Concours commun Agro INA ENSA

%me composition option gnrale 1/2

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DEUX i ME COMPOSITION

M ATHM ATWUES

Concours commun INA-ENSA

Dure

3 heures

(Option gnrale)

Les t r o i s parties d e ce problme sont indpendantes.

Dans tout le problme, on considre deux variables a l a t o i r e s rtelles X et Y , d t f i n i e s s u r
le mCme e s p a c e de p r o b a b i l i t t (Q,d,P); elles sont supposbes indtpendantes et d e meme loi
d t f i n i e par la densitC h s u r IR, avec:
-1

1
VEIR, h(E) = -x-

1 1 2
Q:

+1

PREM 1eRE PARTIE

1. Vbrifier que h est bien une d e n s i t d e variable albatoire;

d t t e r m i n e r la f o n c t i o n d e

r p a r t i t i o n de X. X a-t-elle une esprance?

2. On considtire la variable altatoire r t e l l e U dfinie pour t o u t

U(w) = CnIX(w)l si X(w1 * O et U(w) = O sinon.
2.a. Prbciser, pour u rel, I'tvnement

w de Q par:

[Usul.

2.b. D t t e r m i n e r la fonction d e r b p a r t i t i o n et une d e n s i t de U.

2.c. J u s t i f i e r l'existence de l'intgrale

e? m o n t r e r que 1 = O. (On p o u r r a considrer le changement d e variable t

$ .)

2.d. Dtduire d e ce qui p r t c d e q u e U admet une e s p t r a n c e et la calculer.

DEUX I ME PARTI E

On considre la variable a l a t o i r e relle 2 dfinie pour t o u t w d e R par:

Z ( w ) = IX(W)

1. J u s t i f i e r , pour t o u t

Y(w)l.

t rel, l'existence d e l'intgrale 4 ( t ) = I f m d m t a n ( ~ + OdE

-a0

+1

m o n t r e r q u e la fonction 4 ainsi dfinie est impaire. Calculer @(O).

2. On se propose d e dterminer la fonction d e r p a r t i t i o n d e la variable alatoire 2.
2.a. Quelle est la loi du couple (X.Yl?
2.b. Pour t o u t q s t r i c t e m e n t ngatif, prciser I'vnement IZSql et calculer P([ZSgI).
2
2.c. Montrer que, pour t o u t q rel positif, P ( [ Z s q I ) = - Mq).
lr2

LL

3.a. Dterminer

+I

$(tz,t).
*W

3.b. J u s t i f i e r l'existence d e l'intgrale

-Q)

$(c,t) d x .

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Concours commun Agro INA ENSA

2me composition option gnrale 2/2
4. On admet que O

est drivable sur W et que

VtER

O'(t) =

+W

da
11 (a+tl2+1
1

(K'+I

-w

4.a. Calculer 4'(0).

4.b.

On suppose que &O.

Montrer qu'il existe deux rels a et

P. fonctions

d e t , t e l s que

4.c. En dduire une expression d e O ' ( t ) l'aide des f o n c t i o n s usuelles.

4.d. Montrer q u e O' est continue s u r R et en dduire q u e

TRO 1S 1 tME PARTI E

On pose, pour t o u t t rel, K ( t ) = J : % Q L ~ C U L ( ~de
~I

2 + 1

Le but d e cette p a r t i e est I'tude d e la fonction K e n u t i l i s a n t d e s a r g u m e n t s

probabi 1istes.
On considre la variable alatoire relle T, dfinie pour t o u t

de R par

T(o)= x
' ((
O
w)
) si x ( ~ ) +et
o T(@) = O sinon.
1. Dterminer l'ensemble d e dfinition de la fonction K .

2. Prciser l'vtnement

[Ta].Justifier, pour t o u t t d e l , I'galite

P(ITd.1) =

21

2
K(t) .
2
H

3.a. Calculer K ( O ) et K ( 1 ) . Montrer que K est impaire.

lim K ( t ) =

3.b. Montrer q u e K est c r o i s s a n t e et q u e

t+

lr

-4

Etudier l a limite d e K ( t ) , quand t tend vers O p a r valeurs suprieures.

4. Dans.la s u i t e , on suppose t s t r i c t e m e n t positif.
*W

a&

4.a. Montrer que 1'intCgrale

Jo

existe.

(a2+1)1 (at)2+i

4.b. On admet q u e K est drivable sur IR*' et que

*W

I,

K'(t) =

tltd?*'

Donner une expression simplifie d e K ' ( t I

a h
(a2+1)[(at)2+11*

sur IR*'

( s a n s intgrale]; on sera amen a

distinguer les cas t=l et ttl. En dduire que K' est continue s u r R*'.

5. Dduire d e s questions prCCdentes I'galit:

+W

JO

Cnt

tt-1

& = -H

4 '