Universidad de las Fuerza Armadas ESPE Extensin Latacunga, Quijano y Ordez y Hermanas Pez.

PROCESOS ERGODICOS
Washington Daniel Quero Caiza
and_aq95@live.com

2.1 ERGOCIDAD RESPECTO A LA MEDIA

RESUMEN: La ergodicidad es una propiedad muy

importante de algunos sistemas mecnicos que permite
justificar ciertos resultados de la mecnica estadstica. Un
sistema es ergdico si el nico conjunto invariante de
medida no nula de la hipersuperficie de energa constante
del espacio de las fases es toda la hipersuperficie de
energa constante.
Los sistemas ergdicos tienen el inters de que en ellos
el promedio temporal de ciertas magnitudes pueden
obtenerse como promedios sobre el espacio de estados
lo cual simplifica las predicciones sobre los mismos.

Ergodicidad de la esperanza o media de una funcin

muestra X (t) de un proceso aleatorio X(t) es definido
como:
/2

1
= [()] = lim
()

/2

= ()()()

PALABRAS CLAVE: sistemas, estadistica, conjunto,

espacio, magnitudes, predicciones.

La auto correlacin de una funcin muestra es definida

como:

() = [()( + )]

ABSTRACT: Ergodicity is a very important

property of some mechanical systems that can justify

certain results of statistical mechanics. A system is
ergodic if the only invariant set of nonzero measure of
constant energy hypersurface of phase space is the whole
constant energy hypersurface.
The ergodic systems have interest in them that the time
average of certain quantities can be obtained as averages
over the state space which simplifies predictions about
them.
KEYWORDS: systems , statistics, set , space,
magnitudes , predictions.

= ()( + )()

Los valores de x y Rxx() dependen de la funcin

muestra de P.A. Proceso Ergdica
Si la naturaleza del P.A. Es tal, que los promedios
estadsticos conjuntos y los promedios temporales (x )
son iguales, se conoce como Proceso Ergdico
Un proceso estacionario X (t) se conoce como ergdico
en la auto-correlacin si:

1 ORIGEN Y EVOLUCIN

[()( + )] = ()

La Historia de la comunicacin por la fibra ptica es

relativamente corta. En 1977, se instal un sistema de
prueba en Inglaterra; dos aos despus, se producan ya
cantidades importantes de pedidos de este material.

Si X (t) es ergdico, todos sus promedios estadsticos

pueden determinarse de una funcin de muestra
Definicin: Un P.E. X (t) es ergdico respecto a la media
si:
X (t) es estacionario en sentido amplio
El promedio temporal es igual a la media

2 DEFINICION
X(t) es un proceso ergdico si y solo si todas sus medias
estadsticas de la familia pueden ser intercambiadas por
sus correspondientes medias temporales. Es decir una
simple realizacin temporal es representativa de todo el
proceso. Que un proceso sea ergdico implica que ste
sea estacionario, pero al revs no.
Por lo tanto: Si la serie de tiempo es estacionaria y
ergdica con , entonces el promedio de la serie de tiempo
converge a , es decir:

() =
Condiciones para que X (t) (Wss) sea ergdico respecto
a la media:

2.2 TEOREMAS

==>

Teorema1: Condicin necesaria y suficiente

2

||
1
lim
(1 )
2
2

=1

() = 0

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media temporal ser entonces o, y la varianza temporal

ser O, ya que se trata de una constante.
Sin embargo las medias estadsticas darn que Ia
esperanza es O y la varianza 1.
Se trata evidentemente, de un proceso estacionario pero
no erqdico.

Teorema 2: Condicin suficiente

|()| <

La no erqodicidad viene dada por Ia fuerte dependencia a

larqo plazo de este proceso. El valor en un instante de
tiempo determina el valor para tiempos muy lejanos, y por
lo tanto las medias temporales van a estar fuertemente
sesgadas por este valor.
En general, un proceso erqdico no va a mostrar
dependencias tan fuertes, y al recorrerse una nica traza,
se tendrn representaciones de todos los experimentos
posibles.

Teorema 3: Condicin suficiente

(0) < 0

lim () = 0

||

3 ERGOCIDAD

La ergodicidad en sentido estricto, si bien es fcil de

definir formalmente, no es fcilmente verificable dado el
modelo del proceso.
Condiciones ms dbiles son la erqodicidad en media y
la erqodicidad en auto correlacin, que valen cuando la
media y auto correlacin temporales coinciden con las
estadsticas.
Existen condiciones suficientes de ergodicidad en media
y en auto correlacin. Por ejemplo, si:
el proceso es ergdico en media (es la auto covarianza).
En particular, esto vale si. Esta condicin asegura la
ergodicidad en sentido cuadrtico medio (no casi
seguramente):

Ergodicidad de la esperanza o media de una funcin

muestra x(t) de un proceso aleatorio X(t) es definido
como:

1 /2
()
/2

= [()] = lim

= ()()()

La Autocorrelacin de una funcin muestra es definida

como:

() = [()( + )]

= ()( + )()

Hay condiciones suficientes para ergodicidad en auto

correlacin, pero involucran momentos de cuarto orden.
Adems, existe la dificultad clsica en estadstica: para
saber si el proceso es ergdico en media. Se necesita la
auto covarianza. Esta slo se puede calcular a partir de la
traza si se sabe que el proceso es ergdico en
autocorrelacin. Por lo tanto hay que usar estas
herramientas con cuidado.

Los valores de y () dependen de la funcion muestra

del P.A. Proceso Ergdico
Si la naturaleza del P.A. es tal, que los promedios
estadsticos conjuntos y los promedios temporales ( )
son iguales, se conoce como Proceso Ergodico.
Un proceso estacionario X(t) se conoce como ergodico en
la media si:

En la prctica. Generalmente se asume que un proceso

es ergdico en base a elementos intuitivos. Entendiendo
los orgenes fsicos de un proceso, se puede discriminar
si en l hay correlaciones a largo plazo, o si por el
contrario es la superposicin de fenmenos de corto plazo
independientes.

= [()] = =
Un proceso estacionario X(t) se conoce como ergodico en
la autocorrelacin si:

[()( + )] = ()

4 RELACIN DE PARMETROS DE
SEALES ELCTRICAS Y LOS
PROMEDIOS TEMPORALES.

Si X(t) es ergodico, todas sus promedios estadsticos

pueden determinarse de una funcin de muestra.

EJEMPLO
La seal x0 es estacionaria ya que por definicin no tiene
ninguna dependencia con el tiempo.
Si elegimos un experimento wo cualquiera fijo, entonces
la traza del proceso ser una constante (wo) = o. La

i.

= [()] es igual al nivel DC de la seal x(t).

ii.

(0) = [( 2 )] =
2
promedio total de x(t).

iii.

[()]2 =
2

es igual a la potencia

es igual a la Potencia DC de x(t).

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iv.

2 = [ 2 ] []2
promedio AC de x(t).

v.

es el valor RMS de la seal x(t).

vi.

{ ()} = ()
potencia.

es igual a la potencia

Densidad

Espectral

de

5 CONCLUSIONES

Si X(t) es ergdico, todas sus promedios

estadsticos pueden determinarse de una
funcin de muestra.

Hay condiciones suficientes para ergodicidad en

autocorrelacin, pero involucran momentos de
cuarto orden.

Un procesos es ergdico si los promedios

conjuntos son iguales de tiempo.

6 BIBLIOGRAFIA

http://es.wikipedia.org/wiki/Ergodicidad

PDF, procesos aleatorios de Prof. Cecilia

Murrugarra

http://www.slideshare.net/aljimene/probabilidadpresentation-877686

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/mpd/recursos/pr
ocesos.pdf

http://ocw.unican.es/ensenanzastecnicas/teoria-de-la-comunicacion/material-declase-2/TC_Tema_7.pdf