pueden
calcular fcilmente las potencias de A.
Eugenio Hernndez
C LCULO DE AUTOVALORES .
Los autovalores de una matriz cuadrada A son las soluciones
de la ecuacin det(A Ik ) = 0.
Eugenio Hernndez
C LCULO DE AUTOVALORES .
Los autovalores de una matriz cuadrada A son las soluciones
de la ecuacin det(A Ik ) = 0.
Ejercicio
1. Hallar
los autovalores de la matriz
6 2
A=
.
6 1
Eugenio Hernndez
C LCULO DE AUTOVALORES .
Los autovalores de una matriz cuadrada A son las soluciones
de la ecuacin det(A Ik ) = 0.
Ejercicio
1. Hallar
los autovalores de la matriz
6 2
A=
.
6 1
Ejercicio 2. Hallar los autovalores de la matriz
0
2
A=
,
0, 3 0, 4
que es la matriz de evolucin del ejemplo 1.
Eugenio Hernndez
C LCULO DE AUTOVALORES .
Los autovalores de una matriz cuadrada A son las soluciones
de la ecuacin det(A Ik ) = 0.
Ejercicio
1. Hallar
los autovalores de la matriz
6 2
A=
.
6 1
Ejercicio 2. Hallar los autovalores de la matriz
0
2
A=
,
0, 3 0, 4
que es la matriz de evolucin del ejemplo 1.
Ejercicio 3. Hallar los autovalores de la matriz
0, 8 0, 2
A=
,
0, 2 0, 8
que es la matriz de evolucin del ejemplo 2.
Eugenio Hernndez
C LCULO DE AUTOVECTORES .
Si R es un autovector de una matriz cuadrada A de tamao
k , cualquier solucin no nula de la ecuacin
(A Ik )~x = ~0 , ~x Rn , es un autovector de A de autovalor
R.
Eugenio Hernndez
C LCULO DE AUTOVECTORES .
Si R es un autovector de una matriz cuadrada A de tamao
k , cualquier solucin no nula de la ecuacin
(A Ik )~x = ~0 , ~x Rn , es un autovector de A de autovalor
R.
Ejercicio 4. Hallar dos autovectores
linealmente
6 2
independientes de A =
, y escribir A en su forma
6 1
diagonal indicando la matriz de paso P.
Eugenio Hernndez
C LCULO DE AUTOVECTORES .
Si R es un autovector de una matriz cuadrada A de tamao
k , cualquier solucin no nula de la ecuacin
(A Ik )~x = ~0 , ~x Rn , es un autovector de A de autovalor
R.
Ejercicio 4. Hallar dos autovectores
linealmente
6 2
independientes de A =
, y escribir A en su forma
6 1
diagonal indicando la matriz de paso P.
Ejercicio 5. Hallar dos autovectores
linealmente
0
2
independientes de la matriz A =
, y escribir A en
0, 3 0, 4
su forma diagonal indicando la matriz de paso P.
Eugenio Hernndez
Ejercicio
6. Hallar los
autovectores de la matriz
1 0
0
A = 1 0 1 , y decidir si es posible encontrar tres
1 1 0
autovectores linealmente independientes.
Eugenio Hernndez
Ejercicio
6. Hallar los
autovectores de la matriz
1 0
0
A = 1 0 1 , y decidir si es posible encontrar tres
1 1 0
autovectores linealmente independientes.
AUTOVALORES REALES DISTINTOS
Si A es una matriz de orden k con autovalores
1 , 2 , . . . , k R distintos, sus autovectores {u~1 , u~2 , . . . , u~k }
son linealmente independientes.
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
40000 40000
(0, 6)n
32
32
20000 12000
(0, 6)n .
32
32
Cuando n tiende a infinito, xn tiende a 1250 e yn tiende a 625.
Por tanto el sistema tender a tener 1875 pjaros, de los cuales
2/3 66, 66 % sern jvenes y 1/3 33, 33 % sern adultos.
yn =
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
j = 1, 2, . . . , k .
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
E JEMPLO 4
En una provincia se ha observado que si un dia llueve la
probabilidad de que llueva al dia siguiente es 0,8. Sin embargo,
si un dia est soleado la probabilidad de que al dia siguiente
est soleado es 0,7.
Eugenio Hernndez
E JEMPLO 4
En una provincia se ha observado que si un dia llueve la
probabilidad de que llueva al dia siguiente es 0,8. Sin embargo,
si un dia est soleado la probabilidad de que al dia siguiente
est soleado es 0,7.
Escribe la formulacin matemtica de este sistema
evolutivo.
Eugenio Hernndez
E JEMPLO 4
En una provincia se ha observado que si un dia llueve la
probabilidad de que llueva al dia siguiente es 0,8. Sin embargo,
si un dia est soleado la probabilidad de que al dia siguiente
est soleado es 0,7.
Escribe la formulacin matemtica de este sistema
evolutivo.
Sea pn las probabilidad de que llueva el dia n y qn la
probabilidad de que est soleado el dia n. El proceso se
resume en
pn
0, 8 0, 3
pn1
=
.
qn
0, 2 0, 7
qn1
Eugenio Hernndez
I NVARIANZA
La suma de las cantidades iniciales en un proceso de Markov
permanece invariante durante todo el proceso.
Eugenio Hernndez
I NVARIANZA
La suma de las cantidades iniciales en un proceso de Markov
permanece invariante durante todo el proceso.
AUTOVALOR 1
= 1 es el mayor autovalor de la matriz de transicin de un
proceso de Markov.
Eugenio Hernndez
I NVARIANZA
La suma de las cantidades iniciales en un proceso de Markov
permanece invariante durante todo el proceso.
AUTOVALOR 1
= 1 es el mayor autovalor de la matriz de transicin de un
proceso de Markov.
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez
Eugenio Hernndez