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:

..

. . , 3 , 2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

-
-
( , . .).
, -
. ,
-
, , , ,
.

, -
.
,
, -
.

.
-
. (16291695)
(1657), -
. (16231662) . (16011665) -
, . -
.
(16551705) ,
1713 , -
. XVIII (17021761),
, . -

. (16671754) (1718).
6

-
( ) () -
. .-. (17491827)
. XIX

.-. (17811840), .. ,
.. (18211894) .. (18561922),
. (18571936) -
.
( -

, . (17071783), . (17891857)),
-
. , , -
1900 , . -

XX .. -
(19031987)
,
.

-
, ,
.
.
. :
. . , ., 1973
,
,
.., .. -
. , ., 2013 -
( ,
),
.., ..
. - , ., 2012
,
.. . . 1, 2. 3- . , ., 2004
,
,
,
7

. . . 1,
2. , ., 1984 -
,
, -
, -,
.. . 4- . , ., 1965
, -

,
.. . , ., 2008 -
,

.
:
.. . , ., 2006,
A.M., .., ..
. 2- . , ., 1989,
.., ..
. .1. , ., 2007,
.. . -
, ., 1963,
.., .., .. -
. , ., 1986.
,
. , -
,
-

.

-
, , , -
.
, -
:
.. . .. -
, 1879-80 . .. ; .
.. ; . - , .-., 1936,
.. . . ., .-., 1927.
8

-
? -
?
, -
,

, -
. -
,
.
, ,
, ,
.
1

-
, -
-
. ,
, (
) -
, . -
, -
-
. ,
, , -
, -
. ,
, ,
. -
(-
),
(
). -
, , ,
.
, -
(. .
) 300 .
.
-
, (
10 1.

), -
. , ,
, N -
[0, 1]: N1 /N N2 /N , N1 N2
( ,
, , , -
, -
). , ,
N , N1 /N
N2 /N .
(
):
N1 /N N2 /N , -
- ? ,
, -
-
, -
. , (-
, , ..)
.

.

(, ,
, ..). -


( ): , , , ,
, . .
1.1.

N - -
.
N
. , 2N -
, . . 1/2N . -
2N ,
. , -
. ,
(N = 4)
1.1. 11

(0, 1, 0, 1) 1/16,

, . . (
) -
5/16.
, -
n 1 , . . . , n , pn [0, 1] (-
) p1 + + pn = 1. -
, -
, A
X
P (A) = pi .
i : i A

-
N 2N -
N ( ).
-
- . -
,
, -
. , ,
,
( -
- -
).
-
-

. .
B P (B) > 0. -
, A B (. .
B) P (A B)/P (B),
P (B) 1
.
P (A B)
P (A|B) =
P (B)
A -
B. , A
B.
12 1.

Bi P (Bi ) > 0,
Bi -

Xn
P (A) = P (A|Bi )P (Bi ).
i=1
,
P (A) = P (A B1 ) + + P (A Bi )
- ,
P (Bi ). ,
.
, -
-
-
( ).

P (A|Bk )P (Bk )
P (Bk |A) = Pn
i=1 P (A|Bi )P (Bi )
A P (A) > 0.
:
-
.
-
,
. ,
, - -
, -
() -
: , -
B ,
, . . - (
, , B),
P : B [0, 1] -, . .

X
P (
n=1 Bn ) = P (Bn )
n=1
Bn B.
P () = 1.
1.1. 13

, - -
, , -
. ( -
-
) , -

. , -
: a
a , -
A 1 0 , a.
. -
-
, -
.
.
-
A - (
A,
A). - ,
. :
[0, 1), -
[, ) [0, 1). ,
. P -
--
(A), A. - -
: -
, A ( , ,
). (A) ,
-
( -
). , -
.
nX [ o
P (B) = inf P (An ) : An A, B An ,
n=1 n=1

inf .
, . ,
, , : -
L ,
P (B) + P (\B) = 1,
14 1.

, -, A, -
P L -.
P - -
.
- , -
, -
B(IR). - B(IRd )
IRd .
, -
. .
, ,
.
, , ,
, ,
.
(, B, P ), - -
P , .
-
[0, 1] ,
- - ( -
).
, ,
, -.
1.2.
, ( ) IA -
A
IA () = 1, A, IA () = 0, 6 A.
1.2.1. . f : IR , -
- B, B (
B-), { : f () < c} B -
c IR.
(, B, P ) , B-
( ..).
, -
0 B P (0 ) = 1
.
, -
, ,
(..) (..).
1.2. 15

, . .
. -

Xn
f= ci IBi , Bi B.
i=1
ci Bi , , -
, -
, .
1.2.2. . .. -

F (t) = P : () < t , t IR.
, , -
0 1 +.

.
, = 0, F (t) = 0 t 6 0 F (t) = 1
t > 0. c1 , . . . , cn ,
F (, c1 ], (c1 , c2 ] . . (cn1 , cn ],
(cn , +).
-
(0, 1) F1 (). , . .

F (t ) = ,
. = 1/2 -
,
F1 (1/2).
inf{s : F (s) > 1/2}.
,
c1 , . . . , cn ,
. -
b1 6 6 bn (
), n
, n/2 ( -
).
, . ,

-
, (
16 1.


). -
: 200 -
25000 ; -
1000000 ,
, .
.
-
,

P (B) := P 1 (B) , B B(IR).




,
1 (n Bn ) = n 1 (Bn ) -
P .
IRd .
, -
F , 0 1 +,
. (t) = t
- P , -
[a, b),
a b +, P ([a, b)) = F (b) F (a).
P
, F .
, . . -
n () () ,
.
1.2.3. . n -
( -
), > 0

lim P ( : |n () ()| > ) = 0.


n

, ,
P ( : |n () ()| > 0) = 1, , n = 1/n
= 0.
, . ,
,
.
1.3. 17

1.3.
( ) -
(, B, P ).
c1 IA1 + + cn IAn
Z Z n
X
M := () P (d) := dP = ci P (Ai ).
i=1
(-
).
> 0,
Z Z
M := () P (d) := dP = sup M,
S

S ,
6 .., ( -
.., sup ).
,
= + , + = max(, 0), = min(, 0).
, .. + ,

M := M + M .
, ,
|| (
).
L1 (P ) .. ,
,
:
M( + ) = M + M , IR,
( ,
). :
x x = 0 -
,
, () ()
, (
). : -
L1 (P ) , -
, . L1 (P )
18 1.

, , -
M||. , (. .
).
, -
-
. , 6 ..
.. , M 6 M. , .. ,
|| 6 || .., .
1.3.1. . .., 2 L1 (P ).

D := M( M)2 = M 2 (M)2
.
, 2 -
(
).

(k- M||k ).

.

1.3.2. . ( ) L1 (P ).
R > 0
 M||
P : |()| > R 6 .
R
. R
. RIR 6 ||. 
1.3.3. . -

D
P (| M| > R) 6 2 .
R
, D = 0 , ..
.
1.3.4. . ( ) -
2 > 0
D 2 1
P (| M| > 3) 6 2
= 2
= .
9 9 9
1.3. 19

, 8/9 0.9 -
,
. , -
(
). ,
.. .
Lp (P ) , -
||p L1 (P ).

1.3.5. . ( ) Lp (P ),
p (1, +). q [1, p] Lq (P ),

(M||q )1/q 6 (M||p )1/p .
p = 2, q = 1
M|| 6 (M||2 )1/2 .
, -
. ,
: .. n
() = lim n () ..
n
1.3.6. . ( -
) L1 (P )
|n ()| 6 () ..
n. L (P )
1

M = lim Mn . (1.3.1)
n
, lim M| n | = 0.
n
1.3.7. . ( -
)
n () 6 n+1 () ..
n, . -
, ()
.
1.3.8. . ( )
n > 0 sup Mn < .
n
20 1.

L1 (P )
M 6 lim inf Mn .
n

, -
(
, -
).
( ) n ,
, B ,
, P ,
:
X
P (A) = P (n ).
n : n A

-
|(n )|P (n ),


X
M = (n )P (n ).
n=1

,
: , > 0 ( -
), n , -
{1 , . . . , n } , -

Pn
i=1 (i )P (i ). , -
, .
,
% L1 (P ) -

Z
Q(B) := % P (B) := %() P (d), B B.
B

% P . -
Q: Q > 0
B P
, Q(B) = 0 B B P (B) = 0.
.
1.3. 21

1.3.9. . (
) {Bn }
X
P (Bn ) < .
n=1
Bn
T S
( ), . .
B =
k=1 n=k B n 0.
. MIBn = P (Bn ) -
IBn () ..,
, ( -
Bn ). 
1.3.10. . -
p , p
, Z
P (B) = p (t) dt B B(IR).
IR

IRd .
. -
, = 0, P ,
. , -
-
,
.
,
? ( ) -
F . ,
%(t) = F0 (t) .
Z b Z

P [a, b) = F (b) F (a) = %(t) dt = %(t) dt
a [a,b)
[a, b). , ,
P % (
).
,
F I,
. . > 0 > 0,
22 1.

P (ai , bi )
n
i=1 |F (b i ) F (a)| < . ,
.
p (t) = F0 (t) -
. , F0 (t)
,
F (t), , = 0 (
, F0 (t) = 0 -
F ).
.
1.3.11. . ( )
(, B, P ). -
f
Z Z

Mf () = f () P (d) = f (t) P (dt). (1.3.2)
IR


f , .
-
.

. f B B(IR),
P , IB = I1 (B) . ,
(1.3.2) ,
, -
f , -
. ,
|f | 6 M , > 0 [M, M ] -
P J1 , . . . , Jn -
n
g = k=1 yk If 1 (Jk ) , yk Jk ,
|f (x) g(x)| 6 x,
f 1 (Jk ), .
f > 0 ,
, fN = min(f, N ) ( -
) , -
N ( , ).
N f , fN () -
f (). f = f + f .
. 
1.3. 23

p f (t) P -
f (t)p (t) (
: , , f ,
,
). .
1.3.12. . P p ,
Z +
Mf () = f (t)p (t) dt.

, -
? P ,
. -
p . P
IRd % , : IRd IRd
, P -
, p ,
.
1.3.13. . ,
Z
M = t P (dt),
IR

Z Z +
M = t P (dt) = tp (t) dt.
IR
:
Z
D = (t M)2 P (dt),
IR
Z Z +
2
D = (t M) P (dt) = (t M)2 p (t) dt.
IR

1.3.14. . = (1 , 2 ) -
P : Z
M(1 2 ) = x1 x2 P (dx1 dx2 ).
IR2
P p ,
Z
x1 x2 p (x1 , x2 ) dx1 dx2 .
IR2
24 1.

, P IRd
Z
Mf () = f (x1 , . . . , xd ) P (dx)
IRd

f ( -
, f () ).
% ,
Z
Mf () = f (x1 , . . . , xd )% (x1 , . . . , xd ) dx1 dxd .
IRd

1.4.

, n () () ,
.
,
> 0
An = { : sup |k () ()| > }
k>n

, . ,
P (An ) 0, .
. , [0, 1]
fn , -
:
f1 = 1, f2,1 = 1 [0, 1/2] f2,1 = 0 (1/2, 1],
, f3,1 , . . . , f3,4
, n. {fn (x)}
x (0, 1), . . -
.
, , fn 6= 0, .
, -
( ): n
, , .

M|n | 0.
:
P (| n | > ) 6 1 M| n |, > 0.
1.5. 25

, -
-
( ).
p
M|n |p 0. p = 2
.
,
.
1.5.

1 0 p 1 p. -
.
( , ).
> 0 -
k = 0, 1, 2, . . .
k e /k! ( ).
[a, b] , -
b a;
[a, b]; -
.
[0, +) > 0
ex I[0,+) .
( ) a IR
> 0 . = 0, a.
> 0,
1  (x a)2 
exp .
2 2 2
, ,
2
1. : ex
2 2
ex ey , -
2 2
ex y .
2
( , !), 2rer
(0, +), . . .
a = 0 = 1 -
. a = 0
.
. a + ,
.
26 1.


1 1
.
1 + x2
-
e , .
p :
p(x) = 0 x, x0 ,
 x0 
p(x) = , x > x0 ,
x0 x
> 1 .
, 6 2
. -

.
-
(0, 1).
1.5.1. .
: (0, 1) IR,
(0, 1).
1.6.14.
1.6.
1.6.1. 1/2 , 23 -
.
1.6.2. -,
, , -
1/2.
, (
) -
. , ,
, . -
, ,
, . 2/3
, .
1.6.3. , -
.
1.6.4. , -
6.
1.6. 27

1.6.5. , -
-
, .
1.6.6. , 10
.
1.6.7.
, .
, -
60 ,
10 ?
1.6.8. [0, 2]. -
.
1.6.9. 1, 2, 3 -
1/6 4, 5 1/4. .
1.6.10. -
1, 2 1/3 p
1/3. p?
1.6.11. -
D D, 6 . , D 6 D?
1.6.12. 1 1 -
p 1 p. p ?
1.6.13.
, 1.5.
1.6.14. 1.5.1, ,
(, t) , -
.
1.6.15. -
n , ,
, . . , -
supn |n ()| .
1.6.16. ,
n , {nk }, -
, . . , -
supk |nk ()| .
2



. ,
-
( ) , -
-
: ,
.
2.1.

.
-
.
-
, .
2.1.1. . 1 , . . . , n -
(, B, P ) ,

P : 1 () < c1 , . . . , n () < cn =
 
= P : 1 () < c1 P : n () < cn c1 , . . . , cn IR.
{t }tT ,
.
-
: (1 , . . . , n ) -
P1 Pn .
30 2.

,
(X, A) (Y, B) X Y -
A B, A B, A A,
B B, (AB) = (A)(B)
. ,
A B ( -
A B).
, E A B
Z
(E) = (Ey ) (dy), Ey = {x X : (x, y) E}.
Y

Z
(E) = (E x ) (dx), E x = {y Y : (x, y) E}.
X
,
f X Y , -

Z Z Z
f d( ) = f (x, y) (dx) (dy) =
XY
ZY ZX
= f (x, y) (dy) (dx).
X Y
, -

.
1 n i , -
- Bi . - B1 Bn ,
B1 Bn , Bi Bi .
-
(n , Bn , n ). -
=
Q
Q -
n=1 n

n=1 B n , n=1 Bn , Bn Bn .
B n+1 n+2 , B
B1 Bn ,
n=1 n

n=1 n (B n+1 n+2 ) = 1 n (B).
.

n=1 Bn .

2.1. 31

( , B , ) : -
, -,
, -
. -

.
-
-
, -
IRn
{x : x1 < c1 , . . . , xn < cn }.
1 , . . . , n


P : 1 () B1 , . . . , n () Bn =
B1 , . . . , Bn B(IR).
 
= P : 1 () B1 P : n () Bn

.
,
-
,
. -
. , , f
, = f () -
, , . . -
, ( ,
). -
,  B2 IR,
0 < P 1 (B2 ) < 1; ,
f ()
 . -
1
P (B2 ) ,

P : () f 1 (B2 ), () B2 =

6
6= P : () f 1 (B2 ) P : () B2 ,
 

1 (B2 ), .
, -
(
, ).
32 2.

1 , . . . , n
-
: IRn P1 Pn -
,
. , -
. -
,

. , -
-
.
-
.
2.1.2. .
, ,
M() = MM.

. ,
(,
).
f g -
(X, ) (Y, )
X Y . xy IR2 -
P P . ,

(, ).
P . M() xy -
(, ), P P .
P P .
, -
M M. 

, -
1 , . . . , n , , -
1 n ,
M(1 n ) = M1 Mn .
1 2 n .
, .
2.1. 33

2.1.3. . 1 , . . . , n
, ,
D(1 + + n ) = D1 + + Dn ,
. . .
, , . .
M(i mi )(j mj ) = 0 i 6= j.
. ,
.
M( + )2 = M( 2 ) + 2M() + M()2 = M( 2 ) + 2MM + M()2 ,
2
M( + ) . 
, . ,
D( + ) = 4D.
-
A1 , . . . , An B,
IAi . :
P (Ai1 Aik ) = P (Ai1 ) P (Aik ) (2.1.3)
{i1 , . . . , ik } {1, . . . , n}
. ,
. , -
. , -
. , { : IA1 () B1 , . . . , IAn () Bn }
Bi , 0 1.
,
,
. Bi = {0}
(2.1.3) Ai .
, A B -

P B (\A) = P (B) P (A B),
(2.1.3)
- . ,
(2.1.3) .
,
-
( A B = P (A B) = 0, P A)P (B)
).
34 2.

-
, -
. , [0, 1]
,
:
I1 , . . . , I4 1/4 I1 I2 , I1 I3 , I1 I4 -
1/2. 1/4,
, 1/8, 1/4.
-
.
2.1.4. . > 0
F F . /

Z
F/ (t) = F (ty) P (dy).

% % , / -

Z
%/ (t) = y% (ty) % (y) dy.

, F/ (t) = P ( < t),


x < ty (, ) ,
. . P P .

.
2.1.5. . (
) {Bn }
P
n=1 P (Bn ) = . ..
T BS n -
, . . B =
k=1 n=k Bn -
1.
 . , k

P
S
n=k Bn = 1. N > k

[  N
[  N
\  YN

1P Bn 6 1P Bn = P (\Bn ) = 1P (Bn ) ,
n=k n=k n=k n=k
\Bn , -
Bn ( ).
2.2. 35

QN 
P (Bn ) , n=k 1 P (Bn ) -
. 
, Bn . -
Bn P (Bn ) > c > 0 ,T
{nk }, k=1 Bnk -
. [0, 1] -
,
.
, , -
-
.
1, . . . , 100 -
, A ,
, B , 5. -
, 10,
10/100, P (A)P (B), P (A) = 50/100,
P (B) = 20/100. , A B , -
.
( 99 101). A,
B A B , ,
1/99 ( 1/101 -
). P (A B) = P (A)P (B) : 10/99
50/99 20/99 ( 101),
. , N
A B 1, . . . , N .
2.2.

.
2.2.1. . ( -
) {n } -
m.
1 + + n
lim m ..
n n
,

(, .. -
). -
. ,
36 2.

(
, , ).
2.2.2. . {n } -
mi -
. , -
, . . M(i mi )(j mj ) = 0 i 6= j (
).
(1 m1 ) + + (n mn )
lim 0 ,
n n
.
. ,
, mi = 0. L2 .
D[(1 + + n )/n] = n2 (D1 + + Dn ), ,
, -
: n2 (D1 + + Dn ). 
, {nk },

(n1 mn1 ) + + (nk mnk )
lim 0 ..
k nk
, -
,
( , -
). , .
2.2.3. . ( ) {n } -
-
|n |. -
{nk },
n1 + + nk
lim
k nk
.
M|n | : -
> 0,
M(|n |). , -
.. .
2.2. 37

-
-
, . . M|n |4 < . , -
. ..
. B , , -
Bk , k IN,
, n -
|1 () + + n ()|/n > k 1 . ,
Bk .
, -
An = { : |1 () + + n ()|/n > k 1 } k.
P (An ) ,

M|1 + + n |4 = nM14 + 6Cn2 (M12 )2 6 Cn2
C, n.
:
P (An ) 6 k 4 n4 M|1 + + n |4 6 Ck 4 n2 .
, P (An ) , .
2.2.4. . 1.3.4 -
n i -
m 2 > 0.
,
1 + + n 1 + + n n 2 2
M = m, D = 2 = .
n n n n
,
 + + 3  1
1 n
P m > 6 .

n n 9
, 0.9 (1 + +n )/n
m , 3/ n. ,
, n
. -
: ,
1 10,
10
, 0.03 10000,
-
.
, n 1500 2000
38 2.


10000 .
-
-
, -
.

2.3.
1.4 -
, (
).
, . -
-
. .
2.3.1. . -
n IRd
n , f IRd

Z Z
lim f dn = f d. (2.3.4)
n IRd IRd
: n . n -
, Pn
P .

Mf (n ) Mf ().
.
-
.

, .. n
f (n ) f () -
f ,
.
: ,

( : (1)n ,
1 1 1/2).
2.3. 39

..
( , -
).
2.3.2. . n , -
Pn ,
n , .. -
, Pn = Pn n P = P .
,
..
.
-
n :
lim sup n (x IRd : |x| > R) = 0.
R n

f , 0 6 f 6 1, -
f = 1 . ,
( -
) .
2.3.3. . -
n -

Z Z
lim f dn = f d, f C0 (IR), (2.3.5)
n IRd IRd
f f (x) = xk (x/m),
k = 0, 1, . . ., m IN, C0 (IR) -
0 6 f 6 1, 1 [1, 1] 0 [2, 2].
IRd .
. -
(2.3.5) . k = 0 -
,
n . f Cb (IR) > 0. , |f | 6 1. -
, f = 0 [R, R], R IN
,
n (IR\[R, R]) + (IR\[R, R]) < n.
,
|(x) f (x)| 6 |x| 6 2R.
40 2.

,
|(x/R)(x) (x/R)f (x)| 6 x IR,
0 6 (x/R) 6 1 (x/R) = 0 |x| > 2R.
(x/R)f (x) = f (x) x.
g(x) = (x)(x/R)
n1 , Z Z

g d g dn < n > n1 .

, Z Z

f d f dn 6 3,

f (x) = (x/R)f (x) g(x) -
.
, f Cb (IR) -
n f (x)
f (x)(x/R) R. 
, , -
. ,
n n
n, .

, -
, Cb (IR) sup- -
.
. -
(
, -

),

Z Z 
dK (, ) := sup f d f d : f Lip1 , sup |f (x)| 6 1 ,
x
Lip1 1- , . . f ,
|f (x) f (y)| 6 |x y|.
, .
2.3.4. .
n
dK (n , ) 0.
2.3. 41

. .
, -

. , -
. > 0. , [R, R]
1 n .
1- [R, R] 1
sup-. , - f1 , . . . , fm ,
.. f i 6 m, -
|f (x)fi (x)| 6 x [R, R]. fi
[R, R], Lip1
1.
. -
n1 , n > n1 f1 , . . . , fm n
, .
f Lip1 [1, 1]
fi sup|x|6R |f (x) fi (x)| 6 . n > n1
Z Z

f dn f d =

Z Z Z Z

= (f fi ) dn + fi dn fi d (f fi ) d 6

64 sup |f (x) fi (x)| + 2 + 6 7,


x[R,R]

f fi [R, R]
, n
. 


. -
:
Z Z +
f (t) P (dt) = f 0 (t) FP (t) dt, f C0 (IR),
IR

FP (t) = P (, t) .
-
(
P (dt) dFP (t) -
).
42 2.

f (t)
Z t Z +
0
f (t) = f (s) ds = I(,t) (s)f 0 (s) ds,

P -
(
). I(,t) (s) = I[s,+) (t)

P P [s, +) = 1 FP (s). s
, f 0 (s),
FP (s)f 0 (s), f 0 ( , f -
).
2.3.5. .
n
Fn (t) F (t) -
F .
. n t F
(, F
). > 0. -
F t > 0, F (t ) > F (t) .
f , 1 (, t ], 0 [t, +) -
[t , t]. f
(, t).
n
Z Z
Fn (t) > f dn > f d > F (t > F (t) 2.

, 1
(, t] 0 [t + , +), , Fn (t) 6 F (t) + 2
n.
,
F . f C0 (IR)
f 0 (t)Fn (t) f 0 (t)F (t)
. -
-
f n .
2.3.3 . 
, -
, .
2.3. 43

(
).
2.3.6. .
.
.

. -
Fn , -
( ).
.
+ 0 1 ,
. ,
F , -
. , Fn (t) F (t) F .
, > 0. t1 < t
t2 > t, F (t2 ) F (t1 ) < . n1 ,

|Fn (t1 ) F (t1 )| < , |Fn (t2 ) F (t2 )| < n > n1 .

Fn (t) > Fn (t1 ) > F (t1 ) > F (t) 2 n > n1 . -


Fn (t) 6 F (t) + 2. ,
Fn (t) F (t).
F ( -
) . -
F . -
Fn (t) F (t)
. , -
F , n
. 

IRd .
, ,
. -
.. ,
n -
X ,
: > 0 K ,
sup n (X\K ) 6 .
n
44 2.

, n
X ,
.

.
2.3.7. . -
n IRd ,
-
V : [0, +) [0, +),
Z
sup V (|x|) n (dx) < .
n IRd
. -
, rk + , V (|x|) > k
rk . -
Rj ,
sup n (IRd \URj ) < 2j , URj = {x : |x| < Rj },
n
V , -
V (Rj ) = j. 
,
Z
|x| n (dx) 6 C <

> 0. , -

.
2.4.
( ) -

Z
e(y) = exp(iyx) (dx), y IR.

e ( )
1, | exp(iyx)| = 1.
IRd
Z
e(y) = exp i(y, x) (dx), y IRd .


2.4. 45

%,
e -
1 -
%,
Z
fb(y) = (2)d/2

exp i(y, x) %(x) dx.
IRd
-
, ..
(y) = Meiy .
(y) e = 1, -
e(y) = exp(y 2 /2).
-
,
. -
-
.
.
. -

Z Z

e d = e d,

exp i(y, x) -
( ). -
, 1 2 -

. -
C0 , -
:
fb x f (x) (,
, ).
-
:
eiy eiy
Z +
1 2 2
F () F () = lim e(y)e y /2
dy.
0 2 iy
2.4.1. . 1 , . . . , n -
,
c1 1 + + cn n
46 2.

c1 , . . . , cn .

c1 M1 + + cn Mn , c21 D1 + + c2n Dn .
-
.
2.4.2. . -
.
1 r
Z

(IR\[2/r, 2/r]) 6 1e(y) dy, r > 0.
r r
.

1 r
Z Z Z 
sin(rx) 
(1 eiyx ) (dx) dy = 2 1 (dx).
r r IR IR rx
, , -
, . sin s/s 6 1,
-
[2/r, 2/r].
|rx| > 2, . . | sin(rx)/rx| 6 1/2, ,
- [2/r, 2/r]. 
.
.
2.4.3. .
n
:
fn (y)
e(y).
. -
. .
, n .
> 0. r > 0 1 fn (y) [r, r]
1
e(y) [r, r]. -
e
e(0) = 1 r > 0,
1 r
Z

1 e(y) dy < .
r r
,
n (IR\[2/r, 2/r]) <
2.5. 47

n. , {n } .

. -
, -
, -
2.3.3. , -
f C0 (IR) [m, m], -
, 2m-
T (x) = kj=k cj eijx/m ,
P

supx |T (x)| = sup|x|62m |T (x)|. -


n ,
f , T n
kj=k cj f
P
N (j/m). 

,
.
,
, -

(2)
(y) = M( 2 eiy ).

, k,
(k)
(y) = ik M( k eiy ).
(2)
, 0 (0) = iM, (0) = M 2 .

( -
),
Z Z
d
f (, x) (dx) = f (, x) (dx),
d
|f (, x)| + |f (, x)/| 6 (x) -
.

2.5.

,
48 2.

-
. , -
, -
.
, -
(,
).
: ,
Meiy(+) = M(eiy eiy ) = Meiy Meiy ,
.. :
+ = .
,

P+ = P P , (2.5.6)

Z
(B) := (B x) (dx).

, IRd . -

(x, y) 7 x + y. (B) IB
,
IB (x + y) = IBy (x) . -
.

= .
, . -
,
.

Z Z Z
f (u) ( )(du) = f (x + y) (dx) (dy).


=
] ee,

(2.5.6).
2.5. 49

P P % % ,

Z
%+ (x) = % % (x) := % (x y) % (y) dy, (2.5.7)

. , -
f g
. , -
f (u)g(v). u = x y,
v = y, f (x y)g(y) -
, ,
x y 7 f (x y)g(y) , -
y ,
x. , P P -
% % , ,
% %
% % , . . P P (
).
, n -
1 , . . . , n
1 n . ,
i .
1 ++n = n1 .
-
.
2.5.1. . {n }
-
1.
1 + + n
Sn :=
n
.
.
,
Sn (y) = 1 ++n (y/ n) = 1 (y/ n)n .
,
1
001 (0) = M12 = 1.
50 2.

,
01 (0) = 0. ,
1 (s) = 1 s2 /2 + o(s2 ), s 0,
,
n 2
1 (y/ n)n = 1 y 2 /(2n) + o(n1 ) ey /2 ,
PSn
. , Sn -
1,
,
-
. 

-
, n n,
: -
.
, n
, Sn .

Sn+m Sn =
= (n+m)1/2 n1/2 (1 + +n )+(n+m)1/2 (n+1 + +n+m )


( )

2
n (n + m)1/2 n1/2 + m(n + m)1 .
m = n 1/2, P (|S2n Sn | > 1)
n +, . .
Sn .

2 > 0 .
2.5.2. . {n }
m
2 > 0.
1 + + n nm

n
.
2.5. 51

, -
Sn
2
( , , ).


1 ( -
1 ). (
) .
,
.
-
-
:
Z +
1 2 1 2
ex /2 dx eR /2 , R +.
2 R R 2
, ,
Z 3
1 2
ex /2 dx 0.997,
2 3
(. 1.3.4
2.2.4): 2 -

P (| M| > 3) 0.003,
. . M 3 M + 3
0.003. , -

( 2.2.4). -
. -
, -
: x1 , . . . , xn -
2

S = (x1 + +xn )/( n) -
R, (R) = 1,
, (-
, = 0.1 = 0.05). R
; -
). -
S R
52 2.

. -
,

( -
). , .
-
, -
( , , , -
, ).
1 ,
: 2.5.1 -

M|1 |3
sup |FSn (t) (t)| 6 ,
t n
. ,
n.
-
, (1 , . . . , n )
( ,
c1 1 + + cn n ),
, . .
M(i Mi )(j Mj ) = 0, i 6= j,
.
1 2 . , -
. , (1 , 2 )
. ,
1 (y1 )2 (y2 ) -
(y1 , y2 ),
M exp(iy1 1 + iy2 2 ).
y1 1 + iy2 2 -
, y1 1
y2 2 - ,
M exp(iy1 1 + iy2 2 ) = exp(y12 D1 /2 y22 D2 /2) = 1 (y1 )2 (y2 ),
.
, -
(, ) : -
c1 + c2 .
-
IRn :
2.5. 53

IRn ,
U IRn -
U ,
.
,
-
, ,
2n := 12 + + n2 ,
1 , . . . n -
. 2n - n
. n- -
12 ,
.
,
n 1 ,

n
tn1 := q .
1 2
n1 n1

n n , -
tn1 .
: -
1 , . . . , n
n n
1X 2 1X
= i , S = (i )2 ,
n n
i=1 i=1
-
. , S 2 ,
-
1/n, , 2n1 /n (-

).
, -
S 2 . U n n,
1/ n, -
, U ( -
-
, ). ,
54 2.

- = U , = (1 , . . . , n ), -
IRn , i

.
= 1 / n, U -

n n n n
1X 1X 2 2 1X 2 1 2 1X 2
S2 = (i )2 = i = i 1 = i ,
n n n n n
i=1 i=1 i=1 i=2
1 2 , . . . , n .
(, ) ,

n,
n. n , .

, (-
). -
. {n } -
P1 .
k > 2 k
B1 , . . . , Bk . -
. i 6 k
in () 1 (), . . . , n (),
Bi .
k
X ( n () npi )2
i
n () := , pi = P1 (Bi ).
npi
i=1

2.5.3. . n -
- k 1 (. . 2k1 ).
: -
, ,
k k -
x1 , . . . , xn n ,
in x1 , . . . , xn , i-
. R, -
k1 (R) = 1 ,
k1 2k1 .
-
:
,
2.6. 55

(1 + + n )/An ,
. :
, n -
(1 + + n )/n
(
)! , 1 (y) = e|y| ,
n
(1 ++n )/n (y) = 1 ++n (y/n) = 1 (y/n) = e|y| .
, -
1/n ,
(0, 2).
2.6.
2.6.1. , 1 , . . . , n
, -
i
1 ,...,n (y1 , . . . , yn ) = 1 (y1 ) . . . n (yn ).
IRn -
.
2.6.2. 1 , . . . , n . -
, f1 , . . . , fn -
f1 (1 ), . . . , fn (n ) .
2.6.3. 1 , . . . , n . -
, f IRk , k < n, -
f (1 , . . . , k ), k+1 , . . . , n .
2.6.4. ,
, -
1 1 1/2. ,
, .
2.6.5. -
, , -
.
2.6.6. -
, , -
.
2.6.7. -
, + .
56 2.

2.6.8.
Bn [0, 1] > 0,
T {nk }

k Bnk .
2.6.9. , n M|n |4 6 C
n, M|n |2 0.
2.6.10. , -
[0, 1]. M| |.
2.6.11. , -
e|y| .
2.6.12. -
[a, b].
2.6.13. -
p.
2.6.14. -
.
2.6.15.
.
2.6.16. {n }
En -, n+1 , n+2 , . . ..T,
E - E = n En -
0 1: P (E) = 0 P (E) = 1. ,
n A -, -
1 , . . . , n ,
P (E A) = P (E)P (A)
, P (E) = P (E)2 .
2.6.17. , {n } -

P , ,

n=1 n () , 0 1.

(1 + + n )/n (1 + + n )/ n.
2.6.18. -
. , 2 + 2 / .
3

3.1.

,
.

.
(, B, P ) A
-- B. -
- A -
A- IEA ,
Z Z
dP = IEA dP (3.1.8)

A- .
, ,
Z Z
dP = IEA dP A A.
A A
, (3.1.8)
, -
A-.
IEA
, ,
L2 (P ).
L2 (P ) H A ,
, A-
, . , H A -
: n H A n L2 (P ), -
{n },
58 3.

, A- -
( L2 -
, ). 0 1,
n () , A,
lim n () A-, , -
n
H A , {n }. ,
H A ; A-
.
, IEA
( = 1), L2 (P )
,
kIEA k2L2 6 kk2L2 ,
H A .
, -
A- .
, [0, 1]2
- , A -
B [0, 1], B [0, 1],
f -
L2 x. -
.
h(x)
Z Z 1 Z 1 
f (x, y)h(x) dx dy = f (x, y) dy h(x) dx,
[0,1]2 0 0

,
Z 1
g(x) = f (x, y) dy.
0

L2 [0, 1], f L2 ([0, 1]2 ).


f , g . ,
,
.
, 1 , . . . , n -
, An1 -,
1 , . . . , n1 , -
f (1 , . . . , n ) f
3.1. 59

Z
An1

IE f () = f 1 (), . . . , n1 (), u Pn (du).
IR
, - An ,
1 , . . . , n , . . -, -
, A,
IA IA = (1 , . . . , n ),
; A = (1 , . . . , n )1 (B),
B IRn . ,
-, An .
,
A An1 A
Z
IB (x1 , . . . , xn1 )f (x1 , . . . , xn1 , u) P1 (dx1 ) Pn1 (dxn1 )Pn (du),
IRn
A = (1 , . . . , n1 )1 (B), B B(IRn1 ).
,
IA f (1 , . . . , n ) = IB (1 , . . . , n )f (1 , . . . , n ).
An1 .
-
.
3.1.1. . (i) An -, -
1 , . . . , n . An -

f () = g 1 (), . . . , n () , (3.1.9)
g : IRn IR .
(ii) A -, -
t . A- f -
tn g : IR IR
, - B(IR ),
,

f () = g 1 (), . . . , n (), . . . .
. (i) , An
A = (1 , . . . , n )1 (B), B B(IRn ).

IA () = IB 1 (), . . . , n () .
, (i) , f -
.
60 3.

f ( arctg f ). An - -
fj , f . , -
fj = gj (1 , . . . , n ), gj
IRn .
S = {x IRn : {gj (x)} }.
, S ,
g(x) = lim gj (x) . -
j
S , g IRn .
 (3.1.9), fj f
1 (), . . . , n () S .
(ii) A
IA () = IB 1 (), . . . , n (), . . . , , B B(IR ),


-, n -
, -
E, n .
,
B B(IR ), , - -
{x IR : xn < c} (,
B(IR ) -, -
{x IR : xn < c}).
, (i). 
, -
- An B, B -
-. -
An 2IN , An {1, . . . , n}
.
n -
An , n -
An
IEAn n+1 = n n.
L2 , n
H An . -
( )
: B- -
L2 (P ) IEAn H An .
.
3.1. 61

3.1.2. . IEAn L2 (P )
, {n }, -
L2 (P ), . . supn kn kL2 (P ) < ,
L2 (P ), n = IEAn n.
, L2 (P )
.
: Sn = 1 + + n , i
-
. An -, 1 , . . . , n .
, , An ,
f (1 , . . . , n ), f . {Sn } -
{An }.
, Sn An , -
n+1 = Sn+1 Sn 1 , . . . , n ,
.
( ) , A -
A1 , . . . , Ak B.
- A -
Ai . P (Ai ) > 0
i,
n Z
A
X
1
IE () = P (Ai ) dP IAi ().
i=1 Ai
, A-
IAi . , i IAi
, IAi (
Ai ).

n
A
X
IE IB () = P (Ai )1 P (B Ai ) IAi ()
i=1
B B. P (B|A)()
B - A; -
B ,
P (B|A)() A A P (A B).
,
P (B|A)() := IEA IB (), B B.
,
( ) - B.
62 3.

(
) - B
.

3.2.
, ,
-
n .

Sn = 1 + + n
. ,
{Sn } .
, n , -
, Mn = 0, Mn = 2 ,
Sn Sn
lim sup = , lim inf = ,
n 2n ln ln n n 2n ln ln n

[, ] -

Sn ()/ 2n ln ln n
. ,

2n ln ln n 2n ln ln n.

:
Sn ,
P (Sn = 0 n) = 1.
, n
, {Sn }
. , , n 1 1
1. -
: IRd -
e1 , . . . , ed , n
1/(2d) e1 , . . . , ed . -
, 1/4 1 -
.
d > 2.
-
, .
3.3. 63

3.3.



. -
,
. -

.. , -
,
-
.
. -
S = {s1 , . . . , sm } ( ,
), i -
pij si sj , . . pij > 0, m
P
j=1 ij = 1.
p
, 1 2 1 2
p12 , 1 p11 = 1 p12 ,
2 1 p21 2 -
1 p21 . , .. -

( ,
). -
, P 0 S, . .
0 (j) > 0 m j=1 0 (j) = 1. -
. ,
1 2 ,
. ,
1 2 p21 0 (2) + p11 0 (1)
p12 0 (1) + p22 0 (2). : -
n S -
0 n , 0 ( 0 ),
n n .
.
n -
n1 pij .
, -
, k k > n
n , l l 6 n. ,

( ).
64 3.

: k 6 n, m > n
P (k = i, m = j|n = s) = P (k = i|n = s)P (m = j|n = s).
n+1 n P = (pij )i,j6m , -
, : si n + 1

Xm
pji n (j),
j=1
si sj ,
n. -
n+1 , , -
. -
( -
). -
n (1), . . . , n (m) -
n , ,
n+1 = n P,
P = (ij ) - n
(- , . .).
,
n = 0 P n .
, -
, : n
0 ,
( ), . . 0 = 0 P ?
,
IRm ,
1, , -
P ,
.
: , -
( , -
1) 1.
0 P n . P -
, , -
P n .
. . -
P , -
,
3.3. 65

, -
, .
I + B, B ,
. P n -
n,
X
( I + B)n = Cnk k B nk ,
k
B nk = 0 n k > d, d
. P n , ,
, 1. -
, || = 1
. -
P n , d > 1 ( I + B)n
d Cnd1 .
P 1 P n n .
, 1 P ,
( ,
P ).
, -
n0 > 1, P n0 . -
, , P -
.
.
3.3.1. . -
, (si ) > 0 i,
(n) (n)
lim p = (sj ) i, j, P n = (pij ).
n ij
3.3.2. .
p, 1 p, q,
1q. 1 , 11 ,
1,
p1 + q(1 1 ) = 1 ,
1 = q/(1p+q). , p = q = 1/2 1/2, 1/2.
- ,
P .
-
,
.
66 3.

Zd
Zd .
3.4.
3.4.1. , -
M. , M
-, .
3.4.2. ,
P .
3.4.3.
.

1. . . -
. -
.
2. , - -
, - , .
3. (
).
.
4. ( )
. .
.
5. . -
. -
. .
6. . -
. .
(
).
7. : -
, , , , ,
.
8. ( ).
.
.
9. M() = MM
.
10. (
).
68

11. . -
.
12. ( ) -
.
.
13. -
.
14. . -
.
15. (
).