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Incio (/) / ANOVA (/anova) / ANOVA - Modelo com Efeitos Fixos (/anova/anova-modelo-com-efeitos-fixos) / 3 - Teste de
Comparaes Mltiplas
U m problem a m uit
o com um nas ci ncias e na indst
ria com parar diversos t
rat
am ent
os para
det
erm inar quais, event
ualm ent
e, produzem um result
ado superior. Com o ex em plo, suponham os que
um fabricant
e quer ex am inar o efeit
o nas vendas devido o m odelo de em balag em em preg ado. U m a
m aneira razovelde prosseg uir selecionar um g rupo de loj
as com volum e de vendas com parveise
at
ribuirdeform aaleat
riaeindependent
em ent
eacadaloj
a, um m odelo deem balag em parasert
est
ado.
A ssum im os que condi es relevant
es que possam afet
ar as vendas, t
ais com o pre o, disposi o das
prat
eleiraseesfor osprom ocionaisso osm esm osparat
odasasloj
as.
Q uando a colet
a de dadosfor concluda, pode acont
ecerque um m odelo de em balag em claram ent
e
superioraos out
ros. N est
e caso, no h necessidade de fazer um a anlise est
at
st
ica. P or out
ro lado, a
m dia de vendas para cada m odelo pode est
art
o pr x im a que no fcildecidir se suasdiferen as
so reaisou so devido varia o inerent
e nasvendasent
reasloj
as. O m t
odo com um para invest
ig ar
t
aisdiferen as aA N O V A .
Q uando os result
ados da A nlise de V ari ncia ( A N O V A )
levam rej
ei o da hip t
ese nula,
, que represent
a a afirm a o de que t
odas as m dias ( t
rat
am ent
os) so ig uais,
t
em os evid ncias de que as m dias ent
re osnveis diferem sig nificat
ivam ent
e. E m nosso ex em plo, H 0
indica que t
odasasem balag enst
m o m esm o im pact
o nasvendase cham arem osaquide hip t
ese nula
g lobal. D essam aneira, seno rej
eit
arm osH 0 , conclum osque no ex ist
e diferen aent
re asm diasdos
nveisdo fat
ore a A nlise de V ari ncia suficient
e para a concluso. P orm , se rej
eit
arm osH 0 , t
em os
evid nciasest
at
st
icasdequepelo m enosdoisnveisdo fat
ordiferem ent
resi. O st
est
esdecom para es
m lt
iplasperm it
em ident
ificar essasdiferen asent
re paresde m diasespecficosou em com bina es
linearesdasm dias.
independent
em ent
e usando um procedim ent
o est
at
st
ico adequado. P orex em plo, um t
est
ede hip t
ese
est
at
st
ico pode ser usado para com parar cada par de m dias,
, em que a hip t
ese nula e a
hip t
esealt
ernat
ivaso daform a
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A t
cnica est
at
st
ica usualnesse caso conhecida com o t
est
e . Com esse t
est
e, assim com o com
qualquer out
ro t
est
e de hip t
eses, ex ist
e chances de com et
erm os erros. U m dos possveis erros
rej
eit
arahip t
ese nula, quando est
a verdadeira ( E rro Tipo I) ou ent
o aceit
ara hip t
esenula, quando
est
a falsa ( E rro Tipo II) . Q ualquerreg ra para decidirent
re aship t
esesH 0 e H 1 avaliada em t
erm os
dasprobabilidadesdosdoist
iposde erros. D enot
am osa probabilidade de rej
eit
arH 0 , quando est
a for
verdadeirapor
Com o j
vist
o, o valor cham ado denveldesig nific ncia. E specificando o nvelde sig nific ncia para
ot
est
e , o ex perim ent
ador cont
rola a probabilidade de encont
rar diferen as err neas. Q uando cada
um dosvrios t
est
esde hip t
esesso feit
osao m esm o nvelde sig nific ncia ,
calcular um int
ervalo de
. U m int
ervalo deconfian a form ado usando aseg uint
eex presso
em que a est
im at
iva pont
ual a m elhorsuposi o para o valor
. O coeficient
e
A dificuldade com a abordag em " por com para o" para com para es m lt
iplas a possibilidade do
aum ent
o daprobabilidade do E rro Tipo I ou ( equivalent
em ent
e) a possibilidade de dim inui o do nvel
de confian a g lobal. Com o ex em plo, considerem osdoist
est
esde hip t
eses independent
escada um ao
nvelde sig nific ncia . A ssim , a probabilidade que nenhum t
enha E rro Tipo I
palavras, a probabilidade de ao m enos um E rro do Tipo I
diferen as ent
re cada par de
. E m out
ras
. G eralm ent
e, para t
est
ar as
m dias necessrio o t
ot
alde
t
est
es ao nvel de
, alm de t
erm os
m aior que , t
em os ainda que
se aprox im a de 1
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5 ,0 0
1 0
4 0 ,1 2
1 5
5 3 ,6 7
9 ,7 5
1 1
4 3 ,1 2
2 0
6 4 ,1 5
1 4 ,2 6
1 2
4 5 ,9 6
3 0
7 8 ,5 3
1 8 ,5 5
1 3
4 8 ,6 7
4 0
8 7 ,1 4
2 2 ,6 2
1 4
5 1 ,2 3
5 0
9 2 ,3 0
Famlia:
U m a fam lia um conj
unt
o de infer nciaspara o qual im port
ant
e levarem cont
a alg um a m edida de
erro g lobal. P orex em plo, a cole o de t
odas ascom para es duasa duasque acabam osde discut
ir
um a fam lia, em que a m edida t
ot
alde erros a probabilidade de encont
rarm os ao m enosum E rro do
Tipo I. E st
afam lia um ex em plo de um afam liafinit
a ( cont
endo c elem ent
os) , m aspode haverfam lias
com nm eros infinit
os de elem ent
os. P or ex em plo, as infer ncias que incorporam cada cont
rast
e no
conj
unt
o de t
odososcont
rast
es das m diasform ariam um a fam lia infinit
a, no qualum cont
rast
e
um acom bina o lineardeduasou m aism diasem queasom adoscoeficient
es zero.
Taxa de erros
Com o discut
ido ant
eriorm ent
e, quando um a fam lia com post
a por vriost
est
es de hip t
eses e cada
t
est
edehip t
ese realizado ao m esm o nveldesig nific ncia , ent
o ataxa de erro por comparao
( TP C) ( per- com parison errorrat
e) , ist
o , a probabilidade de rej
eit
arm osincorret
am ent
e cada um a das
hip t
esesnulasque com p em a fam lia. U m at
ax a de erro m aisapropriada cham ada de taxa de erro
da famlia dos testes ( fam ily w ise error rat
e ( F W E R) ) ,
incorret
am ent
eao m enosum asdaship t
esesnulasquecom p em afam lia.
A p s especificar a F W E R , o pesquisador deve t
er o cuidado em realizar as anlises de com para es
m lt
iplas que g arant
em a t
ax a de erro vlida em t
odas as possveis config ura es ( form a es) das
m diaspopulacionais. A ssim , dissem osquet
aisanlisesdevem " prot
eg er" aF W E R .
H ainda um t
erceiro t
ipo de t
ax a de erro conhecido com o taxa de erro por famlia ( TP F ) ( per- fam ily
errorrat
e) , que no um a probabilidadecom o asout
rast
ax asso, m asrepresent
ao valoresperado dos
errosnafam lia. P orex em plo, assum im osque ahip t
esenula g lobal verdadeira, se cadados t
est
es
realizado com probabilidade deE rro Tipo I
form a, quando
. D essa
, a TP F . P ara out
ras quaisquerconfig ura esde m dias, a TP F
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M uit
osescrit
oresseg uidoresde Tukey ( 1 9 5 3 ) referem - se t
ax a deerro dafam liadost
est
es( F W E R ) e
t
ax ade erro porfam lia( TP F ) com o taxa de erro do experimento ( ex perim ent
w ise errorrat
e) e taxa de
erro por experimento ( per- ex perim enterrorrat
e) respect
ivam ent
e.
(/)
P rocedim ent
os por et
apas realizam com para es em um a srie de et
apas, em que os result
ados da
et
apaat
ualinfluenciam , sehouver, com para esfeit
asnaet
apaseg uint
e. Taisprocedim ent
ospodem ser
divididosem doist
ipos: et
apaabaix o ( st
ep- dow n) eet
apaacim a( st
ep- up) .
U m procedim ent
o " et
apa abaix o" pode ser iniciado, por ex em plo, t
est
ando a hip t
ese nula g lobal; se
est
forrej
eit
ada, passam os para a et
apa seg uint
e. E m sucessivaset
apas, um a hip t
ese nula t
est
ada
para um subconj
unt
o dem diassom ent
ese elasfizerem part
ede um conj
unt
o m aiorde m diaspara as
quais a hip t
ese nula foi rej
eit
ada durant
e um a et
apa ant
erior. O t
est
e de F isher um ex em plo de
procedim ent
o et
apaabaix o com duaset
apaseser est
udado com m aisdet
alhesnasequ ncia.
U m ex em plo de com o podem os iniciarum procedim ent
o " et
apa acim a" t
est
ar um a hip t
ese duas a
duase dependendo dosresult
ados, o procedim ent
o et
apaacim a paraum a hip t
eseenvolve um nm ero
m aiordem dias. E m cada sucesso deet
apas t
om ada um adeciso que envolveum nm ero m aiorde
m diasou o procedim ent
ot
erm ina.
Comparao de MCMs:
Com o j
vist
o em se esant
eriores, o poderdeum t
est
e dehip t
ese a m edida de suacapacidade em
ident
ificardiferen as, poisident
ificardiferen as norm alm ent
e o m ot
ivo daanlise, assim ent
re t
est
es
de hip t
esesadequados, o preferido o que apresent
a m aiorpoder. Q uando a anliseut
iliza int
ervalos
deconfian a, o M CM queapresent
ao m enorint
ervalo o m aispoderoso.
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A ssim , est
am os int
eressados em
cont
rast
es da form a
para t
odo
. H vrios
procedim ent
os para solucionar esse problem a. A present
arem os nas pr x im as se es alg uns desses
procedim ent
os.
ANOVA (/ANOVA)
ANOVA - Modelo com Efeitos Fixos (/anova/anova-modelo-com-efeitos-fixos)
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