Econometria

MODELO ARIMA
Aplicacin para la serie Cartera Comercial bruta Colombia (COM)
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
El archivo COM.WF1 de Eviews contiene datos mensuales de la variable COM entre enero de 1999 a diciembre de
2010.

By. Rolly Vasquez

Rolly Vasquez

Econometria

Metodologa de Box-Jeking
1.

Grafica de la serie (se introduce la grafica por que es parte fundamental para realizar
cualquier modelo economtrico).

2.

Prueba de Estacionariedad

3.

Correlograma

4.

Estimacin

5.

Test de Ruido Blanco

6.

Pronostico

Rolly Vasquez

Econometria

1. Grafica de la serie
COM
120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000
99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

EL comportamiento de la COM para el

periodo
1999-2010,
muestra
un
intercepto y una tendencia puede
apreciarse que no es estacionaria. Existe 3
periodos que se pueden observar el
primero del 1999 -2006 con una
pendiente moderada, el Segundo con una
mayor pendiente entre 2007-2009, y el
ultimo durante el periodo 2000 mas
estable.
Se sugiere realizar la prueba de ADF para
ver si la serie es estacionaria o no.

Rolly Vasquez

Econometria

2. Prueba de Estacionariedad

Yt = + t + 1 Yt1+

i Yt + t

Ho: =0, (Yt tiene raiz unitaria) Yt no es estacionaria

EL primer cuadro muestra la prob. del estadstico de prueba no es menor que el nivel de significancia (5%), por lo tanto no
rechazo la hiptesis nula el COM no es estacionario.

Para solucionar este problema se aplica primeras diferencias a la serie COM, y se realiza nuevamente la prueba de
estacionariedad, la interpretacin sigue as:
En el segundo cuadro se puede observar que la prob. del estadstico, es menor que el 5% es estadsticamente significativo
rechazo la ho, por lo tanto la serie del D(COM) es estacionaria.
Rolly Vasquez

3. Correlograma

Econometria

Se observar que la funcin de

Autocorrelacin (FAC) cae de manera
lenta es decir es convergente, y la
Funcin de Autocorrelacin Parcial
(FAP) cae abruptamente despus del
2 rezago. Por tanto se dice que se
encuentra un proceso AR(1) AR(2).

Rolly Vasquez

Econometria

4. Estimacion del Modelo ARIMA(2,1,0)

t = 632,26 + 0.26t1 + 0.20t2
Dependent Variable: D(COM)
Method: Least Squares
Date: 01/05/17 Time: 15:33
Sample (adjusted): 1999M04 2010M12
Included observations: 141 after adjustments
Convergence achieved after 3 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AR(1)
AR(2)

632.2673
0.263366
0.209374

177.2267
0.083536
0.086180

3.567563
3.152729
2.429506

0.0005
0.0020
0.0164

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots

0.139379
0.126906
1106.096
1.69E+08
-1186.766
11.17467
0.000032
.61

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-.34

Los coeficientes son estadsticamente

significativo al 5%, as mismo la
significancia global es estadsticamente
significativo.
Las races del polinomio caracterstico
caen dentro del circulo unitario.

600.0407
1183.757
16.87611
16.93885
16.90160
2.063059
Rolly Vasquez

Econometria

5. Test de Ruido Blanco

Se ha realizado el test de ruido blanco para los
residuos del modelo, se observa en la imagen
que las prob. del estadstico de prueba no son
menores que el 5%, esto no es estadsticamente
significativo, no se rechaza la Ho , por lo que los
errores del modelo son ruido blanco.

Rolly Vasquez

Econometria

6. Pronostico del IPC

Se puede observar el pronostico en color azul
con el nombre COMF F indica que es el
pronostico, el pronostico se realizo desde
2010m12 hasta 2011m05, y por otro lado se
muestra a la serie COM en color rojo hasta
2009m12.

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000
99

00

01

02

03

04
COMF

05

06

07

08

09

10

11

COM

Rolly Vasquez

Rolly Vasquez

Econometria

MODELO ARIMA
Aplicacin para la serie Cartera Comercial bruta Colombia (COM)
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
El archivo COM.WF1 de Eviews contiene datos mensuales de la variable COM entre enero de 1999 y diciembre de
2010.
En esta presentacin se hace una comparacin con el modelo anterior

By. Rolly Vasquez

Rolly Vasquez

Econometria

Metodologa de Box-Jeking
1.

Grafica de la serie (se introduce la grafica por que es parte fundamental para realizar
cualquier modelo economtrico).

2.

Prueba de Estacionariedad

3.

Correlograma

4.

Estimacin

5.

Test de Ruido Blanco

6.

Pronostico

Rolly Vasquez

Econometria

1. Grafica de la serie
COM
120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000
99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

EL comportamiento de la COM para el

periodo
1999-2010,
muestra
un
intercepto y una tendencia puede
apreciarse que no es estacionaria. Existe 3
periodos que se pueden observar el
primero del 1999 -2006 con una
pendiente moderada, el Segundo con una
mayor pendiente entre 2007-2009, y el
ultimo durante el periodo 2000 mas
estable.
Se sugiere realizar la prueba de ADF para
ver si la serie es estacionaria o no.

Rolly Vasquez

Econometria

2. Prueba de Estacionariedad

Yt = + t + 1 Yt1+

i Yt + t

Ho: =0, (Yt tiene raz unitaria) Yt no es estacionaria

EL primer cuadro muestra la prob. del estadstico de prueba no es menor que el nivel de significancia (5%), por lo
tanto no rechazo la hiptesis nula el COM no es estacionario.
Para solucionar este problema se aplica primeras diferencias a la serie COM, y se realiza nuevamente la prueba de
estacionariedad, la interpretacin sigue as:
En el segundo cuadro se puede observar que la prob. del estadstico, es menor que el 5% es estadsticamente
significativo rechazo la ho, por lo tanto la serie del D(COM)
es estacionaria.
Rolly Vasquez

3. Correlograma

Econometria

Se observar que la funcin de

autocorrelacion cae de manera lenta
es convergente, y la funcin de
autocorrelacion
parcial
cae
abruptamente despus del 2 rezago.
Por tanto se dice que se encuentra un
proceso ar(1) ar(2).
Sin
embargo
vemos
como
convergente a la correlacin parcial
tambin se podra observar un proceso
MA(1).

Rolly Vasquez

Econometria

4. Estimacin del Modelo ARIMA(2,1,2)

t = 796.47 + 0.85t2 + 0.20t1 0.68t2
Dependent Variable: D(COM)
Method: Least Squares
Date: 01/06/17 Time: 18:09
Sample (adjusted): 1999M04 2010M12
Included observations: 141 after adjustments
Convergence achieved after 8 iterations
MA Backcast: 1999M02 1999M03
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AR(2)
MA(1)
MA(2)

796.4715
0.855425
0.207657
-0.680175

377.4662
0.112070
0.068947
0.134625

2.110047
7.632946
3.011832
-5.052363

0.0367
0.0000
0.0031
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

0.177642
0.159634
1085.167
1.61E+08
-1183.559
9.864710
0.000006
.92
.73

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-.92
-.94

600.0407
1183.757
16.84481
16.92847
16.87881
2.002527

Los coeficientes son estadsticamente

significativo al 5%, as mismo la significancia
global es estadsticamente significativo.
Las races del polinomio caracterstico caen
dentro del circulo unitario.
Criterio de informacin: Los criterios de
informacin de este modelo ARIMA(2,1,2) son
menores que del modelo anterior ARIMA(2,1,0) por
ejemplo akaike es 16,84 por lo tanto es preferible
trabajar con este modelo y seguir adelante.

Rolly Vasquez

Econometria

5. Test de Ruido Blanco

Se ha realizado el test de ruido blanco para los
residuos del modelo, se observa en la imagen
que las prob. del estadstico de prueba no son
menores que el 5%, esto no es estadsticamente
significativo, no se rechaza la Ho, por lo que los
errores del modelo son ruido blanco.

Rolly Vasquez

Econometria

6. Pronostico del IPC

Se puede observar el pronostico en color azul
con el nombre COMF F indica que es el
pronostico, el pronostico se realizo desde
2010m12 hasta 2011m05, y por otro lado se
muestra a la serie COM en color rojo hasta
2009m12, para poder apreciar las dos series.

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000
99

00

01

02

03

04
COMF

05

06

07

08

09

10

11

COM

Rolly Vasquez

Econometria

Comparacin de pronsticos
tiempo

ARIMA(1,2,0) ARIMA(1,1,2)

COM*

ene-11

112,844.87

113,036.62 111,684.65

feb-11

113,993.89

114,774.19 114,018.43

mar-11

114,977.62

116,397.04 115,854.41

abr-11

115,810.64

117,998.56 117,316.23

may-11

116,569.37

119,501.94 119,789.25

En el cuadro anterior se puede observar los valores de los pronosticos de los modelos el
primero ARIMA(1,2,0), el segundo ARIMA(2,1,2).

Se aclara que la informacin estadstica utilizada para el modelo variable COM incluye la cartera
leasing a partir del mes de mayo de 2007 hacia adelante.
En la celda de color celeste se muestra la variable COM* Cartera Comercial Bruta (incluye cartera
Leasing).

Rolly Vasquez