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Codigo:
20153987
0.1
Introduccion
0.2
0.3
El problema y su solucion
R
dI (t) = I (t)dt + dU (t),
L
L
I (0) = I0 .
(1)
e I (t) I0 =
L
Rt
L
I (t) = e
Z t
0
Rt
L
Rs
e L dU (s)
Z t
I0 +
R (ts)
L
dU (s)
Rt
L
E[ I0 ]
2Rt
L
=e
2Rt
L
E[ I02 ] +
2
L2
Z t
0
2R (t s )
L
[ E[ I02 ] E[ I0 ]2 ] +
ds e
2Rt
L
E[ I0 ]2
2Rt
2
(1 e L )
2LR
2Rt
2
(1 e L )
2LR
Tomando una medida de la corriente continua hasta el tiempo s t, t > 0. Podemos
para las observaciones bajo la medida tomada.
obtener una ecuacion
=e
2Rt
L
V [ I0 ] +
2
2R
S ( t ) S2 ( t ) + 2 ,
L
L
S(0) = E[( I0 )2 ] = A2 .
particular de la ecuacion
de Riccati.
Como S(t) = RL + es una solucion
2
Donde = R L+ .
Usamos la transformacion
z(t) =
1
S(t) ( RL + )
(2)
z0 (t)
se obtiene:
Como S0 (t) = z(t)2 , reemplazando en la ecuacion
z0 (t) 2z(t) 1 = 0
es:
Cuya solucion
z(t) = C1 e2t
1
2
(3)
inicial S(0).
Donde C1 es una constante que podemos hallar a partir de la condicion
Luego:
1
1
C1 =
+ 2 R
2 A L
Reemplazando C1 en (3) y luego reemplazando z(t) en (2), se tiene:
R
1
S(t) = + +
L
1
1
1
e2t 2
2 + 2 R
A L
Operando, obtenemos:
RL
+ +
S(t) =
1
Tomando
R
L
A2 RL
A2 RL +
A2
C = ln
A2
R
L
R
L
A2 RL
A2 RL +
e2t
como:
Podemos escribir la ecuacion
RL + + RL + eC2t
S(t) =
1 eC2t
3
e2t
Y esto es equivalente a:
R
S(t) = +
L
1 + eC2t
1 eC2t
1 + eC2t
1 eC2t
C 2t
I (t)dt + R + 1 + e
dZ (t)
L
1 eC2t
References
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