TD1 Econométrie Corr-3

Universit Mohammed V Souissi
FSJES Sal- Licence dEconomie et Gestion.

Sem 6 Economtrie
Anne 2012-2013
Cours : Pr Meslouhi Khalil

Charg du TD : Soussi Noufail Otmane
TD 1 modle de rgression simple
Exercice 1
Soit un modle linaire simple :
On donne les informations suivantes :

,
,
et
Travail demand :
1) Estimer les coefficients du modle
2) Evaluer la qualit de cet ajustement
3) Tester la significativit globale du modle
Exercice 2
Soient les donnes suivantes :
,
Estimer la relation :
Exercice 3
Soit le modle suivant sans terme constant :
Trouver lestimateur
des MCO.
Exercice 4
Soit les rsultats dune estimation conomtrique :
20
1. A partir des informations connues, on demande de retrouver les statistiques suivantes : la

somme des carrs des rsidus (
), la somme des carrs totaux (
), la somme des carrs
expliqus (
), la statistique de Fisher et lcart-type de la pente.
2. La pente est-elle significativement suprieur 1 ?
Exercice 5
Le tableau ci-aprs renseigne sur la quantit offerte dun bien ( ) et son prix ( )
N
1
23
5
2
25
7
3
30
9
4
28
6
5
33
8
6
36
10
7
31
9
8
35
7
9
37
8
Travail faire :
1.
2.
3.
4.
5.
Tracer le diagramme de dispersion et commenter.

Rgresser sur .
Calculer les rsidus de cette rgression.
Juger de la qualit de cet ajustement.
Tester la significativit individuelle et conjointe des paramtres.
Exercice 6
Le coefficient de corrlation linaire entre deux variables et est
et sont respectivement
et ; et leurs moyennes, respectivement,
quations de rgression de en et de en .
. Si les carts-type de
et . Trouvez les
Exercice 7
La base de donnes suivante met en relation chaque niveau du revenu, avec les dpenses de
consommation des mnages pour soixante mnages.
Revenus des mnages (REV) et dpenses de consommations (DEP)
Ensemble des donnes
REV
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
D
E
P
55
60
65
70
75
65
70
74
80
85
88
79
84
90
94
98
80
93
95
103
108
113
115
102
107
110
116
118
125
110
115
120
130
135
140
120
136
140
144
145
135
137
140
152
157
160
162
137
145
155
165
175
189
150
152
175
178
180
185
191
707
678
750
685
1043
966
1211
total
325
462
445
DEP
Source: Gujarati "Basic Econometrics" 1988, p27
1) Constituer un chantillon de donnes : parmi ces donnes, pour chaque niveau de revenu
choisissez un niveau de consommation. Pour chaque srie calculer la moyenne, la variance et
lcart-type. Calculer le coefficient de corrlation entre les 2.
2) Reprsenter graphiquement les dpenses de consommation en fonction du revenu et tracer
la droite de rgression de lchantillon.
3) Donner lquation de cette droite et calculer le rsidu pour chaque observation
4) Reprsenter la droite de rgression de la population.
Exercice 1 Correction
Soient :
,
,
,
,
et
En fonction des donnes en prsence, les formules suivantes seront utilises pour rpondre aux trois
questions poses :
Calculons :
Et
Le R tant relativement lev, environ 85%, lajustement effectu est de bonne qualit. Et puisque
le
, on conclut que le modle est globalement bon.
Soient :
,
de la mme manire :
Soit le modle sans terme constant :
Trouvons
estimateur des MCO, en minimisant la distance quadratique entre les points
On remarque que :
La droite MCO passe forcement par lorigine des axes.
La droite MCO passe forcement par le barycentre ou le centre de gravit du nuage des
points.
La dcomposition de la variance telle que dcrite dans le cours nest plus valable.
Le test danalyse de la variance na pas de sens (Fischer).
Le R ne peut plus tre lu en termes de proportion de variance explique par la rgression. Il

peut mme prendre des valeurs ngatives.
La pente peut tre interprte autrement : elle reprsente la rapport entre et .
L'estimateur de la variance de l'erreur et le
cest--dire :
thorique doivent tenir compte des degrs de libert,
1. Soit les rsultats dune estimation conomtrique :
20
Nous savons que :

Avec
2. Calcul du t de student de la pente :

Connaissant le R, on a :
F = 5,36 F [1 ; 18] = 4,41. On sait de plus que dans un modle linaire simple, le F nest rien dautre que le carr
du t de Student associ la pente. Le t de Student de la pente est donc obtenu en prenant la racine carr de F,
soit :
On va tester lhypothse suivante :
contre
ce qui peut tre exprim de la faon suivante :
dj calcul prcdemment et la comparer avec le

; on
peut conclure que la pente est significativement diffrent de zro et par consquent est
significativement suprieur la
Donc il suffit de comparer
Lquation de la droite de rgression de
sur
est :
40
Les carts types

respectifs :
(6,8661) (0,8791)
30
20
10
0
10
Analyse des rsidus :

Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prvisions pour Y
25,47
29,53
33,60
27,50
31,57
35,63
33,60
29,53
31,57
Rsidus
-2,47
-4,53
-3,60
0,50
1,43
0,37
-2,60
5,47
5,43
Jugement de la qualit dajustement :
. Le Student thorique, au seuil de
La statistique t de Student de la pente est :
5% et 10 degrs de libert est

Zro.
. Do la pente est statistiquement diffrente de
. Do la constante
De la mme faon on aura pour la constante :
est statistiquement nulle.

Le F de ficher est calculer par :
, ou directement par :
Soient :
Cherchons les paramtres des quations :

et
Prenant la relation suivante de la pente de lquation de rgression de
Donc :
Encore :
Et
Donc :
Aussi
et
sur :
Constituons lchantillon de donnes suivant : parmi ces donnes, pour chaque niveau de revenu
choisissez un niveau de consommation.
observation
DEP
REV
1
55
80
2
88
100
3
90
120
4
80
140
Calcul des statistiques demandes :

DEP
Moyenne
REV
DEP
Variance
REV
DEP
Ecart-type
REV
Corrlation
5
118
160
6
120
180
7
145
200
8
135
220
9
145
240
10
175
260
115,1
170
1201,29
3300
34,659
57,445
0,954
La droite de rgression de l'chantillon

DEP en fonction de REV
200
y = 0,5761x + 17,17
R = 0,9116
150
100
50
0
0
50
100
150
200
Coefficient de la pente : 0,5761

Coefficient de la constante : 17,17
Lquation de la droite de rgression :
observation
1
2
3
4
DEP
55
88
90
80
REV
80
100
120
140
DEP estim
63
75
86
98
rsidu
-8
13
4
-18
Le Coefficient de dtermination : R = 0,9116
La droite de rgression de la population :
Tableau des probabilits conditionnelles
REV
80
100
120
140
250
300
5
118
160
109
9
6
120
180
121
-1
7
145
200
132
13
8
135
220
144
-9
9
145
240
155
-10
10
175
260
167
8
160
180
200
220
240
260
D
E
P
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Total
E(DEP/REV)
REV
65
80
77
100
89
120
101
140
113
160
125
180
137
200
149
220
161
240
173
260
E(DEP/REV) en fonction de REV

200
y = 0,6x + 17
R = 1
150
100
50
0
0
50
100
150
200
250
300

TD1 Econométrie Corr-3

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On donne les informations suivantes :

1. A partir des informations connues, on demande de retrouver les statistiques suivantes : la

Tracer le diagramme de dispersion et commenter.

estimateur des MCO, en minimisant la distance quadratique entre les points

Le R ne peut plus tre lu en termes de proportion de variance explique par la rgression. Il

thorique doivent tenir compte des degrs de libert,

Nous savons que :

2. Calcul du t de student de la pente :

dj calcul prcdemment et la comparer avec le

Les carts types

Analyse des rsidus :

Jugement de la qualit dajustement :

. Le Student thorique, au seuil de

La statistique t de Student de la pente est :

5% et 10 degrs de libert est

. Do la pente est statistiquement diffrente de

De la mme faon on aura pour la constante :

est statistiquement nulle.

Cherchons les paramtres des quations :

Calcul des statistiques demandes :

La droite de rgression de l'chantillon

Coefficient de la pente : 0,5761

E(DEP/REV) en fonction de REV

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