METODOLOGA ECONOMETRICA

1. Planteamiento de la teora o hiptesis

2. Especificacin matemtica
3. Especificacin economtrica
4. Obtencin de la informacin
5. Estimacin
6. Pruebas de hiptesis

7. Verificacin
8. Pronostico o prediccin
9. Utilizacin del modelo

PLANTEAMIENTO DE LA TEORA
Especificar tericamente el modelo
Y=f(x) (el desempleo esta en funcin del PIB)
Tambin de lo denomina modelo terico
Fundamentar el modelo que se desea estudiar
Determinar si las variables o del modelo tiene lgica
(el desempleo esta en funcin del PIB)
Determinar la dependencia de una variable
Ejemplos

ESPECIFICACIN MATEMTICA
Modelo matemtico
Planteamiento de la ecuacin
En funcin al numero de variables que se planteo en el modelo terico
= 0+ 1
Variable independiente
Variable dependiente
Intercepto
Punto medio(vi) cuando x=0

Pendiente
El cambio que tiene en relacin a X

Ejemplos
^
=

0 + 1

C= ()

Y estimado es igual a beta cero mas beta 1 de x

El consumo esta en funcin del ingreso
Consumo(y estimado) consumo vd el ingreso es la vi
500 es el consumo autnomo

^
=

500 + 0,25

S=
^
=

50 + 0,05

0,25 proporcin en que se incrementa el consumo cada vez que el ingreso se

incremente un una unidad monetaria

El ahorro es una funcin del ingreso

50 es el ahorro autnomo independiente de si el ingreso varia o no

0,05 es la propensin al ahorro (cada que x incrementa ahorro 0,05 por cada dlar)

ESPECIFICACIN ECONOMTRICA
Convertir el modelo matemtico en economtrico
Agregar la variable estocstica
la variable estocstica recoge los errores u omisiones en el momento de
especificar
Son todas las variables que pueden afectar a la variable dependiente pero que no
han sido consideradas
Tambin se lo denomina: termino de perturbacin, o de error
= 0 + 1 +
U=convierte al modelo determinstico a un modelo estocstico (el modelo
economtrico es estocstico)
U= recoge todos los errores u omisiones en la especificacin del modelo
U=termino de perturbacin o termino de error

Obtencin de informacin
Se necesita datos numricos de las variable: dependiente e independiente
La informacin puede ser de series de tiempo o de corte transversal
Ejemplos. Serie de tiempo= recoleccin ordenada de datos en un tiempo de un
mismo elemento, datos de inflacin (1980-2010) (anual, mensual, diaria, minutos
..)
Informacin de corte transversal= informacin en un mismo tiempo de diferentes
individuos (notas de los estudiantes de econometra 1 del 6to ciclo durante el ao
2015-2016)
El contar con un buen nmero de datos da confiabilidad al modelo (mnimo 30)
Es preferible tenerlos en las mismas unidades, es decir realizar el proceso de
transformacin. (Reescalar las unidades) miles a millones; millones a miles

ESTIMACIN
Es el proceso mediante el cual se obtienen los valores de
los estadsticos.
Parmetros: intercepto y pendiente (s)
Coeficiente de determinacin (r cuadrado=bondad de ajuste)
Erros estndar de la regresin
Error estndar de los parmetros
Variables tipificadas
Coeficientes de correlacin de Pearson

Ejemplo coeficiente de determinacin

^
=

500 + 0,25

Calcular B cero y B uno

R cuadrado 0 a 1; 0% a 100%
2 = 0,7~70%
70%= las variaciones que se producen en el consumo estn explicadas por las
variaciones que se producen en el ingreso
Si tengo de 0a 100% cual es el valor optimo
^
= 500 + 0,25 +
2 = 0,7~70% + 30%

PRUEBA DE HOPTESIS
Proceso:
Plantear el sistema de hiptesis
Nula (la que debe contrastar) 0 (aceptar o rechazar)
Alterna 1
Calcular el valor critico
Determinar la regla de decisin
Exponer la conclusin

Si el nmero de grados de libertad es 20 o mas y si el nivel de significancia se fija

en 0,05, entonces la hiptesis nula 2 =0 puede ser rechazada si el valor de t
calculado excede a 2 en valor absoluto

VERIFICACIN

Econmica
Estadstica
Economtrica

(econometra 2) (gujarati 10 supuestos de mnimos cuadrados)

VERIFICACIN
Econmica

^
=

500 + 0,25

Signo y tamao de los parmetros

500

0,25

El signo es adecuado? Si a medida que incrementa X (ingreso) incrementa el consumo

^
= 375 0,35

El signo es correcto y el parmetro lo revisamos en relacin a lo que estemos estudiando

Estadstica
Economtrica (econometra 2) (gujarati 10 supuestos de mnimos cuadrados)

VERIFICACIN
Estadstica

^
=

500 + 0,25
(25) (0,005) ee
2,45
2,99 t
ee y t son estrechos y confiables?
25 y 0,005 es relativamente estrecho y confiable
Rechaza la hiptesis nula para el intercepto y para la pendiente
2 =
2 2 ajustado
Otra medida de bondad de ajuste error estndar de la regresin

30 datos
10 variables
95% de
confianza

Economtrica (econometra 2) (gujarati 10 supuestos de mnimos cuadrados)

PRONSTICOS Y USOS
Predecir los valores futuros de la variable dependiente Y
Generar polticas de control

CAMBIO DE UNIDADES
Unidades reescaladas
Si las variables estn en las mismas unidades esl factores igual
Si las variables estn en unidades diferentes el factor es diferente

PARMETROS
Suma de cuadrados y productos cruzados

Ecuaciones normales

COEFICIENTE DE DETERMINACIN

ERROR ESTNDAR DE LA REGRESIN

ERROR ESTNDAR DE LOS PARAMETROS

Se calcula para cada uno de los parmetros
Se aceptan si son menores o igual a 1/3 del parmetro
Permite determinar la dispersin de la informacin de las
variables

VARIABLES TIPIFICADAS

COEFICIENTE DE CORRELACIN

EJEMPLO PRCTICO

1
+ 38956,49

= 74412
inversin extranjera directa(IED);
(DEF)deflactor del producto interno bruto (PIB)

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https://www.youtube.com/watch?v=llc2Ht2VJBs