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METODOS NUMERICOS

MATHEWS (PARTE
7)
Erick Malusin
29 de mayo de 2016

Indice general
1. CAP
ITULO A
1.1. Ecuaciones . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1. Ecuaciones diferenciales de orden
1.2. Teoremas . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . .

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5
5
5
6
7

2. CAP
ITULO B
2.1. Arreglos y funciones por partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Sistemas de ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . .

9
9
9

. . . . .
superior
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INDICE GENERAL

Captulo 1

CAPITULO A
1.1.
1.1.1.

Ecuaciones
Ecuaciones diferenciales de orden superior

Las ecuaciones diferenciales de orden superior son las que involucran las derivadas de orden superior x(t),x(t) y as sucesivamente. Este tipo de ecuaciones
aparecen en modelos matem
aticos de problemas de la fsica y la ingeniera. Por
ejemplo,
mx00 (t) + cx0 (t) + kx(t) = g(t)
representa un sistema mec
anico en el que un muelle, cuya constante de recuperaci
on es k y que est
a atado a una masa m, ha sido separado de su posicion
Tabla 9.13 Aproximaci
on a la solucion de x(t)=x+2y, y(t)=3x+2y con valores
iniciales x(0)=6 e y(0)=4 mediante el metodo de Runge-Kutta. de equilibrio, a
k
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

tk
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20

Xk
6.00000000
6.29354551
6.61562213
6.96852528
7.35474319
7.77697287
8.23813750
8.74140523
9.29020955
9.88827138
10.5396230

Yk
4.00000000
4.53932490
5.11948599
5.74396526
6.41653305
7.14127221
7.92260406
8.76531667
9.67459538
10.6560560
11.7157807

la que tiende a volver. Se supone que la amortiguacion debida al rozamiento es


proporcional a la velocidad, que eexiste una fuerza externa g(t) y, como ocurre
5

CAPITULO 1. CAPITULO A

con frecuencia, que se conocen la posicion x(t0 ) y la velocidad x(t0 ) en un cierto


instante t0 . Despejando la derivada segunda, podemos escrribir el problema de
valor inicial de segundo orden como
(9) x00 (t) = f (t, x(t), x0 (t)) con x(t0 ) = x0 y x0 (t0 ) = y0
Esta ecuaci
on diferencial de segundo orden puede reformularse como un sistema
con dos ecuaicones de primer orden usando la sustitucion
(10) x0 (t) = y(t)
Entonces x00 (t) = y 0 (t) y la ecuacion diferencial (9) se convierte en el sistema
dx
=y
dt
dy
= f (t.x.y)
dt


con

x(t0 ) = x0
y(t0 ) = y0

Al resolver el sistema (11) con un metodo numerico como el de Runge-Kutta,


se generan dos ecuaciones Xk e yk , siendo Xk la solucion de (9). El siguiente
ejemplo puede interpretarse como un movimiento armonico amortiguado

1.2.

Teoremas

TEOREMA 1.2.1 (Existencia y unicidad de soluciones) . Supomgamos


que f(t,y) es continua en el rect
angulo R=(t,y) : t0 t t1 , c y d. Si f verifica una condici
on de Lipschitz con respecto a su variable y en R y (t0 , y0 ) R,
entonces el problema de valor inicial (6), y 0 = f (t, y)con y(t0 ) = y0 , tiene soluci
on u
nica y=y(t) en alg
un subntervalo t0 t t0 + .
Demostraci
on. Puede hallarse la demostracin en cualquier texto de ecuaciones
diferenciales como, por ejemplo, la Referencia [38].
Apliquemos los Teoremas 9.1 y 9.2 a la funci
on f (t, y) = (t y)/2 : La derivada parcial es fy (t, y) = 1/2, por tanto |fy (t, y)| 21 y, de acuerdo con
el Teorema 9.1, la constante de Lipschitz es L = 12 . En consecuencia, por el
Teorema 9.2, el problema de valor inicial tiene soluci
on u
nica. Podemos hacer
un esbozo del campo de direcciones y de las soluciones usando las instrucciones
meshgrid y quiver del paquete de programa MATLAB. El siguiente archivo permite gerenerar una gr
afica similar a la de la Figura 9.4. En general, hay que
tener la precaici
on de evitar los puntos (t,y) en los que y no est
a definida.
[t,y]=meshgrid (1:5,4:-1:1);
dt=ones(5,4);
dy=(t-y)/2;
quiver(t,y,dt,dy);
hold on

1.3. DEFINICIONES

x=0:.01:5;
z1=3*exp(-x/2)-2+x;
z2=6*exp(-x/2)-2+x;
plot (x,z1,x,z2)
hold off

1.3.

Definiciones

Definici
on 1 (Error de discretizaci
on) . Supongamos que (tk , yk )k = 0 es
un conjunto finito de aproximaciones a la u
nica soluci
on y=y(t) de un problema
de valor inicial. El error de truncamiento local o error de discretizaci
on
global ek + 1 se define como
ek = y(tk ) yk parak = 0, 1, . . . , M

(1.1)

Este error es la diferencia entre la soluci


on exacta y la calculada con el metodo
en el nodo correspondiente. El textbferror de truncamiento local o error de discretizacin local ek + 1 se define como
h+1 = y(tk + 1) yk h(tk , yh )para K = 0, 1, . . . , M 1.

(1.2)

Este error es el que se comete en un solo paso, el que nos lleva desde el nodo tk
hasta el nodo tk + 1 Cuando se obtiene la ecuaci
on (6) en la presentaci
on del
metodo de Euler, el termino que se desprecia en cada paso es y 00 (ck )(h2 /2) Si
este fuera el u
nico error que se comete en cada paso, entonces en el otro extremo
del intervalo, una vez dados los M pasos, el error acumulado sera.
M
X
k=1

y 00 (ck )

h2
hM 00
(b a)y 00 (c)
h2
My00 (c)
=
y (c)h =
h = O(h1 )
2
2
2
2

Podra haber otros errores, pero esta estimacion es la que predomina. Una discusion detallada de este tema puede encontrarse en textos avanzados de metodos
n
umericos para ecuaciones diferenciales (Referencia [75]).

CAPITULO 1. CAPITULO A

Captulo 2

CAPITULO B
2.1.

Arreglos y funciones por partes

2.1.1.

Sistemas de ecuaciones diferenciales

Esta secci
on es una introduccion a los sistemas de ecuaciones diferenciales.Para ilustrar los conceptos, consideramos el problema de valor inicial. (1)
dx
= f (t, x, y)
dt
dy
= g(t.x.y)
dt


con

x(t0 ) = x0
y(t0 ) = y0

Una soluci
on del sistema (1) e sun par de funciones derivables x(t) e y(t) tales
que cuando t, x(t) e y(t) se sustituyen en f(t,x,y) y g(t,x,y), el resultado es igual
a la derivada x(t) e y(t), respectivamente; es decir (2)

x0 (t) = f (t, x(t), y(t))
x(t0 ) = x0
con
0
y(t0 ) = y0
y (t) = g(t.x(t).y(t))
Por ejemplo, consideremos el sistema de ecuaciones diferenciales (3)
dx
= x + 2y
dt
dy
= 3x + 2y
dt


con

x(0) = 6
y(0) = 4

La soluci
on del problema de valor inicial (3) es (4)
x(t) = 4e4t + 2et
y(t) = 6e4t 2et
Esto puede verificarse sustituyendo directamente x(t) e y(t) en el miembro derecho de (3), calculando las derivadas en (4) y sustituyendolas en el miembro
9

CAPITULO 2. CAPITULO B

10
izquierdo de(3), con lo que se obtiene:

16e4t 2et = (4e4t + 2et ) + 2(6e4t 2et ),


24e4t + 2et = 3(4e4t + 2et ) + 2(6e4t 2et ),
Resolucion num
erica Podemos encontrar una solucion numerica del sistema
(1) en un intervalo dado a t b considerando los diferenciales
(5) dx = f (t, x, y)dt y dy = g(t, x, y)dt
El metodo de Euler para resolver este problema es facil de formular: Sustituyendo en (5) los diferenciales por incrementos dt = tk+1 tk , dx = xk+1 xk y
dy = yk+1 yk obtenemos
(6) xk+1 xk f (tk , Xk , yk )(tk+1 tk ),
yk+1 yk g(tk , Xk , yk )(tk+1 tk ),
Dividiendo el intervalo en M sibintervalos de anchura h = (b a)/M y usando
en (6) los puntos tk+1 = tk + h como nodos, obtenemos las formulas recursivas
del metodo de Euler
tk+1 = tk + h
Xk+1 = Xk + hf (tk , Xk , yk )
yk+1 = yk + hg(tk , Xk , yk ), para k = 0, 1, . . . , M1 .
Para conseguir un grado de precision razonalble, es necesario utilizar un metodo
de orden mayor. Por ejemplo, las formulas para el metodo de Runge-Kutta de
orden 4 son:
h
f (f1 + 2f2 + 2f3 + f4 )
6
h
= yk + g(g1 + 2g2 + 2g3 + g4 )
6

xk+1 = xk +
yk+1
donde

f1 = f (tk , Xk , yk ),
h
h
h
f2 = f (tk + , xk + f1 , yk + g1 ),
2
2
2
h
h
h
f3 = f (tk + , xk + f2 , yk + g2 ),
2
2
2
f4 = f (tk + h, xk + hf3 , yk + hg3 ),

g1 = g(tk , Xk , yk )
h
h
h
g2 = g(tk + , Xk + f1 , yk + g1 )
2
2
2
h
h
h
g3 = g(tk + , Xk + f2 , yk + g2 )
2
2
2
g4 = g(tk + h, Xk + hf3 , yk + hg3 )