ECONOMETRA 2

PREGUNTAS DE ORIENTACIN
1. Con la siguiente informacin, estime un modelo AR(2), comente sus resultados y
posibles implicaciones tericas. Calcule la suma de residuos al cuadrado.
Y
22
22
23
24
23
25
24
26
27
31
33
35
2. Explique el problema de heteroscedasticidad, forma de identificarlo (los test) y la forma
de resolverlo.
3. Recuerde que:

adems: Desv.Est.(b) =

Considere la siguiente informacin:

(a)
(b)
Y
X
Y
X
132,24 116,13
108,97 121,64
145,71 118,63
115,36 121,62
163,83 122,35
118,15 124,05
171,54 123,50
115,70 124,80
184,71 124,26
111,23 125,86
188,70 122,47
110,02 125,14
197,38 121,77
113,44 124,95
200,53 118,92
111,53 125,42
202,38 117,34
112,77 125,62
209,14 117,10
114,74 126,77
218,42 127,68
124,83 140,44
230,21 156,61
148,93 160,06
240,06 183,65
176,06 190,51
260,96 222,53
210,94 219,73
284,21 250,52
236,56 244,77

y que:
(c)
Y

T
5975
6707
7386
7917
8505
8297
8412
8154
7917
8093
8784
9574
11521
13215
13864

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y (con shock)
5975
6707
7386
7917
8505
2797
2912
2654
2417
2593
3284
4074
11521
13215
13864

- Con (a) y (b) calcule

y el t-student.
- Con (c) calcule un modelo entre [Y; T], luego compute [Y(con shok);T], luego aplique
una variable Dummy. Para la variable D, considere (f) [la matriz (xx)-1]
(f)
0,31522248 -0,02669789 -0,07494145
-0,02669789 0,00374707 -0,00702576
-0,07494145 -0,00702576 0,28103044

4. Considerando (a) de la pregunta 3, compute con Y y con X un AR(1) por separado.

Explique sus resultados desde el punto de vista de la estacionariedad.
5. Derive los momentos de: el proceso ARMA(3,1), ARMA(3,2) y el ARMA(3,3).
6. Explique la regla de identificacin de procesos: Ruido Blanco, AR(p), MA(q) y
ARMA(p,q).
7. Explique la nocin de cointegracin, y su relacin con la correlacin esprea. Explique
la tcnica de Johansen.
8. Explique el test de Goldfeld-Quant: que es? para que sirve? como se aplica? que
resultados se pueden obtener? Utilice los ejemplos que considere necesarios.
9. Explique la definicin y/o la interpretacin de: test t-student, Wald, F-statistic, Durbin
Watson, Dickey Fuller.
10. Explique los conceptos: estacionalidad, estacionariedad, ruido blanco, proceso
estocstico.
11. Explique qu es la Funcin Impulso-Respuesta y para que se utiliza. Utilice la
ecuacin FIR para concretar su respuesta.
12. Que es la cointegracin? bajo que condiciones se aplica?
13. Explique la forma de estimacin de los modelos: AR(1), MA(1) y VAR(1).
14. Explique cmo se calcula el test t-student y su significado, luego explique cundo se
aplica el test F.
15. Explique los modelos estacionario en tendencia y estacionario en diferencia (presente
sus estructuras y procesos de prediccin). Sobre stos explique el significado de raz
unitaria.
16. Explique la nocin de cointegracin, y su relacin con la correlacin esprea. Explique
y presente la tcnica de Johansen.
17. Defina un proceso de media mvil de orden uno y calcule sus momentos, incluyendo
la varianza en k perodos y el estadstico de correlacin en k perodos. Luego presente
el esquema de inversin para generalizar el proceso.
18. Defina un proceso de media mvil de orden dos y calcule sus momentos, incluyendo
la varianza en k perodos lo mismo que para la correlacin. Explique la identificacin
en correlograma de procesos ARMA.