n tipo test

Prueba de evaluacio
Econometra

Nombre y Apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8

DNI: . . . . . . . . . . . . . . .

Grupo: . . . . . . .

Calificacion
a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b
b
b
b

c
c
c
c
c
c
c
c

d
d
d
d
d
d
d
d

1. Indica la expresi
on incorrecta:
a) La multicolinealidad consiste en la existencia de relaciones lineales entre dos o mas variables
independientes del modelo.
b) La escasa variabilidad en la muestra nunca sera causa de multicolinealidad en el modelo.
c) Siempre hay multicolinealidad en un modelo econometrico, por tanto, habra que indicar en
que grado se presenta y si afecta al analisis realizado.
d) La multicolinealidad exacta o perfecta hace referencia a una relacion lineal exacta entre dos o
mas variables independientes del modelo.
2. En el caso de multicolinealidad exacta:
a) se incumple una de las hip
otesis basicas del modelo, mas concretamente, la media de la perturbacion aleatoria deja de ser cero.
b) no se podr
an estimar los coeficientes de las variables independientes, aunque s una combinaci
on
lineal de los mismos.
c) el sistema de ecuaciones X t X = X t y tiene solucion u
nica.
d) el determinante de la matriz X t X es no nulo.
3. Dado el modelo Yt = 1 + 2 X2t + 3 X3t + ut donde X2t = 3X3t :
a) se podran estimar 1 y 32 + 3 .
b) se podran estimar 1 y 2 + 13 3 .
c) las opciones a) y b) son correctas.
d) se podran estimar 1 y 2 + 3 .
4. En el caso de multicolinealidad aproximada:
a) existe relaci
on lineal aproximada entre dos o mas variables del modelo.
b) no se incumple la hip
otesis b
asica de que rg(X) = k, por lo que el determinante de X t X no
sera cero.
c) las opciones a) y b) son correctas.
d) las varianzas de los estimadores seran muy peque
nas, por lo que habra tendencia a no rechazar
la hipotesis nula en los contrastes de significacion individual.

5. Dado el modelo Yt = 1 + 2 X2t + 3 X3t + ut y sabiendo que los autovalores de X t X son 1531,
558 y 0016:
a) habra multicolinealidad en el modelo ya que k(X) > 30.
b) habra multicolinealidad en el modelo ya que k(X) es proxima a cero.
c) no habr
a multicolinealidad en el modelo ya que k(X) > 30.
d) ninguna de las opciones anteriores es correcta.
6. Los metodos de detecci
on de la multicolinealidad:
a) son reglas que permiten determinar en que grado afecta la multicolinealidad al modelo.
b) son contrastes que permiten decidir si hay o no multicolinealidad en el modelo a un nivel de
significaci
on dado.
c) las opciones a) y b) son equivalentes y correctas.
d) son metodos gr
aficos muy u
tiles para detectar la multicolinealidad en un modelo sobre todo
cuando se usan colorines.
7. En el metodo de detecci
on de multicolinealidad denominado factor de agrandamiento de la varianza:
 
1
2
on de la regresi
on
a) se usa la expresi
on F AV bi = 1R
2 , donde Ri es el coeficiente de determinaci
i
de Xi sobre el resto de variables independientes del modelo, i = 2, . . . , k.
 
1
2
b) se usa la expresi
on F AV bi = 1R
on corregido,
2 , donde Ri es el coeficiente de determinaci
i
i = 2, . . . , k.
c) valores superiores a 10 hacen pensar en la posible existencia de multicolinealidad en el modelo.
d) las opciones a) y c) son correctas.
 
8. Dado el modelo Yt = 1 + 2 X2t + 3 X3t + ut y teniendo en cuenta que F AV b2 = 10 15 y
 
F AV b3 = 20 08:
a) entonces existe multicolinealidad en el modelo usando el factor de agrandamiento de la varianza.
b) el coeficiente de determinaci
on de la regresion X3t = 1 + 2 X2t + vt es R32 = 00 51923077.
c) el coeficiente de determinaci
on de la regresion X2t = 1 + 2 X3t + t es R22 = 00 13043478.
d) las opciones b) y c) son correctas.