Apuntes y ejercicios de ecuaciones diferenciales y

ecuaciones en diferencias
Universidad Autonoma Benito Juarezde
Oaxaca
Leodegario Fabian Medinilla
5 de mayo de 2016

Je me detourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions

qur nont pas de derivees
Charles Hermite

Agradecimientos
Versi
on preliminar, se agradecen comentarios sugerencias, colaboraciones,
observaciones y quejas.
Estos apuntes se construyen con base en el taller de ecuaciones diferenciales

ii

Indice general
Agradecimientos

II

Indice general

III

Lista de figuras

IV

Ecuaciones diferenciales

1. Ecuaciones de primer orden en una variable

1.1. Transformaci
on de variables . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Ecuaciones aut
onomas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Estabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Resultados generales sobre ecuaciones autonomas . . .
1.6. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7. Existencia y unicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.1. Metodo de aproximaciones sucesivas de Picard
1.7.2. Existencia global . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2
2
5
6
7
9
9
10
10
11
11

2. Ecuaciones de segundo orden y sistemas

2.1. Estabilidad para ecuaciones lineales . . .
2.2. Ecuaciones simult
aneas . . . . . . . . . .
2.3. Puntos de equilibrio para sistemas lineales
2.4. An
alisis de diagramas de fase . . . . . . .
2.5. Estabilidad para sistemas no lineales . . .
2.6. Puntos silla . . . . . . . . . . . . . . . . .

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12
12
15
17
18
21
22

II

Optimizaci
on din
amica

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24

3. Teora del control

optimo
25
3.1. Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bibliografa

29

Indice alfab
etico

30

iii

Indice de figuras
1.1. Ejemplo de diagrama de fase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Movimiento de los puntos (x, x)
en el diagrama de fase. . . . . .
1.3. Estado de equilibrio asintoticamente estable (global). . . . . . . .
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Diagrama
Diagrama
Diagrama
Diagrama

de
de
de
de

fase de (a).
fase de (b).
fase de (c).
fase. . . . .

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iv

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7
8
8
19
20
21
23

Parte I

Ecuaciones diferenciales

Captulo 1

Ecuaciones de primer orden

en una variable

x (t) + a (t) x (t) = b (t) x (t) = e

Rt
0

a(s)ds

Z

t R
s

a(v)dv


b (s) ds + K

(1.1)

1.1.

Transformaci
on de variables

Solo tipos muy especiales de ecuaciones diferenciales tienen soluciones dadas

por f
ormulas especficas. As, a veces, la transformacion de variables convierte
una ecuaci
on diferencial aparentemente sin solucion en una de un tipo familiar
que ya sabemos como resolver.
Ejemplo 1.1.1. La ecuaci
on de Bernoulli tiene la forma
x (t) + a (t) x (t) = b (t) xr (t)

(1.2)

donde el exponente r R es fijo y a (t) y b (t) son funciones continuas dadas.

Cuando r = 0 la ecuaci
on se convierte en
x (t) + a (t) x (t) = b (t) ,
es decir, una ecuaci
on lineal. Cuando r = 1 la ecuacion se convierte en una
ecuaci
on separable, pues toma la forma
x (t) + a (t) x (t) = b (t) x (t)
y puede escribirse como
x (t) = (b (t) a (t)) x (t) .
Sup
ongase que r 6= 1 y que x (t) > 0 t, de modo que xr (t) esta siempre
bien definida. Dividiendo (1.2) por xr (t) se obtiene
xr (t) x (t) + a (t) x1r (t) = b (t) .

(1.3)

 DE VARIABLES
1.1. TRANSFORMACION

Introduciendo la transformaci
on
z (t) = x1r (t)

(1.4)

de la variable. De modo que

z (t) = (1 r) xr (t) x (t) .
Sustituyendo en (1.3) se tiene
z (t)
+ a (t) z (t) = b (t)
1r

(1.5)

que es una ecuaci

on diferencial lineal para z (t). Una vez que se ha encontrado
la soluci
on z (t), se puede utilizar (1.4) para determinar x (t), basta notar que
1
x (t) = z (t) 1r , lo cual a su vez se convierte en una solucion de (1.2).
Notaci
on 1. En los ejemplos y ejercicios que siguen se omite escribir la dependencia del tiempo de modo que, por ejemplo, x = x (t), etc.
Ejemplo 1.1.2. Resuelva la ecuacion diferencial x = tx + t3 x3 .
Soluci
on. Esta es una ecuaci
on de Bernoulli con r = 3, a (t) = t y b (t) = t3 .
De modo que la transformaci
on correspondiente es z = x13 = x2 . Despues de
hacer arreglos, la ecuaci
on (1.5) se convierte en
z 2tz = 2t3 .
Esta es una ecuaci
on diferencial lineal, y podemos utilizar (1.1) con a (t) = 2t
Rt
Rt
Rt
para obtener 0 a (s) ds = 0 2sds = 2 0 sds = t2 , de modo que
Z
2
t2
t2
z = Ce 2e
t3 et dt.
(1.6)
La u
ltima integral se puede resolver haciendo el cambio de variable u = t2 y
utilizando integraci
on por partes.
Z
Z
2
2
2
1
1
1
1
1
ueu du = ue eu = t2 et et .
t3 et dt =
2
2
2
2
2
Entonces
2

z = Cet 2et



2
2
2
1
1
t2 et et = Cet + t2 + 1.
2
2

De donde la ecuaci
on original tiene las soluciones
1

x = z 2 =

1
Cet2 + t2 + 1

Ejemplo 1.1.3. En este ejemplo x es una variable independiente y y es la

dy
funci
on desconocida, adem
as y 0 = dx
. La ecuacion diferencial
2

y 0 1 + 2x (y x) = 0
3

(1.7)

 DE VARIABLES
1.1. TRANSFORMACION

evidentemente tiene y = x como solucion. Defnase

1
y =x+ ,
z
donde z es una funci
on de x, y muestre que esta sustitucion conduce a una ecuaci
on separable para z. Resuelva esta ecuacion
y entonces encuentre la solucion
de (1.7) que pasa por el punto (x, y) = 0, 12 .
0

Soluci
on. Si z 6= 0, diferenciando y = x+ z1 con respecto a x se tiene y 0 = 1 zz2 .
Cuando se sustituye en (1.7) y rearreglando, se obtiene una ecuacion que se
reduce a z 0 = 2x, cuya soluci
on general es z = x2 + C. Se busca una solucion
1
con y = 2 cuando x = 0. Esto da z = 2 cuando x = 0, de modo que C = 2.

Por tanto la soluci

on requerida es y = x + x212 , definida para |x| < 2.
Ejemplo 1.1.4. Muestre que la sustitucion z = x + t2 transforma la ecuacion
diferencial
2t
(1.8)
x =
x + t2
en una ecuaci
on diferencial separable para z, y utilice esto para encontrar la
soluci
on general.
Soluci
on. La sustituci
on sugerida implica que x = z 2t. Sustituyendo en (1.8)
se tiene
2t
z 2t = ,
z
por tanto


1
z+1
z = 2t 1 +
= 2t
.
z
z
Utilizando el metodo para resolver ecuaciones separables. Notese que z 1 es
una soluci
on. Las otras soluciones se encuentran de la forma usual separando
variables
Z
Z
z
dz = 2tdt.
z+1
Puesto que

z
z+1

z+11
z+1

=1

1
z+1 ,

se tiene que

z ln |z + 1| = t2 + C1 .


Usando z = x + t2 y reordenando, se tiene ln x + t2 + 1 = x C1 , de donde


x + t2 + 1 = eC1 ex ,
es decir
x + t2 + 1 = eC1 ex .
Por tanto, con K = eC1 las soluciones estan dadas implcitamente por
x = Cex t2 1.
La soluci
on z = 1 da x = t2 1, que se corresponde con el caso en el que
C = 0.

1.2. EJERCICIOS

1.2.

Ejercicios

Ejercicio 1.2.1. Resuelva las siguientes ecuaciones de Bernoulli suponiendo

que t > 0 y x > 0:
(a) tx + 2x = tx2 ,

(b) x = 4x + 2et x,
(c) tx + x = x2 ln t.
Ejercicio 1.2.2. Resuelva la ecuacion diferencial (1 + tx) x = x2 .
Hint. Intente el cambio de variable w = tx.
Ejercicio 1.2.3. Un modelo de crecimiento economico conduce a la ecuacion
de Bernoulli
a
K = A (n0 ) e(av+)t K b K,
donde A, n0 , a, b, v, , y  son constantes positivas. Encuentre la solucion general de la ecuaci
on cuando av +  + (1 b) 6= 0 y b 6= 1.
Ejercicio 1.2.4. Un modelo de crecimiento economico conduce a la ecuacion
diferencial
K = 1 bK + 2 K
donde 1 , 2 , b y son constantes positivas, 6= 1 y K = K (t) es la funcion desconocida. La ecuaci
on es separable, sin embargo resuelvala como una ecuacion
de Bernoulli.
Ejercicio 1.2.5. (a) Considere la ecuacion
tx = x f (t) x2 ,

t>0

(1.9)

donde f es una funci

on continua dada, y x = (t) es la funcion desconocida.
Muestra que el cambio de variable x = tz la transforma en una ecuacion
separable en z = z (t).
(b) Sea f (t) =
(1, 1).

t3
t4 +2

y encuentre la curva solucion que pasa a traves del punto

Ejercicio 1.2.6. Las ecuaciones diferenciales de la forma x = g xt , donde el
lado derecho solo depende de la tasa xt , se llaman proyectivas. Pruebe que si se
sustituye z = xt , una ecuaci
on proyectiva se convierte en una ecuacion separable
con z como la funci
on desconocida. Utilice este metodo para resolver la ecuacion
3tx2 x = x3 + t3 .
Ejercicio 1.2.7. Encuentre la solucion general de la ecuacion proyectiva x =

2
1 + xt xt .
Ejercicio 1.2.8 (Ecuaci
on de Riccati). En general, las ecuaciones diferenciales
de la forma
x = P (t) + Q (t) x + R (t) x2
solo puede resolverse numericamente. Pero si se conoce una solucion particular
u = u (t), el cambio de variable x = u + z1 transformara la ecuacion en una
ecuaci
on diferencial lineal para z como una funcion de t. Pruebe esto, y aplquelo
2
a tx = x (x t) .
5


1.3. ECUACIONES AUTONOMAS

Soluci
on (Esbozo). Puesto que x = u +

1
z

x = u

se tiene que
z
,
z2

adem
as, como u es una soluci
on particular, debe cumplir la ecuacion, para t > 0,
de modo que
2

u (u t)
t


u u2 2ut + t2
=
t
u u2 + 2ut t2
=
t
u (1 + 2t) u2 t2
=
t

1 + 2t
u2
=u

t,
t
t

u =

(1.10)

sustituyendo en
u

z
=x
z2

1 + 2t
t

x2
t
t

se tiene que

2





u + z1
1 + 2t
u2
z
1 + 2t
1
u

t 2 = u+

t
t
t
z
z
t
t






u2 + 2 uz + z12
1 + 2t
1 1 + 2t
=u
+

t
t
z
t
t




1
2u
1 + 2t
1 1 + 2t
u2
2
=u
z z t
+

t
z
t
t
t
t


1
2u
z
1 1 + 2t
2
2 =
z z
z
z
t
t
t


1 + 2t
2zu 1
z = z

t
t
t


2u 1 2t
1
z = z
+ .
t
t

1.3.

Ecuaciones aut
onomas

En economa, muchas ecuaciones pueden expresarse de la siguiente forma

x = F (x) .

(1.11)

Es decir, un caso especial de la ecuacion x = F (t, x), en el que t no aparece

explcitamente en el lado derecho. Esta es la razon de que a las ecuaciones que
tengan dicha forma se les llame autonomas.
Para examinar las propiedades de las soluciones a (1.11), es u
til estudiar su
diagrama de fase. Este se obtiene haciendo y = x y dibujando la curva y = F (x)
en el plano xx.
En la Figura 1.1 se muestra un ejemplo.
6

1.4. ESTABILIDAD

x (t)

x (t)
a

x = F (x)

Figura 1.1: Ejemplo de diagrama de fase.

Cualquier soluci
on x = x (t) tiene una x = x (t) asociada. Para cada t, el par
(x (t) , x (t)) es un punto en el diagrama de fase. Lo que ocurre con este punto
cuando t aumenta puede verse de la siguiente manera, si se considera un punto
en la curva ubicado por encima del eje x, entonces F [x (t)] > 0 y por tanto
x (t) = F [x (t)] > 0 de modo que x (t) aumenta con t. De esta observacion se
sigue que el punto (x (t) , x (t)) se mueve de izquierda a derecha en el diagrama
si uno se encuentra por encima del eje x. Por otra parte, si uno se encuentra
en un punto en la gr
afica debajo del eje x, entonces x (t) < 0, y x (t) disminuye
con t, de modo que uno se mueve de derecha a izquierda. Esto puede verse en la
Figura 1.3. Una vez dibujada la curva y el movimiento se representa con flechas,
como en la Figura 1.1.

1.4.

Estabilidad

Una de las propiedades importantes de una ecuacion diferencial es la de

poseer alg
un o algunos estados de equilibrio o estacionarios1 .
Se dice que un punto a representa un estado de equilibrio o estado estacionario para (1.11) si F (a) = 0. En este caso, x (t) a es una solucion de la
ecuaci
on. Si x (t0 ) = a para alg
un valor t0 de t, entonces x (t) = a para todo t.
En el ejemplo de la Figura 1.3 el estado de equilibrio es a, este se conoce como
asint
oticamente estable (globalmente), pues si x (t) es una solucion a x = F (x)
con x (t0 ) = x0 , entonces x (t) siempre va a converger al punto en el eje x con
x = a para cualquier punto de inicio (t0 , x0 ).
1 Esto

se refiere a aquellas soluciones de la ecuaci

on que no cambian en el tiempo.

1.4. ESTABILIDAD

x (t)

x (t)

Figura 1.2: Movimiento de los puntos (x, x)

en el diagrama de fase.

x (t)

x (t)
a

x = F (x)

Figura 1.3: Estado de equilibrio asintoticamente estable (global).


1.5. RESULTADOS GENERALES SOBRE ECUACIONES AUTONOMAS

Observaci
on 1. (a) F (a) = 0 y F 0 (a) < 0 a es un equilibrio asintoticamente
estable (localmente).
(b) F (a) = 0 y F 0 (a) > 0 a es un equilibrio inestable.
Si F (a) = 0 y F 0 (a) = 0, entonces de lo anterior no se concluye.

1.5.

Resultados generales sobre ecuaciones aut

onomas

Teorema 1. Si F es una funcion C 1 , toda solucion de la ecuacion diferencial

aut
onoma x = F (x) es constante o estrictamente monotona en el intervalo
donde est
a definida.
Demostraci
on. Sup
ongase que x es una solucion tal que x (t0 ) = 0 para alg
un
t0 , y sea a = x (t0 ). Entonces F (a) = F (x (t0 )) = x (t0 ) = 0, de modo que a es
una raz de F . La funci
on constante xa (t) a es entonces otra solucion. Puesto
que x (t) y xa (t) pasan a traves del mismo punto (t0 , a) en el plano tx, se sigue
que x (t) = xa (t) = a para todo t. Por tanto x es una funcion constante.
Si x no es una soluci
on constante, entonces x (t) 6= 0 para todo t en el dominio
de x. Puesto que x es derivable y F es continua, la derivada x (t) = F [x (t)] es
una funci
on continua de t. Se sigue que x debe tener el mismo signo en todas
partes de su dominio, en otro caso el Teorema del valor intermedio dara una
raz para x.
Por tanto x es positiva en todas partes o negativa en todas partes,
y x por s misma debe ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente
en todas partes.

Teorema 2 (Una soluci
on convergente converge a un equilibrio). Suponga que
x = x (t) es una soluci
on de x = F (x), donde la funcion F es continua. Suponga
que x (t) se aproxima a un lmite (finito) a cuando se aproxima a . Entonces
a debe ser un estado de equilibrio para la ecuacion, es decir, F (a) = 0.

1.6.

Ejercicios

Ejercicio 1.6.1. Dibuje los diagramas de fase asociados a las ecuaciones diferenciales y determine la naturaleza de los posibles estados de equilibrio.
a) x = x 1
b) x + 2x = 24
c) x = x2 9
Ejercicio 1.6.2. Determine la naturaleza de los posibles estados de equilibrio
para:
1. x = x3 + x2 x 1
2. x = 3x2 + 1
3. x = xex
Ejercicio 1.6.3. Considere la ecuacion diferencial x =
9

1
2

x2 1 , x (0) = x0 .

1.7. EXISTENCIA Y UNICIDAD

a) Encuentre la soluci
on a esta ecuacion diferencial separable y dibuje alguna
curva soluci
on en el plano tx. Que le ocurre a la solucion cuando t
para diferentes puntos iniciales x0 ?
b) Dibuje el diagrama de fase para la ecuacion. Encuentre los dos estados de
equilibrio. Son estables o inestables? Justifique su respuesta. Compare con
los resultados del inciso anterior.

1.7.

Existencia y unicidad

Teorema 3 (Primer teorema de existencia y unicidad). Considere la ecuacion

diferencial de primer orden
x = F (t, x)
y suponga que F (t, x) y Fx (t, x) son continuas en un conjunto abierto A en
el plano tx. Sea (t0 , x0 ) un punto arbitrario en A. Entonces existe exactamente
una soluci
on localde la ecuacion que pasa a traves del punto (t0 , x0 ).
Ejemplo 1.7.1. Si F (t, x) = ax, la ecuacion en el teorema es x = ax. En este
caso, las funciones F (t, x) = ax y Fx (t, x) = a son continuas en todas partes.
El Teorema 3 implica que existe una u
nica curva solucion que pasa a traves de
cada punto (t0 , x0 ). De hecho, la solucion requerida es x (t) = x (t0 ) ea(tt0 ) .
Ejemplo 1.7.2. Sea F (t, x) = f (t) g (x). Se sigue del Teorema 3 que la existencia y unicidad est
an aseguradas si f (t) es continua y la derivada de g (x) es
continua.
Teorema 4 (Segundo teorema de existencia y unicidad). Considere el problema
de valor inicial
x = F (t, x) , x (t0 ) = x0 .
(1.12)
Suponga que F (t, x) y Fx (t, x) son continuas sobre el rectangulo
F = {(t, x) : |t t0 | a, |x x0 | b}
y sean
M = m
ax |F (t, x)| ,
(t,x)F



b
.
r = mn a,
M

(1.13)

Entonces (1.12) tiene una u

nica solucion x (t) en (t0 r, t0 + r) y |x (t) x0 | b
en este intervalo.

1.7.1.

M
etodo de aproximaciones sucesivas de Picard

Defnase la sucesi
on de funciones {xn (t)}n=0 haciendo x0 (t) x0 y
Z

xn (t) = x0 +

F (s, xn1 (s)) ds,

nN

(1.14)

t0

Suponiendo que F y Fx son continuas, uno puede mostrar que bajo las hipotesis
del Teorema 4, la sucesi
on xn (t) esta bien definida y converge uniformemente
a una funci
on x (t) y satisface que |x (t) x0 | b para todo t (t0 r, t0 + r).
Cuando n , el lado izquierdo de (1.14) converge a x (t) para cada t
10

1.8. EJERCICIOS

(t0 r, t0 + r), mientras que puede mostrarse que el lado derecho converge a
Rt
Rt
x0 + t0 F (s, x (s)) ds. De esta forma x (t) = t0 F (s, x (s)) ds para todo t
(t0 r, t0 + r). Diferenciando con respecto a t se tiene que x (t) = F (t, x (t)).
Adem
as x (t0 ) = x0 , as x (t) es una solucion de (1.12).

1.7.2.

Existencia global

Teorema 5 (Existencia y unicidad globales). Considere el problema de valor

inicial
x = F (t, x) , x (t0 ) = x0 .
Suponga que F y Fx son continuas para todo (t, x). Suponga tambien que existen
funciones continuas a (t) y b (t) tales que
|F (t, x)| a (t) |x| + b (t)

(t, x) .

(1.15)

Dado un punto arbitrario (t0 , x0 ), existe una u

nica solucion x (t) del problema
de valor inicial, definida en (, ).
Observaci
on 2. Si (1.15) se reemplaza por la condicion
2

xF (t, x) a (t) |x| + b (t)

x, t t0 ,

(1.16)

entonces el problema de valor inicial tiene una u

nica solucion definida en [t0 , ).

1.8.

Ejercicios

Ejercicio 1.8.1. Encuentre el intervalo mas grande en el que existe una solucion
de x = x2 con x (0) = 1.
Ejercicio 1.8.2. Utilice el metodo de Picard para resolver el problema de valor
inicial
x = t + x, x (0) = 0.
(1.17)
Ejercicio 1.8.3. Utilice el metodo de Picard para resolver el problema de valor
inicial
x = x, x (0) = 1.
(1.18)
Ejercicio 1.8.4. Encuentre la u
nica solucion de x = x (1 x) , x (0) = 21 , definida en (, ). Se cumplen (1.15) o (1.16)? Justifique su respuesta

11

Captulo 2

Ecuaciones de segundo
orden y sistemas
2.1.

Estabilidad para ecuaciones lineales

Suponga que las variables de un modelo economico cambian en el tiempo de

acuerdo con alguna ecuaci
on diferencial (o sistema de ecuaciones diferenciales).
Si se imponen condiciones iniciales apropiadas, existe una u
nica solucion del
sistema. Adem
as, si cambia una o mas condiciones iniciales, la solucion tambien
cambia. De esto surge la pregunta: peque
nos cambios en las condiciones iniciales
tendr
an alg
un efecto en el comportamiento de largo plazo de la solucion o el
efecto desaparecer
a en la medida en que t tienda a +? En el u
ltimo caso el
sistema se llama asint
oticamente estable. Por otra parte, si peque
nos cambios
en las condiciones iniciales podran conducir a diferencias significativas en el
comportamiento de la soluci
on en el largo plazo, entonces el sistema es inestable.
Considere la ecuaci
on diferencial
x
+ a (t) x + b (t) x = f (t) .

(2.1)

Esta ecuaci
on es asint
oticamente estable globalmente si toda solucion Au1 (t) +
Bu2 (t) de la ecuaci
on homogenea asociada tiende a 0 cuando t + para todos los valores de A y B. Entonces el efecto de las condiciones iniciales
desaparece cuando t +.
Si Au1 (t) + Bu2 (t) tiende a 0 cuando t + para todos los valores de A
y B, entonces en particular
lm u1 (t) = 0,

t+

eligiendo A = 1, B = 0, y
lm u2 (t) = 0,

t+

eligiendo A = 0, B = 1. Por otro lado, la condicion de que u1 (t) y u2 (t) tienden

a 0 cuando t tiende a + es suficiente para que Au1 (t) + Bu2 (t) tienda a 0
cuando t +.
Ejemplo 2.1.1. Estudie la estabilidad de
12

2.1. ESTABILIDAD PARA ECUACIONES LINEALES

(a) t2 x
+ 3tx + 34 x = 3,
(b) x
+ 2x + 5x = et ,
(c) x
+ x 2x = 3t2 + 2.
Soluci
on. (a) Esta es una ecuacion de Euler cuya solucion general es x (t) =
1
3
At 2 + Bt 2 + 4, pues con s = ln (t) la ecuacion homogenea asociada se
convierte en
dx 3
d2 x
2 + 2 ds + 4 x = 0,
ds
cuya soluci
on, por el Teorema ?? es
1

x = Ae 2 s + Be 2 s .
Entonces la soluci
on de la ecuacion homogenea asociada se deduce de lo
anterior
3

x = Ae 2 s + Be 2 s
1

= Ae 2 ln(t) + Be 2 ln(t)
= Ae

 1
ln t 2
1

+ Be

 3
ln t 2

= At 2 + Bt 2 .
Por otra parte el lado derecho de la ecuacion no homogenea es una funcion
constante del tiempo, de modo que la solucion particular a esa ecuacion
est
a dada por u = 33 = 4. Claramente la ecuacion es asintoticamente
4
estable globalmente y
lm x (t) = 4.
t+

(b) La ecuaci
on caracterstica correspondiente es r2 + 2r + 5 = 0, con races
complejas r1 = 1 + 2i, r2 = 1 2i, de modo que u1 = et cos (2t) y
u2 = et sin (2t) son soluciones linealmente independientes de la ecuacion
homogenea. Cuando t +, u1 y u2 tienden a 0, pues |cos (2t)| 1 y
|sin (2t)| 1 y
lm et = 0.
t+

Entonces la ecuaci
on es asintoticamente estable globalmente.
(c) En este caso u1 = et es una solucion de la ecuacion homogenea. Puesto que
u1 no tiende a 0 cuando t +, la ecuacion no es asintoticamente estable
globalmente.
En el caso de las ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes existe una caracterizacion simple de estabilidad asintotica global:
Teorema 6.
x
+ ax + bx = f (t)
es asint
oticamente estable globalmente si y solo si a > 0 y b > 0.

13

(2.2)

2.1. ESTABILIDAD PARA ECUACIONES LINEALES

Demostraci
on. La ecuaci
on (2.2) es estable si y solo si dos soluciones linealmente
independientes u1 y u2 de la ecuacion homogenea asociada tienden a 0 cuando
t +.
Si la ecuaci
on caracterstica r2 + ar + b = 0 tiene races reales distintas r1 y
r2 , entonces las soluciones u1 = er1 t y u2 = er2 t son linealmente independientes.
Estas funciones tienden a 0 cuando t + si y solo si r1 < 0 y r2 < 0. Por
otra parte, si la ecuaci
on caracterstica tiene races reales, entonces se tiene que

a + a2 4b
r1 =
2
a a2 4b
r2 =
2
de donde
r1 + r2 = a,

r1 r2 = b.

Entonces si r1 y r2 son negativas, entonces a y b tienen que ser positivas. De

forma recproca, si a y b son positivas, r1 + r2 = a implica que una de las dos
races es negativa, pero r1 r2 = b implica que las dos deben ser negativas.
Si la ecuaci
on caracterstica tiene una raz doble r, entonces u1 = ert y
rt
u2 = te son soluciones linealmente independientes. Estas ecuaciones tienden a
0 cuando t + si y s
olo si r < 0. Cuando a > 0 y b > 0 se tiene que r < 0
2
pues r = a2 , adem
as en este caso b = a4 . Si r < 0 entonces a2 debe ser positivo,
2
de modo que a es positivo y en vista de que b = a4 se tiene que b > 0.
2
Por u
ltimo, cuando la ecuacion caracterstica no tiene races reales, b > a2
implica que b siempre ser
a positivo. Ademas, por el Teorema ?? dos soluciones
linealmente independientes de la ecuacion homogenea son u1 = et cos (t) y
u2 = et sin (t), donde = a2 y = 12 4b a2 . En este caso u1 y u2 tienden
a 0 cuando t + si y s
olo si < 0, esto es si y solo si a > 0.

Ejemplo 2.1.2. Por el Teorema 6 la pen
ultima ecuacion del ejemplo anterior
es estable mientras que la u
ltima es inestable.
Ejemplo 2.1.3. Considere la siguiente ecuacion



v +
v + v = b (t)
a

donde , , y a son constantes, y b (t) es una funcion fija. Examine la estabilidad.

Soluci
on. Esta es una ecuaci
on lineal de segundo orden con coeficientes constantes. De acuerdo con el Teorema 6, la ecuacion es estable si y solo si > a y
> 0.
Ejercicio 2.1.1. Determine cuales de las siguientes ecuaciones son asintoticamente estables globalmente
(a) x
3x = 0,
(b) x
+ 4x + 8x = 0,
(c) 3
x + 8x = 0,
14


2.2. ECUACIONES SIMULTANEAS

(d) 4
x + 4x + x = 0,
(e) x
+ x 6x = 8,
(f) x
+ 3x + 2x = e5t
Soluci
on. (a) Puesto que la ecuacion tiene un coeficiente igual a cero y el otro
es negativo, por el Teorema 6 se sabe que es inestable.
(b) Puesto que los coeficientes son ambos positivos, por el Teorema 6 se tiene
que la ecuaci
on es asint
oticamente estable globalmente.
(c) Ya que la ecuaci
on tiene un coeficiente positivo y el otro igual a cero, por
el Teorema 6 se tiene que es inestable.
(d) Puesto que ambos coeficientes son positivos, por el Teorema 6 se tiene que
es asint
oticamente estable globalmente.
(e) En este caso el coeficiente de x es negativo y por el Teorema 6 se tiene que
la ecuaci
on es inestable.
(f) Como los dos coeficientes son positivos, por el Teorema 6 se tiene que la
ecuaci
on es asint
oticamente estable globalmente.

2.2.

Ecuaciones simult
aneas

Muchos modelos din

amicos en economa, especialmente en macroeconoma
y m
as precisamente en crecimiento economico, involucran varias funciones desconocidas que satisfacen un n
umero de ecuaciones diferenciales simultaneas.
Considere el caso especial donde se tienen dos funciones desconocidas y dos
ecuaciones:
x = f (t, x, y)
y = g (t, x, y) .

(2.3)

Se supone que f, g, fx , fy , gx y gy son funciones continuas.

Ejercicio 2.2.1. Encuentre las soluciones generales de los siguientes sistemas
(a)
x = y
y = x + t
(b)
x = x + y
y = x y
(c)
x = 2x 3y
y = x + t
15


2.2. ECUACIONES SIMULTANEAS

Soluci
on. (a) Derivando la primer ecuacion con respecto a t se tiene que y = x

y por tanto x
= x + t. Entonces las races del polinomio caracterstico
de la ecuaci
on homogenea asociada a esta ecuacion diferencial de segundo
orden con coeficientes constantes r2 1 = 0 son r1 = 1 y r2 = 1, ergo
del Teorema ?? se tiene que x = Aet + Bet es la solucion a la ecuacion
homogena asociada. Puesto que el lado derecho de la ecuacion no homogenea
es igual a t, entonces la solucion particular esta dada por u (t) = A0 + A1 t.
Adem
as u (t) = 0 de modo que u (t) u (t) = 0 A0 A1 t = t por lo que
A0 = 0 y A1 = 1, se sigue entonces que u (t) = t y la solucion general
es x = Aet + Bet t. De la primer ecuacion se tiene que y (t) = x (t) =
Aet Bet 1.
(b) De la primer ecuaci
on se tiene que y = x x y derivando con respecto a t
y = x
x,
sustituyendo en la segunda ecuacion del sistema se tiene que
x
x = x x + x,
x
2x = 0,

2 y r2 = 2, la solucion entonces
esta dada
por x
(t) =
de
donde r1 =

2t
2t
2t
2t
Ae + Be
. En consecuencia
y (t) =
2Ae
2Be
Ae 2t

2t

2t
2t
Be
=A 21 e
B
2+1 e
.
(c) De la primera ecuaci
on se tiene y = 31 x
+ 23 x,
sustituyendo en la segunda
y multiplicando por 3 se tiene
x
2x 3x = 3t.
Las races del polinomio caracterstico de la ecuacion homogenea asociada
a esta ecuaci
on diferencial de segundo orden son r1 = 1 y r2 = 3, por
lo tanto la soluci
on de la ecuacion homogenea es x (t) = Aet + Be3t . La
soluci
on particular est
a dada por u = t 32 de modo que la solucion general
t
3t
es x (t) = Ae +Be +t 23 . Entonces x = Aet +3Be3t +1, sustituyendo
esto en y se tiene



2
1
2
t
3t
t
3t
y (t) = Ae + 3Be + 1 +
Ae + Be + t
3
3
3
de donde

1
2
7
y (t) = Aet Be3t + t .
3
3
9

Ejercicio 2.2.2. Encuentre la solucion general de la ecuacion x

2x x = 0.
Soluci
on. En este caso la ecuacion eshomogenea y
las races del polinomio
asociado r2 2r 1 = 0 son r1 = 1+ 2 y r2 =1 2. Entonces la solucion
general est
a dada por x (t) = Ae(1+ 2)t + Be(1 2)t .
Ejercicio 2.2.3. Encuentre la solucion general del sistema
x = x + e2t p
p = 2e2t x p.

16

(2.4)

2.3. PUNTOS DE EQUILIBRIO PARA SISTEMAS LINEALES

Soluci
on. De la primer ecuaci
on se tiene que p = e2t (x x) de modo que
p = 2e2t (x x) + e2t (
x x)
.
Sustituyendo para p y p en la segunda ecuacion se tiene
e2t (
x 3x + 2x) = 2e2t x e2t (x x) = e2t (3x x)

es decir
x
2x x = 0.
Cuya soluci
on est
a dada por el ejercicio anterior. De modo que



p (t) = e2t A 2e(1+ 2)t B 2e(1 2)t

= A 2e( 21)t B 2e( 21)t .

(2.5)

Ejercicio 2.2.4. Encuentre la solucion que pasa a traves de (t, x, y) = 1, 1, 2
para el sistema
ty 2
1 + x2
txy
y =
,
1 + x2

x =

t > 0.

(2.6)

Soluci
on. Haciendo y/
x se tiene
dy
y
= =
dx
x

txy
1+x2
ty 2
1+x2

x
,
y

2
2
una ecuaci
on separable

cuya solucion esta dada por y = x +K. De la condicion
(t, x, y) = 1, 1, 2 se deduce que si x = 1 e y = 2 entonces K = 1 y por

tanto la curva integral que pasa por x = 1 e y = 2 es y 2 = x2 +1. Sustituyendo

en la primera ecuaci
on se tiene x = t, cuya solucion esta dada por x = 21 t2 + C,


pero por la condici
on t = 1 y x = 1 se tiene que C = 12 entonces x = 12 1 + t2 ,
lo cual implica que
r
1
2
y = 1 + (1 + t2 ) .
4

2.3.

Puntos de equilibrio para sistemas lineales

Ejercicio 2.3.1. Encuentre la solucion general del siguiente sistema utilizando el metodo de los valores propios. Este sistema es asintoticamente estable
globalmente?
x = x + 2y + 1
y = y + 2.
Soluci
on. El sistema anterior se puede escribir como

 

  
x
1 2
x
1
=
+
y
0 1
y
2
17

(2.7)


2.4. ANALISIS
DE DIAGRAMAS DE FASE

Para el sistema homogeneo asociado, la matriz asociada es



1 2
.
0 1
Puesto que la traza de esta matriz es cero, el sistema no es asintoticamente
estable globalmente. Los valores propios son 1 = 1 y 2 = 1 pues


 1

2

 = (1 ) (1 ) = 0.
 0
1 

los correspondientes vectores propios son

1
0


y

1
1


, de modo que la so-

luci
on del sistema homogeneo es


 

 

x
1
1
Aet + Bet
t
t
= Ae
+ Be
=
.
y
0
1
Bet
El punto de equilibrio del sistema es (x , y ) = (5, 2). Sea z = x+5 y w = y2.
Entonces el sistema dado es equivalente al sistema

 


w
1 2
w
=
z
0 1
z
cuya soluci
on es


 

 

w
1
1
Aet + Bet
= Aet
+ Bet
=
.
z
0
1
Bet
Por tanto la soluci
on del sistema dado es
x = z 5 = Aet + Bet 5
y = w + 2 = Bet + 2.
Es claro que si A 6= 0, entonces x no converge al valor de equilibrio cuando
t , lo que confirma que el sistema no es asintoticamente estable.

2.4.

An
alisis de diagramas de fase

Ejercicio 2.4.1. Realice un analisis del diagrama de fase de los siguientes sistemas y luego encuentre sus soluciones explcitas.
(a)
x = y
y = x
(b)
x = x + y
y = x y

18


2.4. ANALISIS
DE DIAGRAMAS DE FASE

(c)
x = x 4y
y = 2x 5y
Soluci
on. (a) El diagrama de fase queda como en la figura esquematica 2.1, el
u
nico punto de equilibrio esta dado por (0, 0) y la solucion explcita esta dada
por
x = Aet + Bet ,
y = Aet Bet .

y (t)

x (t)

Figura 2.1: Diagrama de fase de (a).

(b) El diagrama de fase queda como en la figura esquematica 2.2, el u

nico punto
de equilibrio es (0, 0) y la solucion del sistema esta dada por

x = Ae 2t + Be 2t ,




y=A
2 1 e 2t B
2 + 1 e 2t .

19


2.4. ANALISIS
DE DIAGRAMAS DE FASE

y (t)
y = 0

x (t)

x = 0
Figura 2.2: Diagrama de fase de (b).

20

2.5. ESTABILIDAD PARA SISTEMAS NO LINEALES

(c) El diagrama de fase queda como en la figura esquematica 2.3, el u

nico punto
de equilibrio es (0, 0) y la solucion del sistema esta dada por
x = Aet + Be3t ,
1
y = Aet + Be3t .
2
y (t)

y = 0
x = 0
x (t)

Figura 2.3: Diagrama de fase de (c).

2.5.

Estabilidad para sistemas no lineales

Ejercicio 2.5.1. Determine (si es posible) la estabilidad asintotica local de los

siguientes sistemas en el punto dado
(a) x = x + 12 y 2 ,

y = 2x 2y en (0, 0),

(b) x = x 3y + 2x2 + y 2 xy,

(c) x = x3 y,

y = 2x y exy en (1, 1),

y = x y 3 en (0, 0),

(d) x = 2x + 8 sin (y) ,

y = 2 ex 3y cos (y) en (0, 0).

21

2.6. PUNTOS SILLA

Soluci
on. (a) La matriz jacobiana esta dada por


1 y
A=
,
2 2
de modo que

A (0, 0) =

1
2

0
2


, tr (A) = 3, |A| = 2.

Por tanto (0, 0) es asint

oticamente estable localmente.
(b) La matriz jacobiana est
a dada por

1 + 4x y
A=
2 exy

3 + 2y x
1 + exy


,

de modo que

A (1, 1) =

4
1

2
0


, tr (A) = 4, |A| = 2.

De donde (1, 1) no es asintoticamente estable localmente.

(c) La matriz jacobiana est
a dada por

3x2
A=
1

1
3y 2


,

de modo que

A (0, 0) =

0
1

1
0


, tr (A) = 0, |A| = 1.

Por lo que el Teorema ?? no puede aplicarse.

(d) La matriz jacobiana est
a dada por


2
8 cos (y)
A=
,
ex 3 + sin (y)
de modo que

A (0, 0) =

2
1

8
3


, tr (A) = 1, |A| = 2.

Por tanto (0, 0) es asint

oticamente estable localmente.

2.6.

Puntos silla

Ejercicio 2.6.1. Considere el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales




y 
x
(2.8)
x = x y 2 , y = y 1
2
2x
22

2.6. PUNTOS SILLA

(a) Encuentre el u
nico punto de equilibrio (x0 , y0 ) en S = {(x, y) |x > 0, y > 0}.
Es (x0 , y0 ) asint
oticamente estable? Es un punto silla?
(b) Dibuje el diagrama de fase del sistema e indique el comportamiento de
algunas curvas soluci
on en la region S.
Soluci
on. (a) El u
nico punto de equilibrio en la region S esta dado por
x
2=0
2
y
1
=0
2x

4 8
3, 3

de modo que x0 , y0 =

. La matriz jacobiana esta dada por


A=

x + y 2
2

y
2x2

Por tanto


A (x0 , y0 ) =

23
2

x
1
4
3


.

y
x

y |A| = 2, de donde se deduce que se trata de un punto silla (local).

(b) El diagrama de fase se presenta esquematicamente en la Figura 2.4.
y = 0

y (t)

x = 0

x (t)

Figura 2.4: Diagrama de fase.

23

Parte II

Optimizaci
on din
amica

24

Captulo 3

Teora del control

optimo
Considere un sistema cuyo estado en el tiempo t esta caracterizado por un
numero x (t), la variable de estado. El proceso que hace que x (t) puede controlarse, al menos de forma parcial, por medio de una funcion de control u (t) Se
supone que la tasa de cambio de x (t) depende de t, x (t) y u (t). Frecuentemente, el estado en alg
un punto t0 se conoce, x (t0 ) = x0 . Por tanto la evolucion de
x (t) est
a descrita por una ecuacion diferencial controlada
x (t) = g [t, x (t) , u (t)] ,

x (t0 ) = x0 .

(3.1)

Suponga que se elige alguna funcion de control u (t) definida para t t0 . Sustituyendo esta funci
on en (3.1) se obtiene una ecuacion diferencial de primer
orden para x (t). Puesto que el punto inicial es fijo, la solucion de (3.1) que se
obtiene es u
nica.
Eligiendo diferentes funciones de control u (t), el sistema se puede dirigir a
lo largo de muchas trayectorias distintas, entre las cuales existen algunas que no
son tan deseables como las demas. Supongase que es posible medir los beneficios
asociados a cada trayectoria. Mas especficamente, suponga que los beneficios
pueden medirse a traves de la integral
Z t1
J=
f [t, x (t) , u (t)] dt
(3.2)
t0

donde f es una funci

on dada. J es conocida como funcion objetivo. Frecuentemente se imponen ciertas restricciones sobre el estado final x (t1 ). Ademas, el
tiempo t1 en el que el proceso se detiene no necesariamente es fijo. El problema
fundamental que se estudiar
a es el siguiente:
Entre todos los pares (x (t) , u (t)) que obedecen la ecuacion diferencial en (3.1) con x (t0 ) = x0 y que satisfacen las restricciones
impuestas sobre x (t1 ), encuentre una que maximice (3.2).
Ejemplo 3.0.1. Considere el problema de control
Z T
m
ax
(1 s) f (k) dt, k = sf (k) , k (0) = k0 ,

k (T ) kT ,

0 s 1.

k = k (t) es el acervo real de capital de un pas y f (k) es su funcion de producci

on. Adem
as, s = s (t), la variable de control, es la tasa de inversion1 . La
1 Es

natural requerir que s [0, 1].

25


3.1. INTRODUCCION

magnitud (1 s) f (k) es el flujo de consumo por unidad de tiempo. Se desea

maximizar la integral de esta cantidad sobre [0, T ], i.e., maximizar el consumo
total sobre el perodo [0, T ]. La constante k0 es el acervo inicial de capital, y
la condici
on k (T ) kT significa que se desea dejar un acervo de capital de al
menos kT a aquellos que vivir
an despues del tiempo T .
Ejemplo 3.0.2. Sea x (t) la cantidad de petroleo en un deposito en el tiempo
t. Suponga que en t = 0 el deposito contiene K barriles de petroleo, de modo
que x (0) = K. Si u (t) es la tasa de extraccion, entonces
x (t) = u (t) ,

x (0) = K.

(3.3)

Puesto que integrando cada lado de la ecuacion anterior se tiene que

Z t
x (t) x (0) =
u ( ) d,
0

O bien
Z
x (t) = K

u ( ) d.
0

Es decir, la cantidad de petr

oleo existente en el tiempo t es igual a la cantidad
inicial K, menos
menos
la
cantidad
total que ha sido extrada durante el tiempo
Rt
[0, t], llamada 0 u ( ) d .
Suponga que el precio de mercado del petroleo en el tiempo t es q (t), de
modo que las ganancias derivadas de la venta por unidad de tiempo en t es
q (t) u (t). Suponga adem
as que el costo C por unidad de tiempo depende de t,
x, y u, por lo que C = C (t, x, u). La tasa instantanea de beneficio en el tiempo
t es entonces
[t, x (t) , u (t)] = q (t) u (t) C [t, x (t) , u (t)] .
Si la tasa de descuento es r, el beneficio total descontado sobre el intervalo [0, T ]
es
Z
T

[q (t) u (t) C [t, x (t) , u (t)]] ert dt.

(3.4)

Es natural suponer que u (t) 0, y que x (T ) 0.

1. Encuentre la tasa de extraccion u (t) 0 que maximiza (3.4) sujeta a (3.3)
y x (T ) 0 sobre un perodo de extraccion fijo [0, T ].
2. Encuentre la tasa de extraccion u (t) 0y tambien el tiempo terminal
optimo T que maximizan (3.4) sujeta a (3.3) y x (T ) 0.

Estos dos problemas son problemas de control optimo. El primero tiene un

tiempo terminal fijo T , mientras que el segundo se conoce como un problema
de tiempo terminal libre.

3.1.

Introducci
on

Se comienza estudiando un problema de control sin restricciones sobre la

variable de control y sin restricciones sobre el estado terminal, es decir, no se
26


3.1. INTRODUCCION

imponen restricciones sobre el valor de x (t) en t = t1 . Dados los tiempos fijos

t0 y t1 , el problema es
Z t1
m
ax
f [t, x (t) , u (t)] dt, u (t) (, +)
(3.5)
t0

sujeto a
x (t) = g [t, x (t) , u (t)] ,

x (t0 ) = x0 ,

x0 fijo,

x (t1 ) libre.

(3.6)

Dada cualquier funci

on de control u (t) definida en [t0 , t1 ], la solucion asociada
a la ecuaci
on diferencial en (3.6) con x (t0 ) = x0 usualmente sera determinada
u
nicamente en todo el intervalo [t0 , t1 ]. Un par (x (t) , u (t)) que satisface (3.6)
se llama par admisible. Entre todos los pares admisibles se busca un par optimo,
i.e., un par de funciones que maximicen la integral en (3.5).
Nota 1. El problema es maximizar una funcion objetivo (o integral) con respecto
a u sujeto a la restricci
on (3.6). Puesto que esta restriccion es una ecuacion
diferencial en el intervalo [t0 , t1 ], se puede considerar como un n
umero infinito
de restricciones de igualad, una para cada tiempo t en [t0 , t1 ].
Es frecuente en economa, incorporar restricciones de igualdad en los problemas de optimizaci
on formando una funcion lagrangeana, con un multiplicador
de Lagrange correspondiendo a cada restriccion. En este caso, por analoga, las
condiciones necesarias para el problema asocian un n
umero p (t) con la restricci
on (3.6) para cada t [t0 , t1 ]. La funcion resultante p = p (t) se conoce como
funci
on adjunta o variable de co-estado asociada con la ecuacion diferencial.
Correspondiente a la funci
on lagrangeana en el presente problema se tiene el
hamiltoniano H. Para cada tiempo t [t0 , t1 ] y cada posible terna (x, u, p), de
las variables de estado, control y adjunta, el hamiltoniano se define por
H (t, x, u, p) = f (t, x, u) + pg (t, x, u) .

(3.7)

Un conjunto de condiciones necesarias para la optimalidad esta dada por el

siguiente Teorema.
Teorema 7 (Principio del maximo). Suponga que (x (t) , u (t)) es un par
optimo para el problema (3.5)-(3.6). Entonces existe una funcion continua p (t)

tal que, para todo t [t0 , t1 ],

u = u (t)

maximiza H [t, x (t) , u, p (t)] para u (, +)

p (t) = Hx [t, x (t) , u (t) , p (t)] ,

p (t1 ) = 0.

(3.8)
(3.9)

Nota 2. El requerimiento de que p (t1 ) = 0 en (3.9) se llama condicion de

transversalidad. As, la condicion (3.9) nos dice que en el caso donde x (t1 ) es
libre, la variable adjunta se desvanece en t1 .
Las condiciones en el Teorema anterior son necesarias, pero no son suficientes
para la optimalidad. El siguiente Teorema ofrece condiciones suficientes.
Teorema 8 (Mangasarian). Si el requerimiento
H [t, x, u, p (t)] es c
oncava en (x, u) para cada t [t0 , t1 ]

(3.10)

se agrega a los requerimientos en el Teorema 7, entonces se obtienen condiciones

suficientes. Por tanto, si se encuentra una terna (x (t) , u (t) , p (t)) que satisface
(3.6), (3.8), (3.9) y (3.10), entonces (x (t) , u (t) , p (t)) es optima.
27


3.1. INTRODUCCION

Nota 3. Cambiar u (t) en un intervalo peque

no hace que f (t, x, u) cambie inmediatamente. Adem
as, al final de este intervalo x (t) habra cambiado y este
cambio es transmitido a traves del intervalo de tiempo restante. Con el fin de
dirigir el proceso de forma
optima, la eleccion de u (t) en cada instante del tiempo debe anticipar los futuros cambios en x (t). En pocas palabras, se tiene que
planificar el futuro. En cierto sentido, la funcion adjunta p (t) se encarga de esta
necesidad de planificar a futuro. La ecuacion (3.9) implica que
t1

Z
p (t) =

Hx [s, x (s) , u (s) , p (s)] ds.

Nota 4. Si el problema es minimizar el objetivo en (3.5), entonces se puede

reescribir el problema como uno de maximizar el negativo de la funcion objetivo
original. Alternativamente, se podra reformular el principio del maximo para
el problema de minimizaci
on: Un control optimo minimizara el hamiltoniano, y
la convexidad de H [t, x, u, p (t)] con respecto a (x, u) es la condicion suficiente
relevante.
Puesto que la regi
on de control es (, +), una condicion necesaria para
(3.8) es que
Hu [t, x (t) , u (t) , p (t)] = 0.
(3.11)
Si H [t, x (t) , u, p (t)] es c
oncava en u, la condicion (3.11) es tambien suficiente
para que se cumpla la condicion de maximo (3.8), pues un punto estacionario
interior para una funci
on c
oncava es optimo (globalmente).
Ejemplo 3.1.1. Resuelva el problema
T

Z
m
ax

1 tx (t) u (t)

dt,

x (t) = u (t) , x (0) = x0 , x (T ) libre, u R,

donde x0 y T son constantes positivas.

Ejemplo 3.1.2. Considere el siguiente problema de control
Z
mn
u(t)

h
i
2
2
x (t) + cu (t) dt,

x (t) = u (t) , x (0) = x0 , x (T ) libre

donde u (t) R y c > 0. Utilice el principio del maximo para resolver el problema.

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Bibliografa

29

Indice alfab
etico
Condici
on de transversalidad, 27
Ecuaci
on de Bernoulli, 2
Funci
on adjunta, 27
Funci
on de control, 25
Funci
on objetivo, 25
Hamiltoniano, 27
Par admisible, 27
Par
optimo, 27
Sistema estable, 12
Sistema inestable, 12
Variable de co-estado, 27
Variable de estado, 25

30