METODOS APROXIMADOS DE INTEGRACION DE SISTEMAS

DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y DE ECUACIONES DE nSIMO ORDEN

Todos los mtodos de integracin aproximada de ecuaciones diferenciales de primer
orden, sin cambios sustanciales, pueden aplicarse a los sistemas de ecuaciones de primer
orden, y tambin a las ecuaciones de orden mayor que 1, las cuales se reducen a un
sistema de ecuaciones de primer orden por el mtodo habitual (Teorema de existencia y
unicidad para la ecuacin diferencial de n-simo orden).

Mtodo de las aproximaciones sucesivas

El mtodo de las aproximaciones sucesivas es aplicable a los sistemas de ecuaciones de
la forma
dy i
=f i ( x , y 1 , y 2 , , y n ) ( i=1,2, , n )
dx
Con condiciones iniciales

yi ( x0 )= yi 0

(i=1,2, , n)

, con

si las funciones

fi

son continuas en todos sus argumentos y satisfacen la condicin de Lipschitz respecto a

todos los argumentos, a partir del segundo.

Condicin de Lipschitz:
Dada una funcin de dos variables,

y,

se

dice que la misma cumple la condicin de Lipschitz

cuando, dados dos puntos A y B del plano
xy , pertenecientes ambos a una recta vertical,
x=constante , del mismo, se verifica la desigualdad:

|f ( x , y a )f ( x , y b )| M | y a , y b|
donde

es un nmero positivo no infinito.

Se puede demostrar que si la funcin

f (x , y ) admite derivada parcial respecto de y

en un dominio D del plano, y dicha derivada est acotada en todo el dominio D,

entonces f (x , y ) cumple la condicin de Lipschitz en el mencionado dominio.

La aproximacin nula

y i 0 ( x ) (i=1,2, , n )

puede ser escogida arbitrariamente,

exigiendo solo que se satisfagan las condiciones iniciales; las aproximaciones

subsiguientes se calculan por la frmula:
x

y i ,k +1 ( x )= y i 0 + f i ( x , y 1k , y 2 k , , y nk ) dx ( i=1,2, , n ) .
x0

Al igual que para una ecuacin de primer orden, este mtodo se aplica raramente en la
prctica del clculo aproximado, debido a la convergencia relativamente lenta de las
aproximaciones y a lo complejo y variado de las operaciones.

Mtodo de Euler
La curva integral del sistema de ecuaciones diferenciales:
dy i
=f i ( x , y 1 , y 2 , , y n ) ( i=1,2, , n ) ,
dx

Determinada por las condiciones iniciales

yi ( x0 )= yi 0
, con ( i=1,2, , n ) , se
sustituye por la quebrada que es tangente
en uno de los puntos frontera de cada
segmento a la curva integral que pasa por
dicho punto (en la figura se representa la
quebrada de Euler y de su proyeccin slo
x y1
en el plano
). El segmento
x0 x b

, en el cual hay que calcular la

solucin, se divide en partes de longitud h,

y el clculo se efecta por las formulas:
y i ( x k +1 )= y i ( x k ) +hy i ( x k )

( i=1,2, , n )
La convergencia de las quebradas de Euler hacia la curva integral, cuando

h 0 , se

demuestra de la misma manera que para una ecuacin de primer orden. Para elevar la
exactitud en las soluciones se pueden aplicar iteraciones (emparejamientos).

Desarrollo en formula de Taylor

Considerando que los segundos miembros del sistema

dy i
=f i ( x , y 1 , y 2 , , y n ) ( i=1,2, , n )
dx
son derivables

veces (para asegurar la derivabilidad de las soluciones

k +1

veces), sustituimos las soluciones buscadas por algunos primeros trminos de sus
desarrollos de Taylor:
y i ( x ) y i ( x 0 ) + y i ( x 0 )( x x0 ) + y i ( x 0 )

( xx 0 )

2!

( k)
i

++ y ( x 0 )

( xx 0 )
k!

( i=1,2, , n )

La apreciacin del error puede realizarse acotando el resto de la frmula de Taylor

k +1

Rik = y

( k +1)
i

[ x0 + ( x x0 ) ]

( xx 0 )

( k +1 ) !
donde 0<<1 .

Este mtodo da buenos resultados solo en un pequeo entorno del punto

x0

Mtodo de Strmer
El segmento

x0 x b

se divide en partes de longitud h, y el clculo de la solucin

del sistema:
dy i
=f i ( x , y 1 , y 2 , , y n ) ( i=1,2, , n )
dx
se realiza mediante una de las frmulas:
(1)

1
y i ,k +1= y ik + qik + qi , k1 ,
2

(2)

1
5
y i ,k +1= y ik + qik + qi , k1+ 2 qi , k2 ,
2
12

(3)

1
5 2
3 3
y i ,k +1= y ik + qik + qi , k1+ qi , k2 + qi , k3 ,
2
12
8

donde
y ik = y i ( x k ) ( i=1,2, , n ) ,
x k =x 0 +kh , qik = y i ( x k ) h ,
2

q i ,k1=qik q i ,k1 , qi , k2 = q i ,k1 qi , k2 ,

3 q i ,k3=2 qi , k22 q i ,k3 .
Las formulas (1), (2) y (3) pueden obtenerse del mismo modo que para una ecuacin de
primer orden. El orden del error al aplicar estas frmulas es el mismo que para una
ecuacin.
Para comenzar el clculo por una de las frmulas de Strmer es necesario conocer
yi ( xk )
algunos primeros valores
, que pueden ser hallados mediante el desarrollo por
la frmula de Taylor, o por el mtodo de Euler con paso disminuido; adems, al igual
que para una ecuacin, para elevar la exactitud se pueden aplicar iteraciones, o el
mtodo de Runge.

Mtodo de Runge
Se calculan los nmeros:
mi 1=f i ( x k , y 1 k , y 2 k , , y nk ) ,
hm
hm
hm
h
mi 2=f i xk + , y 1 k + 11 , y 2 k + 21 , , y nk + n 1 ,
2
2
2
2

hm
hm
hm
h
mi 3=f i x k + , y1 k + 12 , y 2 k + 22 , , y nk + n2 ,
2
2
2
2

mi 4=f i ( x k + h , y 1 k +hm 13 , y 2 k +hm23 , , y nk + hm n3 ) ,

Conociendo los cuales hallamos

y i ,k +1

por la formula

h
y i ,k +1= y ik + ( mi1 +2 mi 2+2 mi 3+ mi 4 ) ( i=1,2, , n ) .
6
El orden del error es el mismo que para una ecuacin.
Una aproximacin grosera del paso

h , segn la exactitud elegida del resultado, se

puede escoger considerando el orden de los errores en las formulas aplicadas; luego,
ste se precisa por medio de clculos de prueba con pasos

es calcular con pasos

h
2

h
2 . Lo ms seguro

todos los valores necesarios

yi ( xk )

, y si al

comparar los resultados todos ellos coinciden en los lmites de exactitud dada, entonces
se considera que el paso h asegura la exactitud dada de clculo; en caso contrario, se
disminuye nuevamente el paso y se realizan las operaciones
sucesivamente. Cuando se escoge correctamente el paso
2

q ik , q ik , ,

h
2

h
4 , y as

h , las diferencias

deben variar uniformemente, y las ultimas diferencias en las

frmulas de Strmer deben influir solo en las cifras de reserva.