CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE

Programa de Administracin de Empresas

Investigacin de Operaciones

RESEA HISTRICA PROGRAMACIN LINEAL

El desarrollo de la programacin lineal se considera entre los avances cientficos ms
importantes del siglo XX, pues su impacto ha sido extraordinario. Actualmente es una
herramienta de uso comn que ha beneficiado a muchas organizaciones en distintos
pases con ahorros de cualquier ndole, por lo que su uso se est ampliando rpidamente
a todos los sectores de la sociedad. Una gran mayora de los clculos cientficos en
computadoras usan la programacin lineal proliferando las publicaciones y libros sobre
esta materia de gran aplicacin.
Antecedentes
Uno de sus antecedentes se registra con el mtodo de anlisis de insumo-producto que
desarroll el economista W. Leontief; tambin se debe reconocer al economista y
matemtico sovitico L.V. Kantorovich, quien ya en 1939 formul y resolvi un problema
de programacin lineal para la organizacin y planeacin de la produccin; otro
antecedente es, la interpretacin de Hitchcock a "un problema de tipo de transportacin"
en 1941. El problema de la dieta, fue analizado por Stigler en 1945. El gran impulso de la
programacin lineal para la industria y los negocios se identifica con el doctor George
Dantzig, matemtico norteamericano de origen, que desarroll el algoritmo Simplex, un
mtodo sistemtico de resolucin para problemas modelados con programacin lineal.
Esto ocurri en 1947 cuando se ocup, con Marshal Wood y asociados, de un proyecto
para la Fuerza Area de los Estados Unidos. Se organiz un grupo de investigacin con el
ttulo de Proyecto SCOOP (Scientific Computation of Optimum Programs). Actualmente
las principales aplicaciones de la PL son del rea industrial; tambin, aunque en menor
parte, en el campo urbano y social.
Los aos cincuenta
A partir de 1950, un nmero cada vez mayor de investigadores (matemticos y
economistas) aislados o constituyendo grupos contribuyen al desarrollo de las diferentes
ramificaciones de la programacin lineal; en particular, la "Rand Corporation" con G. B.
Dantzig y W. Orchard-Hays, despus L. R. Ford, D. R. Fulkerson, y D. Gale; el
departamento de matemticas de la Universidad de Princenton con A. W. Tucker y H. W.
Kun; la "Graduate School of Industrial Administration" del "Carnegie Institute of

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Technology" con A. Charnes y W. Cooper. Los dos primeros grupos trabajan en la teora
matemtica de los programas y su instalacin en computadoras; los resultados se
publicaron en la "Rand Corporation" en la serie de "Rand notes on linear programming
and extensions" (desde 1953 a 1961); se deben mencionar las de Dantzig sobre los
desarrollos tericos, las de W. Orchard_Hays sobre la instalacin de los programas de
clculo en mquinas, las de L. R Ford y D. R. Fulkerson sobre las redes de transporte; es
necesario citar especialmente en el activo del grupo de Princenton, el mtodo "hngaro"
de H. W. Kun, para los problemas de asignacin, la publicacin de la notable coleccin de
notas "Linear Inequalities and Related Systems" en 1956 y el mtodo de Gomory para el
clculo de los problemas lineales en nmeros enteros a finales del ao 1958. El equipo
del "Carnegie Tech" desarroll la PL en aplicaciones industriales, se interes en aspectos
tericos particulares como: degeneracin, errores de redondeo, el Simplex revisado,
variables acotadas.
Aos Recientes
El problema de la resolucin de un sistema lineal de inecuaciones se remonta, al menos,
a Fourier, despus de quien nace el mtodo de eliminacin de Fourier-Motzkin. La
programacin lineal se plantea como un modelo matemtico desarrollado durante la
Segunda Guerra Mundial para planificar los gastos y los retornos, a fin de reducir los
costos al ejrcito y aumentar las prdidas del enemigo. Se mantuvo en secreto hasta
1947. En la posguerra, muchas industrias lo usaron en su planificacin diaria.
Los fundadores de la tcnica son George Dantzig, quien public el algoritmo simplex, en
1947, John von Neumann, que desarroll la teora de la dualidad en el mismo ao, y
Leonid Kantorovich, un matemtico ruso, que utiliza tcnicas similares en la economa
antes de Dantzig y gan el premio Nobel en economa en 1975. Leonid Khachiyan en
1979 fue el primero en demostrar que el problema de la programacin lineal se
solucionaba en tiempo polinomial, sin embargo, el mejor avance en los principios tericos
y prcticos en el campo se produjo en 1984, cuando Narendra Karmarkar introduce un
nuevo mtodo del punto interior para resolver problemas de programacin lineal.
El ejemplo original de Dantzig de la bsqueda de la mejor asignacin de 70 personas a 70
puestos de trabajo es un ejemplo de la utilidad de la programacin lineal. La potencia de

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computacin necesaria para examinar todas las permutaciones a fin de seleccionar la

mejor asignacin es inmensa; el nmero de posibles configuraciones excede al nmero
de partculas en el universo. Sin embargo, toma slo un momento encontrar la solucin
ptima mediante el planteamiento del problema como una programacin lineal y la
aplicacin del algoritmo simplex. La teora de la programacin lineal reduce drsticamente
el nmero de posibles soluciones ptimas que debern ser revisadas.

En los ltimos aos, lo notable y ms prometedor parece ser: La programacin lineal en

nmeros enteros por R. Gomory, el principio de descomposicin de Dantzig y Wolfe, los
programas lineales estocsticos, el algoritmo de punto interior de Narendra Karmarkar,
con aportaciones importantes de un matemtico ruso I. Dikin en 1967, redescubierto,
despus de la publicacin de Karmarkar por varios investigadores: E.R.Barnes, T.
M.Cavalier y A.L.Soyster. Adems R.J.Vanderbei, M.S.Meketon y B.A.Freedman
publicaron en 1986, "A modification of Karmarkar's Linear Programming Algorithm". Al
inicio la programacin lineal se llam "programacin en estructura lineal". En 1948, Tjalling
Koopmans sugiri a George Dantzing simplificar el nombre.

PROGRAMACION LINEAL
La Programacin Lineal corresponde a un algoritmo a travs del cual se resuelven
situaciones reales en las que se pretende identificar y resolver dificultades para aumentar
la productividad respecto a los recursos (principalmente los limitados y costosos),
aumentando as los beneficios. El objetivo primordial de la Programacin Lineal es
optimizar, es decir, maximizar o minimizar funciones lineales en varias variables reales
con restricciones lineales (sistemas de inecuaciones lineales), optimizando una funcin
objetivo tambin lineal.
COMO RESOLVER UN PROBLEMA MEDIANTE PROGRAMACIN LINEAL?
El primer paso para la resolucin de un problema de programacin lineal consiste en la
identificacin de los elementos bsicos de un modelo matemtico, estos son:

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Funcin Objetivo
Variables
Restricciones

El siguiente paso consiste en la determinacin de los mismos, para lo cual proponemos

seguir la siguiente metodologa:

LA FUNCIN OBJETIVO
La funcin objetivo tiene una estrecha relacin con la pregunta general que se desea
responder. S en un modelo resultasen distintas preguntas, la funcin objetivo se
relacionara con la pregunta del nivel superior, es decir, la pregunta fundamental. As por
ejemplo, si en una situacin se desean minimizar los costos, es muy probable que la
pregunta de mayor nivel sea la que se relacione con aumentar la utilidad en lugar de un
interrogante que busque hallar la manera de disminuir los costos.
LAS VARIABLES DE DECISIN
Similar a la relacin que existe entre objetivos especficos y objetivo general se comportan
las variables de decisin respecto a la funcin objetivo, puesto que estas se identifican
partiendo de una serie de preguntas derivadas de la pregunta fundamental. Las variables
de decisin son en teora factores controlables del sistema que se est modelando, y
como tal, estas pueden tomar diversos valores posibles, de los cuales se precisa conocer
su valor ptimo, que contribuya con la consecucin del objetivo de la funcin general del
problema.

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LAS RESTRICCIONES
Cuando hablamos de las restricciones en un problema de programacin lineal, nos
referimos a todo aquello que limita la libertad de los valores que pueden tomar las
variables de decisin. La mejor manera de hallarlas consiste en pensar en un caso
hipottico en el que decidiramos darle un valor infinito a nuestras variables de decisin,
por ejemplo, qu pasara si en un problema que precisa maximizar sus utilidades en un
sistema de produccin de calzado decidiramos producir una cantidad infinita de zapatos?
Seguramente ahora nos surgiran mltiples interrogantes, como por ejemplo:
Con cunta materia prima cuento para producirlos?
Con cunta mano de obra cuento para fabricarlos?
Pueden las instalaciones de mi empresa albergar tal cantidad de producto?
Podra mi fuerza de mercadeo vender todos los zapatos?
Puedo financiar tal empresa?
Pues bueno, entonces habramos descubierto que nuestro sistema presenta una serie de
limitantes, tanto fsicas, como de contexto, de tal manera que los valores que en un
momento

dado

podran

tomar

nuestras

condicionados por una serie de restricciones.

variables

de

decisin

se

encuentran

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ACTIVIDAD 2

PRESENTADO POR:
MARIA CAROLINA SIERRA
CODIGO: 1102835674

PRESENTADO A:
CARLOS PION

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SEMESTRE VI
SINCELEJO
2016

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