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:



...................................................................................................................................3
1. .......................................................4
1.1. ...........................................4
1.2. ..........................................................................................................................5
1.3. ...........................................................................................................9
1.4. ................................................................................. 12
1.5. ........................................................... 13
1.6. .................................................................... 14
1.7. .................................................................................................................. 15
1.8. .................................................................................................... 19
1.9. ............................................................................................... 25
1.10. R2 ........................................................................ 26
1.11. (dummy variables) ................................................................ 27
1.12. Excel
............................................................................................................................................. 27
2. ................................................................................ 28
2.1. .................................................................................................... 28
2.2. ...................................................................................................... 29
3. - ............................................................................................... 35
3.1. () ............................................................... 35
3.2. ............................ 35
3.3. ...................................................................................................... 36
3.4. Excel ...................................................................................... 37
3.5. -: ........ 38
............................................................................................................................. 39
................................................................................................................................ 40
...................................................................................... 41

2/41


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3/41
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4/41
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GIGO (Garbage In Garbage Out,
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6/41
57245 39666 18545 50534 57654 25519 35477 71309 12212 98911
42726 58321 59267 72742 53968 63679 54095 56563 09820 86291
82768 32694 62828 19097 09877 32093 23518 08654 64815 19894
97742 58918 33317 34192 06286 39824 74264 01941 95810 26247
48332 38634 20510 09198 56256 04431 22753 20944 95311 29515
26700 40484 28341 25428 08806 98858 04816 16317 94928 05512
66156 16407 57395 86230 47495 13908 97015 58225 82255 01956
64062 10061 01923 29260 32771 71002 58132 58646 69089 63694
24713 95591 26970 37647 26282 89759 69034 55281 64853 50837
90417 18344 22436 77006 87841 94322 45526 38145 86554 42733

, 1000 ,
100. 0 999.
572, 427 ,
100 ( ,
100, 2 , ,
3- , ).

, .

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0 1. 1000 ,
, 0 999..


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= , n = , : k=N/n.

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7/41


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8/41

1936 , ,
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.
, 1936
,
.
- ,
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1948 ,
,
. ,
.
,
, .
, 303 189 .

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- , 100%
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, 43%
1968 , 42,9%.
2 ,
2 .

1.3.
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.
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9/41
2% , , .
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1 10. 0 < 10, 1 >= 10.

.
,
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,
, .

,
. ,
,
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H0: <= 20
H1: > 20

10/41
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,
, , H=20.

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,
, 0,
1 ,
20 .

. 1.

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,
>= <=. ,
, H1 >20.
.

11/41
. 2.


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0, 1,
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1, ,
20 .
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1.4.
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20 . ,
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12/41
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, 20 . ,
20 ? ,
0, ,
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= H0 +/- z x, H0 = ,
, x .

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= 16732

= 63819

1 20 36,653 (),
0 . 1.
, 36,653 40,000 ,
, 40,000 (

13/41
, , ,
40,000).

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. z-,
, :

Z = (x - H0)/ x.


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, -, ,
, -,
.

1.6.
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, .
. 2 6-
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4 92
4 83
2 78
3 82

,
. (),

, ().
2 (,) , (3.86) (5.95).

14/41

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1.7.
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.

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,
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15/41
. 3

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+1.0. r , (
. 3), r , ( ).
, , ,
( ).

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+1.0. . 4.

r = + 1.0.
r = - 1.0.
D .

16/41
. 4.

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17/41
4.

2 2
X
3 86 258 9 7396
5 95 368 25 8464
4 92 475 16 9025
4 83 332 16 6889
2 78 156 4 6084
3 82 246 9 6724
:
44
21 516 1835 79
582
n = 6 ( ), :

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.
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,
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1 = , 2 =
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18/41
1.8.
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, :

y= a + b x

. 5.

5 , = 2+0.5.
; = 2. b,
, 0.5. ,
. b = 0, , ,
. ,
.

,
.

(, OLS Ordinary Least Squares)


,
, b,
.

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, :

19/41
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, ,
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, -
,
.
, . ,
, ,
, ,
.



1 8 6 13
2 6 7 9
3 10 8 11
4 6 9 15
5 10 10 17

,
, , .

Excel
() (_Y, _X, ,
).

_Y Y, _X X (
), 0 1 ,
0, 0 1
, .

0,975758 5,133333

0,246034 1,526599

20/41
r2 (
0,662856 2,234712 S
)
F- 15,72876 8
SS 78,54848 39,95152 SS

= 5. 13 + 0.976

+0.976,
,
1 .

. 6 .

. 6.

,
( 11) :

= 5.13+0.976=5.13 +0.976(11) =15.87 ~ 16.

, ?

?
, S.
, Excel : S =2.2347~2.23.

21/41

. 8 ( = 8) 11 ( = 11). ,
:

= 5.13 +0.976 =5.13 +0.976(8) =12.9 .


; :

(95% ) 8 10.74
15.06.

, b ,
. ,
0.976.
, , 0.976
, ,
. ,
:

H0: = 0
H1: <> 0

, ,
.

= 0.01.

Sb.
Excel
.

t= tc t- n 2 = 10 - 2 = 8
. = 0.01 t = 3.355
Excel. t > tc,
, .

22/41

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, 0).
.
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( )

()
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,
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= +b1, +b22 + ...+ b

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, , .
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,
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23/41
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. : ,
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R2. , ,
, 0. ,

24/41
, R2
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, 365 364 .
( , , )
365 . , R2
.
R2.


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1. Y (X1, X2 ..
Xn) .
2. (X1, X2 .. Xn) . ,

.
3. 0.
4. .
5. .

1.9.
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( ,
, , ,
).

, ;
, (),
. : (- 15 )
(1 - 0.1). (
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,
.

, ,
15 , ,
-15 +45 . ,
, , ,
.

25/41

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,
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, , , , ? ,
:
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1.10. R2
(data mining). , ,
, , .

, , ,
.

1. ,
. ,
,
.
2.
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(
, ),
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3. ( parsimonious).
( ,
).
4.
.
5. , ,
( R2, ,
..)
6. , ,
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,
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, ,
). ,
, ,
.

26/41
1.11. (dummy variables)
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0 1. , , ,
, , ..

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3) . ,
. , 1

, 1
, -
.

, 11 -
( , 12
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, , , 46 , 47
. ,
.

1.12. Excel

, Excel
.
: (_Y, _X, , ).
, _X ( ).

,
(_Y, _X, 1,1).

, , ,
.

1. .
2. 5 k+1 (k
).
3. F2, Ctrl+Shift+Enter.
4. , Y X.
, Excel ,
, . (
1000
).

27/41
:

() 1000
17,5 19 57
22,5 32 78
27,5 40 99
32,5 50 121
37,5 55 147
42,5 65 168
47,5 67 175
52,5 70 184
57,5 72 164
62,5 70 145

/
3,645733 -1,77145 7,7884266
0,556114 0,676043 10,213112
0,960088 9,841037 #N/A
84,19386 7 #N/A
16307,68 677,922 #N/A

2.

2.1.
(
) .

,
.

product mix .
.
.
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, ,

28/41
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, ,
. ,

, .
, ;
,
( ,
; ,
).

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, , .
:
, , ,
.

2.2.
:

max {F (X1,X2,X3,..Xn)} :

f1 (X1,X2,X3,..Xn) 0
f2 (X1,X2,X3,..Xn) 0
f3 (X1,X2,X3,..Xn) 0
.
.
.
fn (X1,X2,X3,..Xn) 0,

X1Xn (, :
, , ; ,
, ), F, f1fn .

F (: ,
, ..).

fk (X1,X2,X3,..Xn) 0 ; fk
(X1,X2,X3,..Xn) = 0 , ,
Excel (, ,
Excel , ,
).

29/41
, : , ,
min {F (X1,X2,X3,..Xn)}, max {- F (X1,X2,X3,..Xn)}.

,
, .

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, ) -
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, .

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,
, . ,
.

, .
200
.

,
.

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12 16
9 6
350 300

,
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.

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?

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30/41
).

1. . , .
, ,
-, , - ;
.
2. . ,
X1 X2 - - .
3. . X1 X2,
:
i. F(X1,X2) = 350X1 + 300X2, max { F(X1,X2) = 350X1 +
300X2}.

4. .
i.
:
X1 + X2 200
:
9X1 + 6X2 1566
:
12X1 + 16X2 2880

5. () . , ,
( :
,
,
).
i. X1 0
X2 0

ii. .

Excel

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, OX OY,
, , , ,
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(

31/41
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,
, ,
( ). ,
, , 5 ,
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. 7

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, , , Excel (add-in)
(Solver ).

: ,
, ;
.

1. (Tools).
2. (Add-ins).
3. (
, , Solver).

, .

32/41
- -
0 0 0
350 300 0
12 16 0
9 6 0
, ,
,
( , , SUMPRODUCT).
(
, ). , , (A1:A2;B1:B2) = A1B1 +
A2B2. ,
,
.

,
. .

1. ( ).
2. ( , ,
).
3. ,
( ).
4.
( . ):
X1 + X2 200
9X1 + 6X2 1566
12X1 + 16X2 2880

, (X1 0 X2 0)
.

,
.

- -
122 78 200
350 300 66100
12 16 2712
9 6 1566

, .

33/41

. , : X1 + X2 200 X1 +
X2 300, .

. , X1
200, X2.

() . , X1 + X2 200 X1 + X2 500.
, ,
X1X2.

. , ,
, (
), .
.

1. .
, ,
.
2. . X1=10 , ,
: (X1 - 10)2 0.5. (!)
.
3. : ,
( ). ,
, .
4.
. ,
, .
5. , ,
. .
6. , ,
. , ,
.
7. , ,
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34/41
3. -

3.1. ()
,
:
.

, (
) 1 600 000 .
(,
66 100 ).
25 , ,
( , 1652500 1600000 = 52500
, ).

,
,
1600 . ; ( 24.25
), .

, :

(66100-1600) 24.25 - 1600000 = 1564125 - 1600000 = - 35875 .

,
;
.

, ,
- ,
2-3
3 ?

,
?

3.2.

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-.

35/41
.

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, .
, 1 .
, , ?

(
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.

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,
) 0 ( ) , , 1000 .
70 ; 70 . ,
, , , ,
, - , , 200 .
5 ,
5200. ... . 10,
2, 1024 (210)
.
-, ,
.

. - :
, ,
. 1 ( , ,
..), , , 1000 , 10002,
10003 ..

3.3.
,
; , .

1. , , , , , .
2. , .
3. ,
.
4. , ,
(, ,
,
).

36/41
5. ( )
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, ,
(

, ,
, ).

6. , ,
, 0 1,
, ,
( Excel ).
7. .
8. .
9. , ,
.
10. , , ,
.

3.4. Excel
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.
:

- -
12 16
9 6
350 300

, ,
(25, 0.5) , 25
, 0.5. , -
- (122, 2) (78, 2)
.

2. , 3
.
3. ; (.
4).
4. , .

37/41
5. , Excel (,
). () (
, , RAND()).
6.
(; ;
) ( NORMINV ()).
7. 8. ;
1000 ,
(,
). , 1000 ,
F9 (
!!).

9. F9, , (
),
.
10. , , ,
.

1. ,
.
2. ,
.
3. ,
(,
).
4. , (
), .
5. ! -
, .

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, ,
,
,
( , ).

, ? .

38/41
(Financial Times, ). 1
, 2. ,
, 50 . ,
100 ;
20 . , ?

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1000 .
,
, .

, ( ,
, . , ,
).

News Vendor Model.xls ( 5) (


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()
109.

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-
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39/41

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() . ,
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95% 102 (..,
8 12). , S = 2,
, ( ,
, ),
4 .

40/41

1- (..,
, ).

R
R2

. ,
. - R2
, .


1. . - (+ CD-ROM) (Monte-
Carlo Methods in Finance). : -, 2004
2. . . . .
: , 2008
3. . , . (Applied
Regression Analysis). : , , 2007
4. . -. (Practical Business Statistics).
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41/41