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UNIDAD 6 SOLUCIN DE ECUACIONES

DIFERENCIALES
6.1 MTODOS DE UN PASO
Se dice que una ecuacin diferencial es cualquier ecuacin
que contiene las derivadas de una o ms variables
dependientes con respecto a una o ms variables
independientes, y se representa de la siguiente forma:
y f x, y

Los mtodos de un paso tienen como objetivo obtener una


aproximacin de la solucin de un problema planteado de
valor inicial en cada punto, basndose en el resultado
obtenido para el punto anterior.
Los mtodos de un paso que se presentan en este tema son
los siguientes:
Mtodo de Euler.
Mtodo de Euler mejorado (Mtodo de Heun).
Mtodo de Runge-Kutta.

METODO DE EULER
Este mtodo se utiliza para encontrar la solucin a ecuaciones
diferenciales ordinarias (EDO), esto es, cuando la funcin
involucra solo una variable independiente:
y f x, y

El mtodo se basa de forma general en la pendiente estimada


de la funcin para extrapolar desde un valor anterior a un
nuevo valor:

Nuevo valor = Valor anterior + pendiente * tamao de paso


En trminos matemticos es,
y i 1 y i h

De esta manera, la formula, se aplica paso a paso para


encontrar un valor en el futuro y as trazar la trayectoria de la
solucin.

El mtodo de Euler utiliza la pendiente al inicio del intervalo


como una aproximacin de la pendiente promedio sobre todo
el intervalo.
La primera derivada ofrece una estimacin directa de la
pendiente en Xi
f xi , y i

Donde

f xi , y i

es la ecuacin diferencial evaluada en

La estimacin se sustituye en la ecuacin


quedara:
y 0 i 1 y i f xi y i h

y i 1 y i h

xi

yi

, entonces

Esta frmula se conoce como mtodo de Euler. Se predice un


nuevo valor de

usando la pendiente (igual a la primera

derivada en el valor original de


sobre todo tamao de paso h.

) para extrapolar linealmente

Ejemplo: con el mtodo de Euler integre numricamente la


ecuacin
dy
2 x 3 12 x 2 20 x 8.5
dx

desde x=0 hasta x=4 con una tamao de paso 0.5. La


condicin inicial en x=0 es y=1. La solucin exacta esta dada
por la ecuacin:
y 0.5 x 4 4 x 3 10 x 2 8.5 x 1

Solucin:
Se utiliza la ecuacin
mtodo de Euler:

y i 1 y i f xi y i h

para implementar el

y 0.5 y 0 f 0,1 0.5

donde

y 0 1

ya la pendiente estimada en

x0

es:

f 0,1 2 0 12 0 20 0 8.5 8.5


3

Por lo tanto,
y 0.5 1.0 8.5 0.5 5.25

La solucin verdadera en

x 0.5

es:

y 0.5 0.5 4 0.5 10 0.5 8.5 0.5 1 3.211875


4

As, el error es:


Et valor verdadero valor aproximado 3.21875 5.25 2.03125

Expresada como error relativo porcentual,


segundo paso,
y 1 y 0.5 f 0.5, 5.25 0.5

5.25 2 0.5 12 0.5 20 0.5 8.5 0.5


5.875

t 63%

.En el

La solucin verdadera en
y entonces, el error relativo porcentual es de

x 1 .0

95.8%

es

3 .0

MTODO DE EULER MEJORADO (MTODO DE HEUN).


Es un mtodo para mejorar la estimacin de la pendiente
emplea la determinacin de dos derivadas en el intervalo, una
en el punto inicial y otra en el punto final. Las dos derivadas
se promedian despus con la finalidad de obtener una mejor
estimacin de la pendiente en todo el intervalo.
En el mtodo de Euler la pendiente al inicio de un intervalo es:
y f xi , y i

La cual se usa para extrapolar linealmente a

y i 1

y 0 i 1 y i f xi , y i h

y i 1

En el mtodo de Heun la
es una prediccin intermedia
conocida como ecuacin predictor. Esta permite la estimacin
de la pendiente al final del intervalo.

y i1 f xi 1 , y 0 i 1

Las dos pendientes calculadas, al inicio y al final del intervalo


se pueden combinar para obtener una pendiente promedio
para el intervalo
y

y i y i1
f xi , y i f xi 1 , y 0 i 1

2
2

Est pendiente promedio se utiliza despus para extrapolar


linealmente desde
y i 1 y i

yi

hasta

y i 1

con el mtodo de Euler

f xi , y i f xi 1 , y 0 i 1
h
2

Se conoce como ecuacin correctora o corrector. El mtodo de


Heun es un procedimiento predictor-corrector, el mtodo de
Heun es el nico mtodo
predictor-corrector de un solo
paso.
Predictor,

y 0 i 1 y i f xi , y i h

y i 1 y i

Corrector,

f xi , y i f xi 1 , y 0 i 1
h
2

MTODO DE RUNGE-KUTTA.
Los mtodos de Runge-Kutta (RK) logran la exactitud del
procedimiento de la serie de Taylor sin necesitar el clculo de
derivadas de orden superior. Existen muchas variantes, pero
todos tienen la forma generalizada de la ecuacin:
y i 1 y i xi y i , h h

xi , y i , h

Donde
se conocen como funcin incremento, la cual
puede interpretarse como una pendiente representativa en el
intervalo. La funcin incremento se escribe en forma general
como:
a1 k1 a 2 k 2 a n k n

Donde las a son constantes y las k son


k1 f x i , y i

k 2 f xi p1 h, y i q11k1 h

k 3 f xi p 2 h, y i q 21k1 h q 22 k 2 h

k n f xi p n 1 h, y i q n 1,1 k1 h q n 1, 2 k 2 h q n 1,n 1 k n 1 h

Donde las p y las q son constantes. Se debe observar que las


k son relaciones de recurrencia. Es decir, k1 aparece en la

ecuacin k2, la cual aparece en la k3, etc. Como k es una


evaluacin funcional, esta recurrencia vuelve eficientes a los
mtodos RK para clculos en computadoras.
Es posible tener varios tipos de mtodos de Runge-Kutta
empleando diferentes nmeros de trminos en la funcin
incremento especificada por n. El mtodo de Runge-kutta de
primer orden n=1, es en si el mtodo de Euler.
Ms adelante los mtodos de RK de segundo orden usan la
funcin incremento con dos trminos n=2. Esos mtodos de
segundo orden sern exactos si la solucin de la ecuacin es
cuadrtica.
METODO DE SEGUNDO ORDEN

La versin de segundo orden de la ecuacin


es:

y i 1 y i xi y i , h h

y i 1 y i a1 k1 a 2 k 2 h

Dnde:
k1 f x i , y i

k 2 f xi p1 h, y1 q11k1 h

Los valores de

a1 , a 2 , p1 , q11

y i 1 y i a1 k1 a 2 k 2 h

se evalan al igualar la ecuacin

con la expansin de la serie de Taylor hasta


el trmino de segundo orden.