CNL Lineal

Sistemas Lineales Estabilidad Controlabilidad y observabilidad Control ptimo lineal Diseo de controladores y observadores Nyqu
Repaso de Control Lineal

Pablo Monzn
Departamento de Sistemas y Control

Instituto de Ingeniera Elctrica (IIE)
Facultad de Ingeniera-Universidad de la Repblica
Uruguay
Anlisis y control de sistemas no lineales

Segundo semestre - 2015
Contenido
1 Sistemas Lineales
Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
3 Controlabilidad y observabilidad
Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
4 Control ptimo lineal

Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
5 Diseo de controladores y observadores

Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
6 Nyquist y KYP
Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
6 Nyquist y KYP
Bibliografa recomendada
Linear Systems - Thomas Kailath;
A Course in Robust Control Theory: A Convex Approach (Texts in
Applied Mathematics) - Geir Dullerud, Fernando Paganini;
Mathematical Control Theory: Deterministic Finite Dimensional
Systems (Texts in Applied Mathematics, Vol. 6) - Eduardo Sontag
Sistemas Lineales
Descripcin del sistema

x = Ax + Bu
y = Cx + Du
x(0) = x0

Sistemas Lineales

x = Ax + Bu
y = Cx + Du
x(0) = x0

x Rn - estado del sistema;

Sistemas Lineales

x = Ax + Bu
y = Cx + Du
x(0) = x0


u Rm - entrada del sistema;
Sistemas Lineales

x = Ax + Bu
y = Cx + Du
x(0) = x0


y Rp - salida del sistema;
Sistemas Lineales

x = Ax + Bu
y = Cx + Du
x(0) = x0


Ann , Bnm , Cpn y Dpm - matrices de dimensiones adecuadas;
Sistemas Lineales

x = Ax + Bu
y = Cx + Du
x(0) = x0


Ann , Bnm , Cpn y Dpm - matrices de dimensiones adecuadas;
x0 es la condicin inicial.
Trayectorias del sistema
Trayectoria del estado

Z t
f t (x0 ) = eAt x0 + eA(t ) .B.u( )d
0

Z t
f t (x0 ) = eAt x0 + eA(t ) .B.u( )d
0
Salida del sistema

Z t
y(t) = C.eAt x0 + C. eA(t ) .B.u( )d + D.u(t)
0

Z t
f t (x0 ) = eAt x0 + eA(t ) .B.u( )d
0
Salida del sistema

Z t
y(t) = C.eAt x0 + C. eA(t ) .B.u( )d + D.u(t)
0
Para condicin inicial nula

Z t
y(t) = C. eA(t ) .B.u( )d + D.u(t)
0
Respuesta al impulso y transferencia del sistema

Para condiciones iniciales nulas:


Respuesta al impulso
y(t) = h(t) u(t) , h(t) = C.eAt .B + D

y(t) = h(t) u(t) , h(t) = C.eAt .B + D
Matriz de Transferencia (haciendo la Transformada de Laplace)

Y (s) = H(s).U (s) , H(s) = C.(sI A)1 .B + D

y(t) = h(t) u(t) , h(t) = C.eAt .B + D

Y (s) = H(s).U (s) , H(s) = C.(sI A)1 .B + D
H(s) cociente de polinomios - matriz real racional.

y(t) = h(t) u(t) , h(t) = C.eAt .B + D

Y (s) = H(s).U (s) , H(s) = C.(sI A)1 .B + D
Los polos de H(s) estn incluidos en los autovalores de A.

y(t) = h(t) u(t) , h(t) = C.eAt .B + D

Y (s) = H(s).U (s) , H(s) = C.(sI A)1 .B + D
Los polos de H(s) estn incluidos en los autovalores de A.
Grado de la transferencia
Mximo exponente presente en H(s) (siempre es n).
Sistemas SISO
Sistema SISO: una entrada - una salida (m=p=1)

N (s)
H(s) = , D(s) = det(sI A)
D(s)
H(s) es una funcin escalar
H(j) = H(s) evaluada en el eje imaginario (s = j ), se denomina
respuesta en frecuencia del sistema.
Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
6 Nyquist y KYP
Estabilidad
Estabilidad
Estabilidad segn Lyapunov

Estabilidad

Es la estabilidad del estado. Se llama tambin estabilidad interna.
Requiere que todos los autovalores de A tengan parte real negativa (A
Hurwitz).
Estabilidad

Hurwitz).
Estabilidad BIBO (entrada acotada - salida acotada)

Estabilidad

Hurwitz).

Esencialmente, implica que para toda entrada acotada, la respectiva
salida es acotada.
Estabilidad

Hurwitz).

salida es acotada.
Requiere que todos los polos de H(s) tengan parte real negativa.
Estabilidad

Hurwitz).

salida es acotada.
Implicancias y equivalencias
Estabilidad

Hurwitz).

salida es acotada.
La estabilidad interna implica la estabilidad BIBO.
Estabilidad

Hurwitz).

salida es acotada.
La estabilidad interna implica la estabilidad BIBO.
La equivalencia se da si H es de grado n, lo que requiere que no haya
cancelaciones de ceros y polos en H .
Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
6 Nyquist y KYP
Teorema de Cayley-Hamilton
Denotemos por p() al polinomio caracterstico de A:
p() = det(I A) = n + an1 n1 + . . . + a1 + a0

p() = det(I A) = n + an1 n1 + . . . + a1 + a0
El Teorema de Cayley-Hamilton dice que A anula su polinomio

caracterstico:
p(A) = An + an1 An1 + . . . + a1 A + a0 I = 0

p() = det(I A) = n + an1 n1 + . . . + a1 + a0

caracterstico:
p(A) = An + an1 An1 + . . . + a1 A + a0 I = 0
Algunas consecuencias:
p() = det(I A) = n + an1 n1 + . . . + a1 + a0

caracterstico:
p(A) = An + an1 An1 + . . . + a1 A + a0 I = 0
Pn1
An = i=0 ai Ai y cada potencia de A superior a n puede
escribirse como combinacin lineal de las n 1 primeras.
p() = det(I A) = n + an1 n1 + . . . + a1 + a0

caracterstico:
p(A) = An + an1 An1 + . . . + a1 A + a0 I = 0
Pn1
Si existe la inversa de A, entonces A1 tambin es combinacin
lineal de las n1 primeras potencias de A.

p() = det(I A) = n + an1 n1 + . . . + a1 + a0

caracterstico:
p(A) = An + an1 An1 + . . . + a1 A + a0 I = 0
Pn1
Si existe la inversa de A, entonces A1 tambin es combinacin
lineal de las n1 primeras potencias de A.

La matriz eAt tambin resulta ser combinacin lineal de las n1
primeras potencias de A:
n1
X (At)i X
eAt = = i (t)Ai
i=0
i! i=0
Controlabilidad
Controlabilidad
x0 Rn es un estado controlable en tiempo T dado si existe una
entrada denida en el intervalo [0, T ] tal que f t (x0 ) = 0.

Controlabilidad

Esto permite denir un conjunto de estados controlables que, por la
linealidad, es un sub-espacio vectorial.
Controlabilidad

El sistema es controlable si todo estado es controlable.
Controlabilidad

El sistema es controlable si todo estado es controlable.
El sistema es controlable la siguiente matriz, denominada de
controlabilidad, tiene rango completo (n)
C = [B AB A2 B An1 B]
Observabilidad
Observabilidad
x0 Rn es un estado observable en tiempo T si, conociendo el

estado actual f t (x0 ) de la trayectoria que se origin en x0 y la
entrada u( ), [0, T ], que se aplic en el intervalo considerado, es
posible recuperar biunvocamente x0 .
Observabilidad

Esto permite denir un conjunto de estados observables que, por la
Observabilidad

El sistema es observable si todo estado es observable.
Observabilidad

El sistema es observable si todo estado es observable.
El sistema es observable la siguiente matriz, denominada de
observabilidad, tiene rango completo (n)

C

CA

O=
CA2
..

.

CAn1
Realizaciones controlables y observables

Podemos describir un sistema tanto por su transferencia H(s) como

por sus matrices A, B, C, D.

Dada H(s), es posible encontrar innitas realizaciones A, B, C, D
tales que
H(s) = C(sI A)1 B + D

tales que
H(s) = C(sI A)1 B + D
La realizacin es controlable y observable el orden de A coincide
con el grado de H o, lo que es lo mismo, no hay cancelaciones
cero-polo en la expresin de H(s).

tales que
H(s) = C(sI A)1 B + D
La realizacin es controlable y observable el orden de A coincide
con el grado de H o, lo que es lo mismo, no hay cancelaciones
cero-polo en la expresin de H(s).
Se dice que la realizacin es minimal.
Test PBH (Popov-Belevitch-Hautus)


La pareja (A, B) es controlable no existe un autovector
izquierdo de A ortogonal a las columnas de B :
w 6= 0 , wT A = wT , wT B = 0

w 6= 0 , wT A = wT , wT B = 0
La pareja (C, A) es observable no existe un autovector derecho

de A ortogonal a las columnas de C :
v 6= 0 , Av = v , Cv = 0

w 6= 0 , wT A = wT , wT B = 0
La pareja (C, A) es observable no existe un autovector derecho

de A ortogonal a las columnas de C :
v 6= 0 , Av = v , Cv = 0
Aplicacin: (C, A) observable la identidad CeAt x = 0, t 0 se

da slo para x = 0.
Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
6 Nyquist y KYP
Control ptimo
Control ptimo
Problema LQR de horizonte innito

Control ptimo

Dada una condicin inicial x0 ja, y dos matrices R > 0 y Q 0,
denimos el problema del regulador cuadrtico as:
mn F (x0 , u) , s.a. x = Ax + Bu
u:RRm
Control ptimo

mn F (x0 , u) , s.a. x = Ax + Bu
u:RRm
(A, B) controlable y (C, A) observable.

Control ptimo

mn F (x0 , u) , s.a. x = Ax + Bu
u:RRm

R
F (x0 , u) = 0 (xT Qx + uT Ru)dt
Control ptimo

mn F (x0 , u) , s.a. x = Ax + Bu
u:RRm

R
Denimos
V (x0 ) = mn F (x0 , u)
u:RRm
Control ptimo

mn F (x0 , u) , s.a. x = Ax + Bu
u:RRm

R
Denimos
V (x0 ) = mn F (x0 , u)
u:RRm
Principio de optimalidad:
Z t
(xT Qx + uT Ru)d + V f t (x0 )

V (x0 ) = mn
u:[0,t]Rn 0
Control ptimo
Control ptimo
Solucin:
Control ptimo
Solucin:
Se cumple lo siguiente:
Control ptimo
Solucin:
V (x) = xT P x, con Pnn > 0, solucin de la ecuacin matricial de
Riccatti:
AT P + P A P BR1 B T P = Q
Control ptimo
Solucin:
Riccatti:
La solucin ptima es una realimentacin de estados:

u = R1 B T P x.
Control ptimo
Solucin:
Riccatti:

u = R1 B T P x.
La funcin V es de Lyapunov para el sistema realimentado.
Control ptimo
Solucin:
Riccatti:

u = R1 B T P x.
La ecuacin de Riccatti tiene solucin numrica eciente (LMI).
Control ptimo
Solucin:
Riccatti:

u = R1 B T P x.
La ecuacin de Riccatti tiene solucin numrica eciente (LMI).
Se puede usar la funcin lqr.m para disear un control estabilizante.
Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
6 Nyquist y KYP
Diseo de controladores
Objetivo: obtener un sistema realimentado estable:
x = Ax + Bu , u = Kx
En lazo cerrado, tenemos:
x = (A BK)x
x = (A BK)x
Debe ser A BK Hurwitz.

x = (A BK)x
Debe ser A BK Hurwitz.

Existe K tal que A BK es Hurwitz el par (A, B) es controlable.
Diagrama de bloques
Diseo de observadores
Conociendo el sistema, queremos un observador para el sistema, es

decir, un sistema auxiliar, al que excitaremos con la misma entrada
que el original, pero que arrancar de una condicin inicial distinta,
denida por nosotros.

Realimentamos la informacin de la salida del sistema auxiliar:
= A
x x + Bu + L(y y) , x
0

= A
x x + Bu + L(y y) , x
0
Comparamos los respectivos estados. La dinmica del error

e=xx es:
= (Ax + Bu) (A
e = x x x + Bu + LC(x x
)) = (A LC)e

= A
x x + Bu + L(y y) , x
0

e=xx es:
= (Ax + Bu) (A
)) = (A LC)e
Para que el estado estimado por el observador converja al estado

real, (A LC) debe ser Hurwitz.

= A
x x + Bu + L(y y) , x
0

e=xx es:
= (Ax + Bu) (A
)) = (A LC)e
Para que el estado estimado por el observador converja al estado

real, (A LC) debe ser Hurwitz.
Existe L tal que A LC es Hurwitz el par (C, A) es observable.
Diagrama de bloques
Sistema completo
Sistema completo
Observamos que podemos disear de manera independiente el

controlador (K ) y el observador (L) (Principio de Separacin).
Sistema completo

Realimentamos el estado estimado:
x = Ax + Bu , u = K x

Sistema completo

x = Ax + Bu , u = K x

En lazo cerrado, tenemos lo siguiente:
x = Ax BK x

Sistema completo

x = Ax + Bu , u = K x

En lazo cerrado, tenemos lo siguiente:
x = Ax BK x

La dinmica total tiene ahora dimensin 2n:

x = Ax + Bu

x = x + Bu + L(y y)
A

y = Cx
y = Cx

u = K x

Sistema completo
Escrito de otra manera:

Sistema completo
Escrito de otra manera:

x A BK x
= z = Az

x LC A BK LC x

Sistema completo
Diagrama de bloques
Contenido
1 Sistemas Lineales
2 Estabilidad
6 Nyquist y KYP
Sistemas realimentados
Diagrama de Nyquist
Diagrama de Nyquist
Si el sistema es SISO, la transferencia G(s) es una funcin escalar.
Se llama contorno de Nyquist al grco de re [G(j)] vs.
im [G(j)]:
Diagrama de Nyquist
Si el sistema es SISO, la transferencia G(s) es una funcin escalar.
Se llama contorno de Nyquist al grco de re [G(j)] vs.
im [G(j)]:
Es una manera grca de analizar la estabilidad del sistema
realimentado de la gura, de transferencia GCL (s) = 1+k.G(s)
G(s)
.
Diagrama de Nyquist
Diagrama de Nyquist
Contando N , el nmero de vueltas orientadas del contorno alrededor del

punto k1 , se determina la estabilidad o no del sistema en lazo cerrado,
mediante la relacin N = Z P (respectivamente, ceros y polos del lazo
cerrado en el semiplano derecho cerrado).
Lema de Kalman-Yakubovich-Popov
Lema de KYP
Es un importante resultado de la dcada de los sesenta.
Lema de KYP
Relaciona la respuesta en frecuencia de un sistema con su
comportamiento dinmico en el tiempo.
Lema de KYP
Relaciona la respuesta en frecuencia de un sistema con su
comportamiento dinmico en el tiempo.
Proviene de los llamados sistemas real positivos y sistemas pasivos.
Transferencia real positiva

G(s) = C.(sI A)1 B + D es real positiva si
T (j) 0
G(j) + G
ms otras condiciones tcnicas.

Transferencia real positiva

G(s) = C.(sI A)1 B + D es real positiva si
T (j) 0
G(j) + G
ms otras condiciones tcnicas.

En el caso SISO: re [G(j] 0, por lo que el Diagrama de Nyquist
est contenido en el semiplano derecho.
Lema de KYP
Sea Z(s) = C(sI A)1 B + D controlable, observable, A Hurwitz.
Lema de KYP
Z(s) real positiva si y slo si existen > 0 y matrices P > 0, W y L
tales que
AT P + P A = LT L P
PB = C T LT W
WTW = D + DT
Lema de KYP
Z(s) real positiva si y slo si existen > 0 y matrices P > 0, W y L
tales que
AT P + P A = LT L P
PB = C T LT W
WTW = D + DT
Para su demostracin, ver: (Khalil, 1996), (Rantzer, 1996).

CNL Lineal

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Sistemas Lineales Estabilidad Controlabilidad y observabilidad Control ptimo lineal Diseo de controladores y observadores Nyqu

Repaso de Control Lineal

Departamento de Sistemas y Control

Anlisis y control de sistemas no lineales

4 Control ptimo lineal

4 Control ptimo lineal

5 Diseo de controladores y observadores

4 Control ptimo lineal

5 Diseo de controladores y observadores

4 Control ptimo lineal

5 Diseo de controladores y observadores

Descripcin del sistema

Descripcin del sistema

x Rn - estado del sistema;

Descripcin del sistema

x Rn - estado del sistema;

Descripcin del sistema

x Rn - estado del sistema;

Descripcin del sistema

x Rn - estado del sistema;

Descripcin del sistema

x Rn - estado del sistema;

Trayectorias del sistema

Trayectoria del estado

Trayectorias del sistema

Trayectoria del estado

Salida del sistema

Trayectorias del sistema

Trayectoria del estado

Salida del sistema

Para condicin inicial nula

Respuesta al impulso y transferencia del sistema

Respuesta al impulso y transferencia del sistema

Para condiciones iniciales nulas:

Respuesta al impulso y transferencia del sistema

Para condiciones iniciales nulas:

Respuesta al impulso y transferencia del sistema

Para condiciones iniciales nulas:

Matriz de Transferencia (haciendo la Transformada de Laplace)

Respuesta al impulso y transferencia del sistema

Para condiciones iniciales nulas:

Matriz de Transferencia (haciendo la Transformada de Laplace)

Respuesta al impulso y transferencia del sistema

Para condiciones iniciales nulas:

Matriz de Transferencia (haciendo la Transformada de Laplace)

Respuesta al impulso y transferencia del sistema

Para condiciones iniciales nulas:

Matriz de Transferencia (haciendo la Transformada de Laplace)

Sistema SISO: una entrada - una salida (m=p=1)

4 Control ptimo lineal

5 Diseo de controladores y observadores

Estabilidad segn Lyapunov

Estabilidad segn Lyapunov

Estabilidad segn Lyapunov

Estabilidad BIBO (entrada acotada - salida acotada)

Estabilidad segn Lyapunov

Estabilidad BIBO (entrada acotada - salida acotada)

Estabilidad segn Lyapunov

Estabilidad BIBO (entrada acotada - salida acotada)

Estabilidad segn Lyapunov

Estabilidad BIBO (entrada acotada - salida acotada)

Estabilidad segn Lyapunov

Estabilidad BIBO (entrada acotada - salida acotada)

Estabilidad segn Lyapunov

entrada denida en el intervalo [0, T ] tal que f t (x0 ) = 0.

entrada denida en el intervalo [0, T ] tal que f t (x0 ) = 0.

entrada denida en el intervalo [0, T ] tal que f t (x0 ) = 0.

entrada denida en el intervalo [0, T ] tal que f t (x0 ) = 0.

Problema LQR de horizonte innito

Problema LQR de horizonte innito

Problema LQR de horizonte innito

Problema LQR de horizonte innito

Problema LQR de horizonte innito

Problema LQR de horizonte innito