EXAME NACIONAL DE SELEO 2016

PROVA DE ESTATSTICA

1o Dia: 23/09/2015 QUARTA-FEIRA

HORRIO: 10h30m s 12h45m (horrio de Braslia)

EXAME NACIONAL DE SELEO 2016

PROVA DE ESTATSTICA
1 Dia: 23/09 - QUARTA-FEIRA (Manh)
HORRIO: 10h30m s 12h45m

Instrues
1. Este CADERNO constitudo de quinze questes objetivas.
2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a)
dever solicitar ao fiscal de sala mais prximo que o substitua.
3. Nas questes do tipo A, recomenda-se no marcar ao acaso: cada item cuja resposta
divirja do gabarito oficial acarretar a perda de
4.
5.

6.
7.

8.

1
ponto, em que n o nmero de itens
n

da questo a que pertena o item, conforme consta no Manual do Candidato.

Durante as provas, o(a) candidato(a) no dever levantar-se ou comunicar-se com
outros(as) candidatos(as).
A durao da prova de duas horas e quinze minutos, j includo o tempo destinado
identificao que ser feita no decorrer da prova , e ao preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS.
Durante a realizao das provas no permitida a utilizao de calculadora ou qualquer
material de consulta.
A desobedincia a qualquer uma das recomendaes constantes nas presentes
Instrues e na FOLHA DE RESPOSTAS poder implicar a anulao das provas do(a)
candidato(a).
S ser permitida a sada de candidatos, levando o Caderno de Provas, somente a
partir de 1 hora e 15 minutos aps o incio da prova e nenhuma folha pode ser
destacada.

AGENDA
28/09/2015 10 horas Divulgao dos gabaritos das provas objetivas, no endereo:
http://www.anpec.org.br .
28/09 a 29/09/2015 Recursos identificados pelo autor sero aceitos at s 12h do dia
29/09 do corrente ano. No sero aceitos recursos fora do padro apresentado no
Manual do Candidato.
03/11/2015 14 horas Divulgao do resultado na Internet, no site acima citado.

OBSERVAES:
Em nenhuma hiptese a ANPEC informar resultado por telefone.
proibida a reproduo total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo,
sem autorizao expressa da ANPEC.
Nas questes de 1 a 15 (no numricas) marque, de acordo com a instruo de cada
uma delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F, ou deixe a
resposta EM BRANCO.
Caso a resposta seja numrica, marque o dgito DECIMAL na coluna D e o dgito da
UNIDADE na coluna U, ou deixe a resposta EM BRANCO.
Ateno: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que
seja igual a ZERO.

QUESTO 01
Um economista deseja avaliar o consumo de carne bovina em 2 estados brasileiros: Rio
Grande do Sul (RS) e Rio Grande do Norte (RN). Para tanto, ele seleciona uma amostra
de 50.000 unidades de consumo, 35.000 localizadas no Rio Grande do Sul (primeira subamostra) e 15.000 no Rio Grande do Norte (segunda sub-amostra). Inicialmente, o
economista preferiu trabalhar com as sub-amostras em separado.
Para as duas sub-amostras ele estima a Curva de Engel para o consumo de carne bovina
pelo mtodo de Mnimos Quadrados Ordinrios. Os resultados das regresses esto
abaixo, em que os erros-padro esto entre parnteses:
[Para a resoluo desta questo talvez lhe seja til saber que se Z tem distribuio normal
padro, ento P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05]

= 0,30 + 1,15 ln(renda)

(0,25) (0,04)
R2 = 0,45 e n=35.000

- RS (1)

= 0,80 + 0,67 ln(renda)

(0,65) (0,07)
R2 = 0,38 e n=15.000 ,

- RN (2)

em que ln(consumo) o logaritmo natural do consumo de carne bovina, em quilogramas,

e ln(renda) o logaritmo natural da renda total do domiclio, em milhares de reais. Todas
as suposies usuais acerca do modelo de regresso linear clssico so satisfeitas.
Com base nos resultados acima, e supondo que a amostra suficientemente grande para
que aproximaes assintticas sejam vlidas, correto afirmar que:
Na equao (1), mantendo os preos constantes, com um aumento de 1% na renda
das unidades de consumo, o consumo de carne bovina ter um aumento esperado de
1,15%;
De acordo com os resultados das regresses, para um nvel de renda igual a R$ 1,00,
o consumo de carne no Rio Grande do Sul ser maior do que no Rio Grande do
Norte, mantendo todas as demais condies constantes;
possvel afirmar, ao nvel de significncia de 10%, que no Rio Grande do Norte a
carne bovina depende exclusivamente do nvel de renda, portanto, no um bem de
primeira necessidade;
possvel afirmar, com 1% de significncia, que a demanda de carne bovina no
estado do Rio Grande do Sul superior a do Rio Grande do Norte em 67%, para um
nvel de renda mdia igual R$ 1.000,00;
Exame Nacional ANPEC 2016: 1 Dia

 O economista decidiu trabalhar apenas com a amostra completa, agregando as

informaes dos dois estados e indicando a localizao da unidade de consumo por
meio de uma varivel dummy, nos parmetros em que 1 indica o estado do Rio
Grande do Sul. Dado um aumento de 1% na renda a diferena mdia de consumo de
carne bovina entre as unidades localizadas no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do
Norte ser a diferena entre os dois parmetros da ln(renda) das equaes (1) e (2).

QUESTO 02
Com relao a nmeros ndices, so corretas as afirmativas:
O ndice de Quantidade de Paasche uma mdia harmnica ponderada da razo das
quantidades;
O ndice de Quantidade de Fisher no atende condio de encadeamento;
O ndice de Laspeyres de preo definido como uma mdia aritmtica ponderada dos
preos e quantidades relativos, sendo a razo entre os preos e quantidades atuais,
no perodo t > 0, sobre os preos e quantidades do ano base, no perodo t=0;
O ndice de Preos de Paasche atende ao critrio de reverso no tempo;
O ndice de Preos de Fisher compara o custo de uma cesta de produtos do perodo
atual, avaliada a preos correntes, com o custo da mesma cesta avaliada a preos do
perodo base.

QUESTO 03
A tabela abaixo mostra os preos e as quantidades vendidas de dois produtos (A e B) em
dois perodos de tempo diferentes (0 e 1).

Produto
A
B

Perodo 0
Preo (R$/Kg)
Quantidade
(Kg)
2,0
200,0
1,0
100,0

Perodo 1
Preo (R$/Kg)
Quantidade
(Kg)
3,0
100,0
1,0
200,0

Dadas essas informaes, correto afirmar:

O ndice de Laspeyres de preo do perodo 1 com base no perodo 0 ;
O ndice de Paasche de preo do perodo 1 em relao ao perodo 0 ;
O ndice de Laspeyre de quantidade do perodo 1 com base no perodo 0 ;
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 O ndice de Paasche de quantidade do perodo 1 em relao ao perodo 0 .

O ndice de Fisher de quantidade do perodo 1 com base no perodo 0 igual a 1.

QUESTO 04
Uma determinada empresa tem trs diferentes unidades (A, B e C). A tabela abaixo
mostra o nmero de funcionrios homens e o nmero de funcionrias mulheres em cada
uma das trs unidades:

Unidade A
Unidade B
Unidade C

Homens
100
40
20

Mulheres
100
60
80

Com base nessas informaes, correto afirmar:

Suponha que um funcionrio dessa empresa escolhido aleatoriamente seja uma
mulher. A probabilidade de que essa pessoa trabalhe na unidade B igual a 25%;
A probabilidade de um funcionrio escolhido aleatoriamente ser homem e trabalhar na
unidade C igual a 12,5%;
A probabilidade de um funcionrio escolhido aleatoriamente ser um homem que
trabalha na unidade A ou uma mulher que trabalha na unidade C igual a 45%;
Suponha que um funcionrio da empresa escolhido aleatoriamente trabalhe na
unidade B. A probabilidade de que essa pessoa seja uma mulher igual a 15%;
Considere que um funcionrio da empresa escolhido aleatoriamente seja um homem.
A probabilidade de que essa pessoa trabalhe na unidade A igual a 25%.

QUESTO 05
Considere o modelo: yt = a + b yt-1 + ct + ut, em que ut independente e identicamente
distribudo, com distribuio normal de mdia zero e varincia 2. Sabendo que a=5,
b=0,5, c=5 e y0=0, determine a melhor previso para y3 (yt em que t=3).

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QUESTO 06
Julgue as afirmativas:
De acordo com a definio de distribuio, a distribuio t assimtrica;
Seja Z uma varivel aleatria com distribuio qui-quadrado com n graus de
liberdade. Ento, a varivel Z tem mdia igual a 0 e varincia igual a seus graus de
liberdade, n;
Seja Z1 uma varivel aleatria com distribuio qui-quadrado com k1 graus de
liberdade, e seja Z2 uma varivel aleatria com distribuio qui-quadrado com k2
graus de liberdade. Considere tambm que Z1 e Z2 so independentes. Ento,
podemos dizer que Z1+Z2 tem distribuio qui-quadrado com k1 + k2 graus de
liberdade;
O quadrado de uma varivel aleatria com distribuio t de student com k graus de
liberdade possui uma distribuio qui-quadrado com k graus de liberdade;
Sejam
e
variveis aleatrias independentes, cada uma delas com distribuio
normal padro com mdia igual a 0 e varincia igual a 1. Ento, podemos dizer que a
varivel aleatria X= +
tem distribuio normal com mdia igual a 0 e varincia
igual 1.

QUESTO 07
Considere o seguinte processo:
Yt=Yt-1+ut, t=1,2,........,

em que Y0=2 e ut uma varivel aleatria independente e identicamente distribuda ao

longo do tempo, com distribuio normal de mdia zero e varincia .
Com base nessas informaes, so corretas as afirmativas:
E(Yt) =2;
Yt um processo no-estacionrio;
Se Yt um processo estacionrio;
Var(Yt)=t
Definindo Yt = (Yt - Yt-1), podemos dizer que Yt um processo estacionrio.
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QUESTO 08
Foram obtidos os seguintes resultados via anlise de regresso linear:

Yt 10,2 125,4 X 1t , com R 2 0,50 .

5,45 9,06

Na pressa, o pesquisador se esqueceu de incluir a estatstica F nos resultados. Este

pesquisador precisa verificar se a regresso significante. Ajude-o, calculando o valor da
estatstica F do teste a ser empregado. Marque somente a parte inteira.

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QUESTO 09
Sejam
,respectivamente, os preos das aes ON e PN da Petrobrs, no perodo
de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos
de regresso estimados por Mnimos Quadrados Ordinrios (MQO):
(1)

(2)

Considere tambm os resultados da regresso de

em que o resduo da regresso (3). Finalmente, considere a seguinte regresso:

Os nmeros entre parnteses so os valores do teste t de significncia individual dos

parmetros. Dado que o valor crtico a 5% da estatstica de Dickey-Fuller -2,876, no
mnimo correto afirmar que:
De acordo com a estatstica do teste Dickey-Fuller,
(2), so sries temporais integradas de ordem 1;
A regresso de

em

em

, pelas equaes (1) e

(3) no espria;

A hiptese de cointegrao entre

regresso de

no rejeitada, pois os resduos da

so estacionrios;

Para que duas variveis sejam cointegradas necessrio que ambas tenham ordem
de integrao completamente diferentes;
A rejeio da hiptese nula do teste Dickey-Fuller implica que a varivel em questo
no-estacionria.

10

Exame Nacional ANPEC 2016: 1 Dia

QUESTO 10
Considere as seguintes afirmativas sobre os estimadores de Mnimos Quadrados
Ordinrios em um modelo de regresso mltipla:
A presena de colinearidade imperfeita entre as variveis explicativas gera
estimadores viesados;
Se a hiptese de homocedasticidade for violada, os estimadores de MQO sero
viesados;
Assuma que todas as suposies de Gauss Markov foram satisfeitas, ento os
estimadores de MQO sero os melhores estimadores na classe dos lineares;
Se o valor esperado dos erros estimados do modelo for diferente de zero, ento os
estimadores de todos os parmetros, inclusive o intercepto, no sero viesados;
As estimativas de modelos cross-section com a presena de correlao serial geram
estimadores viesados.

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11

QUESTO 11
Sendo X, Y e Z trs variveis aleatrias, julgue as proposies abaixo:
E[h(X) | X] = h(X) para qualquer funo h(X);
Para as funes f(Y) e g(Y), temos E[f(Y)X + g(Y)| Y]= f(Y)X + g(Y);
E (Y | X) = E[E(Y|X,Z) | X];
Se Y e X so independentes e E(Y)=0, ento E (Y | X) =0;
Se E (Y | X) = 0, ento E(Y)=0.

QUESTO 12
Julgue as afirmaes abaixo:
Considere

. Ento

ser estacionrio;

Suponha que o processo gerador dos dados representado por

Ento, aps tomar a primeira diferena, a srie se torna um rudo branco;

O modelo AR(1) adequado somente para sries que tm previsibilidade na mdia e

para um nico perodo;
No modelo
seja estacionrio;

, em que

> 1 uma condio suficiente para que

No modelo X t 1,2 X t 1 0,4 X t 2 ut a condio de no-estacionariedade de segunda

ordem dada pelo coeficiente de X t 1 que maior do que um.

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Exame Nacional ANPEC 2016: 1 Dia

QUESTO 13
Uma lanchonete resolveu apostar no servio de drive-thru, alm do atendimento
convencional. Em um dia, X a proporo de tempo em que o drive-thru est em uso e Y
a proporo de tempo em que o caixa convencional est em uso. Assim
{
}. O gerente, que comeou a estudar estatstica este
ano, acredita que a funo de densidade conjunta seja dada por:
{

Calcule a probabilidade de nenhuma das alternativas de atendimento estar ocupada em

mais de um quarto do tempo. Multiplique o resultado por 1280 e marque a parte inteira.

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13

QUESTO 14
Julgue as afirmativas abaixo:
Sejam X1, X2,.....,Xn variveis aleatrias independentes e identicamente distribudas
com mdia e varincia 2 . Ento X i1 X i / n um estimador consistente para ;
n

Sejam X1, X2,.....,Xn variveis aleatrias com Distribuio de Poisson com parmetro
Definindo X i1 X i / n podemos dizer, com base na Lei dos Grandes Nmeros,
n

que X se aproxima de a medida que n

Sejam X1, X2,.....,Xn variveis aleatrias independentes e normalmente distribudas
com mdia

e varincia Sendo X i 1 X i / n , podemos dizer que X se torna

n

bem aproximada pela distribuio normal com mdia e varincia 2 quando n ;

Sejam X1, X2,.....,Xn variveis aleatrias independentes e identicamente distribudas
com mdia

e varincia 2 Sendo X i1 X i / n , X se torna bem aproximada

n

pela distribuio normal quando n , mesmo que X1, X2,.....,Xn no sejam

normalmente distribudas;
Sendo X uma varivel aleatria com mdia E(X) = 1 e varincia x = 4, o limite de
2

probabilidade para |X 1| 4 igual a 0,50.

QUESTO 15
Cinco (5) parafusos defeituosos foram misturados com sete (7) outros parafusos bons
numa caixa e vendidos para a instalao de um armrio que precisa de quatro (4)
parafusos. Qual a probabilidade de que quatro (4) parafusos defeituosos sejam escolhidos
em sequncia? Multiplique o resultado por 1000 e considere apenas a parte inteira do
resultado.

14

Exame Nacional ANPEC 2016: 1 Dia

ASSOCIAO NACIONAL DE CENTROS DE

PS-GRADUAO EM ECONOMIA
- 2016 DATA/HORRIO DO EXAME:

LOCAL DO EXAME:

INSCRIO:

NOME:

RG / RGO:

INSTRUES PARA PREENCHIMENTO:

ASSINATURA:

- USE SOMENTE CANETA ESFEROGRFICA PRETA PARA

MARCAR SUA RESPOSTA.
- LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUES NO CADERNO DE PROVA.
- PREENCHA OS ALVOLOS CORRETAMENTE CONFORME
EXEMPLO INDICADO A SEGUIR:

PROVA:
1

LEGENDA
D - Dezena

F - Falso

U - Unidade

2 - ESTATSTICA

- 01 F

- 02 F

- 03 F

- 04 -

- 05 -

0-

0-

0-

0-

0-

1-

1-

1-

1-

1-

2-

2-

2-

2-

2-

3-

3-

3-

3-

3-

4-

4-

4-

4-

4-

UN
HO

V - Verdadeiro

CANDIDATO AUSENTE:

56789-

ORIENTAES:

0-

0-

1-

1-

2-

2-

3-

3-

4-

4-

- 07 F

- 08 -

- 09 F

0-

0-

0-

1-

1-

1-

2-

2-

2-

3-

3-

3-

4-

4-

4-

- 10 F

56789-

CUIDADO:

0-

O candidato que deixar

toda a prova sem
resposta ( em branco )
ser desclassificado.

1-

- 11 F

- 12 F

- 13 -

- 14 F

- 15 -

0-

0-

0-

0-

1-

1-

1-

1-

2-

2-

2-

2-

2-

3-

3-

3-

3-

3-

4-

4-

4-

4-

4-

RA

SC

1) Questes do tipo V / F :
assinale V, se verdadeiro;
F, se falso; ou deixe em
branco (sem marcas).
.
2) Questes numricas :
marque o algarismo da
dezena na coluna (D) mesmo que seja 0 (zero),
e o das unidades na
coluna (U). Voc pode
tambm
deixar
a
questo em branco,
sem resposta.

- 06 -

5-

5-

6-

6-

7-

7-

8-

8-

9-

9-

- NO DOBRE, NO AMASSE E NEM RASURE ESSE FORMULRIO -

2767391881