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instrumentais
Rafael Terra
Universidade de Braslia-Unb
04 de Novembro, 2015
Yi = 0 + 1 Wi + i (1)
Suponha que tenhamos uma variavel instrumental Zi tal que Cov (Zi , i ) = 0
e Cov (Wi , Zi ) 6= 0.
A solucao e usar Zi como instrumento para Wi .
Podemos recuperar 1 por Mnimos Quadrados em Dois Estagios.
Para isso, estimamos
W
ci =
b0 +
b1 Zi (2)
Substitumos entao W
ci em (1), e estimamos por MQO o seguinte modelo
Yi = b0 + b1 W
ci + vi (3)
Yi = 0 + 1 Zi + i
(4)
Wi = 0 + 1 Zi + i
b1
1IV = (5)
b1
S
o se pode observar ou Yi (0) ou Yi (1), mas nao ambos.
Hip
oteses:
1 Independencia
A hip
otese de independencia e a combinacao de duas hipoteses:
2 Designacao Aleat
oria/Randomizada
Zi (Yi (0, 0), Yi (0, 1), Yi (1, 0), Yi (1, 1), Wi (0), Wi (1)). (11)
3 Restricao de Exclusao
Yi (z, w ) = Yi (z 0 , w ), z, z 0 , w (12)
Essa hip
otese faz sentido em varios casos. Se Zi e a designacao para o
tratamento Wi , faz sentido que haja poucos ou nenhum indivduo que
sempre fazem o oposto daquilo que lhe foi designado.
E [Wi |Zi = 0] = a
(14)
E [Wi |Zi = 1] = a + c
a = E [Wi |Zi = 0]
c = E [Wi |Zi = 1] E [Wi |Zi = 0] (15)
n = 1 E [Wi |Zi = 1]
Dessas relac
oes podemos inferir o resultado medio por status de tratamento
para os compliers. Substituindo a segunda equacao na primeira e a terceira
na quarta, temos:
c
E [Yi |Wi = 0, Zi = 0] = E [Yi (0)|complier]
c + n
n
+ E [Yi |Wi = 0, Zi = 1]
c + n
c (17)
E [Yi |Wi = 1, Zi = 1] = E [Yi (1)|complier]
c + a
a
+ E [Yi |Wi = 1, Zi = 0]
c + a
Rearranjando temos:
c + n
E [Yi (0)|complier] = E [Yi |Wi = 0, Zi = 0]
c
n
E [Yi |Wi = 0, Zi = 1]
c
(18)
c + a
E [Yi (1)|complier] = E [Yi |Wi = 1, Zi = 1]
c
a
E [Yi |Wi = 1, Zi = 0]
c
c + a
E [Yi (1) Yi (0)|complier] = E [Yi |Wi = 1, Zi = 1]
c
a
E [Yi |Wi = 1, Zi = 0]
c
(19)
c + n
E [Yi |Wi = 0, Zi = 0]
c
n
E [Yi |Wi = 0, Zi = 1]
c
Angrist (1990).
Objetivo era estimar o efeito do servico militar sobre os rendimentos
subsequentes e futuros.
Explorou a loteria para o Vietnam como instrumento, que era relacionada ao
dia de nascimento.
Uma simples regressao por MQO leva a:
1915
Pr (nevertaker|Zi = 1) = = 0.6888
1915 + 865
Pr (complier|Zi = 0) = Pr ((complier+nevertaker)|Zi = 0)
Pr (nevertaker|Zi = 1) = 0.8126 0.6888 = 0.1237
1372
Pr (alwaystaker|Zi = 0) = = 0.1874
1372 + 5948
(28)
0.1874
Yi = 0 + 1 Wi + 2 Xi + 0
(31)
Wi = 0 + 1 Zi + 2 Xi + i
Abordagem 2:
Consideramos que o efeito do tratamento sobre os compliers varia de
acordo com caractersticas observaveis, o efeito do tratamento e dado
por:
(Xi ) = 1 + 2 Xi .
Abordagem 3:
Tambem podemos estimar um LATE heterogeneo em relacao as
covariadas por meio de um modelo parametrico.
Dado o modelo de resultados potenciais com heterogeneidade do efeito
do tratamento entre compliers podemos introduzir heterogeneidade dos
efeitos das covariadas para cada grupo de tratados e nao tratados.
Para modelar os impactos diferentes das covariadas de cada grupo,
trabalhamos com uma especie de modelo multinomial.
Podemos dividir esse modelo em duas partes:
Um modelo para determinar o tipo cumprimento/ades ao dadas as
covariadas.
Um modelo de resultados potencias dadas as covariadas para cada tipo
de compliance.
never-taker se i < 0 1 2 Xi
complier se 0 1 2 Xi i < 0 2 Xi (35)
always-taker se 0 2 Xi i
L(n , a , 0n , 0c , 1c , 1a ) =
0
Q exp(n Xi )
i|Wi =0,Zi =1 1+exp(n0 Xi )+exp(a0 Xi ) f(Yi |Xi ; 0n )
0
Q exp(n Xi ) 1
i|Wi =0,Zi =0 1+exp(n0 Xi )
f(Yi |Xi ; 0n ) + 1+exp(n0 Xi )
f(Yi |Xi ; 0c )
0
Q exp(a Xi ) 1
i|Wi =1,Zi =1 1+exp(a0 Xi )
f(Yi |Xi ; 1a ) + 1+exp(a0 Xi )
f(Yi |Xi ; 1c )
0
Q exp(a Xi )
i|Wi =1,Zi =0 1+exp(n0 Xi +exp(a0 Xi ) f(Yi |Xi ; 1a )
Angrist, J., (1990),Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery:
Evidence from Social Security Administrative Records. American Economic
Review, 80, 313-335.
Imbens, G.; Wooldridge, J. (2007). Instrumental Variables with Treatment
Effect Heterogeneity: Local Average Treatment Effects. Lecture 5, July.