Clase 1

Programa del Curso
Reglas del Juego
Introduccin a los Procesos Estocsticos
C ADENAS DE M ARKOV A T IEMPO D ISCRETO

Prof. Jaime Carrasco
Universidad Mayor
Primavera 2014

Investigacin de Operaciones II
Programa del Curso
Reglas del Juego
P ROGRAMA DEL C URSO

Programa del Curso
Reglas del Juego
1
2

Cadenas de Markov a tiempo Discreto

Programa del Curso
Reglas del Juego
1
2
3

Cadenas de Markov a tiempo Continuo

Programa del Curso
Reglas del Juego
1
2
3
4

Procesos de Poisson

Programa del Curso
Reglas del Juego
1
2
3
4
5

Procesos de Poisson
Sistemas de Espera

Programa del Curso
Reglas del Juego
1
2
3
4
5
6

Procesos de Poisson
Sistemas de Espera
Programacin Dinmica Estocstica

Programa del Curso
Reglas del Juego

Programa del Curso
Reglas del Juego

Definiciones

Programa del Curso
Reglas del Juego

Definiciones
Ejemplos en Sistenas de Ingeniera

Programa del Curso
Reglas del Juego

Definiciones
Modelacin

Programa del Curso
Reglas del Juego

Definiciones
Modelacin
Estadsticos de Inters

Programa del Curso
Reglas del Juego

Definiciones
Modelacin
Estadsticos de Inters
Simulacin

Programa del Curso
Reglas del Juego

2. Cadenas de Markov a tiempo Discreto

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
Evento y Probabilidad

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
Experimento y espacio muestral

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
Universo determinista vs universo aleatorio

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
Modelos determinsticos vs modelos probabilsticos

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
El concepto de proceso estocstico

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
Enfoque y criterios de modelamiento

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
Modelos analticos y modelos de simulacin

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
Clasificacin de Estados

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
Probabilidades Lmite

Programa del Curso
Reglas del Juego

Introduccin
Aplicaciones

Programa del Curso
Reglas del Juego
3. Cadenas de Markov a tiempo Continuo

Programa del Curso
Reglas del Juego

Trayectorias, cadena subyacente, prdida de memoria

Programa del Curso
Reglas del Juego

Ecuaciones diferenciales de Chapman-Kolmogorov

Programa del Curso
Reglas del Juego


Programa del Curso
Reglas del Juego

Procesos de Nacimiento y Muerte

Programa del Curso
Reglas del Juego
4. Procesos de Poisson

Programa del Curso
Reglas del Juego
Definiciones

Programa del Curso
Reglas del Juego
Definiciones
Argumento de Renovacin y Prdida de Memoria

Programa del Curso
Reglas del Juego
Definiciones
Proceso de Poisson Compuesto

Programa del Curso
Reglas del Juego
Definiciones
Procesos de Poisson Filtrado

Programa del Curso
Reglas del Juego
Definiciones
Procesos de Poisson Filtrado
Aplicaciones

Programa del Curso
Reglas del Juego
5. Sistemas de Espera

Programa del Curso
Reglas del Juego
Introduccin, ejemplos

Programa del Curso
Reglas del Juego
Sistema M/M/1

Programa del Curso
Reglas del Juego
Sistema M/M/1
Sistemas M/M/C

Programa del Curso
Reglas del Juego
Sistema M/M/1
Sistemas M/M/C
La ecuacin de Little

Programa del Curso
Reglas del Juego
Sistema M/M/1
Sistemas M/M/C
Costos asociados a la espera

Programa del Curso
Reglas del Juego
Sistema M/M/1
Sistemas M/M/C
Sistema M/G/1

Programa del Curso
Reglas del Juego
Sistema M/M/1
Sistemas M/M/C
Sistema M/G/1
Sistema G/M/1

Programa del Curso
Reglas del Juego
Sistema M/M/1
Sistemas M/M/C
Sistema M/G/1
Sistema G/M/1
Redes de Sistemas de Espera

Programa del Curso
Reglas del Juego
6. Programacin Dinmica Estocstica

Programa del Curso
Reglas del Juego

Problemas de Decisin Markoviana

Programa del Curso
Reglas del Juego

Polticas ptimas

Programa del Curso
Reglas del Juego

Polticas ptimas
Algoritmo de Retroinduccin

Programa del Curso
Reglas del Juego
R EGLAS DEL J UEGO

Prueba 1(30%)
Unidades 1 y 2.
Fecha: 8 de Septiembre.
Prueba 2(20%)
Unidades 3 y 4.
Fecha: 20 de Octubre
Prueba 3(30%):
Unidades 5 y 6
Fecha: 17 de Noviembre
3 Tareas (20%):
Unidades 1 a 6.
Fechas: Entrega el mismo da de la pruebas.

Programa del Curso
Reglas del Juego
I NTRODUCCIN A LOS P ROCESOS E STOCSTICOS
D EFINICIN
Un proceso estocstico(PE) (Xt )t2T R+ es una familia infinita de variables
aleatorias, con ndices en T R+ donde las va Xt toman valores en algn
conjunto E,llamado espacio de estados.
Si T es numerable, se dice que el PE es a tiempo discreto.
Si T = R+ o T = [0, b], se dice que el PE es a tiempo continuo.
Si las va Xt son discretas, se dice que el PE es a valores discretos.
Si las va Xt son continuas, se dice que el PE es a valores continuos.

Programa del Curso
Reglas del Juego

E JEMPLOS
The Simple Random Walk

The Gamblers Ruin Problem
Un problema de Inventarios
Un Juego de Tenis

Programa del Curso
Reglas del Juego

D EFINICIN DE SIGMA - LGEBRA
D EFINICIN
Sea el espacio muestral de algn experimento E . Se dice que la familia
F P () es una -lgebra de si cumple con las siguientes propiedades:
1
2
3
2 F,
2F
Si A 2 F ) A
Para toda familia fAi gi2I

F , I numerable,
i2I
Ai 2 F .
Programa del Curso
Reglas del Juego

D EFINICIN DE SIGMA - LGEBRA
D EFINICIN
Sea el espacio muestral de algn experimento E . Se dice que la familia
F P () es una -lgebra de si cumple con las siguientes propiedades:
1
2
3
2 F,
2F
Si A 2 F ) A
Para toda familia fAi gi2I
F , I numerable,
i2I
Ai 2 F .
E JEMPLO
Para un e.m. cualquiera, las siguientes F cumplen las propiedades de
-lgebra:
g , F = P ()
F = f?, g , F = f?, A, A,
Programa del Curso
Reglas del Juego

D EFINICIN DE P ROBABILIDAD
D EFINICIN
P : F ! [0, 1] es una funcin de probabilidad para (, F ) si se cumplen las
siguientes propiedades
1
P () = 1
i2I
Ai
= P (Ai ) , I numerable, fAi gi2I familia disjunta.

i2I
(, F , P)

espacio de probabilidad
Programa del Curso
Reglas del Juego

P ROPIEDADES
1
2
3
4
5
P (?) = 0
) = 1 P (A)
P (A
A B ) P (A) P (B)
P (A [ B) = P (A) + P (B)
P
i2I
Ai
P (Ai ) , I numerable.
i2I
Notacin: AB := A \ B.

P (A \ B)
Programa del Curso
Reglas del Juego

P ROBABILIDAD C ONDICIONAL
D EFINICIN
Sea (, F , P) y A, B 2 F . se define
P (A j B) : =
P (AB)
P (B)
donde P (A j B) se lee, probabilidad de A dado B.

P ROPOSICIN
P ( j B) : F ! [0, 1] es una probabilidad para (, F ).

Programa del Curso
Reglas del Juego

E VENTOS I NDEPENDIENTES
D EFINICIN
A y B son independientes ssi P (AB) = P (A) P (B).
Sea jI j < . fAi gi2I es una familia de eventos independientes si
!
P
Ai
i2J

= P (Ai ) , 8J
i2J
Programa del Curso
Reglas del Juego

P ROBABILIDADES T OTALES
fAi gi2I una particin de si =

Ai \ Aj = ?, 8i 6= j 2 I.
i2I
Ai , y
P ROPOSICIN
Sea fAi gi2I una particin de y A 2 F cualquiera. Entonces
P (A) =
P (A j Ai ) P (Ai )
i2I

Programa del Curso
Reglas del Juego
E JEMPLO
En cierta planta de montaje, 3 mquinas M1 , M2 y M3 montan el 30%, 40%
y el 25% de los productos respectivamente. Se sabe de la experiencia que el
2%, 3% y el 2% respectivamente de los productos ensamblados por cada
mquina tienen defectos. Se selecciona al azar un producto determinado.
Cul es la probabilidad que est defectuoso?

Programa del Curso
Reglas del Juego
F RMULA DE B AYES
P ROPOSICIN
Sea fAi gi2I una particin de y Ai , A 2 F cualquieras. Entonces
P (Ai j A) =
P (A j Ai ) P (Ai )
P (A j Ai ) P (Ai )
i2I
En el problema anterior se podra hace el siguiente ejercicio: Elegimos

un producto al azar y supongamos que es defectuoso, cul es la
probabilidad de que el producto lo haya montado la mquina 1?.

Programa del Curso
Reglas del Juego
F RMULA DE B AYES
P ROPOSICIN
Sea fAi gi2I una particin de y Ai , A 2 F cualquieras. Entonces
P (Ai j A) =
P (A j Ai ) P (Ai )
P (A j Ai ) P (Ai )
i2I
En el problema anterior se podra hace el siguiente ejercicio: Elegimos

un producto al azar y supongamos que es defectuoso, cul es la
probabilidad de que el producto lo haya montado la mquina 1?.
Suponga ahora que no es defectuoso, cul es la probabilidad de que el
producto lo haya montado la mquina 2?.

Programa del Curso
Reglas del Juego

VARIABLES A LEATORIAS
Una variable aleatoria(va) X es una funcin con dominio en y

valores en V R. Es decir,
X
:
:
!V R
w ! X (w) 2 R
Si V es finito o numerable, se dice que X es una va discreta.

Si V es un invervalo o V = R se dice que X es una va continua.
En R se considera la lgebra de Borel.
Para B un elemento de la lgebra de Borel, se define
PX : B ! [0, 1]
PX (B) = P (X 2 B) = P X
(B)
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Reglas del Juego

PX es conocida como La Ley de la va.
Notaciones:
PX (X 2 [a, b]) = P (a X
PX (X 2 ( , b]) = P (X
PX (X 2 [a, +)) = P (X
b)
b)
a)
Funcin de Distribucin:
FX ( x ) : = P ( X
FX (x) =
Zx
x)
fX (y) dy (X continua)
FX (x) =
P (X = y)
y x
(X discreta)
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Reglas del Juego

E STADSTICOS
1
DE I NTERS
Esperanza:
E [X ] =
xP (X = x)
(caso discreto)
E [X ] =
2
Varianza:
xfX (x) dx (caso continuo)
h
Var (X) = E (X
Covarianza:
Cov (X, Y)
i
h i
X )2 = E X2
= E [(X X ) (Y Y )]
= E [XY] E [X] E [Y]
Si X e Y son independientes, Cov (X, Y) = 0,

) E [XY] = E [X] E [Y]
(E [X])2
Programa del Curso
Reglas del Juego

PARA
VARIABLES A LEATORIAS
Sea A un evento cualquiera. Entonces

Caso Continuo:
P (A) =
P (A j X = x) dFX (x)
Caso Discreto:
P (A) =
P (A j X = x) P (X = x)
x
E JEMPLO
Si A = X1 < X2 y Xi

exp (i ). Cunto vale P (A)?
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Reglas del Juego

R EGLA PARA E SPERANZAS
Sean X e Y dos va. Entonces se cumple

Caso Continuo:
E [X ] =
E [X j Y = y] fY (y) dy
Caso Discreto
E [X ] =
E [X j Y = y] P (Y = y)
y

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Reglas del Juego

E JERCICIOS
1
2
Demuestre que la funcin exponencial tiene prdida de memoria.

Sean T1 y T2 dos va exponenciales de parmetros 1 y 2 , luego
P (T1 < T2 ) =
1
1 + 2
Sean X1 , X2 , ..., Xn v.a. iid distribuidas exponencialmente.

Encuentre la distribucin de probabilidad de la va
min fX1 , X2 , ..., Xn g
Sean X1 , X2 , ..., Xn v.a. iid distribuidas exponencialmente de

parmetro . Muestre que
X1 + X2 +

+ Xn
Gamma (n, )
Programa del Curso
Reglas del Juego

E JERCICIOS
Pruebe que:
5. E [E [X j Y]] = E [X] .
6. Var (X) = E [Var (X j Y)] + Var (E [X j Y])
7. E [X] = P (X k) (X va discreta no negativa) y

kR=0
E [X] = 0 F X (x) dx (X va continua no negativa).

8. Si X1 y X2 son idnticas(no se supone independencia),
Cov (X1
X2 , X1 + X2 ) = 0.
9. Si N1 Poisson (1 ) y N2 Poisson (2 ) dos va independientes.

Entonces pruebe que N = N1 + N2 Poisson (1 + 2 ).


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