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sta fges una tabla con el GAP de precios (en Millones de Dlares) entre activos
y pasivos del Banco
Las agendas de Nadine S.A.C.:
Operaciones no
Vencimient 0-3
3-6
sensibles
os
meses
meses
a tipo de
Activos
10
15
0
0
Depsitos
12
10
0
0
Capital
30
Gap
5
20
0
30
Gap
3
0
Acumulado
20
0
La volatilidad de los tipos de inters es del 2%, con un nivel de confianza
del 95% (Escenario normal). Es decir, no es probable que cambie la curva
actual de tasa de inters, actualmente en
8%, fuera del rango comprendido entre el 6% y el 10%.
En los ltimos 10 aos, el pas y el sector han experimentado muy raras crisis
que produjeran una variacin del 4% en la curva de tasas.
Preguntas:
1. Mejorar el margen financiero del prximo trimestre (0-3 meses) si los tipos
de inters suben?
2. Mejorar el margen financiero del segundo trimestre (3-6 meses) si los tipos
de inters suben?
3. En relacin con el margen financiero del prximo trimestre (0-3 meses),
calcular el beneficio en riesgo (EAR) para un nivel de confianza del 95%.
4. En relacin con el margen financiero del segundo trimestre (3-6 meses),
calcular el beneficio en riesgo (EAR) en un escenario de stress.