Metodo Montecarlo

Carlos Raul Hernandez Aquino

Ingeniera en Sistemas Universidad Panamericana
Biotecnologa
Ing. Carlos Lesage
charlyraulhernandez@hotmail.com

Palabras Importantes
1- Montecarlo
2- Matematicas
3- Casino Montecarlo , Monaco
Metodo Montecarlo
El mtodo de Monte Carlo es un mtodo no determinista o estadstico numrico, usado
para aproximar expresiones matemticas complejas y costosas de evaluar con exactitud.
El mtodo se llam as en referencia al Casino de Monte Carlo (Principado de Mnaco) por
ser la capital del juego de azar, al ser la ruleta un generador simple de nmeros
aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemtico de los mtodos de Monte Carlo datan
aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la
computadora.
El uso de los mtodos de Monte Carlo como herramienta de investigacin, proviene del
trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atmica durante la Segunda Guerra
Mundial en el Laboratorio Nacional de Los lamos en EE. UU. Este trabajo conllevaba la
simulacin de problemas probabilsticos de hidrodinmica concernientes a la difusin de
neutrones en el material de fisin. Esta difusin posee un comportamiento
eminentemente aleatorio. En la actualidad es parte fundamental de los algoritmos de
Raytracing para la generacin de imgenes 3D.

En la primera etapa de estas investigaciones, John von Neumann y Stanislaw Ulam

refinaron esta ruleta rusa y los mtodos "de divisin" de tareas. Sin embargo, el
desarrollo sistemtico de estas ideas tuvo que esperar al trabajo de Harris y Herman
Kahn en 1948. Aproximadamente en el mismo ao, Enrico Fermi, Nicholas Metropolis y
Ulam obtuvieron estimadores para los valores caractersticos de la ecuacin de
Schrdinger para la captura de neutrones a nivel nuclear usando este mtodo.
El mtodo de Monte Carlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de
problemas matemticos posibilitando la realizacin de experimentos con muestreos de
nmeros pseudoaleatorios en una computadora. El mtodo es aplicable a cualquier tipo
de problema, ya sea estocstico o determinista. A diferencia de los mtodos numricos
que se basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-dimensional para producir
una solucin aproximada, el mtodo de Monte Carlo tiene un error absoluto de la
estimacin que decrece como \frac{1}{\sqrt{N}} en virtud del teorema del lmite
central.

Orgenes del mtodo

La invencin del mtodo de Monte Carlo se asigna a Stanislaw Ulam y a John von
Neumann. Ulam ha explicado cmo se le ocurri la idea mientras jugaba un solitario
durante una enfermedad en 1946. Advirti que resulta mucho ms simple tener una idea
del resultado general del solitario haciendo pruebas mltiples con las cartas y contando
las proporciones de los resultados que computar todas las posibilidades de combinacin
formalmente. Se le ocurri que esta misma observacin deba aplicarse a su trabajo de
Los lamos sobre difusin de neutrones, para la cual resulta prcticamente imposible
solucionar las ecuaciones ntegro-diferenciales que gobiernan la dispersin, la absorcin y
la fisin. La idea consista en probar con experimentos mentales las miles de
posibilidades, y en cada etapa, determinar por casualidad, por un nmero aleatorio
distribuido segn las probabilidades, qu sucedera y totalizar todas las posibilidades y
tener una idea de la conducta del proceso fsico.
Podan utilizarse mquinas de computacin, que comenzaban a estar disponibles, para
efectuar las pruebas numricas y en efecto reemplazar el aparato experimental del fsico.
Durante una de las visitas de von Neumann a Los lamos en 1946, Ulam le mencion el
mtodo. Despus de cierto escepticismo inicial, von Neumann se entusiasm con la idea
y pronto comenz a desarrollar sus posibilidades en un procedimiento sistemtico. Ulam
expres que Monte Carlo comenz a tener forma concreta y empez a desarrollarse con
todas sus fallas de teora rudimentaria despus de que se lo propuse a Johnny.
A principios de 1947 Von Neumann envi una carta a Richtmyer a Los lamos en la que
expuso de modo influyente tal vez el primer informe por escrito del mtodo de Monte
Carlo. Su carta fue encuadernada junto con la respuesta de Richtmyer como un informe
de Los lamos y distribuida entre los miembros del laboratorio. Von Neumann sugera
aplicar el mtodo para rastrear la generacin istropa de neutrones desde una

composicin variable de material activo a lo largo del radio de una esfera. Sostena que el
problema era adecuado para el ENIAC y estimaba que llevara 5 horas calcular la accin
de 100 neutrones a travs de un curso de 100 colisiones cada uno.
Ulam estaba particularmente interesado en el mtodo Monte Carlo para evaluar
integrales mltiples. Una de las primeras aplicaciones de este mtodo a un problema
determinista fue llevada a cabo en 1948 por Enrico Fermi, Ulam y von Neumann cuando
consideraron los valores singulares de la ecuacin de Schrdinger.