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Procesos Estocsticos

Unidad 2 Actividad 2

ELEMENTOS DE UNA CADENA DE MARKOV


18 de agosto de 2015
Autor: Laura Pontn

Procesos Estocsticos
Unidad 2 Actividad 2
Instrucciones: Analiza cada situacin y contesta los siguientes:
1. Un profesor de ingeniera adquiere una computadora nueva cada dos aos. El profesor
puede elegir de entre tres modelos: M1, M2 y M3. Si el modelo actual es M1, la siguiente
computadora puede ser M2 con probabilidad 0.2 o M3 con probabilidad 0.15. Si el
modelo actual es M2, las probabilidades de cambiar a M1 y M3 son 0.6 y 0.25,
respectivamente. Pero si el modelo actual es M3, entonces las probabilidades de comprar
los modelos M1 y M2 son 0.5 y 0.1, respectivamente. Realice:
Defina Xt, S y T
Elabore un grafo
Matriz estocstica
Distribucin inicial
Cul es la probabilidad de que en ocho aos tenga una computadora M2?
Determine la probabilidad de la trayectoria muestral M2-M1-M3-M2-M3
Si ahora tiene una computadora M1, cul ser la distribucin inicial?
Suponga que cuesta comprar una computadora M1 $25,000, M2 $35,000 y M3
$30,000. Cul ser el costo esperado en 10 aos, considerando que
actualmente tiene una preferencia del 35% por M1 y 25% por M2?

Defina , , :

: Cambio de computadora en el ao
: {1,2,3}: M1,M2, M3: Discreto.
:{0,2,4,6,8 , }: Nmero de ao par: Discreto.

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Elabore su grafo

Matriz estocstica

0.65 0.2 0.15


= ( 0.25 0.15 0.6 )
0.5 0.1 0.4

Distribucin inicial

El enunciado expresa que puede estar en cualquiera de los tres estados, entonces, si son tres estados,
puede estar con la misma probabilidad, en cualquier estado de los tres.
=(

1 1 1
)
3 3 3

Cul es la probabilidad de que en ocho aos tenga una computadora M2?

Como el periodo es de dos aos, eso significa que cada periodo de dos aos se considera una unidad,
entonces no se considera a = 8 sino como = 4

=4
0.65 0.2 0.15 4
0.539881 0.162013 0.298106

4
= = [( 0.25 0.15 0.6 )] = ( 0.542125 0.162019 0.295856 )
0.5 0.1 0.4
0.540875 0.162513 0.296613
Ahora:
4 =
(

0.539881 0.162013 0.298106


1 1 1
) ( 0.542125 0.162019 0.295856 ) = (0.54096, 0.162182, 0.296858)
3 3 3
0.540875 0.162513 0.296613

4 = (0.54096, 0.162182, 0.296858)

La probabilidad de que en 8 aos el profesor de Ingeniera tenga una computadora modelo M2 es del
16.21%

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Determine la probabilidad de la trayectoria muestral M2-M1-M3-M2-M3

Calculando:
0 (2)(2, 1)(1, 3)(3, 2)(2, 3) = (0.15)(0.6)(0.15)(0.1)(0.25) = 0.0003375

La probabilidad de la trayectoria: M2-M1-M3-M2-M3, es del 0.03375%

Si ahora tiene una computadora M1, cul ser la distribucin inicial?

= ( 1,0,0)

Suponga que cuesta comprar una computadora M1 $25,000, M2 $35,000 y M3 $30,000. Cul
ser el costo esperado en 10 aos, considerando que actualmente tiene una preferencia del
35% por M1 y 25% por M2?
Entonces M2 tiene el 40% de preferencia por lo que le vector de d.i. ser = (. , . , , )

= (. , . , , ) *
5

0.54047906 0.16208875 0.29743219


0.54081406 0.16231344 0.2968725
0.54050313 0.16221313 0.29728375
54.06%
16.22%
29.72%

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54.06%

16.22%

29.72%

2. En el tiempo 0, tengo $2. En los tiempos 1, 2, participo en un juego en el que apuesto


$2. Con probabilidad 3/5, gano el juego, y con probabilidad 2/5, pierdo el juego. Mi
objetivo es incrementar mi capital a $8, y cuando lo logre se termina el juego. El juego
tambin se termina si mi capital se reduce a $0. Defina:
Defina Xt, S y T
Elabore un grafo
Establezca la matriz estocstica
Establezca la distribucin inicial
Cul es la probabilidad de que al cuarto da tenga 4 pesos?
Determine la probabilidad de la trayectoria muestral 2-4-2-4-6-4

El problema describe la cantidad de pesos que puede tener el jugador en un instante , estos son 0, 2, 4,
6 , 8 pesos, entonces los estados iniciales y finales, que es cuando se termina el juego, son para 0 u 8
pesos.
La terminacin del juego es cuando tenga $8 pesos $0 pesos, lo que se deduce que 00 = 44 = 1

Defina , , :

: El dinero que se tiene en el tiempo


: {, , , , }: Los pesos que se ganan o pierden en el tiempo : Discreto
: {, , , , }: El tiempo de juego: Discreto

Elabore un grafo

Establezca la matriz estocstica


1
0.4
=
0
0
( 0

0
0
0.4
0
0

0
0.6
0
0.4
0

0
0
0.6
0
0

0
0
0
0.6
1)

Establezca la distribucin inicial

El problema presenta que el juego inicia con $2 pesos, entonces:


= ( , , , , )
=(0 1 0 0 0)

Cul es la probabilidad de que al cuarto da tenga 4 pesos?

= 4 =

= (0 1 0 0 0 )

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=4

4 = ( 0.496,

0.1152, 0,

0.1728,

0.216 )

Para el estado 4 pesos la probabilidad es de 0% al cuarto da.

Determine la probabilidad de la trayectoria muestral 2-4-2-4-6-4

0 (2)(2,4)(4,2)(2,4)(4,6)(6,4) = (1)(0.6)(0.4)(0.6)(0.6)(0.4) = 0.03456

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La probabilidad de la trayectoria = . %

3. Las oficinas de admisiones de la Unad sabe que un alumno de matemticas principiante


tiene una probabilidad de 0.8 de pasar al segundo ao de estudios y 0.1 de desertar la
carrera. Tambin se sabe que un alumno de segundo ao puede pasar al tercer ao con
una probabilidad de 0.8, y con una probabilidad de 0.05 de desertar. Un alumno de tercer
ao puede desertar con una probabilidad de 0.05 y tiene una probabilidad de graduarse
de 0.85. Suponga que una vez que un alumno abandona la escuela ya nunca regresa.
Establezca :
Defina Xt, S y T
Elabore Grafo
Establezca la matriz estocstica
Establezca la distribucin inicial.
Si un alumno es principiante ahora, Cul es la probabilidad de que en
cuatro aos sea graduado? Cul es la probabilidad de que en 3 aos
deserte la escuela?
Es la variable aleatoria que define la desercin de los alumnos de matemticas de la Unad en el tiempo
t
= {1,2,3,4,5}: 1 = 2 = 3 = . 4 = 5 =
El estado de cada alumno de matemticas. Discreto
= {1,2,3} Tiempo en aos de observacin. Discreto

Elabore Grafo

Establezca la matriz estocstica


1

0.1 0.8 0 0.1 0


0 0.15 0.8 0.05 0
=
0 0 0.1 0.05 0.85
0
0 0
1
0
0
0
0
0
1 )
(

Establezca la distribucin inicial.

El anlisis no da la condicin inicial para un caso particular, entonces:

Si un alumno es principiante ahora, Cul es la probabilidad de que en


cuatro aos sea graduado?
=
4

0.1 0.8 0 0.1 0


0 0.15 0.8 0.05 0
= 4 =
=
0 0 0.1 0.05 0.85
0
0 0
1
0
0
1 )
( 0 0 0

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= ( 1,0,0,0,0)


0.0001
0.0065
0.0528 0.2062 0.7344
0
0.00050625 0.0065 0.110694 0.8823
4 = (1,0,0,0,0)
0
0
0.0001 0.05555 0.94435
0
0
0
1
0
0
0
0
1 )
( 0

vP4 = {0.0001,0.0065,0.0528,0.2062,0.7344}
La probabilidad de que en 4 aos un alumno principiante sea graduado es del 73.44%
Cul es la probabilidad de que en 3 aos deserte la escuela?
=
0.1 0.8 0 0.1 0
0 0.15 0.8 0.05 0
= 3 =
0 0 0.1 0.05 0.85
0
0 0
1
0
0
1 )
( 0 0 0

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= (1,0,0,0,0)
3 = {0.001,0.038, 0.0224, . , 0.544}
Por lo que la probabilidad de que en tres aos deserte es de 19.3%
4. En un bosque hay dos tipos de rbol: los que son de 0 a 5 pies y los que son ms altos de 5
pies. Cada ao mueren 40% de los arboles con una altura de 0 a 5 pies, 10% se venden a
$20 cada uno, 30% se quedan con una altura entre 0 y 5 pies y 20% crecen ms de 5 pies.
Cada ao, 50% de los arboles con ms de 5 pies se venden en $50, 20% se venden en $30, y
30% permanecen en el boque.

Para el 4, el grafo es incorrecto, te faltaron bucles. Te falto el valor esperado. En el problema de los siete aos debes modificar el vector inicial que este
caso sera (1,0,0,..) ( pones el 1 donde es el estado de 0 a 5 pies). Te piden el ingreso esperado de un rbol, debes obtener el vector con la matriz a la
sexta potencia y multiplicando el vector inicial de inciso anterior, y de ah multiplicas las probabilidades con los precios de venta donde se tenga en el
vector y lo sumas, es un valor esperado.

Maestra ya hice las correcciones que me indic, slo me qued la duda del grafo, porque me da UNO en
todos los casos, pero no entiendo que bucles me estn haciendo falta.
Gracias
Laura

Defina Xt, S y T

Es la variable aleatoria que define el destino de los rboles de 0 a 5 ft y >5ft en el tiempo t

= {1,2,3,4,5,6,7}: 1 = 0 5 2 = > 5 . 3 =
4 = 5 = 20, 6 = 30, 7 =
50. El estado de cada rbol. Discreto
= {0,1,2,3 } Tiempo en aos de observacin. Discreto
Elabore Grafo

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Establezca la matriz estocstica


0-5ft 5ft Muerto Crece V20 V30 V50
0.3
0
0
P = 0
0
0
(0

0
0.3
0
0
0
0
0

0.4
0
1
0
0
0
0

0.2
0
0
1
0
0
0

0.1
0
0
0
1
0
0

0
0.2
0
0
0
1
0

0
0.5
0
0
0
0
1 )

Establezca la distribucin inicial?

El anlisis no da la condicin inicial para un caso particular, entonces:


1 1 1 1 1 1 1
=( , , , , , , )
7 7 7 7 7 7 7

Cul es la probabilidad de que en 6 aos un rbol sea vendido en 50


pesos?

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0.3
0
0
= 6 = 0
0
0
(0

0
0.3
0
0
0
0
0

0.4
0
1
0
0
0
0

0.2
0
0
1
0
0
0

0.1
0
0
0
1
0
0

0
0.2
0
0
0
1
0

6
0
0.5
0
0
0
0
1 )


6 = {0.000104143, 0.000104143, 0.224430242, 0.183643742,0.163250442,0.183643742, . }

La probabilidad de que un rbol sea vendido en 50 pesos es del 24.48%


Cul es la probabilidad de que en 7 aos, un rbol que mide de 0 a 5 pies
muera?
0.3
0
0
= 7 = 0
0
0
(0

0
0.3
0
0
0
0
0

0.4
0
1
0
0
0
0

0.2
0
0
1
0
0
0

0.1
0
0
0
1
0
0

0
0.2
0
0
0
1
0

7
0
0.5
0
0
0
0
1 )

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10

= (1,0,0,0,0,0,0)

7 = {0.0002187,0, 0.571304,0.285652,0.142826,0,0}

La probabilidad de que un rbol a los 7 aos que mide de 0 a 5 ft muera es del 0%

Cul es el ingreso esperado para un rbol que se planta menor a 5 pies en


6 aos?

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= (1,0,0,0,0,0,0)

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{0.000729, 0, 0.571012, 0.285506, 0.142753, 0, 0}


Lo multiplicamos por el precio de venta donde se tiene en el vector, tal que
0.142753 $20 = 2.5506
0 $30 = 0
0 $50 = 0
Como los rboles de 0 a 5 ft slo se venden en 20 pesos significa que el ingreso esperado para este tipo de rboles
en 6 aos es de 2.5506 pesos
5. Considere el modelo del valor de una accin en el mercado de acciones. Se sabe que si la
accin subi los das seguidos (ayer y hoy) la probabilidad de que suba maana es de 0.9.
Si la accin subi hoy pero ayer baj, la probabilidad de que maana suba es de 0.6. Si la
accin baj hoy pero ayer subi, entonces la probabilidad de que maana suba es de 0.5.
Por ltimo, si baj durante los dos das, la probabilidad de que maana suba es de 0.3.
Establezca una cadena que sea de Markov considerando la informacin anterior.
Defina Xt, S y T
Elabore un grafo
Establezca la matriz estocstica
Cmo ser la distribucin inicial?
Cul es la probabilidad de que en 4 das la accin baje?

Defina , ,

La variable aleatoria que describe si las acciones de un mercado bajan o suben en el da

= {0,1,2,3}: 0 = ( , ); 1 = ( , ); 2 =
( , ); 3 = ( , ): Discreto

= {1,2,3, }: Das de observacin: Discreto

Estado

condicin

Caracterstica

Probabilidad. +

Probabilidad.

sube ayer, sube hoy

++

0.9

0.1

baja ayer, sube hoy

0.6

0.4

sube ayer, baja hoy

0.5

0.5

baja ayer, baja hoy

0.3

0.7

Elabore grafo

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Tal que los estados se presentan de la siguiente manera:

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Establezca la matriz estocstica:


0.9
0.6
(
0
0

0 0.1
0 0.4
0.5 0
0.3 0

0
0
)
0.5
0.7

Cmo ser la distribucin inicial:

El texto del problema no plantea un esto inicial en un principio, entonces: La probabilidad inicial sera:
=(

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1 1 1 1
)
4 4 4 4

Cul es la probabilidad de que en 4 das la accin baje?

El vector de distribucin sera:


= ( )
1 1 1 1
={ , , , }
4 4 4 4
La condicin para que el da actual en los prximos cuatro das es:
Como el anlisis es para 3 das:

=4


0.9
0.6
= 4 = [(
0
0

0 0.1
0 0.4
0.5 0
0.3 0

0
0
)] =
0.5
0.7

4 = [0.537 0.128 0.106 0.228]

para baje la accin


0.106 + 0.228 = 0.334

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La probabilidad de que baje la accin al cuarto da es de 33.4%

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