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Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
O que econometria?
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
O que econometria?
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
(1)
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
(1)
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
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Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Melhorou?
Rodrigo Oliveira - FE/UFBA
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Melhorou?
Rodrigo Oliveira - FE/UFBA
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
E (Y |X )
(2)
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
E (Y |X )
(2)
(3)
Dada a funo:
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
E (Y |X )
(2)
(3)
Dada a funo:
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Definio
Uma anlise emprica o ato de utilizar dados para testar uma teoria ou
estimar uma relao.
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Definio
Uma anlise emprica o ato de utilizar dados para testar uma teoria ou
estimar uma relao.
Primeiro Passo: Formular adequadamente a questo de
interesse.
Na maioria dos casos contri-se um modelo econmico formal que consiste
em um conjunto de equaes matemticas que descrevem vrias relaes,
com o objetivo de compreender o comportamento do agente econmico.
Modelo Econmico do Crime
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Porm, note que o modelo anterior pode ser obtido atravs de uma
anlise informal intuitiva, sem a necessidade de um modelo formal.
A partir da concepo do modelo terico, podemos construir um modelo
economtrico como:
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Porm, note que o modelo anterior pode ser obtido atravs de uma
anlise informal intuitiva, sem a necessidade de um modelo formal.
A partir da concepo do modelo terico, podemos construir um modelo
economtrico como:
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Porm, note que o modelo anterior pode ser obtido atravs de uma
anlise informal intuitiva, sem a necessidade de um modelo formal.
A partir da concepo do modelo terico, podemos construir um modelo
economtrico como:
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Dados em Painel
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Encontrar a associao entre duas variveis importante para diversos estudos, para a tomada de decises e para a formulao de polticas. Porm,
o ideal a obteno de um parmetro causal. Isto , conseguir encontrar
o Efeito Causal de uma varivel sobre outra.
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Encontrar a associao entre duas variveis importante para diversos estudos, para a tomada de decises e para a formulao de polticas. Porm,
o ideal a obteno de um parmetro causal. Isto , conseguir encontrar
o Efeito Causal de uma varivel sobre outra.
Por exemplo:
ln Pib = 0 + 1 Inst + 2 ln(Invest) + 3 educ +
(5)
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Encontrar a associao entre duas variveis importante para diversos estudos, para a tomada de decises e para a formulao de polticas. Porm,
o ideal a obteno de um parmetro causal. Isto , conseguir encontrar
o Efeito Causal de uma varivel sobre outra.
Por exemplo:
ln Pib = 0 + 1 Inst + 2 ln(Invest) + 3 educ +
(5)
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Definies
Comeando um estudo emprico
Estrutura dos Dados Econmicos
Causalidade e Ceteris Paribus
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
MQO (OLS)
(6)
Parmetros
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
i =
(wi w ) =
wi
w =0
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
i =
(wi w ) =
wi
w =0
2i .
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Caractersticas do Modelo
Pressuposto 1: E (u) = 0
A distribuio dos fatores no observveis na populao tem mdia zero.
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Caractersticas do Modelo
Pressuposto 1: E (u) = 0
A distribuio dos fatores no observveis na populao tem mdia zero.
Pressuposto 2: E (ux) = E (u) = 0
O valor mdio de no depende do valor de x.
Cov (x, u) = E (xu) E (x)E (u) = E (xu) 0
Cov (x, u) = E (xu) = 0
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Caractersticas do Modelo
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
(7)
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
(7)
(8)
n
n
n
1X
1X
1X
yi
0
1 x1 = 0
n
n
n
(9)
i=1
i=1
i=1
i=1
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
(10)
0 = y 1 x
(11)
Por fim,
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
(12)
i=1
Reorganizando:
n
X
x1 (y y )
n
X
i=1
x1 (x1 x)1 = 0
(13)
i=1
Ou seja,
Pn
x1 (y y )
1 = Pni=1
x
i=1 1 (x1 x)
Rodrigo Oliveira - FE/UFBA
(14)
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Note que:
X
X
xi (xi x) =
xi (yi y ) =
(xi x)
(xi x)(yi y )
Introduo
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Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Note que:
X
X
xi (xi x) =
xi (yi y ) =
(xi x)(yi y )
P
1 =
(xi x)2
(xi x)
(15)
Introduo
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Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Note que:
X
X
xi (xi x) =
xi (yi y ) =
(xi x)
(xi x)(yi y )
P
1 =
(xi x)2
(15)
(16)
Introduo
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Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
i=1
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
= 0
1
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
= 0
1
= arg min
n
X
2i
(17)
i=1
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
= 0
1
n
X
2i
(17)
(yi 0 1 x1i )2
(18)
= arg min
i=1
= arg min
n
X
i=1
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
2i
=2
n
X
(yi 0 1 x1i ) = 0
(19)
(20)
i=1
2i
=2
n
X
i=1
Introduo
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
2i
=2
n
X
(yi 0 1 x1i ) = 0
(19)
(20)
i=1
2i
n
X
=2
i=1
(yi 0 1 x1i ) = 0
i=1
n
X
x(yi 0 1 x1i ) = 0
i=1
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
1
Y1
1 x1,1
2
Y2
1 x2,1
.
.
.
1
.
=
= Y = X =
2
.
.
.
.
.
.
.
.
n
Yn
1 xn,1
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
n
X
2i
(21)
i=1
0
(22)
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
n
X
2i
(21)
i=1
0
(22)
(23)
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
i = yi yi
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Pn
i=1
(yi y )2 ;
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Pn
i=1
(yi y )2 ;
Pn
i=1
(yi y )2 ;
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Pn
(yi y )2 ;
i=1
Pn
i=1
(yi y )2 ;
Pn
i=1
2 ;
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Pn
(yi y )2 ;
i=1
Pn
i=1
(yi y )2 ;
Pn
i=1
2 ;
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Pn
(yi y )2 ;
i=1
Pn
i=1
(yi y )2 ;
Pn
i=1
2 ;
E,
SQT = SQE + SQR
(24)
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Pergunta Fundamental:
Quo bem a reta de regresso se ajusta aos dados?
Dividindo a equao 24 por SQT:
SQE SQR
SQT
=
+
SQT
SQT SQT
| {z }
(25)
R2
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Pergunta Fundamental:
Quo bem a reta de regresso se ajusta aos dados?
Dividindo a equao 24 por SQT:
SQE SQR
SQT
=
+
SQT
SQT SQT
| {z }
(25)
R2
Introduo
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Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
SQR
SQT
(26)
ou
Pn
2
2
i=1 (yi yi )
P
R = 1 Pn
=
1
n
2
2
i=1 (yi y )
i=1 (yi y )
2
Pn
i=1
(27)
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Consideraes sobre o R 2
i) Normalmente multiplicamos o R 2 para fins de interpretao. Ele significar a porcentagem da variao amostral em y que explicada por
x.
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Consideraes sobre o R 2
i) Normalmente multiplicamos o R 2 para fins de interpretao. Ele significar a porcentagem da variao amostral em y que explicada por
x.
ii) Se todos os pontos dos dados estiverem sobre a regresso, R 2 = 1.
R 2 = 0 significa um ajuste ruim da reta de MQO. Logo,
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Consideraes sobre o R 2
i) Normalmente multiplicamos o R 2 para fins de interpretao. Ele significar a porcentagem da variao amostral em y que explicada por
x.
ii) Se todos os pontos dos dados estiverem sobre a regresso, R 2 = 1.
R 2 = 0 significa um ajuste ruim da reta de MQO. Logo,
0 R2 1
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Consideraes sobre o R 2
i) Normalmente multiplicamos o R 2 para fins de interpretao. Ele significar a porcentagem da variao amostral em y que explicada por
x.
ii) Se todos os pontos dos dados estiverem sobre a regresso, R 2 = 1.
R 2 = 0 significa um ajuste ruim da reta de MQO. Logo,
0 R2 1
iii) Estudantes que esto se defrontando com a econometria pela primeira
vez tendem a por muita nfase na anlise do R 2 .
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Consideraes sobre o R 2
i) Normalmente multiplicamos o R 2 para fins de interpretao. Ele significar a porcentagem da variao amostral em y que explicada por
x.
ii) Se todos os pontos dos dados estiverem sobre a regresso, R 2 = 1.
R 2 = 0 significa um ajuste ruim da reta de MQO. Logo,
0 R2 1
iii) Estudantes que esto se defrontando com a econometria pela primeira
vez tendem a por muita nfase na anlise do R 2 .
iv) R 2 aparentemente baixo no significa, necessariamente, que uma equao de regresso de MQO intil.
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Consideraes sobre o R 2
i) Normalmente multiplicamos o R 2 para fins de interpretao. Ele significar a porcentagem da variao amostral em y que explicada por
x.
ii) Se todos os pontos dos dados estiverem sobre a regresso, R 2 = 1.
R 2 = 0 significa um ajuste ruim da reta de MQO. Logo,
0 R2 1
iii) Estudantes que esto se defrontando com a econometria pela primeira
vez tendem a por muita nfase na anlise do R 2 .
iv) R 2 aparentemente baixo no significa, necessariamente, que uma equao de regresso de MQO intil.
Voltaremos a tratar destes pontos com mais detalhes quando falarmos de
regresso mltipla.
Rodrigo Oliveira - FE/UFBA
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Introduo
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
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Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Incorporando No Linearidades
H = 0.9 + 0.54educ
salario
(28)
Introduo
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Incorporando No Linearidades
H = 0.9 + 0.54educ
salario
(28)
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Incorporando No Linearidades
H = 0.9 + 0.54educ
salario
(28)
(29)
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Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
(30)
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Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
(30)
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
Derivao das Estimativas de MQO
Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Modelo
Nvel - Nvel
Nvel - Log
Log - Nvel
Log - Log
Var. Dep.
Var. Indep.
Y
Y
log(Y)
log(Y)
X
log(X)
X
log(X)
Interpretao de 1
Y = 1 X
Y = (1 /100)%X
Y % = 1001 X
Y % = 1 %X
Introduo
Modelo de Mnimos Quadrados Ordinrios
Introduo
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Inexistncia de Vis
Retomando a equao 31:
Pn
x1 (y y )
1 = Pni=1
x
i=1 1 (x1 x)
(31)
(xi x)(0 + 1 Xi + i )
P
2
(xi x)
(32)
Introduo
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Inexistncia de Vis
Retomando a equao 31:
Pn
x1 (y y )
1 = Pni=1
x
i=1 1 (x1 x)
(31)
1 =
(xi x)0 +
(xi x)(0 + 1 Xi + i )
P
2
(xi x)
(xi x)(1 xi ) +
P
2
(xi x)
(xi x)(i )
(32)
(33)
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Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
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Inexistncia de Vis
Como
X
(xi x) = 0
e
X
(xi x)xi =
(xi x)2
Ento,
P
(xi x)(i )
1 = 1 + P
2
(xi x)
(34)
Introduo
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Inexistncia de Vis
Como
X
(xi x) = 0
e
X
(xi x)xi =
(xi x)2
Ento,
P
(xi x)(i )
1 = 1 + P
2
(xi x)
(34)
P
(xi i xi )
1 = 1 + P
(xi x)2
(35)
Introduo
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Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
E [1 |x] = 1 + P
P
(x xi )
P i i
|x
(xi x)2
hX
i
X
1
(x
|x)
x
E
(
|x)
i
i
i
(xi x)2
(36)
(37)
Logo,
E [1 ] = 1
(38)
Introduo
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
E [1 |x] = 1 + P
P
(x xi )
P i i
|x
(xi x)2
hX
i
X
1
(x
|x)
x
E
(
|x)
i
i
i
(xi x)2
(36)
(37)
Logo,
E [1 ] = 1
(38)
(39)
Introduo
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Na forma Matricial
= (X 0 X )1 X 0 Y = (X 0 X )1 X 0 (X + )
(40)
= (X 0 X )1 X 0 X + (X 0 X )1
(41)
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Qualidade do Ajuste da Regresso
Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Na forma Matricial
= (X 0 X )1 X 0 Y = (X 0 X )1 X 0 (X + )
(40)
= (X 0 X )1 X 0 X + (X 0 X )1
(41)
= (X 0 X )1 X 0 X + (X 0 X )1
{z
}
|
(42)
= + (X 0 X )1
(43)
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Diferentes Unidades de Medida
Incorporao de No Linearidades
Valores Esperados e Varincias dos Estimadores de MQO
Na forma Matricial
= + (X 0 X )1
(44)
= E () + E ((X 0 X )1 )
E ()
(45)
= + (X 0 X )1 E ()
E ()
(46)
= + (X 0 X )1 E ()
E ()
|{z}
(47)
=
E ()
(48)
=0
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