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de la econometra
Diego Sarabia Villalobos
15 de noviembre del 2016
Resumen
El presente ensayo tiene por objeto hacer
un breve anlisis sobre algunos
problemas, en concreto, que acarrea la
metodologa economtrica. Se har un
repaso analtico de ciertos supuestos,
Introduccin
Y i= 1 + 2 X i +U i
donde
pendiente, respectivamente),
X2
Ui
independientes) alternos a X que tienen, o que pueden tener injerencia sobre Y. As por
ejemplo, si Y representara inflacin, y X tipo de cambio, U se constituira de distintos
factores, como por ejemplo, productividad, al mismo tiempo que si por ejemplo, el
fenmeno meteorolgico llamado Nio origina cambios temporales en las regiones de
produccin agrcola del sur de Mxico, ocasionando prdidas en la produccin de los
distintos bienes de alimentacin.
El supuesto de normalidad en U
Algunos de ellos:
1. Al suponer que
Teorema del Lmite Central, la distribucin de su suma tiende a ser normal a medida
que se incrementa el nmero de tales variables, toda vez que, segn el mismo
Teorema, an si la cantidad de tales variables no es muy grande, o incluso si no son
estrictamente independientes, su suma puede estar, an, normalmente distribuida.
2. Dentro de las propiedades de la distribucin normal, encontramos que, dada una
funcin lineal de variables normalmente distribuidas, entonces, la funcin se
distribuir tambin normalmente. Por consiguiente, bajo el entendido de que
2
tambin lo estn
1 y
U , si
1 y
2 .
Y i= 1 + 2 X 2 i + 3 X 3 i+U i
donde
X 2 i es tipo de cambio, y
X 3 i es la masa monetaria.
negativo de demanda a causa de una estrepitosa cada en los precios del petrleo
(suponiendo, claro, que el pas en cuestin es productor de petrleo),
X3i
est
no solo de la masa monetaria actual (en constante incremento), sino que estar en funcin
tambin de la masa monetaria del perodo anterior. A su vez, la masa monetaria actual, y el
circulante que decida subastarse por el Banco Central, en el primer perodo de subasta s,
estar en funcin no solo del tipo de cambio originado en el shock de demanda (en el
mismo perodo s), sino en los niveles que tena ste antes del shock, en el perodo s-1. As,
X2 = f (X3, t , X3, t-1), mientras que X3 = f (X2, s , X2, s-1).
Queda, pues, bajo los problemas expuestos anteriormente, que:
Y = f (X1,X2)
si
de la forma
Y i= 0 + 1 X 1i + 2 X 2 i+U i
mientras que
Bibliografa