Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Anlise de tendncias
Para ajustar as linhas de tendncia usando um modelo linear, quadrtico,
de crescimento ou de curva S, realize uma anlise de tendncia. No
Minitab, selecione Stat > Sries temporais >Anlise de tendncia.
Decomposio
Para ajustar um modelo que pondera todas as observaes igualmente
para determinar o melhor ajuste de regresso, realize uma anlise de
decomposio. Use quando suas sries exibirem um padro sazonal, com
ou sem uma tendncia. No Minitab, selecione Stat > Sries
temporais >Decomposio.
Mdia de movimento
Para suavizar suas sries usando um mtodo que calcula a mdia de
observaes recentes e exclui observaes mais antigas, use um mtodo
de mdia mvel. No use quando suas sries exibirem uma tendncia.
No Minitab, selecione Stat > Sries temporais > Mdia mvel.
Mtodo de Winters
Para suavizar suas sries usando um mtodo que fornece pesos
decrescentes para observaes mais antigas, quando suas sries
Diferenas
Crie uma nova coluna de dados para anlises personalizadas e grficos e
armazene as diferenas entre observaes dentro de uma srie. No
Minitab, selecione Stat > Sries temporais >Diferenas.
Lag
Crie uma nova coluna de dados para anlises personalizadas e grficos e
reduza uma srie em um nmero especfico de linhas na worksheet. No
Minitab, selecione Stat > Sries temporais >Defasagem.
Autocorrelao
Para medir quo bem as observaes em diferentes pontos de tempo se
correlacionam entre si e procurar um padro sazonal, realize uma anlise
de autocorrelao. Use esta anlise em conjunto com a funo de
autocorrelao parcial para identificar os componentes para um modelo
ARIMA. No Minitab, selecione Stat > Sries
temporais > Autocorrelao.
Autocorrelao parcial
Para medir quo bem as observaes passadas em uma srie temporal
se correlaciona com futuras observaes, enquanto explicam
observaes que esto entre o par de correlaes, realize uma anlise de
autocorrelao parcial. Use esta anlise em conjunto com a funo de
Autocorrelao para identificar os componentes de um modelo ARIMA.
No Minitab, selecioneStat > Sries temporais > Autocorrelao
parcial.
Correlao cruzada
Para determinar se uma srie prediz outra representando graficamente
as correlaes entre duas sries, em diferentes pontos no tempo, realize
uma anlise de correlao cruzada. No Minitab, selecione Stat > Sries
temporais > Correlao cruzada.
ARIMA
Para ajustar um modelo com componentes autorregressivos, diferena e
mdia mvel, realize uma ARIMA. Para ajustar um modelo ARIMA, voc
deve entender a autocorrelao e a estrutura de autocorrelao parcial
das suas sries. No Minitab, selecione Stat > Sries
temporais >ARIMA.
Sazonalidade
Flutuao peridica na srie temporal durante um determinado perodo.
Essas flutuaes formam um padro que tende a se repetir de um
perodo sazonal para o prximo.
Ciclos
Grandes desvios da tendncia devidos a fatores no sazonais. Os ciclos
ocorrem em um grande intervalo de tempo, e a durao dos intervalos
entre picos sucessivos ou ciclos no so necessariamente os mesmos.
Movimento irregular
Movimento restante aps a explicao da tendncia e dos movimentos
sazonais e cclicos, rudo aleatrio ou erro em uma srie temporal.
Grfico de rea
Use para exibir uma srie de dados agrupados em categorias. O Minitab
plota dados de sries temporais no eixo y em relao ao tempo no eixo x
e preenche o espao sob cada linha. Os dados so empilhados para
mostrar a proporo com que cada srie contribui para o todo.
Cartas de Controle
Usadas para detectar pontos fora do controle para dados de variveis ou
de atributos coletados ao longo do tempo.
Grfico de disperso
Use quando os dados no so ordenados cronologicamente ou quando os
intervalos de coleta de dados so irregulares. necessrio fornecer os
valores de tempo junto com os dados de sries temporais.
NESTE TPICO
O que previso?
Previses para anlises de mdia mvel
O que previso?
Previso um mtodo usado extensivamente em anlise de sries temporais
para predizer uma varivel de resposta como lucro mensal, desempenho dos
estoques ou ndices de desemprego para um perodo de tempo especificado.
Previses so baseadas em padres nos dados existentes. Por exemplo, o
gerente de um almoxarifado pode modelar a quantidade de produtos a ser
encomendada para os prximos 3 meses com base nos pedidos dos ltimos 12
meses.
Voc pode usar uma variedade de mtodos de sries temporais como anlise
de tendncias, decomposio ou suavizao exponencial simples para modelar
padres nos dados e extrapolar esses padres para o futuro. Escolha um
mtodo de anlise em funo de se os fatores so estticos (constantes no
tempo) ou dinmicos (mudam com o tempo), a natureza da tendncia e
componentes sazonais e o quo adiante voc deseja fazer a previso. Antes de
gerar previses, ajuste diversos modelos candidatos aos dados para determinar
qual modelo mais estvel e preciso.
Voltar para tpico
NESTE TPICO
Mtodos de previso simples e suavizao
Anlise de tendncia
Ajusta um modelo de tendncia a dados de sries temporais. Escolha entre
modelos de crescimento linear, quadrtico ou exponencial ou declnio, e de
curva S de tendncia. Use este procedimento para ajustar tendncia quando
no existem componentes sazonais na srie.
Previses:
Comprimento: longo
Decomposio
Separa as sries temporais em componentes da tendncia linear, componentes
sazonais e o erro. Escolha se o componente sazonal aditivo ou multiplicativo
com a tendncia. Use este procedimento para prever quando haver um
componente sazonal em sua srie ou quando desejar examinar a natureza das
partes componentes.
Previses:
Comprimento: longo
Mdia Mvel
Suaviza os dados calculando a mdia de observaes consecutivas em uma
srie. Voc pode usar este procedimento quando os dados no possuem um
componente de tendncia. Se houver um componente sazonal, defina o
comprimento da mdia mvel como igual ao comprimento do ciclo sazonal.
Previses:
Comprimento: curto
Comprimento: curto
Comprimento: curto
Mtodo de Winters
Suaviza seus dados pela suavizao exponencial de Holt-Winters. Use este
procedimento quando h tendncia e sazonalidade, com esses dois
componentes sendo aditivos ou multiplicativos. O Mtodo de Winters calcula
estimativas dinmicas para trs componentes: nvel, tendncia e sazonal.
Previses:
Diferenas
Calcula e armazena as diferenas entre valores de dados de uma srie
temporal. Se voc quer ajustar um modelo ARIMA, mas seus dados tm
uma tendncia ou componente de sazonalidade, diferenciar os dados
um passo comum na avaliao de provveis modelos ARIMA. A
diferenciao usada para simplificar a estrutura de correlao e para
revelar qualquer padro subjacente.
Lag
Calcula e armazena as defasagens de uma srie temporal. Quando voc
defasa uma srie temporal, o Minitab move os valores originais para
Autocorrelao
Calcula e cria um grfico das autocorrelaes de uma srie temporal. A
autocorrelao a correlao entre observaes de uma srie temporal
separada por unidades de tempo k. O grfico de autocorrelaes
chamado de funo de autocorrelao (ACF). Visualize a ACF para
conduzir sua escolha de termos a incluir em um modelo ARIMA.
Autocorrelao parcial
Calcula e cria um grfico das autocorrelaes parciais de uma srie
temporal. As autocorrelaes parciais, como as autocorrelaes, so
correlaes entre conjuntos de pares de dados ordenados de uma srie
temporal. Como ocorre com as correlaes parciais no caso da regresso,
as autocorrelaes parciais medem a fora da relao com outros termos
que esto sendo explicados. A autocorrelao parcial em uma defasagem
k a correlao entre resduos no tempo t de um modelo autorregressivo
e observaes em uma defasagem K com termos para todas as
defasagens intervenientes no modelo autorregressivo. O grfico de
autocorrelaes parciais chamado de funo de autocorrelao parcial
(PACF). Visualize a PACF para conduzir sua escolha dos termos a incluir
em um modelo ARIMA.
Correlao cruzada
Calcula e cria um grfico das correlaes entre duas sries temporais.
ARIMA
Ajusta um modelo ARIMA Box-Jenkins a uma srie temporal. Em ARIMA,
"Autorregressivo, "integrado" e "mdia mvel" consulte os passos de
filtragem realizados no clculo do modelo ARIMA at restar somente
rudo aleatrio. Use a ARIMA para modelar o comportamento das sries
temporais e para gerar previses.
Voltar para tpico
1.
2.
aproximadamente 5%.
Por que eu recebo uma mensagem "Um ou mais ndices sazonais igual a 0"
no mtodo de Winters?
O Minitab exibe esta mensagem de erro quando todos os valores para uma
estao so zero. Por exemplo, voc pode ter dados semestrais com todos os
valores para a primavera iguais a zero. Mude pelo menos um desses zeros para
um nmero pequeno (como 0,0000001) para evitar este erro.
3.
4.
O Minitab ajusta as medianas dos valores sazonais brutos para que sua
mdia seja um (modelo multiplicativo) ou zero (modelo aditivo). Essas
medianas ajustadas constituem os ndices sazonais.
5.
6.