Variables aléatoires continues

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1 Notations concernant les intégrales
f est une fonction définie sur
, intégrable sur n’importe quel intervalle [x, y] où x et y sont
dans
.
a étant un réel, par définition on a les notations suivantes :
a a
+∞ +∞
∫ a
f (t ) dt = lim
x→ + ∞ ∫ a
f (t ) dt et ∫
−∞
f (t ) dt = lim
x → −∞ ∫
x
f (t ) dt

+∞ y

∫ f (t ) dt = lim
y→ +∞ ∫ f (t ) dt
−∞ x → −∞ x

Par exemple, avec a et b réels,

+∞ a +∞ b a b

∫
−∞
f (t ) dt = ∫
−∞
f (t ) dt + ∫
a
f (t ) dt et ∫
−∞
f (t ) dt = ∫
−∞
f (t ) dt + ∫
a
f (t ) dt

2 Densité de probabilité et variable aléatoire continue

On se donne une fonction f définie sur
, intégrable sur n’importe quel intervalle [x, y] où x et
+∞
y sont 2 réels telle que : 0≤ f(x) pour tout réel x et ∫
−∞
f (t ) dt = 1.
x
X est une variable aléatoire telle que Pr(X≤ x) = ∫
−∞
f (t ) dt = Pr ( X< x) pour tout réel x.

Dans ces conditions,

on dit que X est une variable aléatoire continue de densité de probabilité f,
x

∫
F

la fonction x → f (t ) dt est appelée fonction de répartition de X.
−∞
x
On a les égalités F(x)= Pr(X≤ x)= Pr ( X< x)= ∫
−∞
f (t ) dt .

On garde les notations de ce paragraphe pour la suite.

3 Calculs de probabilités sur un intervalle

∗ Avec x réel, l’événement (x<X) est l’événement contraire de l’événement (X≤ x) ainsi :
Pr(x<X) = 1–Pr(X≤ x) soit Pr(x<X) = 1–F(x) . De même : Pr(x≤X) = 1–F(x).

∗ Avec a et b réels tels que a≤ b, l’événement (X≤ b) est la réunion des deux événements
incompatibles (X<a) et a≤ X≤ b d’où Pr(X<a)+ Pr(a≤ X≤ b) = Pr(X≤ b) soit
F(a)+Pr(a≤ X≤ b) = F(b).
Finalement, avec a et b réels tels que a≤ b : Pr(a≤ X≤ b) = F(b)–F(a).On peut démontrer aussi
que F(b)–F(a) est égal à chacune des probabilités Pr(a≤ X< b), Pr(a< X≤ b) et Pr(a<X< b).

∗ En faisant a=x=b le dernier résultat encadré donne : Pr(X=x) = 0 pour tout réel x .
4 Calculs d’intégrales, d’aires et de probabilités

On a ici la représentation graphique (C) de la fonction f dans un repère orthogonal

r r
R= (O, i , j ) , l’unité des aires étant celle du rectangle construit à partir du point O et des
r r
vecteurs i et j .
+∞
① ∫
−∞
f (t ) dt = 1 signifie que l’aire du domaine limité par l’axe des abscisses et (C) vaut 1.
x
② Pour x réel , ∫
−∞
f (t ) dt est l’aire du domaine ombré ci-dessous, de frontières (C), l’axe des

abscisses et la droite verticale passant par la graduation x de l’axe des abscisses ; c’est à la
fois F(x), Pr(X≤ x) et Pr ( X< x).

(C)

1–F(x) donne alors l’aire du domaine non ombré de frontières (C), l’axe des abscisses et la
droite verticale passant par la graduation x de l’axe des abscisses ; c’est d’après le paragraphe
+∞
précédent Pr(x<X) et Pr(x≤X). Par définition du calcul des aires c’est aussi ∫
x
f (t ) dt .

③ Avec a et b réels tels que a ≤ b,

a b

b a a b a
Pr(a≤ X≤ b) = F(b)–F(a)= ∫
−∞
f (t ) dt − ∫
−∞
f (t ) dt = ∫
−∞
f (t ) dt + ∫ f (t ) dt −
a
∫
−∞
f (t ) dt soit

b
Pr(a≤ X≤ b) = ∫
a
f (t ) dt ; c’est l’aire du domaine ombré de frontières la courbe (C), l’axe des

abscisses et les deux droites verticales passant par les graduations a et b de l’axe des abscisses.
5 Propriété de la fonction de répartition

F est continue sur », croissante sur », de limite 0 en –∞ et de limite 1 en +∞.

6 Espérance, variance et écart type

Ces caractéristiques sont données par les égalités :

+∞ +∞ +∞

∫ ∫ ( x − E ( X )) 2 f ( x) dx donnant V(X) = ∫x f ( x) dx – (E(X))2,

2
E(X) = xf ( x) dx , V(X) =
−∞ −∞ −∞

σX = V(X ) .