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Bernardo DAuria
Departamento de Estadstica
Universidad Carlos III de Madrid
G RUPO M AGISTRAL
G RADO EN I NGENIERA DE S ISTEMAS AUDIOVISUALES
Otros
Ejercicios de Estimacin
2
P P
Sabiendo que i xi = 2451 y i xi = 243505:
a) Calcular un estimador insesgado para la media de la poblacin.
b) Calcular un estimador insesgado para la varianza de la poblacin.
2
P P
Sabiendo que i xi = 2451 y i xi = 243505:
a) Calcular un estimador insesgado para la media de la poblacin.
b) Calcular un estimador insesgado para la varianza de la poblacin.
S OLUCIN:
a)
= 98.04;
b) 2 = n1
n
x2 x2 = 133.71.
Ejercicio M12
Ejercicio M12
S OLUCIN:
E[x] = ;
n
= .
n+m
Ejercicio I3
Se desea estimar la media de una variable aleatoria X. Para ello se toman 10 datos y
se calcula su media muestral X y la varianza de dichos datos s2 .
X
Comentar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) Por el teorema central del lmite sabemos que ser una variable aleatoria normal
b) Un estimador de X es X
c) La media muestral con un conjunto de datos es un nmero y no una variable
aleatoria
d) La media muestral X tiene siempre una distribucin en el muestreo segn una
normal
es siempre normal
e) Si X es normal, X
a la mitad habra que tomar al menos 100 datos
f) Para disminuir la varianza de X
g) Como la media muestral es un estimador insesgado, tenemos asegurado que
=
X
Ejercicio I3
Se desea estimar la media de una variable aleatoria X. Para ello se toman 10 datos y
se calcula su media muestral X y la varianza de dichos datos s2 .
X
Comentar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) Por el teorema central del lmite sabemos que ser una variable aleatoria normal
b) Un estimador de X es X
c) La media muestral con un conjunto de datos es un nmero y no una variable
aleatoria
d) La media muestral X tiene siempre una distribucin en el muestreo segn una
normal
es siempre normal
e) Si X es normal, X
a la mitad habra que tomar al menos 100 datos
f) Para disminuir la varianza de X
g) Como la media muestral es un estimador insesgado, tenemos asegurado que
=
X
S OLUCIN:
c) Verdadera
e) Verdadera
Ejercicio I5
El tiempo T ( en segundos) que un ordenador tarda en ejecutar una tarea sigue una
variable aleatoria continua de funcin de densidad
f (t) = +1 ,
t
con t 1 y > 1.
a) Utilizando el mtodo de los momentos, propn un estimador para el parmetro .
b) Se ejecuta 5 veces la tarea, y se cronometra el tiempo que ha tardado cada vez.
Estos tiempos son (en segundos):
6, 5, 3, 7, 2.
Basndonos en esta muestra, y el estimador de anterior, estima la probabilidad
de que se tarde ms de 5 segundos en realizar la tarea.
Ejercicio I5
El tiempo T ( en segundos) que un ordenador tarda en ejecutar una tarea sigue una
variable aleatoria continua de funcin de densidad
f (t) = +1 ,
t
con t 1 y > 1.
a) Utilizando el mtodo de los momentos, propn un estimador para el parmetro .
b) Se ejecuta 5 veces la tarea, y se cronometra el tiempo que ha tardado cada vez.
Estos tiempos son (en segundos):
6, 5, 3, 7, 2.
Basndonos en esta muestra, y el estimador de anterior, estima la probabilidad
de que se tarde ms de 5 segundos en realizar la tarea.
S OLUCIN:
a) T
= T/( 1);
b) Pr = 0.127.
Ejercicio
En una poblacin hay individuos de tres tipos con las siguientes probabilidades:
Pr(Tipo1) = 2
Pr(Tipo2) = 2(1 ) 01
Pr(Tipo3) = (1 )2
Ejercicio
En una poblacin hay individuos de tres tipos con las siguientes probabilidades:
Pr(Tipo1) = 2
Pr(Tipo2) = 2(1 ) 01
Pr(Tipo3) = (1 )2
S OLUCIN:
= 0.
a) Sesgo(T)
b) = T.
Ejercicio
Sea X una v.a. que sigue una distribucin Lognormal, con funcin de densidad
ff
1 1
f (x) = exp 2 (log x )2
2 x 2
Ejercicio
Sea X una v.a. que sigue una distribucin Lognormal, con funcin de densidad
ff
1 1
f (x) = exp 2 (log x )2
2 x 2
S OLUCIN:
] = 2 /n.
P
a)
= log(xi )/n, Var[
b)
= 3.51
Ejercicio
1 x/
f (x) = x e , x > 0.
()
Ejercicio
1 x/
f (x) = x e , x > 0.
()
S OLUCIN:
x
=
2
Dar una estimacin puntual de por el mtodo de mxima verosimilitud utilizando los
datos muestrales.
Dar una estimacin puntual de por el mtodo de mxima verosimilitud utilizando los
datos muestrales.
S OLUCIN:
= 2/t2 = 0, 1959.