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2. INTGRATION NUMRIQUE
2.1. INTRODUCTION
Nous dveloppons ci-aprs quelques mthodes qui permettent de calculer, sur un
b
intervalle fini [a,b], lintgrale dfinie
a f ( x) dx dune fonction f continue
donne.
Ces mthodes sont particulirement utiles dans le cas o les primitives de f ne sont pas
des fonctions lmentaires ou sont trop difficiles calculer.
Cest le cas par exemple pour les intgrales
e x dx
et
b
0
sin x
dx .
x
ba
n
et f(xi) = fi ; i = 0, 1, 2, , n.
x i 1
xi
trapze correspondant.
En additionnant les aires des n trapzes, on obtient la formule des trapzes :
b
a
f ( x) dx
h
( f 0 2 f1 2 f 2 2 f n 1 f n )
2
On peut montrer que lerreur commise est proportionnelle h2 (si la fonction f est deux
fois continment drivable).
On dit que la mthode des trapzes est dordre 2.
La formule est exacte pour les fonctions f de degr 1.
2.3. FORMULE DES TRAPZES AMLIORE
La formule des trapzes peut tre amliore en procdant comme suit, on dveloppe f(x)
en srie de Taylor au voisinage de x0 :
f ( x ) f ( x0 ) ( x x0 ) f ( x0 )
1
( x x0 )2 f ( x0 ) ...
2!
x1
x0
f ( x) dx hf ( x0 )
h2
h3
f ( x0 )
f ( x0 ) ...
2!
3!
comme : f1 f ( x1 ) f 0 hf ( x0 )
h2
f ( x0 ) ...
2!
et lintgrale devient :
x1
x0
h
h3
h3
h
h3
f ( x )dx hf ( x0 ) [ ( f1 f 0 )
f ( x0 )] [
f ( x0 )] ... ( f 0 f1 )
f ( x0 ) ...
2
4
3!
2
12
xn
x0
f ( x)dx
h
h 2 n 1
[ f 0 2 f1 2 f 2 ... 2 f n 1 f n ]
hf ( xk )
2
12 k 0
xn b
x0 a
f ( x )dx en le remplaant
b
a
f ( x)dx
h
h2
[ f 0 2 f1 2 f 2 ... 2 f n 1 f n ] [ f (b) f (a )]
2
12
h2
(b a ) f ,
12
[a,b].
p( x) f 0
f0
( x x1 )( x x2 )
( x x0 )( x x2 )
( x x0 )( x x1 )
f1
f2
( x0 x1 )( x0 x2 )
( x1 x0 )( x1 x2 )
( x2 x0 )( x2 x1 )
( x x1 )( x x2 )
( x x0 )( x x2 )
( x x0 )( x x1 )
f1
f2
2
2
2h
h
2h 2
x2
x0
f ( x )dx
x2
x0
p ( x )dx
h
[ f 0 4 f1 f 2 ]
3
b
a
f ( x ) dx
h
[ f 0 4 f1 2 f 2 4 f 3 ... 2 f n 2 4 f n 1 f n ]
3
b
a
f ( x)dx
h
h4
[ f 0 4 f1 2 f 2 4 f 3 ... 2 f n 2 4 f n 1 f n ]
[ f (b) f ( a )]
3
180
h4
(b a ) f ( 4 ) ( )
180
[a,b].
ba
n
S0 (2n) a f ( x )dx C
h2
O (h 4 )
4
ba
n
a f ( x)dx
4 S 0 ( 2n) S 0 ( n)
O (h 4 )
3
On est donc pass dune prcision en h2 (formule des trapzes) une prcision en h4.
Introduisons une nouvelle suite :
4 S 0 ( 2n) S 0 ( n )
3
S1 (2n)
, n 1,2,4,8,...
Cette suite converge plus vite vers la valeur de lintgrale que la suite S0(n) (si C 0).
On voit aisment que S1(2n) est gale lapproximation fournie par la mthode de
Simpson pour une subdivision de [a,b] en 2n intervalles gaux.
On a, en particulier :
S1 (2)
ba
ab
[ f (a) 4 f (
) f (b)]
6
2
S1 (n) a f ( x )dx C * h 4 O( h 6 ) , h
ba
n
a f ( x)dx
16 S1 (2n) S1 (n)
O(h6 )
15
S 2 ( 2n)
16 S1 (2n) S1 (n)
15
, n 2,4,8,...
h
ba
[ f 0 2 f1 2 f 2 ... 2 f n 1 f1 ] , h
2
n
S m ( 2n )
4m S m 1 ( 2n) S m 1 (n)
4m 1
Remarque : pour obtenir une prcision leve en utilisant peu de termes de la suite S0 (n)
il suffit de prendre des valeurs de n plus grandes en respectant toutefois leur progression
gomtrique, par exemple en choisissant n = 100, 200, 400, 800, 1600, 3200.
2.7. MTHODE DES COEFFICIENTS INDTERMINS
Soit calculer lintgrale
1
1
exacte pour tout polynme de degr infrieur ou gal n (on gnralise aisment si
lintervalle dintgration est [a,b]).
On peut procder de la manire suivante :
1)
2)
3)
4)
on impose que la dernire expression soit exacte pour 1, x, x2, x3,, xn.
on rsout le systme de n+1 quations qui fournit les poids dintgration wn.
Cette procdure donne les formules de Newton-Cotes dont les formules des trapzes et
de Simpson sont des cas particuliers. Elles sont exactes pour les polynmes de degr n
si n est impair et de degr n+1, si n est pair. On constate donc quil peut tre
intressant de diviser lintervalle dintgration en un nombre pair de sous-intervalles.
NB : il nest pas indispensable que les sous-intervalles soient gaux.
1dx
= 2 = w0 +w1
xdx
= 0 = w0x0+w1x1
x 2 dx
2
w0 x02 w1 x12
3
x 3 dx 0 w0 x03 w1 x13
-x0 = x1 = 1 /
f ( x ) dx
Cette formule est exacte pour tout polynme de degr 3 et, si f C4[-1,+1], on a :
f ( x ) dx
f(-1/3) + f(1/3) +
f ( 4 ) ( )
avec [-1,+1].
135
2.8.2. FORMULE
N POINTS
f ( x)dx wi f ( xi ) ,
i 1
f ( x, y )dxdy wi w j f ( xi , y j )
i 1 j 1
qui permet dintgrer de manire approche, une fonction continue de deux variables.
sur le rectangle [a,b][c,d].
Les poids et abscisses sont les mmes que pour lintgration de fonctions dune
variable.
Ils sont dfinis sur les intervalles [a,b] et [c,d].
La gnralisation un nombre plus lev de dimensions est immdiate mais elle ne
fournit pas la mthode la plus efficace et la moins coteuse en temps de calcul
(dailleurs, deux dimensions non plus !).
2.10. REMARQUES
Il existe de trs nombreuses mthodes ddies lintgration de fonctions prsentant
des caractristiques particulires :
10
2.11.
EXEMPLES
5
1
dt
par la formule de Gauss-Legendre trois points.
t
La formule de Gauss-Legendre trois points, pour lintervalle standard [-1,+1], est (cf. tables
de poids et abscisses, p.e. : A.S.) :
1
f ( x) dx G3 ( f )
avec
G3 ( f )
5 f ( 3 / 5 ) 8 f (0) 5 f ( 3 / 5 )
9
est :
E3 ( f )
f ( 6 ) ( )
15.750
avec 1,1
f (t )dt
ba N
ab ba
wN ,k f (
x N ,k )
2 k 1
2
2
Le calcul approch de
G3 ( f ) 2
G3 ( f ) 2
5
1
dt
t
donne, avec a = 1 et b = 5 :
5 f (3 2(0.6)1 / 2 ) 8 f (3 0) 5 f (3 2(0.6)1/ 2 )
9
11
On place une grille mailles carres sur le domaine figure de droiteet sur chaque maille
on utilise une formule dintgration adapte au carr (cf. A.S., p.892).
On somme ensuite les contributions de chaque carr lintgrale.
Lerreur commise dpend videmment de la taille des mailles.
Ce type de mthode est frquemment utilis lorsquon rsout des quations aux drives
partielles et se gnralise aisment trois dimensions (mthode des lments finis, mthode
des volumes finis).
On emploie trs souvent un maillage triangulaire dans le plan et ttradrique dans lespace.
Les points o lon value la fonction intgrer sont parfois appels points de Gauss.
12