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Operador de Rezagos
Miguel Ataurima Arellano1
miguel.ataurima@pucp.edu.pe
mataurimaa@uni.edu.pe
mataurima@mef.gob.pe
2016-II
INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
ndice
1. Introduccin
1.1. Conceptos Preliminares sobre algunos operadores tiles . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Operadores de Series de Tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Operador de Rezago (Lag Operator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
10
15
20
27
38
46
mataurima@mef.gob.pe
1.
INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
Introduccin
Analizaremos las ecuaciones en diferencia usando el lgebra de matrices.
Desarrollaremos algunos de los mismos resultados de la clase anterior utilizando los operadores de
series de tiempo.
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1.1.
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
Serie de Tiempo
Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones inexadas por la fecha de cada observacin.
Generalmente tenemos datos recolectados que comienzan en una fecha determinada (por ejemplo,
t = 1) y termina en otra (digamos, t = T ):
(y1 , y2 , . . . , yT )
La muestra observada (y1 , y2 , ..., yT ) puede ser vista como un segmento finito de una secuencia
doblemente infinita, denotada por: {yt }
t= :
{yt }
t= = {. . . , y1 , y0 ,
y , y2 , ....yT
|1
{z
, yT +1 , yT +2 , }
muestra observada
Por lo general, una serie de tiempo {yt }
t= se identifica con la descripcin del elemento t-simo.
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
EJEMPLO: Una tendencia en el tiempo es una serie cuyo valor en la fecha t es simplemente la fecha
de la observacin:
yt = t.
Caso: t = 1, 2, . . . , 50
Tendencia en el tiempo
50
45
40
35
30
25
20
15
10
xt = t
5
0
0
10
20
30
40
50
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
EJEMPLO: Una serie de tiempo en la que cada elemento es igual a una constante c, independientemente
de la fecha de la observacin:
yt = c.
Caso: t = 1, 2, . . . , 50 con c = 20.
Tendencia en el tiempo
25
xt = t
20
15
10
0
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
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INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
EJEMPLO: Simule con MATLAB un serie que siga un proceso Ruido Blanco Gaussiano con T = 2000
(semilla = 47).
a) Secuencia generada
Ruido Blanco Gaussiano (GWN)
xt
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
b) Histograma
0.4
Histograma de x
Distribucin Normal Estndar
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-5
-4
-3
-2
-1
Xt
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1.2.
INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
grupo de secuencias, tales como {xt }t= , {wt }t= ) y tiene como salida una nueva secuencia
{yt }
t= .
Un operador de series de tiempo es resumido mediante la descripcin del valor de un elemento
tpico de {yt }
t= en trminos de los elementos correspondientes de {xt }t= .
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INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
Operador de Multiplicacin
Este operador es representado como:
yt = xt
(1)
esta ecuacin [1] es en realidad la abreviatura de una secuencia infinita de multiplicaciones, una
para cada fecha t.
{xt }
t= = {. . . , x1 , x0 , x1 , . . .}
{yt }
t= = {xt }t= = {. . . , x1 , x0 , x1 , . . .}
El operador multiplica el valor de x que adquiere en cualquier fecha t por una constante para
generar el valor de y para esa fecha.
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
EJEMPLO: Caso = 2
Tendencia en el tiempo
40
xt
35
2x t
30
25
20
15
10
5
0
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
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INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
Operador Suma
Este operador es representado como:
y t = x t + wt
Aqu el valor de y en cualquier fecha t es la suma de los valores que x y w asumen para esa fecha.
Como los operadores de multiplicacin o adicin trabajan elemento a elemento, ellos cumplen con
todas las reglas estndar del lgebra. Por ejemplo, si multiplicamos cada observacin de {xt }
t=
por y cada observacin de {wt }
t= por y sumamos los resultados:
xt + wt
(xt + wt )
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
EJEMPLO:
Tendencia en el tiempo
60
xt
yt
50
zt = x t + y t
40
30
20
10
0
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
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1.3.
INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
{yt }t= donde el valor de y para la fecha t es igual al valor que x tom en la fecha t 1:
yt = xt1
(2)
15
(4)
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
EJEMPLO: Dada la secuencia finita {xt }Tt=0 con T = 15, representar grficamente las secuencias
L5 xt = xt+5 , xt y L5 xt = xt5 .
20
x t+5 = L -5 x t
15
10
5
0
-10
-5
10
15
20
25
30
35
40
t
20
xt
15
10
5
0
-10
-5
10
15
20
25
30
35
40
t
20
x t-5 = L 5 x t
15
10
5
0
-10
-5
10
15
20
25
30
35
40
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
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(5)
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
Una expresin como (aL + bL2 ) se conoce como un polinomio en el operador de rezago. Esto
es algebraicamente similar a un polinomio sencillo (az + bz 2 ) donde z es un escalar. La diferencia
es que
El polinomio simple (az + bz 2 ) hace referencia a un nmero en particular.
Un polinomio en el operador de rezagos (aL + bL2 ) hace referencias a un operador que se
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(6)
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2.
INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
(7)
La ecuacin [7] puede ser reescrita utilizando el operador de rezago [3] como
yt = Lyt + wt .
Esta ecuacin, a su vez, se puede variar usando lgebra estndar,
yt Lyt = wt ,
o
(1 L)yt = wt
20
(8)
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
(9)
El resultado sera :
(1 + L + 2 L2 + 3 L3 + + t Lt )(1 L)yt
=(1 + L + 2 L2 + 3 L3 + + t Lt ).
(10)
(11)
= (1 + L + 2 L2 + 3 L3 + + t Lt )
(L + 2 L2 + 3 L3 + + t Lt + t+1 Lt+1 )
= 1 t+1 Lt+1 .
21
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
Sustituyendo [11]
en [10]
(1 + L + 2 L2 + 3 L3 + + t Lt )(1 L)yt
=(1 + L + 2 L2 + 3 L3 + + t Lt ).
tenemos:
1 t+1 Lt+1 yt = 1 + L + 2 L2 + 3 L3 + + t Lt wt .
(12)
(13)
Observe que la ecuacin [13] es idntica a la ecuacin [1.1.7], resultante de aplicar sustituciones
recursivas.
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INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
Por lo tanto, siempre que || < 1 y considerando la aplicacin de un operador a una sucesin
acotada, podemos pensar en
(1 + L + 2 L2 + 3 L3 + + j Lj )
como una aproximacin a la inversa del operador (1 L)
(1 L)1
1
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INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
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INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
Prueba:
Siempre que || < 1 y nos restringamos a secuencias acotadas o procesos estocsticos estacionarios,
ambos lados de [8] puede ser dividido por (1 L) para obtener:
yt = (1 L)1 wt
o
yt = wt + wt1 + 2 wt2 + 3 wt3 +
(15)
Cabe destacar que si no nos limitamos a considerar secuencias delimitadas o procesos estocsticos
estacionarios {wt }
t= y {yt }t= entonces la expresin [15] no sera una consecuencia necesaria
de [7].
La ecuacin [15] es consistente con [7], pero la adicin de un trmino a0 t ,
yt = a0 t + wt + wt1 + 2 wt2 + 3 wt3 + ,
(16)
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INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
Por lo tanto, cualquier proceso de la forma de [16] es consistente con la ecuacin en diferencia [7],
observe que a partir de que || < 1,
a0 t conforme t .
Asi, haba una razn particular para definir el operador [14] como la inversa de (1 L), esto es,
(1 L)1 definido en [14] es el nico operador que satisface
(1 L)1 (1 L) = 1
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3.
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
(17)
1 1 L 2 L2 yt = wt .
(18)
1 1 L 2 L2 = (1 1 L) (1 2 L) = 1 [1 + 2 ] L + 1 2 L2 .
(19)
27
(20)
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INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
1 1 z 2 z 2 = (1 1 z) (1 2 z) .
(21)
1 1 L 2 L2 = (1 1 L) (1 2 L)
con un escalar z.
Para que valores de z es el lado derecho de [21]
1 1 z 2 z 2 = (1 1 z) (1 2 z)
igual a cero?.
1
La respuesta es, si z = 1
1 o z = 2 , entonces el lado derecho de [21] ser cero.
NOTA: No tiene sentido responder una pregunta anloga de [19] pues L denota un operador particular,
no un nmero, y L = 1
1 no es una afirmacin razonable.
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Operador de Rezagos
INDICE
1
Porqu debemos tener cuidado con que el lado derecho de [21] sea cero si z = 1
1 o si z = 2 ?
Recordemos que la meta es escoger 1 y 2 de tal manera que los dos lados de [21]
1 1 z 2 z 2 = (1 1 z) (1 2 z) .
1 1 z 2 z 2 = 0,
(22)
1 +
21 + 42
22
21 + 42
22
29
(23)
(24)
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Operador de Rezagos
INDICE
(25)
1
2
(26)
= z2 .
0,6
(0,6)2 4 (0,08)
2 (0,08)
= 2,5
0,6 +
(0,6)2 4 (0,08)
2 (0,08)
= 5,0,
y asi
1 = 1/2,5 = 0,4
2 = 1/5,0 = 0,2
como se encontr en [20].
Cuando 21 +42 < 0, los valores de z1 y z2 son complejos conjugados, y sus recprocos 1 y 2 pueden
ser encontrados escribiendo el nmero complejo en forma de coordenada polar. Especficamente,
escribimos
z1 = a + bi
como
z1 = R [cos () + i sin ()] = R ei .
Entonces
z11 = R1 ei = R1 [cos () + i sin ()] .
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Operador de Rezagos
INDICE
entre z 2 :
1 1 z 2 z 2 = (1 1 z) (1 2 z) .
z 2 1 z 1 2 = z 1 1
z 2 2
(27)
(28)
2 1 2 = ( 1 ) ( 2 ) .
(29)
Una vez mas, [29] debe mantenerse para todos los valores de para que los dos lados de [21]
representen el mismo polinomio.
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
Los valores de que establecen el lado derecho a cero son = 1 y = 2 . Estos mismos valores
deben establecer el lado izquierdo de [29] a cero
2 1 2 = 0.
(30)
Calculamos los valores de 1 y 2 factorizando el polinomio en [19], encontrando que las races de
[30] son:
1 =
2 =
1 +
1
21 + 42
(31)
q2
21 + 42
(32)
1 =
2 =
0,6 +
(0,6)2 4 (0,08)
2
0,6
= 0,4
(0,6)2 4 (0,08)
2
32
= 0,2,
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
NOTA: Comparando estos resultados con los obtenidos la clase anterior, en el que la dinmica de la
ecuacin en diferencia de segundo orden [17] fu resumida mediante el clculo de la matriz F dada por
"
F=
1 2
1 0
(33)
Los valores propios de F fueron vistos como los dos valores de que satisfacen la ecuacin [1.2.13]:
2 1 2 = 0.
1 1 L 2 L2 = (1 1 L) (1 2 L)
(34)
es el mismo clculo que encontrar los valores propios de la matriz F en [33]. Los valores propios 1 y 2
de F son los mismos que los parmetros 1 y 2 en [34], y estn dados por las ecuaciones [31] y [32].
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Operador de Rezagos
INDICE
1 1 z 2 z 2 = 0,
(36)
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Operador de Rezagos
INDICE
2 1 2 = 0
1 1 z 2 z 2 = 0
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
A partir de aqui, asumiremos que la ecuacin en diferencia de segundo orden es estable, con los
valores propios 1 y 2 distintos y ambos dentro del crculo unitario. Donde este sea el caso, las
inversas
(1 1 L)1 = 1 + 11 L + 21 L2 + 31 L3 +
(1 2 L)1 = 1 + 12 L + 22 L2 + 32 L3 +
estn bien definidas para secuencias acotadas. Escribir [18] en forma factorizada:
(1 1 L) (1 2 L) yt = wt
y operar sobre ambos lados mediante (1 1 L)1 (1 2 L)1 :
yt = (1 1 L)1 (1 2 L)1 wt .
(37)
2
1
.
1 1 L 1 2 L
(38)
1
2
1 1 L 1 2 L
1 (1 2 L) 2 (1 1 L)
= (1 2 )1
(1 1 L) (1 2 L)
1
=
(1 1 L) (1 2 L)
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
yt = (1 2 )
1
2
wt
1 1 L 1 2 L
i
1 h
1 + 1 L + 21 L2 + 31 L3 +
1 2
i
2 h
2 2
3 3
1 + 1 L + 1 L + 1 L + wt
1 2
o
h
(39)
c1 = 1 / (1 2 )
(40)
c2 = 2 / (1 2 )
(41)
+ + c1 31 + c2 32 wt3 + ,
donde
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4.
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
(42)
1 1 L 2 L2 p Lp yt = wt .
(43)
1 1 L 2 L2 p Lp = (1 1 L) (1 2 L) (1 p L)
(44)
Esta es la misma que encuentra los valores de (1 , 2 , . . . , p ) tales que los siguientes polinomios
son los mismos para todo z:
1 1 z 2 z 2 p z p = (1 1 z) (1 2 z) (1 p z) .
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
As como en sistema de segundo orden, multiplicamos ambos lados de esta ecuacin por z p y
definimos z 1 :
(p 1 p1 2 p2 p1 p )
= ( 1 ) ( 2 ) ( p ) .
(45)
Los valores (1 , 2 , . . . , p ) deben ser nmeros tales que establezcan el lado izquierdo de la expresin
[45] a cero
p 1 p1 2 p2 p1 p = 0.
(46)
Esta expresin es de nuevo idntica a la proporcionada por la Proposicin 1.1, que caracteriza los
valores propios (1 , 2 , . . . , p ) de la matriz F definida en la ecuacin [1.2.3]. As, la Proposicin
2.1 puede generalizarse.
Proposicin 2.2: Factorizando un polinomio de orden p en el operador de rezago,
1 1 L 2 L2 p Lp = (1 1 L) (1 2 L) (1 p L) ,
es el mismo clculo que encontrar los valores propios de la matriz F definida en [1.2.3]. Los valores
(1 , 2 , . . . , p ) de F son los mismos que el de los parmetros (1 , 2 , . . . , p ) en [44] y estan dados por
las soluciones de la ecuacin [46].
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INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
(48)
Siempre que los valores propios (1 , 2 , . . . , p ) sean distintos, el polinomio asociado con el operador
sobre el lado derecho de [48] puede de nuevo ser expandido con fracciones parciales:
1
(1 1 L) (1 2 L) (1 p L)
c1
c2
cp
=
+
+ +
.
(1 1 z) (1 2 z)
(1 p z)
Miguel Ataurima Arellano
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(49)
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
Siguiendo a Sargent (1987, pp. 192-93), los valores de (c1 , c2 , . . . , cp ) que hacen cierta a [49] pueden
ser encontrados multiplicando ambos lados por
(1 1 L)(1 2 L) (1 p L):
1 =c1 (1 2 z) (1 3 z) (1 p z)
+ c2 (1 1 z) (1 3 z) (1 p z) +
(50)
+ cp (1 1 z) (1 2 z) (1 p1 z) .
La ecuacin [50] tiene que mantenerse para todos los valores de z. Como ste es un ponomio de
orden (p 1), si (c1 , c2 , . . . , cp ) son elegidos de tal manera que [50] se mantenga para p particulares
distintos valores de z, entonces [50] se mantendr para todo z. Para garantizar que [50] se mantenga
en z = 1
1 se requiere que
1 = c1 1 2 1
1
o
c1 =
1 3 1
1 p 1
1
1
p1
1
.
(1 2 ) (1 3 ) (1 p )
(51)
1
1
Para que se mantenga [50] para z = 1
2 , 3 , . . ., p se requiere
c2 =
p1
1
.
(2 1 ) (2 3 ) (2 p )
(52)
p1
p
.
(p 1 ) (p 3 ) (p p1 )
(53)
..
.
cp =
41
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
Note de nuevo que stos son idnticas a la expresin [1.2.25] en el Captulo 1. Recuerde a partir de
aquella discusin que c1 + c2 + + cp = 1.
Para concluir, [48] puede ser escrita como
yt =
c2
cp
c1
wt +
wt + +
wt
(1 1 L)
(1 2 L)
(1 p L)
= c1 1 + 1 L + 21 L2 + 31 L3 + wt + c2 1 + 2 L + 22 L2 + 32 L3 + wt
+ + cp 1 + p L + 2p L2 + 3p L3 + wt
o
yt = [c1 + c2 + + cp ] wt + [c1 1 + c2 2 + + cp p ] wt1
h
+ c1 21 + c2 22 + + cp 2p wt2
(54)
+ c1 31 + c2 32 + + cp 3p wt3 +
donde (c1 , c2 , , cp ) estn dados por las ecuaciones desde la [51] hasta la [53]. De nuevo, el
multiplicador dinmico puede ser ledo directamente [54]:
h
i
yt+j
= c1 j1 + c2 j2 + + cp jp ,
wt
(55)
42
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
Hay un camino muy conveniente para calcular el efecto de wt sobre el presente valor de y usando
la representacin operador de rezago. Escribimos [54] como
yt = 0 wt + 1 wt1 + 2 wt2 + 3 wt3 +
donde
j = c1 j1 + c2 j2 + + cp jp .
(56)
(57)
(58)
j=0
jy
t+j
wt
=
=
X
j=0
yt+j
wt
j j .
(59)
j=0
43
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
(60)
(L) = 1 1 L 2 L2 p Lp
i1
Concluimos que
h
(z) = 1 1 z 2 z 2 p z p
i1
() = 1 1 2 2 p p
i1
(61)
j=0
wt
jy
t+j
1
1 1 2 2 p p
(62)
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SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
INDICE
j=0
wt
jy
t+j
1
1 1 2 2 p p
con = 1:
"
lm
yt+j
yt+j
yt+j
+
+ +
wt
wt+1
wt+j
45
1
1 1 2 p
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5.
INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
(63)
y1 , y2 , . . . , yp ,
(64)
p valores iniciales de y,
y una secuencia de valores de la variable de entrada wt ,
{w0 , w1 , . . . , wt } ,
(65)
46
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INDICE
SERIES DE TIEMPO
Operador de Rezagos
Referencia
Hamilton J. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press.
47
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