Modele liniare de tip determinist.

Studiu de senzitivitate al solutiilor optimale

Modelul problemei de programare liniar i are originea n domeniul economic din

necesitatea de a utiliza resursele ct mai eficient i obinerea unui profit ct mai mare. Modelul
matematic care st la baza rezolvrii problemei de programare liniar ofer algoritmi care pot s
determine modalitatea optim n care trebuie utilizate resursele aflate la dispoziie pentru
obinerea unor performane maxime.
n cadrul acestui capitol sunt prezentai algoritmi de determinare a soluiei optime
pentru o astfel de problem, modalitatea n care acetia pot fi utilizai, dar i o analiz a
senzitivitii unor astfel de probleme care se refer la reoptimizare sau la parametrizarea unui
element al problemei.
Modelul matematic al problemei de programare liniar
Formularea problemei de optimizare (programare) liniar se poate face considernd un
exemplu din cadrul unei activiti economice.
S presupunem c o ntreprindere confecioneaz un numr de n tipuri de produse
pentru care se folosesc un numr de m tipuri de resurse (materii prime, resurse financiare etc.).
Condiiile n care pot fi realizate aceste n tipuri de produse cu cele m tipuri de resurse
sunt urmtoarele:
1) bi este cantitatea de materie prim de tipul i, 1 i m, disponibil pentru
realizarea celor n tipuri de produse.
2) aij este cantitatea de materie prim de tipul i, 1 i m, necesar producerii unei
uniti de produs de tipul j, 1 j n.
3) xj, 1 j n, este numrul (cantitatea) de produse de tipul j care urmeaz s fie
determinat (necunoscut) pentru a fi confecionate. Cantitile din fiecare tip de produs care
trebuie confecionate vor fi determinate n funcie de cantitile de materie prim de fiecare tip
disponibile n stoc, de alte restricii sau comenzi venite din partea beneficiarilor, dar i de
obiectivul ca profitul obinut n urma activitii de producie s fie maxim.

Cu notaiile de mai sus, restriciile referitoare la cantitatea de resurs de fiecare tip care
intr n compunerea celor n tipuri de produse se scrie astfel:
ai1 x1+ai2 x2+...+ain xn bi, 1 i m.
Numrul de produse de fiecare tip care trebuie confecionate xj, 1 j n,
trebuie s ndeplineasc condiia de nenegativitate
xj 0, 1 j n.
Notnd cu cj, beneficiul unitar adus de o unitate de produs de tipul j, 1 j n,
beneficiul total pentru cele n tipuri de produse va fi:
n
c j
xj
j

1
Problema care se pune este de a determina numrul (cantitatea) de produse xj de tipul j,
1 j n, care trebuie confecionate astfel nct beneficiul total s fie maxim.
Inegalitile (4.1) se numesc restriciile problemei de programare liniar, iar condiii de
nenegativitate ale problemei.
Maximizarea funciei (4.3) sau n alte situaii minimizarea acesteia, adic
n
max (min) z = c j x j ,
j1
nseamn gsirea maximului sau minimului unei funcii numite funcie obiectiv
(funcie scop sau de eficien). Vom studia cazul n care aceast funcie este liniar.
Definiia 4.1 Se numete problem de optimizare (programare) liniar (LP) un sistem de
forma:

n(LP)

max (min ) z c j x j
j 1

aij
bi , 1 i m
xj
j 1
0, 1
jn
x

Observaia 4.1 n locul semnului din cadrul restriciilor poate fi semnul = sau ,
iar condiiile asupra lui xj pot fi de nepozitivitate (adic ) sau pot lipsi (xj oarecare).
Forme ale problemelor de programare liniar
Sistemul (4.4) se poate scrie i n alt form numit forma matriceal, i anume:
max (min) z cT
x
,

A x b
x 0

(4.5)

unde am notat cu A matricea sistemului de restricii, cu x vectorul coloan al necunoscutelor,

cu b vectorul coloan al termenilor liberi i cu c vectorul linie al coeficienilor funciei
obiectiv.
Funcia obiectiv se mai poate scrie i sub form de produsul scalar:
max (min) z = <x, c>.
Definiia 2 Spunem c o problem de programare liniar are forma standard (LS), dac toate
restriciile sunt ecuaii i toate variabilele sunt supuse condiiei de nenegativitate. O problem de
programare liniar n forma standard arat astfel:
min (m ax) z cT x

(LS)
.
Axb
x 0

(4.6)

De cele mai multe ori o problem de programare liniar nu se afl n forma standard,
ns pentru a o putea rezolva aceasta trebuie adus la forma standard.
Propoziia 4.1 Pentru a aduce o problem de programare liniar aflat ntr-o form general,
adic n care funcia obiectiv trebuie minimizat sau maximizat, n care restriciile pot fi
egaliti sau inegaliti ( , ), iar n care variabilele pot fi n orice situaie (negative,
pozitive sau oarecare), la forma standard se pot folosi urmtoarele transformri echivalente:

1) Restriciile date sub form de inegaliti

Ax b sau A x b
se pot transforma n egaliti prin adunarea sau scderea unor variabile x
numite variabile ecart obinnd

(e)

(e)
(e)
(e)
A x+x = b sau A x x = b,unde x 0.

2) O inecuaie i schimb semnul nmulind-o cu 1.

3) O ecuaie
A x = b
se poate transforma n dou inegaliti echivalente cu ea, astfel:
A x b i A x b.

4) O variabil x supus condiiei de nepozitivitate (x 0) se poate transforma n una

supus condiiei de nenegativitate fcnd substituia
x' = x.

5) O variabil x asupra creia nu se pun condiii de semn se poate nlocui cu dou

variabile nenegative fcnd substituia
x = x' x ".

6) Are loc egalitatea: min z = max (z).

Exemplul
1
S
programare liniar:

se aduc

la forma

standard

urmtoarea

problem

de

min z x1 x2 3 x3

x1 2 x2
8

2
.
x1 3
x2

2 x x 2 x 1
2
3
1
x1 0, x2 oarecare, x3 0
Rezolvare Vom face mai nti urmtoarele transformri:

variabila x2 fiind oarecare se nlocuiete cu diferena a dou variabile nenegative:

x2 = x4 x5;

 x3 fiind negativ facem substituia x3 = x6, unde x6 este o variabil nenegativ;

se introduc variabilele ecart x7 i x8 pentru a transforma cele dou inegaliti n
egaliti.
Obinem forma standard a problemei date:
min z x1 x4 x5 3 x6

x1 2
x4

2 x5

2 .
x
x1 3 x4 3
x5
7

2x x
x 2x
x 1
4
5
6
8
1
xi 0,i 1, 4, ...,8
Pentru a nelege modul de determinare a soluiei optime pentru o problem de
programare liniar vom prezenta metoda geometric de rezolvare care poate fi aplicat numai
pentru cazul n care avem doar dou variabile.