UNIVERSIDADE DE SO PAULO

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAO E CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

PRIMEIRA LISTA DE EXERCCIOS DE ECONOMETRIA II

Data de Entrega: 27/02/2014
Professores: Moiss Vassalo e Paula Carvalho Pereda.
Monitores: Juliana Souza Scriptore e Rafael Benini.

INSTRUES:

1) S permitido a utilizao de dados do Estado que lhe foi atribudo.

2) A entrega da lista deve ocorrer no incio da monitoria (primeiros 20
minutos).
3) As listas devem conter os comandos, resultados, do-files e log-files.
4) Voc vai precisar do arquivo de dicionrio (xls) da PNAD 2012 de pessoas
e domiclios.
5) O no cumprimento das instrues pode zerar a nota da lista.

1) A partir da base de dados da PNAD de pessoas para o seu estado encontre o

seguinte modelo abaixo, estime por MQO e responda as questes:

a) Qual o efeito encontrado de anos de educao sobre o nmero de filhos?

Interprete o resultado.
b) Que tipos de fatores podem estar contidos em u? provvel que estejam
correlacionados com o nvel de educao? Sugira a incluso de um desses
possveis fatores para o seu modelo.
c) Inclua no modelo do tem b a varivel dummy de cor (construa a varivel
de forma que 1 seja cor branca e 0 o restante). Qual o efeito encontrado?
Interprete o resultado.
d) Construa uma tabela de estatsticas descritivas bsicas das variveis
utilizadas em funo da varivel dummy.

2) Seguindo os passos apresentados na monitoria, extraia os dados da base de

domiclios da PNAD e responda as seguintes questes, para o seu estado:

a) Qual a porcentagem dos domiclios que tem acesso iluminao eltrica (de
rede, gerador ou solar), rede geral de abastecimento de gua com
canalizao interna, rede coletora de esgoto ou pluvial e destino do lixo
coletado diretamente?
b) Segmente a cobertura de tais servios do tem a, por classe de renda (SM =
Salrios Mnimos) utilize a classificao que j est pronta na PNAD/2012.

Av. Professor Luciano Gualberto, 908 Cidade Universitria So Paulo - SP Brasil - CEP 05508-010
Tel: 3091-5870 Fax 3813 4743
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TERICOS

3) Sabe-se que a estatstica um estimador viesado de . Calcule

o vis desse estimador e proponha um estimador no viesado da varincia
populacional.

4) Considerando o modelo de regresso mltipla em notao matricial:

, prove a consistncia do estimador de MQO, , destacando as duas
hipteses necessrias. Explique porque as condies suficientes para identificar a
consistncia de um estimador so baseadas na lei dos grandes nmeros.

5) Suponha que voc queira estimar uma equao de salrios como funo dos
anos de escolaridade no Brasil e descobriu que um teste de QI foi realizado, no seu
ano de anlise, numa amostra aleatria da populao brasileira.
a) Porque incluir somente a varivel anos de escolaridade produziria um
estimador no viesado do verdadeiro adicional de salrio relacionado educao?
Indique a expresso do vis e seu sinal.
b) Sob que condies utilizar o teste de QI na regresso produziria um estimador
consistente desse retorno.

6) Liste as consequncias da heterocedasticidade e explique porque os

estimadores de MQO, sob a presena desta, no sero mais os melhores
estimadores lineares no viesados.

7) Mostre como a estimao por Mnimos Quadrados Generalizados (MQG),

quando o padro da heterocedasticidade conhecido, produz estimadores BLUE.
Qual a diferena em relao ao mtodo de Mnimos Quadrados Ponderados (MQP)
e Mnimos Quadrados Generalizados (MQG) factvel?

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