ICN 312 - ECONOMETRA

Santiago / Certamen 1 / 01 septiembre 2006

Prof. Pedro Fernndez de la Reguera
INDICACIONES

1. Escriba su nombre en cada una de las hojas de respuesta, que

se encuentran al final de este certamen
2. Use los papeles por ambos lados. Debe entregar todas las hojas, incluso
las preguntas y corcheteadas.
3. Puede usar una calculadora sencilla y tablas estadsticas de las
distribuciones normal, t y F sin otra escritura que su nombre.
4. No puede usar telfonos celulares, "palms", calculadoras grficas o con
programas estilo Excel. En general, nada capaz de guardar texto.
5. REVISE LA PRUEBA ANTES DE COMENZAR A RESPONDER.
6. La prueba consta de 13 preguntas. Todas valen 10 puntos c/u, excepto:
P1 (20 puntos); P6 (20); P7 (40); P8 (20) y P9 (20).
7. Nota del certamen = (suma de puntos) * 100 / 160.
8. La prueba est pensada para una duracin de 150 minutos. (Primera
parte, 100 minutos; segunda parte, 50 minutos).

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1. (20 puntos). En un cierto mercado se supone que el precio unitario de las ventas
de cierto artculo interacta con los costos. Si V son las ventas en la fecha t, P el
precio unitario del artculo y C el costo unitario de produccin, interprete los
coeficientes del modelo
(ln V)t = o + 1 (ln P) t + 2 P*C t + 3 C t + t
o es el intercepto; 1 es la elasticidad de las V respecto al P; 2 es la
variacin relativa (por ej., %) de las ventas cuando la interaccin entre Py C
vara en 1 punto; 3 es la variacin relativa (por ej., %) de las ventas cuando
los costos varan en 1 punto.
2. Griliches estudi la demanda de tractores agrcolas en USA, para los perodos
1935 1941 y 1948 1957. Consider un modelo log-log donde Y es el valor
en $ del inventario nacional de tractores al 1 de enero de cada ao; X1 es el
precio pagado por los tractores el ao anterior y X2 las tasas de inters para los
crditos agrcolas, tambin del ao anterior. Considerando la falta de datos
durante el perodo de la segunda guerra mundial (1942-1947), formule el
modelo economtrico (muestral) correspondiente.
Primera respuesta posible:
Sea D una variable
auxiliar
discriminante, que toma el valor 1 si se trata del perodo 1935 1941 y cero en
caso contrario. Entonces, el modelo es:
(Log Y) t = o + 1 (log X1) t-1 + 2 (log X2) t-1 + 3 D t + t
t = 1935(1)1941; 1948(1)1957
Segunda respuesta posible:
Sea D1 una variable auxiliar
discriminante para el primer perodo y D2 otra, para el segundo perodo.
Ambas toman el valor 1 si se trata del perodo y cero en caso contrario.
Entonces, el modelo es:
(Log Y) t = 1 (log X1) t-1 + 2 (log X2) t-1 + 3 D1 t + 4 D2 t + t
t = 1935(1)1941; 1948(1)1957
3. Se tiene una variable Y y dos variables X, X1 y X2. Se toma una muestra de
valores y se estiman las regresiones lineales simples Y = o + 1 X1 e Y = o +

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1 X2. Para comparar las regresiones, usara los R2 de las regresiones o los R2
ajustados?, por qu?.
Cualquiera, pues los coeficientes de ajuste para los R2 son los mismos (ambos
modelos tienen los mismos grados de libertad y la misma muestra)
4. Planteado el modelo muestral Yi = o + 1X1i + 2X2i + 3X3i + i , se lo estima
por MCO obteniendo el modelo estimado Y i = bo + b1X1i + b2X2i + b3X3i.
Dados valores X1 = -4, X2 = 0 y X3 = 6 se obtiene una Y = 123,45 Qu
representa este valor?
representa una de dos cosas: Primero, el promedio poblacional estimado
Y

de Y dado el escenario (X1 = -4, X2 = 0, X3 = 6). Luego, el valor especfico

estimado de Y correspondiente al escenario (X1 = -4, X2 = 0, X3 = 6).
5. Elija un caso: Formule las hiptesis y desarrolle la dcima F parcial
correspondiente, para un solo caso, si tiene los resultados de una muestra de 54
objetos, en la tabla siguiente.
Modelo
X1,X2
X3 X4
X1,X2,X3,X4
Ho: 1 = 2 = 0

SCR
460.785,73
689.519,62
936.264,54

SCE
658.145,77
429.411,88
182.666,96

SCT, c
1.118.931,50
1.118.931,50
1.118.931,50

Ha: uno o ambos difieren de cero

= 5%

= { [ SCR(1,2,3,4) SCR(3,4) ] / 2 } / { CME(1,2,3,4)}

= { [ 936.264,54 689.519,62 ] / 2 } / { 182.666,96 / 49}
= 123.372,46 / 3.727,90 = 33,094
F tablas = 3,187
Como E > f, se rechaza Ho. para decidir que, o 1 0; o 2 0 o ambos, 1
y 2 son distintos de cero.

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6. Se trata de analizar la relacin entre dos variables, X e Y, para lo que se

proponen los siguientes dos modelos:
Yt = + Xt + t

(1)

Xt = + Yt + t

(2)

a) Sabiendo que el coeficiente de determinacin de la regresin (1) es 0,98,

calcule el coeficiente de determinacin en la regresin (2).
Como R2 es el cuadrado de la correlacin entre X e Y, el R2 del modelo (2)
es el mismo del modelo (1); es decir, 0,98.
b) Demuestre que = 1/ slo si R2 = 1.
=

( Xi x )(Yi y ) ; = ( Xi x )(Yi y )
( Xi x )
(Yi y )
i

R2 = [ Coor( Y, X ) ]2 =
Entonces, = 1/ equivale a que = 1 y esto, a su vez, equivale a que R2 =1.
7. (40 puntos) Una tabla ANOVA tiene estructura siguiente. Seale, indicando las
frmulas, si procede hacerlo, cuatro indicadores que pueda obtener de la tabla.

ANOVA

gl

Regresin

Error
Total, c

n-p-1
n-1

SC

CM F calculada valor-p de F

yX(XX)-1 Xy n Y
Por diferencia
yy n Y

Algunos indicadores pueden ser:

a) Dcima global de s
b) R2
c) R2 ajustado

CMR CMR/CME
CME

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d) S2
e) Dcima para o = 0 usando el factor de correccin n Y

DATOS PARA LAS PREGUNTAS 8 y 9

Se estudia la eficacia del control de infecciones nosocmicas (enfermedades
venreas) en los hospitales. Se quiere determinar si los programas de control y de
monitoreo han reducido las tasas de esta infeccin, adquirida en los hospitales.
Datos ficticios. Muestra aleatoria de 54 hospitales.
Variables son:
X1
X2
X3
X4

= Puntaje que representa la estada promedio de los pacientes en el hospital

= Edad media de los pacientes, en aos
= Riesgo de infeccin. Probabilidad promedio estimada de adquirir la
infeccin en el hospital (%)
= Razn (%) del nmero de cultivos realizados, con respecto al nmero de
pacientes sin signos o sntomas de haber adquirido la infeccin en el hospital.

Resultados de la estimacin de modelos:

Modelo
X1
X2
X3
X4
X1,X2
X1,X3
X1,X4
X2,X3
X2,X4
X3 X4
X1,X2,X3
X1,X2,X4
X1,X3,X4
X2,X3,X4
X1,X2,X3,X4

Se le pide:

SCR
155.274,29
343.388,20
376.725,09
583.808,87
460.785,73
618.222,28
583.947,11
737.504,60
690.815,59
689.519,62
931.546,04
693.406,79
721.932,02
853.000,73
936.264,54

SCE
963.657,21
775.543,30
742.206,41
535.122,63
658.145,77
500.709,22
534.984,39
381.426,90
428.115,92
429.411,88
187.385,46
425.524,72
396.999,48
265.930,78
182.666,96

CME
18.531,87
14.914,29
14.273,20
10.290,82
12.904,82
9.817,83
10.489,89
7.478,96
8.394,43
8.419,84
3.747,71
8.510,49
7.939,99
5.318,62
3.727,90

Cp
208,5
158,04
149,1
93,55
128,55
86,31
95,51
54,32
66,84
67,19
4,27
68,15
60,49
25,34
5

R2
0,1388
0,3069
0,3367
0,5218
0,4118
0,5525
0,5219
0,6591
0,6174
0,6162
0,8325
0,6197
0,6452
0,7623
0,8367

R2 aj
0,1222
0,2936
0,3239
0,5126
0,3887
0,5350
0,5031
0,6457
0,6024
0,6012
0,8225
0,5969
0,6239
0,7481
0,8234

ICN 312 / Certamen 1 / Santiago / Diurno / 01 septiembre 2006 6

8. (20 puntos) Establecer el mejor modelo por el mtodo de todas las regresiones
posibles. Debe decidirse por un solo modelo y explicar sus fundamentos para
elegir ese modelo.
Modelo
p* pequeo

SCR
Grande

SCE
Chico

CME
Chico

Cp
Aprox p*

R2 aj
alto

Los mejores modelos son (1, 2, 3) y (1, 2, 3, 4). Se decide por el (1, 2, 3) por tener
menos variables.
9. (20 puntos) Desarrollar una iteracin completa del mtodo paso a paso mixto o
stepwise, a partir de un modelo con dos variables en l.
Partir con (X1, X4), por ejemplo.
Candidatos a entrar: X2 y X3
F de entrada:
E2
E3

= ( SCR(1,2,4) SCR(1, 4) ) / CME(1,2,4)

= (693.406,79 583.947,11) / 8.510,49
= ( SCR(1,3,4) SCR(1, 4) ) / CME(1,3,4)
= (721932,02 396999,48) / 7939,99

= 12,862
= 40,935

Ambos distribuyen F(1; 50). F(1; 50; 0,95) = 4,04

Se decide que X3 entra al modelo.

Candidatos a salir: X1, X3 y X4
F de salida:
E1 = ( SCR(1,3,4) SCR(3,4) ) / CME(1,3,4)
= (721.932,02 689519,62) / 7.939,99
E3 = ( SCR(1,3,4) SCR(1,4) ) / CME(1,3,4)
= (721.932,02 583.947,11) / 7.939,99
E4 = ( SCR(1,3,4) SCR(1,3) ) / CME(1,3,4)
= (721.932,02 618.222,28) / 7.939,99

= 4,082
= 17,378
= 13,062

Todos distribuyen F(1; 50). F(1; 50; 0,95) = 4,04

La peor variable es X1. sta puede o no ser sacada del modelo. La opcin es del
investigador (estudiante) en este caso. Segn la decisin, el modelo final es Y =
f(X3, X4) o bien Y = f(X1, X3, X4).

ICN 312 / Certamen 1 / Santiago / Diurno / 01 septiembre 2006 7

DATOS PARA LAS PREGUNTAS 10, 11, 12 y 13

Planteo:
Y es la renta disponible per capita en los estados del este de los EE. UU., en miles
de dlares, modelada en funcin del porcentaje de licenciados universitarios en la
poblacin de 25 aos o ms, X, en los diferentes estados, as como el efecto de la
regin (Norte, Centro, Sur) en la renta disponible.
Se propone el modelo E[Y | x ] = o + 1 X + 2 D1 + 3 D2 donde X e Y se
definieron arriba y D1 y D2 son variables discriminantes definidas as:
D1 = 1, si se trata de un estado del Norte;

= 0 en caso contrario

D2 = 1, si se trata de un estado del Centro;

(hay seis estados nortinos)

= 0 en caso contrario
(hay tres estados del centro)

La base son los estados del Sur, definidos por D1 = 0 = D2. que son ocho en
total.
Resultados:
Matriz XX =

17,00
433,40
6,00
3,00

433,40
11399,42
163,10
79,00

6,00
163,10
6,00
0,00

3,00
79,00
0,00
3,00

1,9635 -0,0769 0,1265 0,0611

-0,0769 0,0032 -0,0105 -0,0078
0,1265 -0,0105 0,3261 0,1505
0,0611 -0,0078 0,1505 0,4772
Nota: Filas y columnas corresponden a Xo y las tres variables exgenas
Matriz XX inv =

Elementos diagonales de M = H = X(XX)-1X :

m(1,
m(2,
m(3,
m(4,
m(5,
m(6,

1)
2)
3)
4)
5)
6)

=
=
=
=
=
=

0,3716
0,1678
0,1667
0,2135
0,1679
0,2238

m( 7, 7) = 0,3340
m( 8, 8) = 0,3789
m( 9, 9) = 0,3910
m(10, 10) = 0,1295
m(11, 11) = 0,3250
m(12, 12) = 0,2562

m(13, 13)
m(14, 14)
m(15, 15)
m(16, 16)
m(17, 17)
Notacin:

= 0,3113
= 0,1262
= 0,1469
= 0,1582
= 0,1314
m(i, i) = mii

ICN 312 / Certamen 1 / Santiago / Diurno / 01 septiembre 2006 8

= 8,1573 + 0,5597 X + 0,8761 D1 + 2,8252 D2

Y
i
i
i
i
2,728
0,110
1,112
?
Desv. tpica/estndar de ^:
Modelo estimado:

ANOVA
g.l.
SC
Regresin
3
145,06716
Residuos
13 49,284997
Total
16 194,35215

CM
48,3557
3,7912

F calc.
12,755

Valor-p
0,00036

Preguntas:
10. Obtener la desviacin estndar de 3.
De la matriz (XX)-1 dada, se obtiene (XX)-144 = 0,4772
De la tabla ANOVA, se obtiene S2 = 3,7912
Var(b3) = 3,7912*0,4772 = 1,2363 = (1,34505)2
La desviacin estndar de 3 = 1,34505.
11.Construir la dcima individual habitual para 3 poblacional (hiptesis,
desarrollo, conclusiones).
Ho: 3 = 0, Ha: 3 <> 0; = 0,05; t* = t(13; 0,975) = 2,16
Se tiene:
bj =
Sj =
E = bj/Sj
Signif =

2,825
1,345
2,100
?

Se decide que el coeficiente de X3 puede o no ser considerado nulo. Es dudoso.

Respecto al certamen, rechazar o aceptar la Ho tambin es respuesta vlida.
12. Hay alguna observacin influyente ?; por qu?
Considerando los apalancamientos m(i,i) dados, valores cercanos a 1 indican una
observacin influyente. Considerando la tabla dada arriba, no hay observaciones
influyentes.

ICN 312 / Certamen 1 / Santiago / Diurno / 01 septiembre 2006 9

13.Estime el ingreso promedio, per capita, en miles de dlares, para un estado del
centro que tiene x = ( 1, 30,1; 0; 1), usando un intervalo al 95 de confianza.
Var( Y 8) = S2*( x8i (XX)-1 x8i ) = 3,7912 *
1 30,1 0 1

1,9635 -0,0769 0,1265 0,0611

1
-0,0769 0,0032 -0,0105 -0,0078 30,1
0,1265 -0,0105 0,3261 0,1505
0
0,0611 -0,0078 0,1505 0,4772
1

Var( Y 8) = 3,7912 * 0,363192 = 1,3769 = ( 1,1734 )2

t* = t(13, 0,975) = 2,16

Intervalo al 95% de confianza para la media:

E[ Y | x = (1; 30,1; 0; 1) ] = 27,8280 2,16 * 1,1734 = 27,828 2,535
O sea, 25,293 Y 30,363